TradaZen
Dalam 20 detik
- Definisi
- Risiko paling banyak 3% per trade, paling banyak 5% untuk semua posisi terbuka, dan angka 7 yang artinya berbeda tergantung sumbernya.
- Perhitungan
- Akun 10.000 €: kerugian paling banyak 300 € per trade, dan paling banyak 500 € jika semua stop yang terbuka tersentuh.
- Contoh
- Dua trade terbuka masing-masing 3% berarti total 6%: aturan ini memintamu menurunkan salah satunya menjadi 2%.
- Jebakan
- Dengan 3% per trade, sepuluh kerugian beruntun menyisakan 73,7% akun, dibandingkan 90,4% dengan 1%.
Aturan 3-5-7 banyak beredar di blog trading. Aturan ini memberi tiga angka yang mudah diingat untuk membatasi risiko. Namun ada dua kelemahannya: tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, dan angka ketiganya punya arti yang berbeda dari satu situs ke situs lain.
Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan nasihat investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.
Isi aturannya
- Angka 3: kamu tidak mempertaruhkan lebih dari 3% akunmu dalam satu trade. Jika stop tersentuh, kerugianmu paling banyak 3%.
- Angka 5: jumlah risiko dari semua trade yang sedang terbuka tidak melebihi 5% akun. Jika semua stop tersentuh bersamaan, kerugianmu paling banyak 5%.
- Angka 7: di sini sumber-sumber berbeda pendapat. Tafsiran yang paling umum: rata-rata keuntunganmu harus lebih besar dari rata-rata kerugianmu setidaknya 7%. Sumber lain menjadikan 7 sebagai batas risiko total, dengan 5 sebagai batas per pasar. Ada juga yang menjadikannya batas kerugian maksimal akun, dan jika terlampaui, kamu berhenti trading.
Tidak ada otoritas pasar yang mendefinisikannya, dan aturan ini tidak punya penulis yang diketahui. Kamu bisa menemukannya di blog broker dan platform, yang tidak semuanya menjelaskannya dengan cara yang sama. Anggap aturan ini sebagai contoh aturan risiko, bukan sebagai standar.
Angka 3: seberapa berat 3% per trade
3% adalah tiga kali lipat dari aturan 1%. Perbedaannya terlihat saat terjadi rangkaian kerugian beruntun, yang tetap bisa terjadi meskipun metodenya sudah benar:
| Kerugian beruntun | Risiko 1% | Risiko 3% |
|---|---|---|
| 5 | 95,1% dari akun | 85,9% dari akun |
| 10 | 90,4% | 73,7% |
| 20 | 81,8% | 54,4% |
Perhitungannya: sisa akun = (1 − risiko) dipangkatkan dengan jumlah kerugian. Setelah sepuluh kerugian dengan risiko 3%, 0,97 dikalikan dengan dirinya sendiri sepuluh kali menghasilkan 0,737.
Sepuluh kerugian beruntun bukanlah hal yang luar biasa. Dengan 40% trade yang menang, dari 200 trade, rangkaian kerugian terpanjang mencapai delapan atau lebih dalam tiga dari empat kasus, menurut simulasi yang dijelaskan di panduan aturan 1%.
Angka 3 adalah batas atas. Tidak ada keharusan untuk mencapainya, dan risiko yang lebih kecil memperlambat penurunan akun saat sedang mengalami rangkaian kerugian.
Angka 5: menghitung risiko yang terbuka
Angka 5 menjawab masalah yang tidak terlihat oleh angka 3: beberapa trade yang terbuka bersamaan bisa rugi bersama-sama.
Contoh: akun sebesar 10.000 €. Trade pertama mempertaruhkan 300 €, yaitu 3%. Trade kedua yang dibuka di sampingnya juga akan mempertaruhkan 300 €, sehingga totalnya menjadi 6%. Aturan ini memintamu menurunkannya menjadi 200 €, sehingga risiko terbuka menjadi 500 €.
Jebakannya adalah korelasi. Posisi beli di Bitcoin dan posisi beli di Ether hampir merupakan taruhan yang sama, karena keduanya sering naik dan turun bersamaan. Hitung keduanya sebagai satu trade saat kamu menjumlahkan risikomu.
Ketika sebuah trade sudah bergerak sesuai arah dan stop-nya sudah dinaikkan ke harga masuk, trade itu hampir tidak berisiko lagi, kecuali jika harga melompat melewati stop. Trade itu keluar dari perhitungan.
Angka 7: tiga tafsiran, satu perhitungan
Ambil tafsiran yang paling umum: rata-rata keuntungan setidaknya 7% lebih besar dari rata-rata kerugian. Dalam R, satuan risiko sebuah trade, artinya rata-rata keuntungan minimal 1,07 R untuk rata-rata kerugian 1 R.
Titik impas dihitung seperti di panduan rasio risiko/imbal hasil: 1 ÷ (1 + 1,07), yaitu 48,3%. Dengan keuntungan yang hanya sedikit lebih besar dari kerugian, kamu harus benar hampir satu dari dua kali, belum termasuk biaya, agar tidak rugi.
| Rata-rata keuntungan, dalam R | Tingkat keberhasilan minimal untuk impas |
|---|---|
| 1,07 R (angka 7 dalam aturan) | 48,3% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
Dalam tafsiran ini, angka 7 adalah syarat yang lemah. Angka ini tidak mengatakan apa pun tentang seberapa sering keuntunganmu datang. Jurnal yang dicatat dalam R memberimu informasi yang lebih baik daripada sebuah aturan: jurnal menunjukkan rata-rata keuntungan, rata-rata kerugian, dan tingkat keberhasilanmu yang sebenarnya.
Apa yang tidak dilakukan aturan ini
- Aturan ini tidak menentukan letak stop-mu. 3% dari akun adalah jumlah uang, bukan harga. Stop dipasang di titik di mana idemu terbukti salah, lalu ukuran posisi dihitung setelahnya. Panduan tentang stop loss menunjukkan di mana memasangnya.
- Aturan ini tidak memperbaiki metode yang merugi. Jika metodemu rata-rata merugi, aturan ini memperlambat penurunan, bukan membalikkannya.
- Aturan ini mengabaikan biaya dan lompatan harga. Stop bisa tereksekusi melewati batasnya, dan kerugiannya bisa melebihi 3%.
Menerapkannya, langkah demi langkah
- Pilih risikomu per trade, paling banyak 3% menurut aturan ini. Tidak ada keharusan untuk mengambil batas atasnya.
- Pasang stop-mu di titik di mana idemu terbukti salah.
- Hitung ukuran posisimu: jumlah yang dipertaruhkan ÷ jarak ke stop.
- Jumlahkan risiko dari trade-trade yang terbuka, dengan menggabungkan trade yang bergerak bersamaan. Jika lebih dari 5%, kurangi atau tunggu.
- Catat setiap hasil dalam R di jurnalmu, lalu bandingkan rata-rata keuntunganmu dengan rata-rata kerugianmu.
Berlatih mengukur risikomu
Di TradaZen, unit "Ukuran posisi" mengajarimu menghitung ukuran yang mempertaruhkan tepat 1% akun, termasuk stop. Unit "Streak dan ekspektasi" mengajarimu menghadapi rangkaian kerugian dan menghitung ekspektasi sebuah metode.
Dalam Latihan, kamu memilih Long atau Short pada grafik nyata yang kelanjutannya disembunyikan. Aplikasi memasang Stop dan Target, menampilkan berapa yang kamu pertaruhkan dan berapa yang kamu dapat jika Target tersentuh, lalu pasar menunjukkan kelanjutannya, dengan saldo simulasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.
Pertanyaan umum
Apa itu aturan 3-5-7 dalam trading?
Aturan praktis manajemen risiko: risiko tidak lebih dari 3% akun per trade, tidak lebih dari 5% untuk semua trade yang terbuka, dan rata-rata keuntungan setidaknya 7% lebih besar dari rata-rata kerugian. Arti angka 7 berbeda-beda tergantung sumbernya: sebagian menjadikannya batas risiko total, sebagian lain batas kerugian maksimal akun.
Apakah harus mempertaruhkan 3% per trade?
Aturan ini menjadikannya batas atas, bukan target. Dengan 3% per trade, sepuluh kerugian beruntun menyisakan 73,7% akun; dengan 1%, sisanya 90,4%. Makin kecil risiko per trade, makin lama kamu bisa bertahan saat mengalami rangkaian kerugian.
Apa arti angka 7 dalam aturan 3-5-7?
Angka ini tidak punya satu arti tunggal. Menurut tafsiran yang paling umum, rata-rata keuntunganmu harus lebih besar dari rata-rata kerugianmu setidaknya 7%. Dengan rata-rata keuntungan 1,07 R untuk kerugian 1 R, kamu harus benar di 48,3% trade agar impas, belum termasuk biaya.
Aturan 3-5-7 atau aturan 1%?
Keduanya menetapkan risiko per trade, 3% atau 1%. Aturan 1% lebih hati-hati dan lebih sederhana. Aturan 3-5-7 menambahkan satu batas yang berguna, yaitu batas risiko untuk semua posisi yang terbuka, yang tetap bisa kamu pakai dengan risiko per trade yang lebih kecil.
Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.
TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.
