TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- Az az ár, amelyen kiszállsz egy vesztes trade-ből, belépés előtt eldöntve. Ez rögzíti a kockázatodat: 1 R.
- Hova
- Oda, ahol az ötleted megdől: vételnél az utolsó mélypont alá, eladásnál az utolsó csúcs fölé, egy szint mögé.
- Példa
- Vétel 100-on, utolsó mélypont 97-en, egy gyertya átlagos kiterjedése 2: stop 96 körül, a mélypont alatt, fél gyertyányi ráhagyással.
- Csapda
- Szűkíteni, hogy szebb legyen az arány. Öt év Bitcoin-adatán a fél gyertyányi stopot az esetek 72%-ában kiütötte az ár 24 órán belül, elemzés nélküli belépéseknél.
A stop loss a trade azon része, amelyet teljesen te irányítasz. Azt nem te döntöd el, merre megy az ár, de azt igen, hol szállsz ki, ha tévedtél. Ez határozza meg, mennyibe kerülhet neked a trade: ez az „1 R”.
A kérdésre, hogy hova tedd, egyszerű a válasz. A stop oda kerül, ahol az ötleted megdől. Két csapda bonyolítja: ha túl közel teszed, az ár szokásos zajába, vagy ha a pozícióméretből indulsz ki a chart helyett.
Ez az írás gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsot. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.
Oda tedd, ahol az ötleted megdől
- A belépés.
- Az utolsó mélypont: ha letörik, a vételi ötlet megdőlt.
- A stop, a mélypont alatt.
- A túl szoros stop: a gyertyák szokásos zajába esik.
- A ráhagyás a mélypont és a stop között, egy gyertya átlagos kiterjedésének töredéke.
Minden trade egy ötletre épül: „az ár e mélypont fölött marad”, „az ellenállás engedett”, „az emelkedés folytatódik”. A stop pontosan oda kerül, ahol ez az ötlet már nem áll meg.
- Vételnél az utolsó mélypont alá, vagy egy támasz alá.
- Eladásnál az utolsó csúcs fölé, vagy egy ellenállás fölé.
- Egy alakzat után annak végpontja mögé: egy kalapács kanóca alá, egy fej-váll jobb válla fölé.
- Ráhagyással. A kanócok gyakran néhány ponttal túllépnek egy szintet, mielőtt visszafordulnak. Általában egy gyertya átlagos kiterjedésének egy töredékét adod hozzá.
Ennek az átlagos kiterjedésnek neve is van: ATR, vagyis Average True Range. Az utolsó 14 gyertya terjedelmének átlaga, az árugrásokat is beleszámítva. A Bitcoin 4 órás gyertyáin 2021 és 2025 között a mediánja az ár 1,54%-a volt. Segítségével bármely piacon megmondhatod, mi számít „szorosnak” vagy „tágnak”.
Mibe kerül a túl szoros stop
Öt év Bitcoin-adatán megmértem a zajt. Minden gyertyánál elképzeltem egy vételt a záróáron, minden elemzés nélkül, alatta rögzített távolságra egy stoppal. Aztán megszámoltam, hányszor érte el egy kanóc a következő 6 gyertyában (24 óra) és a következő 12-ben (48 óra).
| A stop távolsága | Elérve 24 órán belül | Elérve 48 órán belül |
|---|---|---|
| 0,5 ATR | 72,3% | 81,3% |
| 1 ATR | 48% | 62,4% |
| 1,5 ATR | 32,4% | 47,3% |
| 2 ATR | 22,1% | 35,8% |
| 3 ATR | 10,6% | 20,6% |
| az utolsó 10 gyertya legalacsonyabb pontja alatt | 36,1% | 47,8% |
Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1. és 2025. december 31. között, összesen 10 844 belépés. ATR: az utolsó 14 gyertya valódi kiterjedésének átlaga, ugyanúgy számolva, mint az appban. Az utolsó 10 gyertya mélypontja alatti stop mediánban 1,47 ATR-re volt a belépéstől. Eladásnál, fölé tett stoppal a számok szinte azonosak. A véletlen hibahatára 95%-os szinten: kevesebb mint egy százalékpont. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.
Ezek a belépések mögött nincs semmilyen elemzés: azt mérik, mit csinál a piac véletlenszerűen. Egy fél gyertyányi stopot csaknem négyből háromszor kiüt az ár 24 órán belül, akár jó az ötleted, akár nem. 1 ATR-nél minden második alkalommal. A zaj nem ítéli meg az elemzésedet.
Az utolsó mélypont alatti stop nagyjából úgy viselkedik, mint egy 1,5 ATR-es stop, ami a medián távolsága. Azonos távolságnál nem véd jobban, mint egy másik. Egyetlen előnye, hogy ott van, ahol az ötlet megdől: ha kiüti az ár, tudod, miért.
Tág vagy szoros: a méret dönt
A tágabb stopot ritkábban üti ki az ár. Ettől még nem biztonságosabb, mert drágább, amikor mégis kiüti. Hogy a kockázat ugyanakkora maradjon, a pozíciónak kisebbnek kell lennie.
Példa: 10 000 €-s számla, 1%-os kockázat, vagyis 100 €. Stop 1%-kal a belépés alatt: 10 000 €-s pozíció. Stop 3%-kal alatta: 3 333 €-s pozíció. Ha az ár eléri a stopot, a veszteség mindkét esetben 100 €. A teljes számítást az 1%-os szabályról szóló írásban találod.
A másik következmény a célárat érinti. Kétszer távolabbi stophoz kétszer távolabbi célár kell, hogy ugyanaz maradjon a kockázat/hozam arány. Ha a chart nem ad ehhez helyet, a trade nem éri meg a kockázatát. Kihagyod, nem szűkíted a stopot.
A stop megbízás nem garantálja az árat
Egy szolgáltatónál a stop loss feltételes (aktiválódó) megbízás formájában él. A francia piacfelügyelet, az Autorité des marchés financiers (AMF) a tőzsdei megbízásokról szóló oldalán két fajtát ír le:
- Az aktiválási szinttel rendelkező megbízás (stop market) piaci megbízássá válik, amint az ár eléri a szintet. Teljesül, de az árat nem te szabod meg.
- Az aktiválási sávval rendelkező megbízás (stop limit) limitáras megbízássá válik. Az árat te szabod meg, de lehet, hogy nem teljesül, vagy csak részben.
Az AMF közvetítője (mediátora) beszámol egy befektetőről, akinek 12,03 €-ra és 11,98 €-ra tett aktiválási szintes eladási megbízásai 11,42 €-n teljesültek, miután az első egyensúlyi ár, a fixing, 11,34 € lett. Az esetleírás emlékeztet: erős volatilitásnál a megbízás jóval a szint alatt is teljesülhet. A valós veszteséged tehát meghaladhatja a tervezett R-t.
A módszer lépésről lépésre
- Írd le az ötletedet egy mondatban, belépés előtt.
- Keresd meg az árat, amely megdönti: egy mélypontot, egy csúcsot, egy szintet.
- Adj hozzá ráhagyást a kanócok miatt, az ATR egy töredékét.
- Jelölj ki egy célárat a charton, és számold ki az arányt. Ha túl alacsony, nincs trade.
- Számold ki a méretet a stop távolságából.
- Soha ne told távolabb. Közelebb hozhatod, hogy csökkentsd a kockázatot, de soha ne told el reménykedésből.
- Jegyezd fel a naplódba, hogy a stopot zaj ütötte-e ki, vagy valódi megdőlés.
Gyakori hibák
- Szűkíteni, hogy szebb legyen az arány. Papíron nő az arány, a valóságban kiüti az ár a stopot.
- A méretből kiindulva választani: egy kerek méret, aztán a stop oda, „ahová befér”. A stopnak a piactól kell függnie, nem a számládtól.
- Eltolni, amikor az ár közeledik hozzá. A veszteség meghaladja a tervezett R-t, és már nincs határa. Ez a tilt egyik jele.
- Fejben tartani. A mentális stopot pont akkor kezded vitatni magadban, amikor végre kellene hajtani.
- Pontosan a mélypontra vagy a szintre tenni. A kanócok átszúrják, mielőtt visszafordulnak, és a stop néhány pont miatt ugrik.
Gyakorold a stop elhelyezését
A TradaZenben „A pozícióméret” egység megkérdezi, mi történik, ha kerek méretet választasz, és utána oda teszed a stopot, ahová befér. Az app válasza: ilyenkor „a stopot a számlához igazítod, nem a piachoz”. „A terv és a napló” egység emlékeztet, hogy az a trade, amelynek stopját nem döntötted el belépés előtt, fogadás, és nem kötöd meg.
Az Edzésben, miután a Long vagy a Short mellett döntöttél, az app a stopot 1 ATR-re teszi a belépéstől, a célárat 2 ATR-re. Jóváhagyod, vagy meggondolod magad. Ha egy gyertya a stopot és a célárat is eléri, a stop az erősebb. Ha az ár már a stopon túl nyit, a kiszállás a nyitóáron történik, és a veszteség meghaladja az 1 R-t. A szabad visszajátszásban gyertyáról gyertyára haladsz, és a stopodat fedezeti pontra (a belépési árra) húzhatod. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a kereskedési szimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Hova tegyem a stop losst?
Oda, ahol a kereskedési ötleted megdől: vételnél az utolsó mélypont alá, eladásnál az utolsó csúcs fölé, vagy egy támasz, illetve ellenállás mögé. Adj hozzá egy kis ráhagyást a kanócok miatt, egy gyertya átlagos kiterjedésének töredékét.
Milyen távolságra tegyem a stop losst?
Nincs univerzális távolság: a charttól függ. Mérd ATR-ben, egy gyertya átlagos kiterjedésében. Öt év 4 órás Bitcoin-adatán, véletlenszerű belépéseknél, a 0,5 ATR-es stopot az esetek 72%-ában elérte az ár 24 órán belül, a 2 ATR-eset az esetek 22%-ában.
El kell mozdítani a stop losst?
Csak a kockázat csökkentésére: közelebb hozhatod, vagy felhúzhatod a belépési árra, ha a trade már haladt. Soha ne told távolabb. Az eltolt stop már nem stop, és a veszteség meghaladja a tervezett R-t.
Garantálja a stop loss a kiszállási árat?
Nem. Az aktiválási szinttel rendelkező megbízás piaci megbízássá válik, amikor az ár eléri a szintet. Ha az ár ugrik, alacsonyabban teljesül, néha sokkal alacsonyabban, ahogy az AMF is emlékeztet rá.
Mentális stop vagy beállított stop?
A beállított stop nélküled is lefut. A mentális stop a legrosszabb pillanatban hozott döntéseden múlik, amikor az ár közeledik, és egyre erősebb a késztetés, hogy várj. Ha a fegyelmet akarod gyakorolni, állítsd be.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
