TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- A számla visszaesése a csúcsához képest, a csúcs százalékában.
- Maximális drawdown
- Egy időszak legrosszabb visszaesése: a csúcstól az azt követő mélypontig.
- A visszatérés
- Egy 20%-os esés után 25%-os emelkedés kell a visszatéréshez; egy 50%-os után 100%-os.
- Bitcoin, 2021-2025
- 77%-os esés 2021 novembere és 2022 novembere között, amely csak 2024 márciusában tűnt el.
- A méret
- Tíz egymás utáni veszteség 1%-os tradeenkénti kockázatnál 9,6%-os, 5%-nál 40,1%-os drawdownt okoz.
A drawdown azt méri, mennyit veszített a számlád a legjobb szintjéhez képest. Láttad 10 000 €-ig emelkedni, most 8 500 €-n áll: a drawdownod 15%. A maximális drawdown egy időszak legmélyebb ilyen gödre. Ez a szám mutatja meg, kibírtad volna-e, sokkal inkább, mint a végeredmény.
Ez az anyag egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsadás. A trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
Hogyan olvasd le egy görbéről
- A csúcs: a számla által elért legmagasabb érték.
- A mélypont: az ezt követő legalacsonyabb érték, mielőtt új csúcs születne.
- A drawdown: a csúcstól a mélypontig, itt a számla fele.
- A visszaemelkedés: ugyanaz a távolság, ami ezúttal 100%-os emelkedést jelent, mert a mélyponttól mérjük.
- A visszatérés a csúcsra, ami lezárja a drawdownt. A piros terület a korábbi csúcs alatt töltött időt mutatja.
A számítás egyetlen sor:
drawdown = (csúcs − jelenlegi érték) ÷ csúcs
Példa: a csúcs 10 000 €, a számla 8 500 €. (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15%. A drawdownt mindig a csúcstól méred, nem a kezdő befizetésedtől. Egy számla, amely 10 000 €-ról 14 000 €-ra nőtt, majd 11 000 €-ra esett vissza, még a befizetés felett van, de 21,4%-os drawdownban.
A visszatérés matematikája
Az esést a csúcstól mérjük, az azt eltüntető emelkedést a mélyponttól, ami alacsonyabban van. Ezért mindig nagyobb emelkedés kell, mint amekkora az esés volt:
| Drawdown | Szükséges emelkedés |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
A számítás: szükséges emelkedés = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. 10%-ig a különbség kicsi. 30% fölött elszabadul.
A Bitcoin legnagyobb drawdownjai, 2021-2025
A Bitcoin öt legnagyobb esése egy csúcshoz képest:
| Csúcs | Mélypont | Esés | Vissza a csúcsra |
|---|---|---|---|
| 2021. nov. 9. | 2022. nov. 21. | 77% | 2024. márc. 8. |
| 2021. ápr. 14. | 2021. júl. 20. | 54,1% | 2021. okt. 20. |
| 2025. okt. 6. | 2025. nov. 21. | 34,4% | 2025. dec. 31-ig nem |
| 2025. jan. 20. | 2025. ápr. 9. | 30,6% | 2025. máj. 21. |
| 2024. márc. 13. | 2024. aug. 5. | 30% | 2024. nov. 6. |
Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák záróárai, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1. és 2025. december 31. között, összesen 10 956 gyertya. Egy epizód egy záróári csúcstól az első, azt meghaladó záróárig tart; a kanócokkal kicsit mélyebb esések jönnének ki. Ezek egyetlen árfolyamsorra vonatkozó megállapítások, véletlenhatárt nem kell számolni hozzájuk. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.
A legnagyobb esés egy évig tartott, 68 490-ről 15 723-ra. A csúcs visszaszerzéséhez 335,6%-os emelkedés kellett, és a mélypont után még 473 nap. A csúcstól a visszatérésig 850 nap telt el.
Öt év alatt a Bitcoin az idő 60,2%-át töltötte több mint 20%-kal a legutóbbi csúcsa alatt, és az idő 30%-át több mint 50%-kal alatta. Ezen a piacon a csúcstól messze lenni volt a leggyakoribb állapot.
Mit változtat a pozícióméreted
A te számládon a drawdown főleg vesztes szériákból jön. A mélysége attól függ, mennyit kockáztatsz egy tradeen. Ennyi drawdownt hagy maga után egy sorozatban elszenvedett veszteségsor:
| Egymás utáni veszteség | 1% kockázat | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
Egy tízes széria egyáltalán nem szélsőséges. 40%-os nyerési arány mellett 200 trade alatt a leghosszabb vesztes széria mediánja kilenc.
Szimuláltam 20 000 sorozatot is, egyenként 200 tradeből, egy kitalált, nulla várható értékű módszerrel: egyharmad esély egy 2 R-es célár elérésére, kétharmad esély 1 R elvesztésére, az egyenleg fix százalékának megfelelő kockázattal. A maximális drawdownok a kockázat szerint:
| Kockázat tradeenként | Max. drawdown mediánja | 20-ból 1-szer túllépve | Sorozatok 50% vagy több drawdownnal |
|---|---|---|---|
| 1% | 20,1% | 35,7% | kevesebb mint 0,1% |
| 2% | 37,1% | 59,7% | 17,7% |
| 5% | 72,6% | 91,6% | 92,5% |
Még egy átlagosan semmit nem vesztő módszer is kiüresíti a számlát, ha tradeenként 5%-ot kockáztatsz. Ezen a szinten a sorozatok 92,5%-a elveszíti a számla felét. 1%-nál a maximális drawdown mediánja 20,1%-ra esik, és 20 sorozatból 19-ben 35,7% alatt marad: csak a méret változott. A százalékos kockázat ráadásul lefelé húzza az egyenleget. 5%-nál egy 2 R-es nyereség, majd két 1 R-es veszteség R-ben nulla, de a számla 99,3%-on marad.
Így korlátozd a drawdownodat
A vesztes szériákat nem tudod elkerülni, de korlátozhatod, mennyibe kerülnek.
- Rögzítsd a tradeenkénti kockázatodat higgadtan, és a méretet a stopból számold ki, ahogy az 1%-os szabály leírja.
- Add össze a nyitott tradejeid kockázatát. Három együtt mozgó pozíció egyetlen nagy kockázat. A 3-5-7 szabály egy teljes plafont javasol.
- Írj egy drawdown-küszöböt a trading tervedbe. Például: 10%-kal a csúcs alatt felezed a kockázatodat; 20%-nál leállsz, és átolvasod a naplódat. A számokat te válaszd meg, de előre írd le őket.
- Kövesd a drawdownodat R-ben is a trading naplódban, az euró mellett. Nyolc R a csúcs alatt többet mond, mint az, hogy „rossz időszak”.
- Soha ne növeld a méretet, hogy visszahozd a veszteséget. Ez a leggyorsabb módja egy drawdown elmélyítésének, és a tilt egyik jele.
Gyakori hibák
- A befizetéstől mérni a csúcs helyett. Egy befizetés feletti számla is lehet mély drawdownban.
- Euróban gondolkodni. 500 € elvesztése nem ugyanannyit nyom 2 000 €-n, mint 20 000 €-n.
- Egy módszert drawdown nélküli időszak alapján megítélni. Három jó hét semmit nem mond a következő vesztes szériáról.
- Elfelejteni az időtartamot. A drawdownt a csúcs alatt töltött napokban is számolni kell: a Bitcoinnál 2021 novembere után 850 nap.
- Azt hinni, hogy egy 30%-os emelkedés eltüntet egy 30%-os esést. 42,9% kell hozzá.
Gyakorold egy széria elviselését
A TradaZenben a „Szériák és várható érték” egység megtanítja, hogyan viselj el egy vesztes szériát, és hogyan számold ki egy módszer várható értékét. „A pozícióméret” egység megmutatja, mi marad a számlából több egymás utáni veszteség után.
Az Edzésben valódi, múltbeli grafikonokon döntesz, és a Szimulált egyenleg az elemzéseid szerint nő vagy fogy. A statisztikáid követik a Pontosságodat, az Átlag R-edet és a Szériáidat: úgy mész végig vesztes szériákon, hogy semmibe sem kerülnek. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a trading szimulátor oldalát.
Egy szimulátornak megvannak a korlátai. Nem adja vissza teljesen a valódi pénzzel járó érzelmeket, és egy jó elemzés egy múltbeli grafikonon semmit nem mond egy jövőbeli eredményről. A TradaZen nem ad le megbízást, nem kezeli a pénzedet, és nem ad befektetési tanácsot.
Gyakori kérdések
Mi a drawdown a tradingben?
A számla visszaesése a legutóbbi csúcsához képest, a csúcs százalékában. Egy 10 000 €-ig emelkedett, majd 8 500 €-ra visszaesett számla 15%-os drawdownban van. A maximális drawdown egy időszak legrosszabb ilyen visszaesése.
Hogyan kell kiszámolni a drawdownt?
Vond ki a jelenlegi értéket a csúcsból, majd oszd el a csúccsal: (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15%.
Mekkora maximális drawdownt fogadj el?
Nincs mindenkire érvényes szám. Rögzítsd higgadtan a tervedben, azzal együtt, hogy mit teszel, ha eléred. Az oldal szimulációjában egy nulla várható értékű módszer a sorozatok 92,5%-ában elveszítette a számla felét 5%-os tradeenkénti kockázatnál, 1%-nál viszont kevesebb mint 0,1%-ában.
Mekkora emelkedés kell egy 50%-os veszteség visszahozásához?
100%-os emelkedés. Egy 50%-os esés után a számla a csúcsa felét éri: meg kell duplázódnia, hogy visszaérjen. 20%-os esés után 25% kell, 75% után 300%.
Mi a különbség a drawdown és a veszteség között?
A veszteséget egy tradeen méred. A drawdownt a számlán méred, a csúcsától, és több veszteséget, sőt visszaadott nyereségeket is összegez. Lehet, hogy egyetlen nagyon vesztes tradeed sincs, mégis mély drawdownban vagy, ha a kis veszteségek egymást követik.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
