Średnie kroczące: jak je obliczać i czytać

W 20 sekund

Definicja

Średnia z N ostatnich zamknięć, liczona od nowa przy każdej nowej świecy. Rysuje na wykresie wygładzoną linię.

Obliczanie

Prosta: suma N zamknięć podzielona przez N. Wykładnicza: większa waga dla ostatnich zamknięć.

Co mówi

Niedawny kierunek ceny, z opóźnieniem. Im większe N, tym gładsza linia i tym później reaguje.

Przecięcie

Szybka średnia przechodzi nad wolną albo pod nią. Na pięciu latach Bitcoina na świecach 4-godzinnych nie wypadło lepiej niż przypadek.

Pułapka

Branie opisu przeszłości za prognozę.

Średnia krocząca niczego nie przewiduje. Ona streszcza. Przy każdej świecy liczy od nowa średnią z ostatnich zamknięć, a otrzymana linia pokazuje, gdzie trzyma się cena, bez szumu pojedynczych świec.

To najpopularniejszy wskaźnik i najprostszy do obliczenia. Przypisuje mu się wiele: „złote” przecięcia, wsparcia podążające za ceną, potwierdzone trendy. Sprawdziłem na pięciu latach Bitcoina, co z tego się broni.

Ten tekst opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.

Jak ją obliczyć

Prosta średnia krocząca (SMA) sumuje N ostatnich zamknięć i dzieli przez N. Dla pięciu zamknięć 100, 102, 101, 104 i 103 wynosi 510 ÷ 5 = 102. Przy następnej świecy najstarsze zamknięcie wypada, wchodzi nowe i liczysz od nowa.

Wykładnicza średnia krocząca daje większą wagę ostatnim zamknięciom. Przy każdej świecy przesuwa się o ułamek różnicy między nowym zamknięciem a swoją poprzednią wartością. Ten ułamek wynosi 2 ÷ (N + 1), czyli nieco mniej niż jedną dziesiątą dla średniej z 20 świec. Reaguje szybciej niż prosta, ale też bardziej podąża za szumem.

Często zapisuje się je jako SMA20 czy SMA50, a wykładniczą jako EMA. Najczęściej śledzone ustawienia to 20, 50, 100 i 200 świec. Żadne nie jest lepsze od innych: dobre ustawienie to takie, którego trzymasz się od wykresu do wykresu.

Jak ją czytać

1. Szybka średnia, z niewielu świec: trzyma się blisko ceny.
2. Wolna średnia, z większej liczby świec: bardziej wygładza i reaguje później.
3. Przecięcie: szybka przechodzi nad wolną.
4. Cena powyżej obu średnich: mówi się o trendzie wzrostowym.
5. Korekta: cena wraca, by dotknąć szybkiej średniej.

W podręcznikach powtarzają się trzy odczyty. Najpierw położenie ceny: powyżej swoich średnich rośnie od jakiegoś czasu; poniżej spada; pomiędzy nimi się waha. Potem przecięcie: szybka przechodząca nad wolną to przecięcie wzrostowe, nazywane „złotym krzyżem” dla średnich 50 i 200 na interwale dziennym, a w drugą stronę „krzyżem śmierci”. Wreszcie nachylenie: rosnąca średnia opisuje wzrost, płaska rynek bez kierunku.

Co mówi 5 lat Bitcoina

Wziąłem dwie średnie wykładnicze, które rysuje TradaZen, z 20 i 50 świec. Czy po każdym przecięciu, każdym położeniu ceny i każdej korekcie cena poszła w zapowiadanym kierunku sześć i dwanaście świec później? Zapowiadany kierunek: wyżej po sytuacji wzrostowej, niżej po spadkowej.

Metoda: BTC/USDT, świece 4-godzinne, publiczne dane Binance, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2025. Średnie wykładnicze z 20 i 50 zamknięć, liczone tak jak w aplikacji. Korekta wzrostowa: średnia 20 jest nad średnią 50, cena zamyka się powyżej 50, knot dotyka średniej 20, a zamknięcie wypada nad nią; poprzednia świeca jej nie dotykała. Korekta spadkowa: lustrzane odbicie. Każda świeca powyżej lub poniżej obu średnich liczy się jako jeden przypadek. Margines przypadku przy 95%: około 10 punktów dla przecięć, 6 dla korekt, 1,5 dla położenia ceny, 1 dla punktów odniesienia. Dane historyczne: nie przesądzają o przyszłości.

Średnie nie zapowiedziały dalszego ruchu. Przecięcia wypadają na równi z dowolną świecą, w granicach marginesu, a ich odchylenie zmienia znak między sześcioma a dwunastoma świecami. Korekta do średniej 20 w trendzie wzrostowym daje dwa, trzy punkty więcej niż punkt odniesienia, wyraźnie poniżej marginesu. Przebicie średniej 50 przez zamknięcie nie wypadło lepiej: 47,1% w zapowiadanym kierunku po sześciu świecach w górę, 46,6% w dół, na 410 przypadkach każde.

Jeden wynik idzie wręcz wbrew obiegowej opinii. Gdy cena zamykała się poniżej obu średnich, sześć świec później była wyżej w 54,2% przypadków, częściej niż po dowolnej świecy. Te świece następują po sobie i są do siebie podobne, więc to odchylenie jest nieco mniej pewne, niż sugeruje jego margines. W tym okresie pozostawanie poniżej średnich nie zapowiadało dalszych spadków.

Wyjaśnienie tkwi w samym obliczeniu. Średnia składa się z cen przeszłych: kiedy dochodzi do przecięcia, ruch, który ona streszcza, już się wydarzył.

Złotych krzyży na prostych średnich 50 i 200 na interwale dziennym jest zbyt mało, by je policzyć: pięć w ciągu pięciu lat i sześć krzyży śmierci. Żaden procent z tak małej liczby przypadków nic by nie znaczył. To wskazówka, nie reguła.

Co średnia robi dobrze

Mówi ci, w jakie otoczenie wchodzisz. Kupowanie rynku, który od tygodni pozostaje poniżej swoich średnich, to kupowanie wbrew niedawnemu ruchowi. Nic tego nie zabrania, pod warunkiem że o tym wiesz. Pokazuje ci też, kiedy cena mocno oddaliła się od swojej średniej. Ruch jest wtedy zaawansowany, a twój stop, jeśli ma stać pod ostatnim dołkiem, będzie daleko.

Reszta decyzji należy do ciebie: poziom, na którym twój pomysł przestaje być aktualny, cel, stosunek ryzyka do zysku, który jest tego wart, wielkość pozycji wyliczona na podstawie stopu.

Jak czytać ją metodycznie

1. Wybierz ustawienia raz i trzymaj się ich. Zmienianie średnich, dopóki nie znajdziesz takiej, która „działa” na historycznym wykresie, to dopasowywanie przeszłości.
2. Nazwij sytuację: cena powyżej obu średnich, poniżej lub pomiędzy nimi.
3. Znajdź poziom, na którym twój pomysł przestaje być aktualny: dołek, szczyt, wsparcie lub opór.
4. Ustaw stop za tym poziomem, a nie za średnią, która przesuwa się z każdą świecą.
5. Sprawdź stosunek i wielkość pozycji, zgodnie z zasadą 1%.
6. Zapisz decyzję w swoim dzienniku, razem z nazwaną sytuacją.

Częste błędy

• Kupowanie przecięcia bez sprawdzenia, gdzie wypada logiczny stop. Kiedy średnie się przecinają, cena często już sporo urosła.
• Nakładanie wielu średnich. Cztery czy pięć linii w końcu sobie przeczy, a któraś zawsze przyznaje ci rację.
• Traktowanie średniej jak muru. Cena przecina ją bez przerwy, zwłaszcza gdy rynek nie ma kierunku.
• Zapominanie o opóźnieniu. Na interwale dziennym średnia z 200 świec reaguje z tygodniowym, a nawet kilkutygodniowym opóźnieniem.

Ćwicz czytanie średnich

W TradaZen moduł „Podążaj za trendem” rysuje średnie 20 i 50 na prawdziwych wykresach. W dwóch pierwszych lekcjach aplikacja je nazywa i podaje odczyt: „Cena powyżej obu średnich: trend rośnie. Poniżej: spada.” W trzeciej zostawia same linie. W czwartej nie ma już nic. Moduł „Korekta” robi to samo z powrotem do średniej 20.

Średnie służą tam do nazwania sytuacji, a potem znikają. Pytanie pozostaje: „Dokąd pójdzie rynek?” Wybierasz Long, Short albo „Nie wchodzę”, aplikacja ustawia Stop i Cel, a rynek pokazuje dalszy ciąg, na saldzie demo. Więcej dowiesz się na stronie o symulatorze tradingu.

Najczęściej zadawane pytania

Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.

TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.