TradaZen
Dalam 20 detik
- Definisi
- Penurunan akun dari titik tertingginya, dalam persen dari titik tertinggi itu.
- Maximum drawdown
- Penurunan terburuk dalam suatu periode: dari titik tertinggi ke titik terendah setelahnya.
- Pemulihan
- Penurunan 20% butuh kenaikan 25% untuk kembali; penurunan 50% butuh kenaikan 100%.
- Bitcoin, 2021-2025
- Turun 77% antara November 2021 dan November 2022, baru terhapus pada Maret 2024.
- Ukuran posisi
- Sepuluh kerugian beruntun menghasilkan drawdown 9,6% dengan risiko 1% per trade, dan 40,1% dengan risiko 5%.
Drawdown mengukur berapa yang sudah hilang dari akunmu sejak level terbaiknya. Kamu melihatnya naik sampai €10.000, sekarang di €8.500: drawdown-mu 15%. Maximum drawdown adalah lembah terdalam dalam suatu periode. Angka inilah yang menunjukkan apakah kamu akan sanggup bertahan, jauh lebih dari hasil akhirnya.
Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.
Membacanya pada kurva
- Puncak: titik tertinggi yang dicapai akun.
- Lembah: titik terendah setelahnya, sebelum ada puncak baru.
- Drawdown: dari puncak ke lembah, di sini setengah akun.
- Pemulihan: jarak yang sama, tapi kali ini berarti kenaikan 100%, karena diukur dari lembah.
- Kembali ke puncak, yang mengakhiri drawdown. Area merah menunjukkan lamanya waktu di bawah titik tertinggi lama.
Perhitungannya cukup satu baris:
drawdown = (titik tertinggi − nilai saat ini) ÷ titik tertinggi
Contoh: titik tertinggi €10.000, akun di €8.500. (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%. Drawdown selalu diukur dari titik tertinggi, bukan dari setoran awalmu. Akun yang naik dari €10.000 ke €14.000, lalu turun ke €11.000, masih di atas setoran, tapi sedang drawdown 21,4%.
Matematika pemulihan
Penurunan diukur dari puncak, sedangkan kenaikan yang menghapusnya diukur dari lembah, yang lebih rendah. Jadi kenaikan yang dibutuhkan selalu lebih besar dari penurunannya:
| Drawdown | Kenaikan untuk kembali |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Rumusnya: kenaikan yang dibutuhkan = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Sampai 10%, selisihnya kecil. Di atas 30%, selisihnya melonjak.
Drawdown terbesar Bitcoin, 2021-2025
Lima penurunan terbesar Bitcoin dari puncak:
| Dari puncak | Ke lembah | Penurunan | Kembali ke puncak |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2021 | 21 Nov 2022 | 77% | 8 Mar 2024 |
| 14 Apr 2021 | 20 Jul 2021 | 54,1% | 20 Okt 2021 |
| 6 Okt 2025 | 21 Nov 2025 | 34,4% | belum per 31 Des 2025 |
| 20 Jan 2025 | 9 Apr 2025 | 30,6% | 21 Mei 2025 |
| 13 Mar 2024 | 5 Agu 2024 | 30% | 6 Nov 2024 |
Metode: BTC/USDT, harga penutupan candle 4 jam, data publik Binance, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, total 10.956 candle. Satu episode berlangsung dari titik tertinggi penutupan sampai penutupan pertama yang melampauinya; jika memakai sumbu (wick), penurunannya sedikit lebih dalam. Ini adalah pengamatan atas satu deret harga saja, tanpa margin kebetulan yang perlu dihitung. Data masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Penurunan terbesar berlangsung satu tahun, dari 68.490 ke 15.723. Untuk kembali ke puncak, dibutuhkan kenaikan 335,6%, dan 473 hari lagi setelah lembah. Dari puncak sampai kembali ke puncak, berlalu 850 hari.
Selama lima tahun, Bitcoin menghabiskan 60,2% waktunya lebih dari 20% di bawah puncak terakhirnya, dan 30% waktunya lebih dari 50% di bawahnya. Di pasar ini, berada jauh dari puncak justru menjadi kondisi yang paling umum.
Pengaruh ukuran posisimu
Di akunmu, drawdown terutama datang dari rentetan kerugian. Kedalamannya bergantung pada berapa yang kamu risikokan per trade. Berikut drawdown yang ditinggalkan oleh rentetan kerugian beruntun:
| Kerugian beruntun | Risiko 1% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
Rentetan sepuluh kerugian sama sekali tidak ekstrem. Dengan 40% trade menang, dalam 200 trade, rentetan kerugian terpanjang punya nilai median sembilan.
Saya juga menyimulasikan 20.000 deret berisi 200 trade dari metode imajiner dengan ekspektasi nol: satu banding tiga peluang menyentuh target di 2 R, dua banding tiga peluang rugi 1 R, dengan risiko tetap dalam persen dari saldo. Maximum drawdown-nya, menurut tingkat risiko:
| Risiko per trade | Median max drawdown | Terlampaui 1 dari 20 kali | Deret dengan 50% atau lebih |
|---|---|---|---|
| 1% | 20,1% | 35,7% | kurang dari 0,1% |
| 2% | 37,1% | 59,7% | 17,7% |
| 5% | 72,6% | 91,6% | 92,5% |
Bahkan metode yang rata-ratanya tidak rugi pun menggerus akun jika kamu merisikokan 5% per trade. Di level itu, 92,5% deret kehilangan setengah akun. Di 1%, median maximum drawdown turun ke 20,1%, dan tetap di bawah 35,7% pada 19 dari 20 deret: yang berubah hanya ukurannya. Risiko dalam persen juga menarik saldo ke bawah. Di 5%, satu kemenangan 2 R lalu dua kerugian 1 R hasilnya nol dalam R, tapi akun tersisa 99,3%.
Membatasi drawdown-mu
Kamu tidak bisa menghindari rentetan kerugian, tapi kamu bisa membatasi biayanya.
- Tetapkan risiko per trade dengan kepala dingin, dan hitung ukuran posisimu dari stop, seperti dalam aturan 1%.
- Jumlahkan risiko semua trade yang terbuka. Tiga posisi yang bergerak bersama sama dengan satu risiko besar. Aturan 3-5-7 menawarkan batas total.
- Tulis ambang drawdown di rencana trading kamu. Misalnya: di 10% di bawah titik tertinggi, kamu bagi dua risikomu; di 20%, kamu berhenti dan membaca ulang jurnalmu. Pilih angkamu sendiri, tapi tulis sebelumnya.
- Pantau drawdown-mu dalam R di jurnal trading kamu, selain dalam euro. Delapan R di bawah titik tertinggi lebih jelas daripada "sedang masa buruk".
- Jangan pernah memperbesar ukuran posisi untuk balas dendam. Itu cara tercepat memperdalam drawdown, dan salah satu tanda tilt.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengukur dari setoran alih-alih dari titik tertinggi. Akun di atas setoran bisa saja sedang drawdown dalam.
- Berpikir dalam euro. Rugi €500 tidak sama bobotnya pada akun €2.000 dan €20.000.
- Menilai metode dari periode tanpa drawdown. Tiga minggu bagus tidak memberi tahu apa pun tentang rentetan kerugian yang akan datang.
- Melupakan durasi. Drawdown juga dihitung dalam hari di bawah titik tertinggi: 850 hari untuk Bitcoin setelah November 2021.
- Mengira kenaikan 30% menghapus penurunan 30%. Yang dibutuhkan 42,9%.
Berlatih menghadapi rentetan kerugian
Di TradaZen, unit "Streak dan ekspektasi" mengajarimu menghadapi rentetan kerugian dan menghitung ekspektasi sebuah metode. Unit "Ukuran posisi" menunjukkan sisa akunmu setelah beberapa kerugian beruntun.
Dalam Latihan, kamu mengambil keputusan pada grafik nyata dari masa lalu, dan Saldo simulasi kamu bertambah dan menyusut mengikuti bacaanmu. Statistikmu mencatat Akurasi, R rata-rata, dan Streak kamu: kamu melewati rentetan kerugian tanpa biaya apa pun. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.
Simulator punya keterbatasan. Simulator tidak sepenuhnya meniru emosi saat memakai uang sungguhan, dan bacaan yang bagus pada grafik masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. TradaZen tidak menempatkan order apa pun, tidak mengelola uangmu, dan tidak memberikan saran investasi.
Pertanyaan umum
Apa itu drawdown dalam trading?
Penurunan akun dari titik tertinggi terakhirnya, dalam persen dari titik tertinggi itu. Akun yang naik ke €10.000 lalu turun ke €8.500 sedang drawdown 15%. Maximum drawdown adalah penurunan terburuk dalam suatu periode.
Bagaimana cara menghitung drawdown?
Kurangi titik tertinggi dengan nilai saat ini, lalu bagi dengan titik tertinggi: (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%.
Berapa maximum drawdown yang bisa diterima?
Tidak ada angka yang berlaku untuk semua orang. Tetapkan dengan kepala dingin dalam rencanamu, beserta apa yang akan kamu lakukan jika angka itu tercapai. Dalam simulasi di halaman ini, metode dengan ekspektasi nol kehilangan setengah akun pada 92,5% deret dengan risiko 5% per trade, dibandingkan kurang dari 0,1% dengan risiko 1%.
Berapa kenaikan yang dibutuhkan untuk memulihkan kerugian 50%?
Kenaikan 100%. Setelah turun 50%, akun bernilai setengah dari titik tertingginya: akun harus naik dua kali lipat untuk kembali. Setelah turun 20%, dibutuhkan 25%; setelah turun 75%, dibutuhkan 300%.
Apa bedanya drawdown dan kerugian?
Kerugian diukur per trade. Drawdown diukur pada akun, dari titik tertingginya, dan menggabungkan beberapa kerugian, bahkan keuntungan yang hilang lagi. Kamu bisa tidak punya satu pun trade dengan kerugian besar, tapi tetap mengalami drawdown dalam jika kerugian kecil terus beruntun.
Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.
TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.
