Bollinger Bands: cara menghitung dan membacanya

Dalam 20 detik

Definisi

Moving average sederhana 20 candle, diapit dua band yang berjarak dua standar deviasi di atas dan di bawahnya.

Yang ditunjukkan

Sebaran harga baru-⁠baru ini. Jika lebar, harga banyak bergerak; jika sempit, harga sedikit bergerak. Band tidak mengatakan apa pun tentang arah.

Sentuhan band

Penutupan di luar band. Pada data Bitcoin lima tahun, penutupan ini tidak lebih sering diikuti kembalinya harga ke rata-⁠rata dibandingkan kebetulan.

Penyempitan

Band saling mendekat saat pasar tenang. Sesudahnya band melebar, tanpa harga bergerak lebih jauh dari biasanya.

Jebakan

Membeli setiap penutupan di bawah band bawah sambil menunggu pantulan.

Bollinger Bands menggambar koridor di sekitar harga. Koridor ini melebar saat pasar bergejolak dan menyempit saat pasar tenang. Ada dua cara baca yang beredar: harga yang keluar dari koridor akan kembali ke dalamnya, dan koridor yang sempit menandakan pergerakan besar.

Saya mengukur keduanya pada data Bitcoin lima tahun. Yang pertama tidak terbukti. Yang kedua hanya terbukti separuh: setelah menyempit, band memang melebar, tetapi harga tidak bergerak lebih jauh dari biasanya.

Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading mengandung risiko tinggi kehilangan modal.

Cara menghitung band

John Bollinger memperkenalkannya pada awal 1980-an. Indikator ini terdiri dari tiga garis yang dihitung ulang di setiap candle.

1. Band tengah: moving average sederhana dari 20 penutupan terakhir.
2. Band atas: band tengah ditambah dua standar deviasi dari 20 penutupan tersebut.
3. Band bawah: band tengah dikurangi dua standar deviasi.

Standar deviasi mengukur sebaran harga penutupan di sekitar rata-⁠ratanya. Dua puluh penutupan yang tersebar antara 99 dan 101 punya standar deviasi sekitar 0,6: band berada 1,2 di atas dan di bawah rata-⁠rata. Dua puluh penutupan yang tersebar antara 90 dan 110 menghasilkan band sepuluh kali lebih lebar. Jadi lebar band mengikuti gejolak harga, bukan arahnya.

Sering disebut bahwa 95% penutupan tetap berada di dalam band. Angka ini berasal dari distribusi normal, padahal harga tidak mengikutinya. Pada data Bitcoin lima tahun dengan timeframe 4 jam, 13,5% penutupan berakhir di luar band, hampir tiga kali lipat dari 5% yang diasumsikan.

Cara membacanya

1. Band atas.
2. Band tengah.
3. Band bawah.
4. Penutupan di bawah band bawah, setelah penurunan tajam.
5. Penyempitan: harga tenang, band saling mendekat.
6. Breakout: penutupan di atas band atas, saat keluar dari penyempitan.

Ada tiga cara baca yang sering muncul. Menurut yang pertama, keluar dari band adalah tanda berlebihan: di bawah band bawah, harga dianggap "terlalu rendah" dan akan kembali ke tengah. Menurut yang kedua, itu tanda kekuatan: harga yang menyusuri band atas sedang naik dengan stabil. Bollinger sendiri mengingatkan bahwa sentuhan band bukanlah sinyal. Yang ketiga mengincar penyempitan, yang konon berakhir dengan pergerakan tajam, dan penutupan pertama di luar koridor akan menunjukkan arahnya.

Apa kata data Bitcoin 5 tahun

Saya menguji setiap cara baca ini dengan melihat harga enam dan dua belas candle kemudian. Untuk harga yang keluar dari band, arah yang diharapkan adalah kembali ke rata-⁠rata.

Untuk penyempitan, ada dua pertanyaan: apakah band melebar, dan apakah harga bergerak besar?

Metode: BTC/USDT, candle 4 jam, data publik Binance, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, total 10.956 candle. Band dihitung dari 20 penutupan dan dua standar deviasi. Satu kasus keluar band adalah penutupan pertama di luar band, dengan penutupan sebelumnya masih di dalam. Turun: penutupan di bawah rata-⁠rata 20 penutupan terakhir dan di bawah penutupan 10 candle sebelumnya; naik: sebaliknya. Penyempitan: lebar band adalah yang terkecil dalam 120 candle terakhir (20 hari), dengan jarak minimal 12 candle antara dua kasus. Pergerakan besar: selisih dari penutupan ke penutupan, ke arah mana pun, yang lebih besar dari median semua candle (1,38% untuk enam candle, 2,06% untuk dua belas). Margin kebetulan pada tingkat 95%: sekitar 5,5 poin untuk kasus keluar band, 7 sampai 10 untuk penyempitan, 1,5 untuk pembanding. Data masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Keluar lewat bawah tidak menandakan pantulan. Setelah penutupan di bawah band bawah, harga lebih tinggi enam candle kemudian pada 54,5% kasus, dibandingkan 54,1% untuk candle turun mana pun. Selisihnya kurang dari setengah poin.

Keluar lewat atas justru lebih sering diikuti kenaikan lanjutan. Setelah penutupan di atas band atas, harga lebih tinggi enam candle kemudian pada 54,4% kasus, dibandingkan 48,1% untuk candle naik mana pun. Selisihnya, 6,3 poin, hanya sedikit di atas margin, dan menyusut menjadi 2,4 poin pada dua belas candle. Pada periode ini, harga yang keluar lewat atas lebih sering merupakan harga yang kuat daripada harga yang kehabisan tenaga.

Penyempitan hanya memenuhi separuh janjinya. Dua belas candle kemudian, band sudah melebar pada 85,2% kasus, dibandingkan 48,2% untuk candle mana pun: ketenangan yang tidak biasa tidak bertahan lama. Harganya sendiri tidak bergerak lebih jauh dari biasanya, dengan 45,5% pergerakan besar pada dua belas candle dari 50% yang diharapkan. Jika penyempitan didefinisikan dalam 10 hari, bukan 20, yaitu 155 kasus, hasilnya tetap sama: 76,8% band melebar, 52,3% pergerakan besar.

Breakout setelah penyempitan tetap tidak bisa dinilai: 36 breakout ke atas dan 48 ke bawah dalam lima tahun. Marginnya lebih dari 14 poin, terlalu besar untuk menarik kesimpulan. Satu catatan untuk semua angka ini: Bitcoin naik hampir tiga kali lipat selama periode tersebut, sehingga angkanya condong ke arah naik. Ini petunjuk, bukan aturan.

Gunakan dengan metode

Band menunjukkan gejolak pasar dalam sekali lihat, dan rencanamu bergantung padanya. Saat band sempit, stop di bawah low terakhir tetap dekat. Saat band lebar, stop yang sama berada jauh, dan posisimu harus lebih kecil untuk risiko yang sama.

1. Sebutkan situasinya: harga yang menyusuri satu band, yang bergerak bolak-⁠balik di sekitar tengah, atau yang mendatar di dalam band yang sempit.
2. Jangan bertaruh pada kembalinya harga ke rata-⁠rata hanya karena prinsip. Pada data Bitcoin lima tahun, hal itu tidak lebih sering terjadi daripada kebetulan.
3. Pasang stop di balik level harga: low, high, support atau resistance. Band bergerak di setiap candle dan bukan patokan yang baik.
4. Hitung ukuran posisi dari stop tersebut, dengan aturan 1%, lalu periksa rasio risk/reward.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membeli setiap penutupan di bawah band bawah. Pada data Bitcoin lima tahun, pantulan tidak lebih sering terjadi dibandingkan setelah candle turun mana pun.
• Menjual karena harga menyentuh band atas. Harga yang menyusuri band atas sedang naik, sering kali sudah sejak lama.
• Mengharapkan pergerakan besar dari penyempitan. Band memang melebar sesudahnya, tetapi harga tidak bergerak lebih jauh dari biasanya.
• Menumpuk band, RSI, dan MACD. Semuanya dihitung dari harga penutupan yang sama.

Berlatih membaca koridor

TradaZen tidak menampilkan Bollinger Bands. Unit "Range" melatih pertanyaan yang sama pada harga polos: pasar yang bergerak bolak-⁠balik di antara dua batas. Di sana aplikasi menggambar support dan resistance pada pelajaran-⁠pelajaran awal, lalu menghapusnya. Unit "Breakout" mengajarimu membedakan keluarnya harga dari range yang sungguhan dari awal yang palsu, pertanyaan yang juga muncul saat harga keluar dari penyempitan.

Saat mengambil keputusan, kamu bisa menggambar garis horizontal atau persegi panjang. Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar", aplikasi memasang Stop dan Target, lalu pasar menunjukkan kelanjutannya, dengan saldo simulasi. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.