TradaZen
În 20 de secunde
- Definiție
- Relative Strength Index compară media creșterilor cu media scăderilor pe 14 lumânări, pe o scară de la 0 la 100.
- Calcul
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + media creșterilor ÷ media scăderilor).
- Zone
- Peste 70: supracumpărare. Sub 30: supravânzare. Sunt convenții de interpretare.
- Ce îți spune
- Viteza mișcării recente. Un RSI ridicat spune că prețul a crescut rapid, nu că va scădea.
- Capcană
- Să vinzi pentru că RSI trece de 70. Pe cinci ani de Bitcoin, prețul a continuat mai des să crească.
RSI e primul indicator pe care îl adaugi sub un grafic. Înseamnă o linie care merge de la 0 la 100 și două praguri: 70 sus, 30 jos. Interpretarea pe care o înveți peste tot e simplă. Peste 70, piața a crescut prea mult și va face o corecție. Sub 30, a scăzut prea mult și va reveni.
Pe cinci ani de Bitcoin, jumătate din această interpretare nu se confirmă. Cealaltă jumătate abia se confirmă.
Acest ghid descrie o metodă de antrenament, nu o recomandare de investiții. Tradingul implică un risc ridicat de pierdere a capitalului.
Ce măsoară RSI
RSI, adică Relative Strength Index (indicele de forță relativă), a fost propus de J. Welles Wilder în 1978. Compară două medii pe ultimele 14 lumânări: media creșterilor de la o închidere la alta și media scăderilor.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), unde RS este media creșterilor împărțită la media scăderilor.
Exemplu: pe 14 lumânări, creșterile sunt în medie 2, iar scăderile 1. RS este 2, iar RSI este 100 − 100 ÷ 3, adică 66,7. Dacă scăderile dispar, RSI tinde spre 100; dacă dispar creșterile, spre 0. Cele două medii sunt netezite după metoda lui Wilder: fiecare lumânare nouă contează cu o paisprezecime.
RSI măsoară deci viteza și regularitatea mișcării recente. Nu spune nimic despre sfârșitul ei.
- Prețul.
- RSI, trasat sub grafic, între 0 și 100.
- Zona de peste 70, numită de supracumpărare.
- Zona de sub 30, numită de supravânzare.
- O supracumpărare care durează: RSI rămâne peste 70 cât timp prețul continuă să crească.
Setările variază: 14 lumânări implicit, uneori 9 sau 21; praguri la 70 și 30, uneori la 80 și 20. Păstrează aceleași setări de la o analiză la alta.
Ce arată 5 ani de Bitcoin
Am numărat fiecare intrare a RSI în zonele sale, apoi m-am uitat la preț după șase și după douăsprezece lumânări. Sensul interpretării clasice: un preț mai sus după supravânzare, mai jos după supracumpărare. Fiecare grup se compară cu referința sa, luată în aceeași situație.
| După… | Cazuri | Sens clasic la 6 lumânări | Sens clasic la 12 lumânări |
|---|---|---|---|
| trecerea RSI sub 30 | 169 | 61,5% | 58% |
| revenirea RSI peste 30 | 169 | 56,2% | 49,7% |
| orice lumânare în scădere (referință, preț mai sus) | 4.468 | 54,1% | 53,1% |
| trecerea RSI peste 70 | 172 | 45,9% | 49,4% |
| revenirea RSI sub 70 | 172 | 50% | 48,3% |
| orice lumânare în creștere (referință, preț mai jos) | 4.760 | 51,9% | 49,5% |
Metodă: BTC/USDT, lumânări de 4 ore, date publice Binance, de la 1 ianuarie 2021 la 31 decembrie 2025, adică 10.956 de lumânări. RSI pe 14 lumânări, netezire Wilder. Un caz înseamnă trecerea unui prag, nu fiecare lumânare din zonă. Scădere: închidere sub media ultimelor 20 de închideri și sub cea de acum 10 lumânări; creștere: invers. Marja hazardului la 95%: aproximativ 7,5 puncte pentru treceri, 1,5 pentru referințe. Date din trecut: nu garantează nimic pentru viitor.
Supravânzarea a oferit un ușor avantaj, la limita hazardului. După o trecere sub 30, prețul era mai sus după șase lumânări în 61,5% din cazuri, față de 54,1% pentru o lumânare în scădere oarecare. Diferența, de 7,4 puncte, abia atinge marja. La douăsprezece lumânări, scade la cinci puncte, sub marjă. Așteptarea ieșirii RSI din zonă, „confirmarea” recomandată des, a dat rezultate mai slabe.
Supracumpărarea nu a anunțat o scădere. După o trecere peste 70, prețul era mai sus după șase lumânări în 54,1% din cazuri. Din cele 811 lumânări închise cu RSI peste 70, prețul era mai sus după douăsprezece lumânări în 58,6% din cazuri, față de 51,5% pentru o lumânare oarecare. Aceste lumânări vin adesea una după alta, așa că diferența e ceva mai puțin solidă decât lasă să se creadă marja ei de 3,4 puncte. În această perioadă, un RSI ridicat descria mai degrabă o piață puternică decât una epuizată.
O rezervă: Bitcoin aproape s-a triplat între cele două date, de la 29.278 la 87.648 de dolari. O piață într-o tendință de fond ascendentă împinge cifrele în această direcție. Pe altă piață sau în altă perioadă, rezultatul se poate schimba. E un indiciu, nu o regulă.
Cum să-l citești metodic
- Citește mai întâi prețul. RSI e calculat din preț: nu conține nicio informație pe care graficul nu o are deja.
- Încadrează RSI în tendință. Într-o creștere puternică, poate rămâne peste 70 zile întregi. Să vinzi doar din acest motiv înseamnă să te pui în calea mișcării.
- Tratează supravânzarea ca pe un context, nu ca pe un semnal de intrare. Un preț care a scăzut mult poate scădea și mai mult.
- Decide în funcție de un nivel. Intrarea, stopul și ținta le pui pe grafic: un minim, un maxim, un suport sau o rezistență.
- Calculează raportul și mărimea poziției înainte să intri: raportul risc/recompensă, apoi regula de 1%.
Divergența, pe scurt
Vorbim de divergență când prețul face un nou minim, iar RSI face un minim mai puțin adânc. Sus e invers. Mișcarea continuă, dar mai încet. Mulți traderi văd în asta apropierea unei inversări.
Nu am măsurat-o aici. Detectarea ei depinde de setări: de la ce punct contează un minim, câte lumânări între două minime. Un rezultat care se schimbă odată cu setările nu dovedește nimic. Reține că o mișcare care încetinește nu e o mișcare care se oprește.
Greșeli frecvente
- Să vinzi pentru că RSI trece de 70. Pe cinci ani de Bitcoin, prețul a continuat mai des să crească.
- Să cumperi pentru că RSI coboară sub 30, fără stop și fără nivel. Avantajul măsurat e mic, iar o scădere puternică ține RSI jos mult timp.
- Să aduni indicatori care spun același lucru. RSI, stocasticul și alți oscilatori sunt toți calculați din aceleași prețuri.
- Să schimbi setările până găsești varianta care „funcționa” pe graficul din trecut.
Exersează citirea prețului
TradaZen nu afișează RSI. Lecțiile trasează cel mult două medii sau două niveluri, apoi le elimină: înveți să citești prețul curat, mărimea lumânărilor, viteza lor, distanța față de ultimul minim. Exact ce rezumă RSI într-o singură linie. Pentru medii, vezi ghidul despre mediile mobile.
În Antrenament, citești un grafic real la o dată reală, cu continuarea ascunsă. Alegi Long, Short sau „Nu intru”, aplicația pune stopul și ținta, apoi piața dezvăluie ce a făcut, pe un sold demo. Ca să afli mai multe, citește pagina despre exercițiile de trading.
Întrebări frecvente
Cum se citește RSI?
RSI merge de la 0 la 100. Peste 70, prețul a crescut rapid în ultimele 14 lumânări; sub 30, a scăzut rapid. Aceste zone descriu o mișcare, nu spun că ea se va inversa. Citește-l împreună cu tendința și nivelurile de pe grafic.
Ce setare să alegi pentru RSI?
Setarea originală, pe 14 lumânări, este și cea mai folosită. O setare mai scurtă face RSI mai agitat și îl duce mai des în zone; o setare mai lungă îl netezește. Setarea bună e cea pe care o păstrezi.
Un RSI peste 70 înseamnă că trebuie să vinzi?
Nu. Pe cinci ani de Bitcoin, pe lumânări de 4 ore, după o trecere a RSI peste 70, prețul era mai des mai sus decât mai jos după șase lumânări. Un RSI ridicat descrie o piață care crește rapid.
Ce este o divergență RSI?
Prețul face un nou maxim, iar RSI un maxim mai jos decât cel anterior, sau prețul face un nou minim, iar RSI un minim mai sus. Arată că mișcarea încetinește. A încetini nu înseamnă a se opri.
Mehdi Azizi a creat TradaZen și a publicat-o în App Store împreună cu studioul său Devoria. Scenariile din aplicație sunt grafice reale din trecut, niciodată date inventate.
TradaZen este un instrument de antrenament: rundele se joacă pe date de piață din trecut, cu un sold demo. Nu este un broker și nici consultanță de investiții. Tradingul real implică riscul de pierdere a capitalului.
