TradaZen
En 20 secondes
- Définition
- Une moyenne mobile simple sur 20 bougies, entourée de deux bandes placées à deux écarts-types au-dessus et au-dessous.
- Ce qu’elles racontent
- La dispersion récente du prix. Larges, le prix bouge beaucoup ; serrées, il bouge peu. Elles ne disent rien de la direction.
- Contact de bande
- Une clôture hors des bandes. Sur cinq ans de Bitcoin, elle n’a pas été suivie d’un retour vers la moyenne plus souvent que le hasard.
- Resserrement
- Les bandes se rapprochent quand le marché se calme. Elles se sont ensuite élargies, sans que le prix bouge plus que d’habitude.
- Piège
- Acheter chaque clôture sous la bande basse en attendant un rebond.
Les bandes de Bollinger dessinent un couloir autour du prix. Il s’élargit quand le marché s’agite et se resserre quand il se calme. Deux lectures circulent : un prix qui sort du couloir va y revenir, et un couloir étroit annonce un grand mouvement.
J’ai mesuré les deux sur cinq ans de Bitcoin. La première ne tient pas. La seconde tient à moitié : après un resserrement, les bandes s’élargissent bien, mais le prix ne bouge pas plus que d’habitude.
Cette fiche décrit une méthode d’entraînement, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Comment se calculent les bandes
John Bollinger les a présentées au début des années 1980. Trois courbes, recalculées à chaque bougie, les composent.
- La bande du milieu : la moyenne mobile simple des 20 dernières clôtures.
- La bande haute : le milieu, plus deux écarts-types de ces 20 clôtures.
- La bande basse : le milieu, moins deux écarts-types.
L’écart-type mesure la dispersion des clôtures autour de leur moyenne. Vingt clôtures réparties entre 99 et 101 ont un écart-type d’environ 0,6 : les bandes se tiennent à 1,2 de part et d’autre de la moyenne. Vingt clôtures réparties entre 90 et 110 donnent des bandes dix fois plus larges. La largeur suit donc l’agitation du prix, pas sa direction.
On lit souvent que 95 % des clôtures restent dans les bandes. Ce chiffre vient de la loi normale, que les prix ne suivent pas. Sur cinq ans de Bitcoin en 4 heures, 13,5 % des clôtures ont fini hors des bandes, près de trois fois plus que ces 5 % supposés.
Les lire
- La bande haute.
- La bande du milieu.
- La bande basse.
- Une clôture sous la bande basse, après une chute brutale.
- Le resserrement : le prix se calme, les bandes se rapprochent.
- La cassure : une clôture au-dessus de la bande haute, à la sortie du resserrement.
Trois lectures reviennent. Pour la première, une sortie de bande est un excès : sous la bande basse, le prix serait « trop bas » et reviendrait vers le milieu. Pour la deuxième, c’est de la force : un prix qui longe la bande haute monte avec régularité. Bollinger lui-même rappelait qu’un contact de bande n’est pas un signal. La troisième guette le resserrement, qui finirait en mouvement brutal, et la première clôture hors du couloir en donnerait le sens.
Ce que disent 5 ans de Bitcoin
J’ai mis chacune de ces lectures à l’épreuve, en regardant le prix six et douze bougies plus tard. Pour une sortie de bande, le sens attendu est le retour vers la moyenne.
| Sous la bande basse | Cas | Plus haut 6 bougies après | Plus haut 12 bougies après |
|---|---|---|---|
| clôture sous la bande | 330 | 54,5 % | 52,7 % |
| bougie de baisse (référence) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| Au-dessus de la bande haute | Cas | Plus bas 6 bougies après | Plus bas 12 bougies après |
|---|---|---|---|
| clôture au-dessus de la bande | 327 | 45,6 % | 47,1 % |
| bougie de hausse (référence) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Pour le resserrement, deux questions : les bandes se sont-elles élargies, et le prix a-t-il fait un grand mouvement ?
| Après un resserrement | Cas | 6 bougies après | 12 bougies après |
|---|---|---|---|
| bandes plus larges | 88 | 63,6 % | 85,2 % |
| référence : toutes | 10 844 | 48 % | 48,2 % |
| grand mouvement | 88 | 50 % | 45,5 % |
| référence : toutes | 10 844 | 50 % | 50 % |
Méthode : BTC/USDT, bougies de 4 heures, données publiques de Binance, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, soit 10 956 bougies. Bandes sur 20 clôtures et deux écarts-types. Un cas de sortie, c’est la première clôture hors de la bande, celle d’avant était dedans. Baisse : clôture sous la moyenne des 20 dernières clôtures et sous celle d’il y a 10 bougies ; hausse : l’inverse. Resserrement : la largeur des bandes est la plus faible des 120 dernières bougies (20 jours), avec au moins 12 bougies entre deux cas. Grand mouvement : un écart de clôture à clôture, dans un sens ou dans l’autre, plus grand que la médiane de toutes les bougies (1,38 % à six bougies, 2,06 % à douze). Marge du hasard à 95 % : environ 5,5 points sur les sorties de bande, 7 à 10 sur les resserrements, 1,5 sur les références. Données passées : elles ne préjugent pas de l’avenir.
Sortir par le bas n’a pas annoncé de rebond. Après une clôture sous la bande basse, le prix était plus haut six bougies plus tard dans 54,5 % des cas, contre 54,1 % pour une bougie de baisse quelconque. L’écart tient en moins d’un demi-point.
Sortir par le haut a plutôt précédé une suite à la hausse. Après une clôture au-dessus de la bande haute, le prix était plus haut six bougies plus tard dans 54,4 % des cas, contre 48,1 % pour une bougie de hausse quelconque. L’écart, 6,3 points, dépasse à peine la marge, et il fond à 2,4 points à douze bougies. Sur cette période, un prix qui sortait par le haut était plus souvent un prix fort qu’un prix à bout de course.
Le resserrement a tenu une moitié de sa promesse. Douze bougies après, les bandes s’étaient élargies dans 85,2 % des cas, contre 48,2 % pour une bougie quelconque : un calme inhabituel ne dure pas. Le prix, lui, n’a pas bougé plus que d’habitude, avec 45,5 % de grands mouvements à douze bougies pour 50 % attendus. Avec un resserrement défini sur 10 jours au lieu de 20, soit 155 cas, le constat reste le même : 76,8 % de bandes élargies, 52,3 % de grands mouvements.
La cassure qui suit un resserrement reste hors de portée : 36 cassures vers le haut et 48 vers le bas en cinq ans. La marge dépasse 14 points, trop pour conclure. Une réserve pour tous ces chiffres : le Bitcoin a presque triplé sur la période, ce qui les pousse vers la hausse. C’est un indice, pas une règle.
T’en servir avec méthode
Les bandes montrent l’agitation du marché d’un coup d’œil, et ton plan en dépend. Quand elles sont serrées, un stop sous le dernier creux reste proche. Quand elles sont larges, le même stop est loin, et ta position doit être plus petite pour le même risque.
- Nomme la situation : un prix qui longe une bande, qui oscille autour du milieu, ou qui stagne dans des bandes serrées.
- Ne joue pas le retour à la moyenne par principe. Sur cinq ans de Bitcoin, il n’a pas été plus fréquent que le hasard.
- Pose ton stop derrière un niveau du prix : un creux, un sommet, un support ou une résistance. Une bande bouge à chaque bougie et fait un mauvais repère.
- Calcule la taille à partir de ce stop, avec la règle des 1 %, puis vérifie le ratio risque/rendement.
Les erreurs fréquentes
- Acheter chaque clôture sous la bande basse. Sur cinq ans de Bitcoin, le rebond n’a pas été plus fréquent qu’après n’importe quelle bougie de baisse.
- Vendre parce que le prix touche la bande haute. Un prix qui longe la bande haute monte, souvent depuis un moment.
- Attendre du resserrement un grand mouvement. Les bandes s’élargissent après, mais le prix n’a pas bougé plus que d’habitude.
- Empiler les bandes, le RSI et le MACD. Tous sont calculés à partir des mêmes clôtures.
T’entraîner à lire un couloir
TradaZen n’affiche pas de bandes de Bollinger. L’unité « Le range » travaille la même question sur le prix nu : un marché qui va et vient entre deux bornes. L’app y trace le support et la résistance sur les premières leçons, puis les retire. L’unité « La cassure » t’apprend à distinguer une vraie sortie de range d’un faux départ, la question que pose aussi la sortie d’un resserrement.
Pendant la décision, tu peux tracer une ligne horizontale ou un rectangle. Tu choisis Long, Short, ou « Je reste dehors », l’app pose le stop et la cible, puis le marché révèle la suite, sur un solde fictif. Pour en savoir plus, lis la page sur le simulateur de trading.
Questions fréquentes
Comment lire les bandes de Bollinger ?
Regarde d’abord leur largeur : larges, le prix s’agite ; serrées, il se calme. Regarde ensuite où se tient le prix : près d’une bande ou au milieu. Ces lectures décrivent le mouvement récent, pas la suite.
Quel réglage choisir pour les bandes de Bollinger ?
Le réglage d’origine, 20 bougies et deux écarts-types, reste le plus utilisé. On croise aussi 10 bougies et 1,5 écart-type, ou 50 et 2,5. Un réglage court rend les bandes nerveuses, un réglage long les lisse : garde le même d’une lecture à l’autre.
Que faire quand le prix sort de la bande basse ?
Rien de particulier. Sur cinq ans de Bitcoin, le prix n’a pas rebondi plus souvent après une clôture sous la bande basse qu’après n’importe quelle bougie de baisse. Décide avec un niveau, un stop et un ratio.
Qu’est-ce qu’un resserrement des bandes de Bollinger ?
Un moment où les bandes sont plus proches qu’elles ne l’ont été depuis longtemps, parce que le prix bouge peu. On l’appelle aussi « squeeze ». Sur cinq ans de Bitcoin, les bandes se sont élargies ensuite dans plus de huit cas sur dix, mais le prix n’a pas fait de plus grands mouvements qu’à l’ordinaire.
Mehdi Azizi a créé TradaZen et l’a publiée sur l’App Store avec son studio Devoria. Les scénarios de l’app sont de vrais graphiques passés, jamais des données inventées.
TradaZen est un outil d’entraînement : les parties se jouent sur des données de marché passées, avec un solde fictif. Ce n’est ni un courtier ni un conseil en investissement. Le trading réel comporte un risque de perte en capital.
