MACD: cara menghitung dan membacanya

Dalam 20 detik

Definisi

Moving Average Convergence Divergence mengukur selisih antara rata-⁠rata eksponensial 12 penutupan terakhir dan rata-⁠rata 26 penutupan terakhir.

Perhitungan

MACD = rata-⁠rata 12 − rata-⁠rata 26. Sinyal = rata-⁠rata MACD selama 9 candle. Histogram = MACD − sinyal.

Yang ditunjukkannya

Kecepatan pergerakan terbaru, dengan keterlambatan: ia dibuat dari rata-⁠rata, jadi dari harga masa lalu.

Crossover

MACD bergerak ke atas atau ke bawah sinyalnya. Pada data Bitcoin lima tahun dengan candle 4 jam, hasilnya tidak lebih baik daripada kebetulan.

Jebakan

Membeli setiap crossover naik sebagai sinyal, tanpa level dan tanpa stop.

MACD adalah indikator yang muncul di bawah hampir semua grafik, tepat di sebelah RSI. Isinya hanya dua garis dan satu histogram, dan aturan yang biasa diambil darinya terdengar sederhana: beli saat garis MACD naik melewati garis sinyalnya, jual saat turun di bawahnya.

Saya menghitung crossover ini pada data Bitcoin lima tahun, dan hasilnya tidak meramalkan arah berikutnya. MACD tetap punya kegunaan, yaitu menggambarkan pergerakan yang sedang berlangsung, asalkan kamu tahu dari apa ia dibuat.

Panduan ini menjelaskan metode latihan, bukan saran investasi. Trading memiliki risiko tinggi kehilangan modal.

Cara menghitung MACD

MACD, singkatan dari Moving Average Convergence Divergence, diciptakan oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an. Perhitungannya dilakukan dalam tiga langkah, dari harga penutupan.

1. Garis MACD: rata-⁠rata bergerak eksponensial dari 12 penutupan terakhir, dikurangi rata-⁠rata dari 26 penutupan terakhir.
2. Garis sinyal: rata-⁠rata eksponensial dari 9 nilai MACD terakhir.
3. Histogram: garis MACD dikurangi garis sinyal, digambar sebagai batang di sekitar nol.

Contoh: rata-⁠rata 12 bernilai 105 dan rata-⁠rata 26 bernilai 100. MACD bernilai 5, karena harga terbaru lebih tinggi daripada harga yang lebih lama. Jika sinyal bernilai 4, histogram bernilai 1 dan MACD berada di atas sinyalnya.

MACD dinyatakan dalam satuan harga. Selisih 5 tidak punya bobot yang sama pada saham seharga 100 dolar dan pada Bitcoin di 80.000. Bandingkan MACD dengan dirinya sendiri, di grafik yang sama, jangan antarpasar.

Rata-⁠rata eksponensial memberi bobot lebih besar pada penutupan terakhir; panduan tentang moving average menjelaskan perhitungannya. MACD mewarisi kelemahannya: ia datang terlambat. Sinyal, yang merupakan rata-⁠rata dari selisih rata-⁠rata, menambah satu keterlambatan lagi.

Cara membacanya

1. Garis MACD: selisih antara rata-⁠rata eksponensial pendek dan panjang.
2. Garis sinyal: MACD yang dihaluskan.
3. Histogram: selisih antara kedua garis, berupa batang di atas dan di bawah nol.
4. Crossover naik: MACD melewati sinyalnya ke atas, dekat titik terendah harga.
5. Melewati nol: MACD menjadi positif, rata-⁠rata pendek naik di atas rata-⁠rata panjang.

Ada dua kejadian yang sering muncul di buku panduan. Pertama, crossover dengan sinyal: saat MACD naik melewatinya, disebut crossover naik (bullish), dan histogram berubah dari merah ke hijau. Sebagian orang hanya memakai crossover naik yang terjadi di bawah nol, yang dianggap menangkap pembalikan lebih awal. Kedua, melewati garis nol: ini berarti rata-⁠rata 12 baru saja naik di atas rata-⁠rata 26. Itu adalah crossover moving average, hanya disajikan dengan cara lain.

Histogram tidak menambahkan apa pun yang belum ada di kedua garis. Saat batangnya memendek, jarak antara MACD dan sinyalnya mengecil dan pergerakan melambat. Crossover terjadi saat batang menyentuh nol.

Apa kata data Bitcoin 5 tahun

Saya menandai setiap crossover dan setiap lintasan garis nol, lalu melihat harga enam dan dua belas candle kemudian. Arah yang diisyaratkan: lebih tinggi setelah kasus naik, lebih rendah setelah kasus turun.

Metode: BTC/USDT, candle 4 jam, data publik Binance, dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025, total 10.956 candle. MACD dengan 12 dan 26 penutupan, sinyal 9, rata-⁠rata eksponensial yang dimulai dengan rata-⁠rata sederhana. Satu kasus adalah candle tempat crossover terjadi. Acuan: candle mana pun. Margin kebetulan pada 95%: sekitar 5 poin untuk crossover, 6 untuk variannya di bawah dan di atas nol, 7 untuk lintasan garis nol, 1 untuk acuan. Data masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Crossover naik tidak lebih baik daripada kebetulan. Setelah MACD melewati sinyalnya ke atas, harga lebih tinggi enam candle kemudian satu dari dua kali, dibandingkan 51,1% untuk candle mana pun. Crossover di bawah nol, yang dianggap lebih awal, juga tidak lebih baik: selisihnya kurang dari satu poin di enam candle, sedikit lebih dari satu di dua belas.

Crossover turun justru lebih sering diikuti kenaikan. Enam candle setelahnya, harga lebih tinggi pada 56,3% kasus, dibandingkan 51,1% untuk candle mana pun. Selisihnya, 5,2 poin, hanya sedikit di atas margin, dan turun di bawah 2 poin di dua belas candle. Di atas nol, selisihnya mencapai 7,1 poin di enam candle, lalu hilang di dua belas. Dari dua belas perbandingan, dua yang melewati margin bisa terjadi karena kebetulan: saya tidak menjadikannya aturan.

Lintasan garis nol juga tidak meramalkan apa pun. Ke atas, harga bergerak sesuai arah yang diisyaratkan pada 45,3% kasus di enam candle, lebih jarang daripada candle mana pun, tetapi masih dalam margin.

Penjelasannya ada pada perhitungannya, sama seperti moving average: saat dua rata-⁠rata bersilangan, pergerakan yang mereka ringkas sudah terjadi. Bitcoin juga hampir naik tiga kali lipat di antara kedua tanggal itu, dari 29.278 menjadi 87.648 dolar, dan kenaikan jangka panjang mendorong angka-⁠angka ini ke atas. Di pasar lain atau periode lain, hasilnya bisa berbeda.

Membacanya dengan metode

1. Baca harga dulu. MACD dihitung dari harga penutupan: ia tidak melihat apa pun yang tidak ditunjukkan grafik.
2. Sebut situasinya. MACD di atas nol: rata-⁠rata pendek di atas rata-⁠rata panjang, harga sudah naik cukup lama. Di bawah nol, harga turun.
3. Baca histogram sebagai kecepatan. Batang yang memendek berarti pergerakan melambat. Melambat tidak sama dengan berhenti.
4. Ambil keputusan berdasarkan level. Stop-⁠mu diletakkan di balik titik terendah, titik tertinggi, support atau resistance, bukan di balik garis yang bergerak setiap candle.
5. Hitung rasio dan ukuran posisi sebelum masuk: rasio risk/reward, lalu aturan 1%.

Divergensi perlu kehati-⁠hatian yang sama. Divergensi terjadi saat harga membuat puncak baru sementara MACD membuat puncak yang lebih rendah, atau sebaliknya di bawah. Saya tidak mengukurnya: deteksinya bergantung pada pengaturan, dan hasil yang berubah mengikuti pengaturan tidak membuktikan apa pun. Paling jauh, divergensi menunjukkan bahwa pergerakan kehilangan kecepatan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membeli setiap crossover naik. Pada data Bitcoin lima tahun, hasilnya tidak lebih baik daripada candle mana pun.
• Membaca MACD sebagai osilator berbatas. MACD tidak punya batas atas maupun bawah, dan nilainya bergantung pada harga aset. MACD yang "sangat tinggi" hanya bisa dibandingkan dengan nilai-⁠nilainya sendiri di masa lalu.
• Menganggap MACD, RSI, dan moving average sebagai tiga pendapat. Semuanya diambil dari harga penutupan yang sama.
• Mengganti pengaturan, 8, 17, dan 9 atau 5, 35, dan 5, sampai menemukan yang "berhasil" di grafik masa lalu.
• Melupakan keterlambatan. Di grafik harian, crossover bisa muncul beberapa hari setelah titik terendah.

Berlatih membaca pergerakan

TradaZen tidak menampilkan MACD. Unit "Mengikuti tren" menggambar moving average 20 dan 50 di grafik nyata, menyebut namanya di dua pelajaran pertama, lalu menghapusnya. MACD dibuat dari bahan yang sama, dengan dua lapis perhitungan tambahan: belajar membaca dua rata-⁠rata dan harga polos sudah memberimu apa yang diringkasnya.

Dalam Latihan, kamu membaca grafik nyata pada tanggal sebenarnya, dengan kelanjutannya disembunyikan. Kamu memilih Long, Short, atau "Tetap di luar", aplikasi memasang Stop dan Target, lalu pasar mengungkap apa yang terjadi, dengan saldo simulasi. Untuk tahu lebih lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Pertanyaan umum

Mehdi Azizi membuat TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Skenario di aplikasi ini adalah grafik nyata dari masa lalu, bukan data karangan.

TradaZen adalah alat latihan: setiap sesi dimainkan dengan data pasar masa lalu dan saldo simulasi. TradaZen bukan broker dan bukan nasihat investasi. Trading sungguhan membawa risiko kehilangan modal.