TradaZen
W 20 sekund
- Definicja
- Najwyżej 1% konta w grze na transakcję, ustalone przed wejściem.
- Obliczenie
- Wielkość pozycji = kwota ryzyka ÷ odległość stopu.
- Przykład
- Konto 10 000 €, stop 2% poniżej wejścia: 100 € ÷ 2%, czyli pozycja 5000 €.
- Dlaczego
- Dziesięć strat z rzędu po 1% zostawia 90,4% konta; przy 10% na transakcję zostaje 34,9%.
- Pułapka
- Gwałtowna luka cenowa może spowodować większą stratę niż zakładana.
Zasada 1% z góry określa, ile może cię kosztować jedna transakcja, tak aby żadna seria strat nie wyczyściła konta. Na każdej transakcji, jeśli twój stop zostanie trafiony, tracisz najwyżej 1% salda. Cała reszta, łącznie z wielkością pozycji, wynika z tej liczby.
Ten poradnik opisuje metodę treningową, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.
Obliczenie w dwóch linijkach
- Kwota ryzyka = saldo × 1%. Na koncie 10 000 € to 100 €.
- Wielkość pozycji = kwota ryzyka ÷ odległość stopu, wyrażona w procentach ceny wejścia.
Przykład: konto 10 000 €, stop 2% poniżej wejścia. 100 € ÷ 2% = 5000 €. Twoja pozycja ma wartość 5000 €. Jeśli stop zostanie trafiony, 2% z 5000 € to właśnie 100 €.
To samo konto, stop w odległości 0,5%: 100 € ÷ 0,5% = 20 000 €, czyli dwa razy więcej niż konto. Ciasny stop pozwala na dużą pozycję przy tym samym ryzyku. Tu wchodzi w grę dźwignia: umożliwia taką wielkość pozycji, ale nie zmienia tego, ile ryzykujesz, jeśli stop zadziała.
Możesz też liczyć w jednostkach. Kupujesz aktywo po 60 000 ze stopem na 58 800, czyli 1200 różnicy. 100 € ÷ 1200 = 0,083 jednostki. Jeśli stop zostanie trafiony, tracisz 0,083 × 1200, czyli 100 €.
Kolejność ma znaczenie. Najpierw ustawiasz stop, tam gdzie twój pomysł przestaje być aktualny. Wielkość pozycji przychodzi potem. Jeśli zrobisz odwrotnie, czyli najpierw okrągła wielkość, a potem stop „tam, gdzie się mieści”, to twoje konto ustawia stop, a nie rynek.
Dlaczego 1%, a nie 10%
Serie strat się zdarzają, nawet przy poprawnej metodzie. Tabela pokazuje, ile zostaje z konta po kolejnych stratach, w zależności od ryzyka na transakcję:
| Straty z rzędu | Ryzyko 1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95,1% konta | 90,4% | 77,4% | 59% |
| 10 | 90,4% | 81,7% | 59,9% | 34,9% |
| 20 | 81,8% | 66,8% | 35,8% | 12,2% |
Seria dziesięciu strat to nie jest skrajny scenariusz. Przy 40% zyskownych transakcji, na 200 transakcji najdłuższa seria strat sięga ośmiu lub więcej w trzech przypadkach na cztery. Jej mediana wynosi dziewięć. Ta liczba pochodzi z symulacji 20 000 serii po 200 transakcji.
Odrobienie strat kosztuje więcej niż spadek:
| Strata konta | Wzrost potrzebny do powrotu |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53,8% |
| 50% | 100% |
Przy 1% na transakcję dziesięć strat z rzędu boli, ale da się to odrobić. Przy 10% zostawiają konto, które musiałoby się prawie potroić, żeby wrócić do punktu wyjścia.
Limit, a nie magiczna liczba
1% to powszechnie stosowany limit. Niektórzy traderzy ryzykują 0,5%, inni 2%. Zasada działa pod trzema warunkami:
- Liczba jest ustalona na chłodno, przed sesją, i nie zmienia się w jej trakcie.
- Jest liczona od rzeczywistego salda, a nie od salda sprzed ostatniej straty.
- Towarzyszy jej limit dzienny. Na przykład: trzy straty i kończysz. Bez tego limitu dziesięć transakcji po 1% w złym dniu daje 10%.
Czego ta zasada nie robi
- Nie gwarantuje maksymalnej straty. Gwałtowna luka cenowa, komunikat, zlecenie zrealizowane dalej niż zakładano: strata może przekroczyć 1%. Przy dźwigni może nawet przekroczyć postawioną kwotę.
- Nie sprawia, że metoda zaczyna wygrywać. Jeśli twoja metoda średnio traci, zasada 1% spowalnia spadek, ale go nie odwraca.
- Nie chroni przed tiltem. Zasada, której przestajesz przestrzegać po trzech stratach, niczego nie chroni. Tilt w tradingu często zaczyna się od zwiększania pozycji, „żeby się odegrać”.
Metoda krok po kroku
- Ustal swój procent ryzyka raz na zawsze, na chłodno.
- Ustaw stop tam, gdzie twój pomysł przestaje być aktualny.
- Zmierz odległość między wejściem a stopem.
- Oblicz wielkość pozycji: kwota ryzyka ÷ odległość stopu.
- Sprawdź stosunek. Jeśli twój cel nie jest wart co najmniej dwukrotności ryzyka, odpuść. Poradnik o stosunku zysku do ryzyka szczegółowo opisuje obliczenie.
- Zapisz wynik w R w swoim dzienniku tradingowym: 1 R to właśnie ta kwota ryzyka.
Częste błędy
- Mylenie 1% konta z 1% ruchu ceny: zasada dotyczy możliwej straty, a nie odległości stopu.
- Wybieranie wielkości przed stopem, a potem wciskanie stopu tam, gdzie się mieści. Wtedy wpada w szum rynkowy i zostaje wybity.
- Zwiększanie pozycji po stracie: o ryzyku decydujesz przed emocjami, nie w ich trakcie.
- Zapominanie o kosztach: przy ciasnym stopie mogą stanowić znaczną część ryzyka.
Formacje świecowe z długim knotem, takie jak młot czy objęcie, odsuwają stop. Zasada 1% wymusza wtedy mniejszą pozycję.
Ćwicz obliczenia
W TradaZen moduł „Wielkość pozycji” uczy cię obliczać wielkość, przy której w grze jest dokładnie 1% konta, z uwzględnieniem stopu. Pytania są konkretne: konto, ryzyko w procentach, stop w określonej odległości, a ty wybierasz właściwą wielkość. Inne pokazują, ile zostaje po kilku stratach z rzędu.
W menu aplikacji jest też narzędzie „Wielkość pozycji”, które oblicza wielkość dla 1 R. A w Treningu decydujesz na prawdziwych historycznych wykresach z Saldem demo: jeśli pomylisz się co do wielkości, nic cię to nie kosztuje. Więcej przeczytasz na stronie o symulatorze tradingu.
Najczęściej zadawane pytania
Jak obliczyć wielkość pozycji?
Weź kwotę, którą akceptujesz jako stratę, na przykład 1% konta, i podziel ją przez odległość między wejściem a stopem, wyrażoną w procentach. Konto 10 000 €, ryzyko 100 €, stop 2%: pozycja ma wartość 5000 €.
Ryzykować 1% czy 2% na transakcję?
Stosuje się oba warianty. Przy 2% dziesięć strat z rzędu zostawia 81,7% konta, wobec 90,4% przy 1%. Właściwa liczba to ta, której możesz się trzymać, nie zmieniając jej po serii strat. W razie wątpliwości mniejsza wybacza więcej.
Czy zasada 1% działa przy małym koncie?
Tak, obliczenie jest takie samo. Na koncie 500 € 1% to 5 € ryzyka na transakcję. Wydaje się to mało i właśnie o to chodzi: uczyć się tak, by seria strat nie wyczyściła konta.
1% konta czy 1% ceny?
1% konta. Zasada określa, ile możesz stracić, jeśli twój stop zostanie trafiony. Odległość stopu może natomiast wynosić 0,5% lub 5% ceny: to wielkość pozycji się dostosowuje, żeby strata pozostała na poziomie 1% konta.
Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.
TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
