트레이딩 3-5-7 법칙: 내용과 한계

20초 요약

정의

매매당 위험 최대 3%, 열린 포지션 전체 최대 5%, 그리고 출처마다 의미가 다른 7.

계산

계좌 10,000유로라면 매매당 손실은 최대 300유로, 열린 손절가가 모두 터져도 최대 500유로예요.

예시

각각 3%를 건 매매 두 개를 열면 6%예요. 법칙은 하나를 2%로 줄이라고 해요.

함정

매매당 3%면 10연패 뒤 계좌의 73.7%가 남고, 1%면 90.4%가 남아요.

3-5-7 법칙은 트레이딩 블로그에서 자주 보여요. 위험을 관리하기 위한, 외우기 쉬운 숫자 세 개를 제시하죠. 하지만 단점이 두 가지 있어요. 누가 만들었는지 아무도 모르고, 세 번째 숫자의 의미가 사이트마다 달라요.

이 글은 훈련 방법을 설명할 뿐, 투자 조언이 아니에요. 트레이딩에는 원금 손실 위험이 크게 따라요.

법칙의 내용

• 3: 한 번의 매매에 계좌의 3% 이상을 걸지 않아요. 손절가에 닿으면 최대 3%를 잃어요.
• 5: 열려 있는 모든 매매의 위험을 합쳐도 계좌의 5%를 넘지 않아요. 모든 손절가가 동시에 터져도 최대 5%를 잃어요.
• 7: 여기서 출처들이 갈려요. 가장 흔한 해석은 평균 수익이 평균 손실보다 최소 7% 커야 한다는 거예요. 7을 전체 위험의 상한으로 보고 5를 시장별 상한으로 보는 해석도 있어요. 7을 계좌의 최대 손실로 보고, 그 선을 넘으면 매매를 멈춘다는 해석도 있어요.

어떤 시장 감독 기관도 이 법칙을 정의한 적이 없고, 알려진 저자도 없어요. 브로커나 플랫폼의 블로그에서 볼 수 있는데, 설명이 서로 같지 않아요. 기준이 아니라 위험 관리 규칙의 한 예로 받아들이세요.

3: 매매당 3%의 무게

3%는 1% 법칙의 세 배예요. 그 차이는 연속 손실에서 드러나요. 연속 손실은 괜찮은 방법으로도 찾아와요.

계산식: 남은 계좌 = (1 − 위험)의 손실 횟수 거듭제곱. 3%로 10번 잃으면 0.97을 열 번 곱해 0.737이 돼요.

10연패는 드문 일이 아니에요. 1% 법칙 글에 자세히 나온 시뮬레이션에 따르면, 승률 40%로 200번 매매할 때 가장 긴 연속 손실이 8번 이상이 되는 경우가 네 번 중 세 번이에요.

3은 상한이에요. 꼭 채울 필요는 없고, 위험을 줄이면 나쁜 시기에 계좌가 덜 빠르게 줄어요.

5: 열린 위험 합산하기

5는 3이 보지 못하는 문제에 답해요. 동시에 열린 여러 매매가 함께 손실을 낼 수 있다는 점이에요.

예시: 계좌 10,000유로. 첫 매매가 300유로, 즉 3%를 걸어요. 함께 연 두 번째 매매도 300유로를 걸면 합계가 6%가 돼요. 법칙은 두 번째를 200유로로 줄여 열린 위험을 500유로로 맞추라고 해요.

함정은 상관관계예요. 비트코인 매수와 이더 매수는 거의 같은 베팅이에요. 둘이 자주 함께 오르고 내리니까요. 위험을 더할 때는 하나의 매매로 세세요.

매매가 진행되어 손절가를 진입가까지 올렸다면, 손절가를 건너뛰는 가격 급변을 빼면 거의 위험이 없어요. 그 매매는 계산에서 빠져요.

7: 세 가지 해석, 하나의 계산

가장 흔한 해석을 보면, 평균 수익이 평균 손실보다 최소 7% 커야 해요. 매매 하나의 위험 단위인 R로 나타내면, 평균 손실 1 R에 평균 수익 최소 1.07 R이에요.

손익분기 승률은 손익비 글처럼 계산해요. 1 ÷ (1 + 1.07), 즉 48.3%예요. 수익이 손실보다 겨우 조금 크면, 수수료를 빼고도 거의 두 번에 한 번은 맞아야 손실을 피해요.

이 해석에서 7은 약한 조건이에요. 수익이 얼마나 자주 나는지는 말해 주지 않아요. R로 기록한 매매일지가 법칙보다 더 많은 것을 알려 줘요. 실제 평균 수익, 평균 손실, 승률을 보여 주니까요.

법칙이 해 주지 않는 것

• 손절가를 정해 주지 않아요. 계좌의 3%는 금액이지 가격이 아니에요. 손절가는 내 판단이 틀렸다고 확인되는 자리에 두고, 그다음에 규모를 계산해요. 어디에 둘지는 손절 글에서 볼 수 있어요.
• 손실 나는 방법을 고쳐 주지 않아요. 방법이 평균적으로 손실이라면, 법칙은 하락을 늦출 뿐 뒤집지 못해요.
• 수수료와 가격 급변을 무시해요. 손절은 설정 가격을 넘어 체결될 수 있고, 손실이 3%를 넘을 수 있어요.

단계별 적용 방법

1. 매매당 위험을 정해요. 법칙상 최대 3%예요. 상한을 꼭 채울 필요는 없어요.
2. 손절가를 둬요. 내 판단이 틀렸다고 확인되는 자리에요.
3. 규모를 계산해요. 위험 금액 ÷ 손절까지의 거리.
4. 열린 매매의 위험을 더해요. 함께 움직이는 것들은 하나로 묶어요. 5%를 넘으면 줄이거나 기다려요.
5. 매매일지에 결과를 R로 기록해요. 그리고 평균 수익과 평균 손실을 비교해요.

위험 측정 연습하기

TradaZen의 「포지션 사이즈」 유닛에서는 손절가를 포함해 계좌의 정확히 1%만 걸리도록 규모를 계산하는 법을 배워요. 「연속 기록과 기대값」 유닛에서는 연속 손실을 견디는 법과 방법의 기대값을 계산하는 법을 배워요.

훈련에서는 다음 흐름이 가려진 실제 차트를 보고 롱이나 숏을 골라요. 앱이 손절가와 목표가를 정하고, 거는 금액과 목표가에 닿았을 때 얻는 금액을 보여 준 뒤, 모의 잔고 위에서 시장이 그 뒤를 공개해요. 더 알고 싶다면 모의 트레이딩 페이지를 읽어 보세요.

자주 묻는 질문

Mehdi Azizi는 TradaZen을 만들어 자신의 스튜디오 Devoria를 통해 App Store에 출시했어요. 앱의 시나리오는 모두 실제 과거 차트이며, 지어낸 데이터는 쓰지 않아요.

TradaZen은 훈련 도구예요. 과거 시장 데이터와 모의 잔고로 플레이해요. 증권사나 거래소가 아니며 투자 조언도 아니에요. 실제 트레이딩에는 원금 손실 위험이 있어요.