TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- A kockázat a belépőtől a stopig tart, a megcélzott hozam a belépőtől a célárig. Az arány a kettőt veti össze.
- Számítás
- Vételnél: (célár − belépő) ÷ (belépő − stop).
- Példa
- Vétel 100-on, stop 98-on, célár 104-en: 1:2-es arány, vagyis 2 R-es célár.
- Küszöb
- 2 R-es célárral háromból több mint egyszer kell igazad legyen a nullszaldóhoz, költségek nélkül.
- Csapda
- Minél messzebb van a célár, annál ritkábban éri el az ár.
Belépés előtt két dolgot tudhatsz: mennyit veszítesz, ha az elképzelésed téves, és mennyit célzol meg, ha helyes. A kockázat/hozam arány ezt a két távolságot teszi egymás mellé. Ez egy ügylet első szűrője, még az irány kérdése előtt.
Ez a lap egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsot. A trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
A kiszámítása
- A belépő.
- A stop: az ár, amelynél az elképzelésed téves lesz.
- A célár: az ár, amelynél nyereséggel tervezel kiszállni.
- A kockázat: a belépőtől a stopig. Ez az „1 R”.
- A megcélzott hozam: a belépőtől a célárig, itt a kockázat kétszerese.
Vételnél a számítás egyetlen sor:
arány = (célár − belépő) ÷ (belépő − stop)
Példa: 100-on veszel, a stopod 98-on, a célárad 104-en van. 2-t kockáztatsz, hogy 4-et célozz meg. Az arány 1:2, amit „2 R”-ként is írnak. Eladásnál fordított a helyzet: a stop a belépő fölött, a célár alatta van.
Figyelj az írásmódra. Van, aki 1:2-t ír (előbb a kockázat), más 2:1-et (előbb a hozam). Ha R-ben beszélsz, elkerülöd a félreértést: a 2 R-es célár a kockázatod kétszerese.
Az R, az egység, amely mindent leegyszerűsít
Az R az, amibe a stopod kerül, ha eltalálja az ár. Egy ügylet, amely eléri a 2 R-es célárát, kétszer annyit hoz, mint amennyit kockáztattál. Egy kistoppolt ügylet 1 R-be kerül. Egy félúton lezárt ügylet talán 0,8 R-t ér.
Ha forint vagy euró helyett R-ben számolsz, annak előnye van: az ügyleteid összehasonlíthatóvá válnak, a számla vagy a piac méretétől függetlenül. Egy R-ben vezetett napló azt mondja meg, hogy a módszered megállja-e a helyét, nem azt, hogy jó heted volt-e. Erről a kereskedési napló oldalán írunk.
A szükséges találati arány
Az arány és a találati arány együtt működik. Minél messzebb van a célárad, annál ritkábban kell igazad legyen. A táblázat a nullszaldós küszöböt mutatja, vagyis a nyerő ügyletek azon arányát, amely alatt az átlag negatívvá válik, költségek nélkül:
| Célár | Minimális találati arány a nullszaldóhoz |
|---|---|
| 1 R | 50% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
| 3 R | 25% |
| 4 R | 20% |
A számítás: küszöb = 1 ÷ (1 + célár R-ben). 2 R-es célárral háromból kétszer tévedhetsz, és még nullszaldós maradsz, költségek előtt.
Ha tovább mennél: az ügyletenkénti várható érték így írható fel: találati arány × átlagos nyereség R-ben − vesztes arány × 1 R. 40%-os találati aránnyal és 2 R-es célárakkal: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = 0,2 R ügyletenként, papíron. A költségek, a vételi és eladási ár közötti különbség (spread) és a megbízások csúszása csökkentik ezt a számot. Egy átlag pedig semmit sem mond egy konkrét ügyletsorozatról.
Miért nem elég egy nagy arány
Az 1:5-ös arány csábítóan hangzik. De egy célárat, amely ötször olyan messze van, mint a stop, sokkal ritkábban ér el az ár. Egy arányt mindig a találati aránnyal együtt kell megítélni, soha önmagában.
Az arány szépítésének két módja csapdába ejt:
- A stop közelebb hozása: az arány nő, de a túl szoros stop belekerül az ár normál zajába. Kiüt, mielőtt az elképzelésednek ideje lett volna kibontakozni.
- A célár ok nélküli eltolása: a célárnak a grafikon valamely pontjához kell igazodnia: egy korábbi csúcshoz, egy már elért szinthez. Nem egy jól mutató számhoz.
A helyes szabály: a stop oda kerül, ahol az elképzelésed téves lesz, a célár oda, ahol a piacnak oka van megakadni. Az arányt ezután számolod ki. Ha túl alacsony, nem az árakat változtatod meg, hanem kihagyod az ügyletet.
Az arány egy módszeren belül
- Először a stopot tedd le, oda, ahol az elképzelésed téves lesz: vételnél az utolsó mélypont alá, eladásnál az utolsó csúcs fölé.
- Keress egy logikus célárat a grafikonon.
- Számold ki az arányt. Ha a küszöböd alatt van, például 2 R alatt, nem lépsz be.
- Számold ki a pozícióméretet a kockázatodból. Az 1%-os szabály megmutatja, hogyan.
- Ne mozgasd se a stopot, se a célárat az ügylet alatt, kivéve, ha belépés előtt leírt szabály szerint teszed.
- Írd fel az elért R-t a naplódba, és vesd össze a tervezett R-rel.
Gyakori hibák
- A nyereség korai lezárása és a veszteség futni hagyása: a tervezett arány 2 R volt, a valós arány 1 R alá esik. Ez a legdrágább hiba, és csak egy naplóban látszik.
- A stop elmozdítása, amikor az ár közeledik hozzá. A veszteség ekkor meghaladja a tervezett R-t, és már nincs határa. Ez a tilt egyik jele.
- A költségek elfelejtése: rövid ügyleteknél ezek az R-hez képest sokat nyomnak a latban.
- Egy arány megítélése a találati arány nélkül: egy arány önmagában nem mondja meg, hogy egy módszer megállja-e a helyét.
A gyertyaalakzatok ezzel a szűrővel válogathatók. Egy kalapács vagy egy bekebelező alakzat után a stop gyakran messze van: az arány dönti el, megéri-e az ügylet.
Gyakorold egy terv megítélését
A TradaZenben a „Kezeld a kockázatodat” egység megtanítja, hogyan mérj minden ügyletet R-ben. Egyes kérdések egy tervet mutatnak egy valódi grafikonon, és megkérdezik: „Megállja a helyét ez a vételi terv?” Igen, vagy túl rövid a célár, vagy túl szoros a stop.
Az Edzésben Longot vagy Shortot választasz egy valódi grafikonon, amelynek a folytatása rejtve van. Az app leteszi a stopot és a célárat, megmutatja, mit teszel kockára, te pedig jóváhagyod, vagy meggondolod magad. Aztán a piac felfedi a folytatást, egy Szimulált egyenlegen. Egy szabály előre rögzített: ha egy gyertya a stopot és a célárat is eléri, a stop nyer. További részletekért olvasd el a kereskedési szimulátor oldalát.
Gyakori kérdések
Mi számít jó kockázat/hozam aránynak?
Nincs általánosan jó arány. Sok trader legalább 1:2-t szab meg magának, mert ez mozgásteret hagy a találati arányban: a nyerő ügyletek egyharmada elég a nullszaldóhoz, költségek nélkül. Az számít, mekkora az arány, és milyen gyakran érik el az ár a célárakat.
Hogyan számold ki a kockázat/hozam arányt?
Oszd el a belépő és a célár közötti távolságot a belépő és a stop közötti távolsággal. Vétel 100-on, stop 98-on, célár 104-en: 4 ÷ 2 = 2. Az arány 1:2.
Milyen találati arány kell 1:2-es aránynál?
Valamivel több mint háromból egy nyerő ügylet, vagyis 33,3%, a nullszaldóhoz költségek előtt. A gyakorlatban a költségek és a megbízások csúszása miatt ennél kicsit több kell.
1:2-t vagy 2:1-et kell írni?
Mindkettő létezik, attól függően, hogy a szerző a kockázatot vagy a hozamot írja előre. A tévedés elkerülésére beszélj R-ben: a 2 R-es célár a kockázatod kétszerese.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
