TradaZen
20 másodpercben
- Definíció
- Trade-enként legfeljebb 3% kockázat, az összes nyitott pozíción legfeljebb 5%, a 7 pedig forrásonként változik.
- Számítás
- 10 000 €-s számla: trade-enként legfeljebb 300 € veszteség, legfeljebb 500 €, ha az összes nyitott stop teljesül.
- Példa
- Két nyitott trade egyenként 3%-kal összesen 6%: a szabály szerint az egyiket 2%-ra kell csökkenteni.
- Csapda
- Trade-enként 3% mellett tíz egymást követő veszteség után a számla 73,7%-a marad, 1% mellett 90,4%-a.
A 3-5-7 szabály sokat kering a tradinggel foglalkozó blogokon. Három könnyen megjegyezhető számot ad a kockázat kereteinek meghatározásához. Két hibája azonban van: senki sem tudja, ki írta le, és a harmadik szám oldalanként mást jelent.
Ez az útmutató egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsot ad. A trading magas tőkevesztési kockázattal jár.
Mit mond ki a szabály
- A 3: egyetlen trade-en sem kockáztatod a számlád 3%-ánál többet. Ha a stopot eléri az ár, legfeljebb 3%-ot veszítesz.
- Az 5: az összes nyitott trade-ed kockázatának összege nem haladja meg a számla 5%-át. Ha az összes stop egyszerre teljesül, legfeljebb 5%-ot veszítesz.
- A 7: itt eltérnek a források. A legelterjedtebb értelmezés szerint az átlagos nyereségednek legalább 7%-kal meg kell haladnia az átlagos veszteségedet. Mások a 7-et a teljes kockázat felső korlátjának tekintik, az 5 pedig ilyenkor piaconkénti korlát lesz. Megint mások a számla maximális veszteségének tekintik, amelyen túl abbahagyod a kereskedést.
Egyetlen piaci hatóság sem határozta meg, és nincs ismert szerzője. Brókerek és platformok blogjain találkozhatsz vele, és nem mind ugyanúgy írják le. Tekints rá egy kockázati szabály példájaként, ne normaként.
A 3: mennyit nyom a latban 3% trade-enként
A 3% az 1%-os szabály háromszorosa. A különbség a veszteségsorozatokban látszik, amelyek egy rendben lévő módszer mellett is előfordulnak:
| Egymást követő veszteségek | 1%-os kockázat | 3%-os kockázat |
|---|---|---|
| 5 | a számla 95,1%-a | a számla 85,9%-a |
| 10 | 90,4% | 73,7% |
| 20 | 81,8% | 54,4% |
A számítás: megmaradó számla = (1 − kockázat) a veszteségek számának megfelelő hatványon. Tíz 3%-os veszteség után a 0,97 tízszer önmagával szorozva 0,737-et ad.
Egy tízes veszteségsorozat egyáltalán nem rendkívüli. 40%-os nyerési arány mellett 200 trade során a leghosszabb veszteségsorozat négyből háromszor eléri a nyolcat vagy többet, az 1%-os szabályról szóló útmutatóban részletezett szimuláció szerint.
A 3 felső korlát. Semmi sem kötelez arra, hogy elérd, és ha kevesebbet kockáztatsz, lassabban csökken a számlád a rossz sorozatok alatt.
Az 5: a nyitott kockázat számbavétele
Az 5 egy olyan problémára felel, amelyet a 3 nem lát: több egyszerre nyitott trade együtt is veszíthet.
Példa: 10 000 €-s számla. Az első trade 300 €-t kockáztat, vagyis 3%-ot. Egy mellette nyitott második trade szintén 300 €-t kockáztatna, és az összesen 6% lenne. A szabály szerint ezt 200 €-ra kell csökkentened, így a nyitott kockázat 500 €.
A csapda a korreláció. Egy Bitcoin-vétel és egy Ether-vétel szinte ugyanaz a fogadás, mert a kettő gyakran együtt emelkedik és esik. Amikor összeadod a kockázatodat, egyetlen trade-ként számold őket.
Ha egy trade már elmozdult a javadra, és a stopját feljebb húztad a belépési árig, szinte semmit sem kockáztat már, kivéve ha az ár átugrik a stopon. Ilyenkor kikerül a számításból.
A 7: három értelmezés, egy számítás
Vedd a legelterjedtebb értelmezést: az átlagos nyereség legalább 7%-kal nagyobb az átlagos veszteségnél. R-ben, vagyis egy trade kockázati egységében kifejezve ez legalább 1,07 R átlagos nyereséget jelent 1 R átlagos veszteség mellett.
A nullszaldós küszöb ugyanúgy számolható, mint a kockázat/hozam arányról szóló útmutatóban: 1 ÷ (1 + 1,07), azaz 48,3%. Ha a nyereségeid alig nagyobbak a veszteségeidnél, szinte minden második esetben igazad kell, hogy legyen ahhoz, hogy ne veszíts, a költségeket nem számítva.
| Átlagos nyereség, R-ben | Minimális találati arány a nullszaldóhoz |
|---|---|
| 1,07 R (a szabály 7-ese) | 48,3% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
Ebben az értelmezésben a 7 gyenge feltétel. Semmit sem mond arról, milyen gyakran jönnek a nyerő trade-jeid. Egy R-ben vezetett kereskedési napló többet elárul, mint egy szabály: megmutatja a valós átlagos nyereségedet, átlagos veszteségedet és találati arányodat.
Amit a szabály nem tesz meg
- Nem helyezi el a stopodat. A számla 3%-a egy összeg, nem egy ár. A stop oda kerül, ahol az elképzelésed megdől, és a méretet csak utána számolod ki. A stop lossról szóló útmutató megmutatja, hová tedd.
- Nem javít ki egy vesztes módszert. Ha a módszered átlagosan veszít, a szabály lassítja a csökkenést, de nem fordítja meg.
- Nem számol a költségekkel és az árugrásokkal. Egy stop a szintjén túl is teljesülhet, és a veszteség meghaladhatja a 3%-ot.
Alkalmazás lépésről lépésre
- Válaszd meg a trade-enkénti kockázatodat, a szabály szerint legfeljebb 3%-ot. Semmi sem kötelez arra, hogy a felső korlátot vedd.
- Tedd le a stopodat oda, ahol az elképzelésed megdől.
- Számold ki a pozícióméretet: kockáztatott összeg ÷ a stop távolsága.
- Add össze a nyitott trade-jeid kockázatát, az együtt mozgókat egynek véve. 5% felett csökkents, vagy várj.
- Jegyezz fel minden eredményt R-ben a naplódba, majd vesd össze az átlagos nyereségedet az átlagos veszteségeddel.
Gyakorold a kockázatod mérését
A TradaZenben a „Pozícióméret” egység megtanítja, hogyan számold ki azt a méretet, amely pontosan a számla 1%-át teszi kockára, a stoppal együtt. A „Szériák és várható érték” egység megtanítja, hogyan viselj el egy veszteségsorozatot, és hogyan számold ki egy módszer várható értékét.
Az Edzésben Longot vagy Shortot választasz egy valós grafikonon, amelynek a folytatása rejtve van. Az app elhelyezi a Stopot és a Célárat, megmutatja, mit teszel kockára és mit kapsz, ha a Célárat eléri az ár, majd a piac felfedi a folytatást, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a trading szimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Mi a 3-5-7 szabály a tradingben?
Egy tapasztalati kockázatkezelési szabály: trade-enként legfeljebb a számla 3%-át kockáztatod, az összes nyitott trade-en együtt legfeljebb 5%-ot, az átlagos nyereség pedig legalább 7%-kal nagyobb az átlagos veszteségnél. A 7 forrásonként változik: egyesek a teljes kockázat felső korlátjának, mások a számla maximális veszteségének tekintik.
Érdemes trade-enként 3%-ot kockáztatni?
A szabály felső korlátnak tekinti, nem célnak. Trade-enként 3% mellett tíz egymást követő veszteség után a számla 73,7%-a marad, 1% mellett 90,4%-a. Minél alacsonyabb a trade-enkénti kockázat, annál tovább bírod egy rossz sorozat alatt.
Mit jelent a 7 a 3-5-7 szabályban?
Nincs egyetlen jelentése. A legelterjedtebb értelmezés szerint az átlagos nyereségednek legalább 7%-kal meg kell haladnia az átlagos veszteségedet. 1,07 R átlagos nyereség és 1 R veszteség mellett a trade-ek 48,3%-ában kell igazad legyen a nullszaldóhoz, a költségeket nem számítva.
3-5-7 szabály vagy 1%-os szabály?
Mindkettő trade-enkénti kockázatot határoz meg, 3%-ot vagy 1%-ot. Az 1%-os szabály óvatosabb és egyszerűbb. A 3-5-7 egy hasznos korláttal egészíti ki: az összes nyitott pozíció kockázatának felső határával, amelyet alacsonyabb trade-enkénti kockázat mellett is megtarthatsz.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
