TradaZen
En 20 secondes
- Définition
- Le Relative Strength Index compare la moyenne des hausses à celle des baisses sur 14 bougies, sur une échelle de 0 à 100.
- Calcul
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + moyenne des hausses ÷ moyenne des baisses).
- Zones
- Au-dessus de 70 : surachat. Sous 30 : survente. Ce sont des conventions de lecture.
- Ce qu’il raconte
- La vitesse du mouvement récent. Un RSI haut dit que le prix a monté vite, pas qu’il va baisser.
- Piège
- Vendre parce que le RSI dépasse 70. Sur cinq ans de Bitcoin, le prix a plus souvent continué de monter.
Le RSI est l’indicateur qu’on ajoute en premier sous un graphique. Il tient en une ligne qui va de 0 à 100, et en deux seuils : 70 en haut, 30 en bas. La lecture qu’on apprend partout est simple. Au-dessus de 70, le marché a trop monté et va corriger. Sous 30, il a trop baissé et va rebondir.
Sur cinq ans de Bitcoin, la moitié de cette lecture ne tient pas. L’autre moitié tient à peine.
Cette fiche décrit une méthode d’entraînement, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.
Ce que mesure le RSI
Le RSI, pour Relative Strength Index, a été proposé par J. Welles Wilder en 1978. Il compare deux moyennes sur les 14 dernières bougies : celle des hausses d’une clôture à l’autre, et celle des baisses.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), où RS est la moyenne des hausses divisée par la moyenne des baisses.
Exemple : sur 14 bougies, les hausses font en moyenne 2 et les baisses 1. RS vaut 2, et le RSI 100 − 100 ÷ 3, soit 66,7. Si les baisses disparaissent, le RSI tend vers 100 ; si les hausses disparaissent, vers 0. Les deux moyennes sont lissées à la manière de Wilder : chaque nouvelle bougie y compte pour un quatorzième.
Le RSI mesure donc la vitesse et la régularité du mouvement récent. Il ne dit rien de sa fin.
- Le prix.
- Le RSI, tracé sous le graphique, entre 0 et 100.
- La zone au-dessus de 70, dite de surachat.
- La zone sous 30, dite de survente.
- Un surachat qui dure : le RSI reste au-dessus de 70 pendant que le prix continue de monter.
Les réglages varient : 14 bougies par défaut, parfois 9 ou 21 ; des seuils à 70 et 30, parfois à 80 et 20. Garde les mêmes d’une lecture à l’autre.
Ce que disent 5 ans de Bitcoin
J’ai compté chaque passage du RSI dans ses zones, puis j’ai regardé le prix six et douze bougies plus tard. Sens de la lecture classique : un prix plus haut après la survente, plus bas après le surachat. Chaque groupe se compare à sa référence, prise dans la même situation.
| Après… | Cas | Sens classique à 6 bougies | Sens classique à 12 bougies |
|---|---|---|---|
| passage du RSI sous 30 | 169 | 61,5 % | 58 % |
| retour du RSI au-dessus de 30 | 169 | 56,2 % | 49,7 % |
| n’importe quelle bougie de baisse (référence, prix plus haut) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| passage du RSI au-dessus de 70 | 172 | 45,9 % | 49,4 % |
| retour du RSI sous 70 | 172 | 50 % | 48,3 % |
| n’importe quelle bougie de hausse (référence, prix plus bas) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Méthode : BTC/USDT, bougies de 4 heures, données publiques de Binance, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, soit 10 956 bougies. RSI sur 14 bougies, lissage de Wilder. Un cas, c’est le passage d’un seuil, pas chaque bougie de la zone. Baisse : clôture sous la moyenne des 20 dernières clôtures et sous celle d’il y a 10 bougies ; hausse : l’inverse. Marge du hasard à 95 % : environ 7,5 points sur les passages, 1,5 sur les références. Données passées : elles ne préjugent pas de l’avenir.
La survente a donné un léger avantage, à la limite du hasard. Après un passage sous 30, le prix était plus haut six bougies plus tard dans 61,5 % des cas, contre 54,1 % pour une bougie de baisse quelconque. L’écart, 7,4 points, touche tout juste la marge. À douze bougies, il tombe à cinq points, sous la marge. Attendre que le RSI ressorte de la zone, la « confirmation » souvent conseillée, a fait moins bien.
Le surachat n’a pas annoncé de baisse. Après un passage au-dessus de 70, le prix était plus haut six bougies plus tard dans 54,1 % des cas. Sur les 811 bougies clôturées avec un RSI au-dessus de 70, il était plus haut douze bougies plus tard dans 58,6 % des cas, contre 51,5 % pour une bougie quelconque. Ces bougies se suivent souvent, donc l’écart est un peu moins solide que sa marge de 3,4 points ne le laisse croire. Sur cette période, un RSI haut décrivait plutôt un marché fort qu’un marché à bout.
Une réserve : le Bitcoin a presque triplé entre ces deux dates, de 29 278 à 87 648 dollars. Un marché en hausse de fond pousse les chiffres dans ce sens. Sur un autre marché ou une autre période, le résultat peut changer. C’est un indice, pas une règle.
Le lire avec méthode
- Lis le prix d’abord. Le RSI est calculé à partir de lui : il ne contient aucune information que le graphique n’a pas.
- Situe le RSI dans la tendance. En hausse forte, il peut rester au-dessus de 70 pendant des jours. Vendre pour cette seule raison, c’est se mettre devant le mouvement.
- Prends la survente comme un contexte, pas comme une entrée. Un prix qui a beaucoup baissé peut baisser encore.
- Décide avec un niveau. Ton entrée, ton stop et ta cible se posent sur le graphique : un creux, un sommet, un support ou une résistance.
- Calcule le ratio et la taille avant d’entrer : le ratio risque/rendement, puis la règle des 1 %.
La divergence, en deux mots
On parle de divergence quand le prix fait un nouveau plus bas et que le RSI, lui, fait un plus bas moins profond. En haut, c’est l’inverse. Le mouvement continue, mais moins vite. Beaucoup de traders y voient l’approche d’un retournement.
Je ne l’ai pas mesurée ici. Sa détection dépend de réglages : à partir de quand un creux compte, combien de bougies entre deux creux. Un résultat qui change avec les réglages ne prouve rien. Retiens qu’un mouvement qui ralentit n’est pas un mouvement qui s’arrête.
Les erreurs fréquentes
- Vendre parce que le RSI dépasse 70. Sur cinq ans de Bitcoin, le prix a plus souvent continué de monter.
- Acheter parce que le RSI passe sous 30, sans stop ni niveau. L’avantage mesuré est mince, et une baisse forte garde le RSI bas longtemps.
- Empiler les indicateurs qui disent la même chose. RSI, stochastique et autres oscillateurs sont tous tirés des mêmes prix.
- Changer de réglage jusqu’à trouver celui qui « marchait » sur le graphique passé.
T’entraîner à lire le prix
TradaZen n’affiche pas de RSI. Les leçons tracent au plus deux moyennes ou deux niveaux, puis les retirent : tu apprends à lire le prix nu, la taille des bougies, leur vitesse, la distance au dernier creux. C’est ce que le RSI résume en une ligne. Pour les moyennes, vois la fiche sur les moyennes mobiles.
Dans l’entraînement, tu lis un graphique réel à une vraie date, la suite cachée. Tu choisis Long, Short, ou « Je reste dehors », l’app pose le stop et la cible, puis le marché révèle ce qu’il a fait, sur un solde fictif. Pour en savoir plus, lis la page sur les exercices de trading.
Questions fréquentes
Comment lire le RSI ?
Le RSI va de 0 à 100. Au-dessus de 70, le prix a monté vite sur les 14 dernières bougies ; sous 30, il a baissé vite. Ces zones décrivent un mouvement, elles ne disent pas qu’il va s’inverser. Lis-le avec la tendance et les niveaux du graphique.
Quel réglage choisir pour le RSI ?
Le réglage d’origine, sur 14 bougies, est aussi le plus utilisé. Un réglage plus court rend le RSI plus nerveux et le fait entrer plus souvent dans les zones ; un réglage plus long le lisse. Le bon réglage est celui que tu gardes.
Un RSI au-dessus de 70 veut-il dire qu’il faut vendre ?
Non. Sur cinq ans de Bitcoin en bougies de 4 heures, après un passage du RSI au-dessus de 70, le prix était plus souvent plus haut que plus bas six bougies plus tard. Un RSI haut décrit un marché qui monte vite.
Qu’est-ce qu’une divergence RSI ?
Le prix fait un nouveau sommet et le RSI un sommet plus bas que le précédent, ou le prix un nouveau creux et le RSI un creux plus haut. Elle montre que le mouvement ralentit. Ralentir ne veut pas dire s’arrêter.
Mehdi Azizi a créé TradaZen et l’a publiée sur l’App Store avec son studio Devoria. Les scénarios de l’app sont de vrais graphiques passés, jamais des données inventées.
TradaZen est un outil d’entraînement : les parties se jouent sur des données de marché passées, avec un solde fictif. Ce n’est ni un courtier ni un conseil en investissement. Le trading réel comporte un risque de perte en capital.
