TradaZen
20 másodpercben
- Definíció
- Tradeenként legfeljebb a számla 1%-a forog kockán, belépés előtt eldöntve.
- Számítás
- Pozícióméret = kockáztatott összeg ÷ stoptávolság.
- Példa
- 10 000 eurós számla, a stop 2%-kal a belépő ár alatt: 100 € ÷ 2%, azaz 5000 eurós pozíció.
- Miért
- Tíz egymást követő 1%-os veszteség után a számla 90,4%-a marad; tradeenként 10%-nál 34,9%.
- Csapda
- Egy hirtelen árrés a tervezettnél nagyobb veszteséget okozhat.
Az 1%-os szabály előre rögzíti, mennyibe kerülhet egy trade, hogy egyetlen vesztes sorozat se ürítse ki a számlát. Minden tradeen, ha a stopod aktiválódik, legfeljebb az egyenleged 1%-át veszíted el. Minden más, a pozícióméretet is beleértve, ebből a számból következik.
Ez az útmutató egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsot. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
A számítás két sorban
- Kockáztatott összeg = egyenleg × 1%. Egy 10 000 eurós számlán ez 100 €.
- Pozícióméret = kockáztatott összeg ÷ stoptávolság, a belépő ár százalékában.
Példa: 10 000 eurós számla, a stop 2%-kal a belépő ár alatt. 100 € ÷ 2% = 5000 €. A pozíciód 5000 eurós. Ha a stop aktiválódik, 5000 € 2%-a valóban 100 €.
Ugyanez a számla, 0,5%-os stoppal: 100 € ÷ 0,5% = 20 000 €, a számla kétszerese. Szűk stoppal azonos kockázat mellett nagy pozíciót nyithatsz. Itt jön képbe a tőkeáttétel: lehetővé teszi ezt a méretet, de nem változtat azon, mennyit kockáztatsz, ha a stop érvényesül.
Számolhatsz egységben is. Veszel egy eszközt 60 000-en, a stop 58 800-on van, vagyis 1200 a különbség. 100 € ÷ 1200 = 0,083 egység. Ha a stop aktiválódik, 0,083 × 1200, azaz 100 € a veszteséged.
A sorrend számít. Először a stopot teszed le, ott, ahol az elképzelésed megdől. A méret csak ezután jön. Ha fordítva csinálod, előbb egy kerek méret, aztán egy stop „oda, ahová befér”, akkor a stopot a számlád helyezi el, nem a piac.
Miért 1% és miért nem 10%
Vesztes sorozatok jönni fognak, még jó módszerrel is. A táblázat azt mutatja, mennyi marad a számlából egymást követő veszteségek után, a tradeenkénti kockázat függvényében:
| Egymást követő veszteségek | 1%-os kockázat | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a számla 95,1%-a | 90,4% | 77,4% | 59% |
| 10 | 90,4% | 81,7% | 59,9% | 34,9% |
| 20 | 81,8% | 66,8% | 35,8% | 12,2% |
Egy tízes sorozat nem szélsőséges forgatókönyv. 40% nyerő trade mellett 200 trade során a leghosszabb vesztes sorozat négyből háromszor eléri a nyolcat vagy többet. A mediánja kilenc. Ez a szám 20 000, egyenként 200 tradeből álló sorozat szimulációjából származik.
Visszajönni többe kerül, mint lemenni:
| A számla vesztesége | Szükséges emelkedés a visszatéréshez |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 35% | 53,8% |
| 50% | 100% |
Tradeenként 1%-nál tíz egymást követő veszteség fáj, de behozható. 10%-nál olyan számlát hagy maga után, amelynek majdnem háromszorosára kell nőnie, hogy visszaérjen a kiindulópontra.
Felső határ, nem varázsszám
Az 1% egy bevett felső határ. Van, aki 0,5%-ot kockáztat, más 2%-ot. Három feltétel kell ahhoz, hogy a szabály működjön:
- A számot hideg fejjel rögzíted, a kereskedési nap előtt, és közben nem változtatsz rajta.
- A tényleges egyenlegből számolod, nem abból, ami az utolsó veszteség előtt volt.
- Napi limit is tartozik hozzá. Például három veszteség, és zársz. E nélkül tíz 1%-os trade egy rossz napon 10%.
Mire nem képes a szabály
- Nem garantálja a maximális veszteséget. Egy hirtelen árrés, egy bejelentés, egy a vártnál rosszabb áron teljesült megbízás: a veszteség meghaladhatja az 1%-ot. Tőkeáttétellel akár a tétet is meghaladhatja.
- Nem tesz nyerővé egy módszert. Ha a módszered átlagosan veszít, az 1%-os szabály lassítja a csökkenést, de nem fordítja meg.
- Nem akadályozza meg a tiltet. Egy szabály, amelyet három veszteség után már nem tartasz be, semmit sem véd. A tilt a tradingben gyakran egy olyan pozíciómérettel kezdődik, amelyet „a visszanyerés kedvéért” megnövelsz.
A módszer lépésről lépésre
- Rögzítsd a kockázati százalékodat egyszer s mindenkorra, hideg fejjel.
- Tedd le a stopot ott, ahol az elképzelésed megdől.
- Mérd meg a távolságot a belépő ár és a stop között.
- Számold ki a méretet: kockáztatott összeg ÷ stoptávolság.
- Ellenőrizd az arányt. Ha a célárad nem éri el legalább a kockázatod kétszeresét, hagyd ki. A kockázat/hozam arányról szóló útmutató részletezi a számítást.
- Rögzítsd az eredményt R-ben a kereskedési naplódban: 1 R ez a kockáztatott összeg.
Gyakori hibák
- Összekeverni a számla 1%-át az ár 1%-os elmozdulásával: a szabály a lehetséges veszteségre vonatkozik, nem a stop távolságára.
- Előbb a méretet választani, aztán a stopot oda tenni, ahová befér. Ilyenkor a zajba kerül, és kiüti az ár.
- Veszteség után növelni a méretet: a kockázatról az érzelem előtt döntesz, nem közben.
- Megfeledkezni a költségekről: szűk stopnál a kockázat jelentős részét kitehetik.
A hosszú kanócú gyertyaalakzatok, mint a kalapács vagy az elnyelő alakzat, távolabbra tolják a stopot. Az 1%-os szabály ilyenkor kisebb pozíciót ír elő.
Gyakorold a számítást
A TradaZenben a „Pozícióméret” egység megtanítja, hogyan számold ki azt a méretet, amellyel a stoppal együtt pontosan a számla 1%-a forog kockán. A kérdések konkrétak: adott egy számla, egy százalékos kockázat, egy bizonyos távolságra lévő stop, és neked kell kiválasztanod a helyes méretet. Mások azt mutatják meg, mennyi marad több egymást követő veszteség után.
Az app menüjében van egy „Pozícióméret” eszköz is, amely kiszámolja a méretet 1 R-re. Az Edzésben pedig valódi múltbeli grafikonokon döntesz Szimulált egyenleggel: ha elrontod a méretet, az semmibe sem kerül. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a kereskedési szimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Hogyan számoljam ki a pozícióméretet?
Vedd azt az összeget, amelyet hajlandó vagy elveszíteni, például a számlád 1%-át, és oszd el a belépő ár és a stop közötti távolsággal, százalékban kifejezve. 10 000 eurós számla, 100 eurós kockázat, 2%-os stop: a pozíció 5000 eurós.
1%-ot vagy 2%-ot kockáztassak tradeenként?
Mindkettő bevett. 2%-nál tíz egymást követő veszteség után a számla 81,7%-a marad, 1%-nál 90,4%. Az a jó szám, amelyet egy vesztes sorozat után is változtatás nélkül tartani tudsz. Ha bizonytalan vagy, a kisebb többet megbocsát.
Kis számlánál is érvényes az 1%-os szabály?
Igen, a számítás ugyanaz. Egy 500 eurós számlán az 1% tradeenként 5 € kockázatot jelent. Kevésnek tűnik, és pont ez a cél: tanulni úgy, hogy egy vesztes sorozat ne törölje le a számlát.
A számla 1%-a vagy az ár 1%-a?
A számla 1%-a. A szabály azt rögzíti, mennyit veszíthetsz, ha a stopod aktiválódik. A stop távolsága viszont lehet az ár 0,5%-a vagy 5%-a is: a pozícióméret igazodik, hogy a veszteség a számla 1%-ánál maradjon.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
