트레이딩 1% 규칙과 포지션 사이즈 계산법

20초 요약

정의: 매매당 계좌의 최대 1%만 위험에 걸고, 진입 전에 정해요.
계산: 포지션 사이즈 = 위험 금액 ÷ 손절 거리.
예시: 계좌 10,000유로, 손절가는 진입가 2% 아래: 100유로 ÷ 2%, 즉 포지션 5,000유로.
이유: 1%로 10연패하면 계좌의 90.4%가 남고, 매매당 10%라면 34.9%가 남아요.
함정: 급격한 가격 갭이 생기면 예상보다 더 잃을 수 있어요.

1% 규칙은 매매 한 번에 잃을 수 있는 금액을 미리 정해 두는 원칙이에요. 연속 손실이 이어져도 계좌가 바닥나지 않게 하려는 거예요. 매매마다 손절가에 닿으면 잃는 돈은 많아야 잔고의 1%예요. 포지션 사이즈를 포함한 나머지는 모두 이 숫자에서 나와요.

이 글은 훈련 방법을 설명하는 자료이고, 투자 조언이 아니에요. 트레이딩에는 원금 손실 위험이 크게 따라요.

두 줄로 끝나는 계산

위험 금액 = 잔고 × 1%. 10,000유로 계좌라면 100유로예요.
포지션 사이즈 = 위험 금액 ÷ 손절 거리, 이때 손절 거리는 진입가 대비 퍼센트로 써요.

예시: 계좌 10,000유로, 손절가는 진입가보다 2% 아래. 100유로 ÷ 2% = 5,000유로. 포지션은 5,000유로예요. 손절가에 닿으면 5,000유로의 2%, 정확히 100유로를 잃어요.

같은 계좌에 손절 거리가 0.5%라면: 100유로 ÷ 0.5% = 20,000유로, 계좌의 두 배예요. 손절을 촘촘하게 잡으면 같은 위험으로 큰 포지션을 잡을 수 있어요. 레버리지가 들어오는 지점이 바로 여기예요. 레버리지는 이 사이즈를 가능하게 해 줄 뿐, 손절가가 지켜진다면 위험 금액을 바꾸지 않아요.

수량 단위로 계산할 수도 있어요. 60,000에 자산을 사고 손절가를 58,800에 둔다면 거리는 1,200이에요. 100유로 ÷ 1,200 = 0.083개. 손절가에 닿으면 0.083 × 1,200, 즉 100유로를 잃어요.

순서가 중요해요. 손절가를 먼저 정해요. 내 판단이 틀렸다고 볼 수 있는 자리에요. 사이즈는 그다음이에요. 거꾸로 하면, 즉 딱 떨어지는 사이즈를 먼저 정하고 손절가를 "들어가는 자리"에 끼워 넣으면, 손절가를 정하는 건 시장이 아니라 내 계좌예요.

왜 10%가 아니라 1%일까

방법이 괜찮아도 연속 손실은 와요. 아래 표는 매매당 위험 비율에 따라 연속 손실 뒤 계좌에 얼마가 남는지 보여 줘요.

연속 손실	위험 1%	2%	5%	10%
5	계좌의 95.1%	90.4%	77.4%	59%
10	90.4%	81.7%	59.9%	34.9%
20	81.8%	66.8%	35.8%	12.2%

10연패는 극단적인 경우가 아니에요. 승률 40%로 200번 매매하면, 네 번 중 세 번은 가장 긴 연속 손실이 8번 이상이에요. 중앙값은 9번이에요. 이 수치는 200번 매매를 20,000번 반복한 시뮬레이션에서 나왔어요.

내려가기보다 다시 올라오기가 더 어려워요.

계좌 손실	원래대로 돌아오는 데 필요한 상승
10%	11.1%
20%	25%
35%	53.8%
50%	100%

매매당 1%라면 10연패는 아프지만 회복할 수 있어요. 10%라면 출발점으로 돌아가기 위해 거의 세 배가 되어야 하는 계좌가 남아요.

마법의 숫자가 아니라 상한선

1%는 흔히 쓰는 상한선이에요. 0.5%를 거는 트레이더도 있고 2%를 거는 트레이더도 있어요. 규칙이 지켜지려면 세 가지 조건이 필요해요.

숫자는 차분할 때 정해요. 장 시작 전에 정하고, 장중에는 바꾸지 않아요.
실제 잔고 기준으로 계산해요. 직전 손실 전의 잔고가 아니에요.
하루 한도를 함께 둬요. 예를 들어 세 번 손실이 나면 그날은 끝내요. 이 한도가 없으면 안 좋은 하루에 1%짜리 매매 열 번으로 10%를 잃어요.

이 규칙이 해 주지 않는 것

최대 손실을 보장하지 않아요. 급격한 가격 갭, 발표, 예상보다 불리한 가격의 체결: 손실은 1%를 넘을 수 있어요. 레버리지를 쓰면 투입 금액보다 더 잃을 수도 있어요.
방법을 이기는 방법으로 바꿔 주지 않아요. 내 방법이 평균적으로 손실이라면 1% 규칙은 하락을 늦출 뿐 되돌리지 못해요.
틸트를 막아 주지 않아요. 세 번 지고 나서 더는 지키지 않는 규칙은 아무것도 지켜 주지 못해요. 트레이딩 틸트는 "만회하려고" 사이즈를 키우는 데서 시작하는 경우가 많아요.

단계별 방법

위험 비율을 정해요. 차분할 때 한 번만 정해요.
손절가를 둬요. 내 판단이 틀렸다고 볼 수 있는 자리에요.
거리를 재요. 진입가와 손절가 사이의 거리예요.
사이즈를 계산해요: 위험 금액 ÷ 손절 거리.
비율을 확인해요. 목표가가 위험의 최소 두 배가 안 되면 넘겨요. 계산은 손익비 가이드에 자세히 나와 있어요.
결과를 R로 기록해요. 매매일지에 적어요. 1 R은 이 위험 금액이에요.

자주 하는 실수

계좌의 1%와 가격 변동 1%를 헷갈리기: 규칙은 손절 거리가 아니라 잃을 수 있는 금액에 관한 거예요.
손절가보다 사이즈를 먼저 정하기, 그다음 손절가를 들어가는 자리에 끼워 넣기. 그러면 손절가가 노이즈 안에 들어가서 쉽게 털려요.
손실 뒤 사이즈 키우기: 위험은 감정이 오기 전에 정하는 거지, 감정 속에서 정하는 게 아니에요.
수수료 잊기: 손절을 촘촘하게 잡으면 수수료가 위험에서 큰 비중을 차지할 수 있어요.

망치형이나 장악형처럼 꼬리가 긴 캔들 패턴은 손절가를 멀리 두게 해요. 그러면 1% 규칙에 따라 포지션은 작아져요.

계산 연습하기

TradaZen의 "포지션 사이즈" 단원에서는 손절가까지 포함해 계좌의 정확히 1%만 위험에 걸리는 사이즈를 계산하는 법을 배워요. 문제는 구체적이에요. 계좌, 위험 비율, 일정 거리의 손절가가 주어지고 알맞은 사이즈를 고르는 식이에요. 연속 손실 뒤에 얼마가 남는지 보여 주는 문제도 있어요.

앱 메뉴에는 1 R에 맞는 사이즈를 계산해 주는 "포지션 사이즈" 도구도 있어요. 그리고 훈련에서는 모의 잔고로 실제 과거 차트를 보고 결정해요. 사이즈를 잘못 잡아도 잃는 돈은 없어요. 더 알고 싶다면 모의투자 페이지를 읽어 보세요.

자주 묻는 질문

포지션 사이즈는 어떻게 계산하나요?

잃어도 된다고 받아들인 금액, 예를 들어 계좌의 1%를 진입가에서 손절가까지의 거리(퍼센트)로 나눠요. 계좌 10,000유로, 위험 100유로, 손절 거리 2%라면 포지션은 5,000유로예요.

매매당 1%와 2% 중 무엇을 걸어야 하나요?

둘 다 쓰여요. 2%라면 10연패 뒤 계좌의 81.7%가 남고, 1%라면 90.4%가 남아요. 맞는 숫자는 연속 손실 뒤에도 바꾸지 않고 지킬 수 있는 숫자예요. 망설여진다면 작은 쪽이 실수를 더 많이 받아 줘요.

소액 계좌에도 1% 규칙이 적용되나요?

네, 계산은 같아요. 500유로 계좌라면 1%는 매매당 5유로의 위험이에요. 적어 보이지만 바로 그게 목적이에요. 연속 손실로 계좌가 사라지지 않게 하면서 배우는 거예요.

계좌의 1%인가요, 가격의 1%인가요?

계좌의 1%예요. 규칙은 손절가에 닿았을 때 잃을 수 있는 금액을 정해요. 손절 거리는 가격의 0.5%일 수도, 5%일 수도 있어요. 손실이 계좌의 1%에 머물도록 조절되는 건 포지션 사이즈예요.

Mehdi Azizi는 TradaZen을 만들어 자신의 스튜디오 Devoria를 통해 App Store에 출시했어요. 앱의 시나리오는 모두 실제 과거 차트이며, 지어낸 데이터는 쓰지 않아요.

TradaZen은 훈련 도구예요. 과거 시장 데이터와 모의 잔고로 플레이해요. 증권사나 거래소가 아니며 투자 조언도 아니에요. 실제 트레이딩에는 원금 손실 위험이 있어요.

1% 규칙: 포지션 사이즈 계산하는 법