TradaZen
W 20 sekund
- Definicja
- Relative Strength Index porównuje średnią wzrostów ze średnią spadków z 14 świec, w skali od 0 do 100.
- Wzór
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + średnia wzrostów ÷ średnia spadków).
- Strefy
- Powyżej 70: wykupienie. Poniżej 30: wyprzedanie. To umowne progi interpretacji.
- Co pokazuje
- Tempo ostatniego ruchu. Wysoki RSI mówi, że cena szybko rosła, a nie, że spadnie.
- Pułapka
- Sprzedaż, bo RSI przekracza 70. Na pięciu latach danych Bitcoina cena częściej rosła dalej.
RSI to zwykle pierwszy wskaźnik, jaki dodaje się pod wykresem. Mieści się w jednej linii od 0 do 100 i w dwóch progach: 70 u góry, 30 na dole. Interpretacja, której uczy się wszędzie, jest prosta. Powyżej 70 rynek urósł za bardzo i nastąpi korekta. Poniżej 30 spadł za bardzo i się odbije.
Na pięciu latach danych Bitcoina połowa tej interpretacji się nie sprawdza. Druga połowa sprawdza się ledwo.
Ten poradnik opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.
Co mierzy RSI
RSI, czyli Relative Strength Index (wskaźnik siły względnej), zaproponował J. Welles Wilder w 1978 roku. Porównuje on dwie średnie z ostatnich 14 świec: średnią wzrostów od zamknięcia do zamknięcia i średnią spadków.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), gdzie RS to średnia wzrostów podzielona przez średnią spadków.
Przykład: na 14 świecach wzrosty wynoszą średnio 2, a spadki 1. RS wynosi 2, a RSI 100 − 100 ÷ 3, czyli 66,7. Jeśli spadki znikają, RSI dąży do 100; jeśli znikają wzrosty, do 0. Obie średnie są wygładzane metodą Wildera: każda nowa świeca liczy się w nich jako jedna czternasta.
RSI mierzy więc tempo i regularność ostatniego ruchu. Nie mówi nic o jego końcu.
- Cena.
- RSI, rysowany pod wykresem, w zakresie od 0 do 100.
- Strefa powyżej 70, tzw. strefa wykupienia.
- Strefa poniżej 30, tzw. strefa wyprzedania.
- Wykupienie, które trwa: RSI pozostaje powyżej 70, a cena dalej rośnie.
Ustawienia bywają różne: domyślnie 14 świec, czasem 9 lub 21; progi 70 i 30, czasem 80 i 20. Trzymaj się tych samych przy każdej analizie.
Co mówi 5 lat Bitcoina
Policzyłem każde wejście RSI w jego strefy, a potem sprawdziłem cenę sześć i dwanaście świec później. Kierunek zgodny z klasyczną interpretacją: cena wyższa po wyprzedaniu, niższa po wykupieniu. Każda grupa jest porównywana ze swoim punktem odniesienia, wziętym z tej samej sytuacji.
| Po… | Przypadki | Kierunek klasyczny po 6 świecach | Kierunek klasyczny po 12 świecach |
|---|---|---|---|
| zejściu RSI poniżej 30 | 169 | 61,5% | 58% |
| powrocie RSI powyżej 30 | 169 | 56,2% | 49,7% |
| dowolnej świecy w spadku (odniesienie, cena wyższa) | 4 468 | 54,1% | 53,1% |
| wejściu RSI powyżej 70 | 172 | 45,9% | 49,4% |
| powrocie RSI poniżej 70 | 172 | 50% | 48,3% |
| dowolnej świecy we wzroście (odniesienie, cena niższa) | 4 760 | 51,9% | 49,5% |
Metoda: BTC/USDT, świece 4-godzinne, publiczne dane Binance, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2025, czyli 10 956 świec. RSI z 14 świec, wygładzanie Wildera. Przypadek to przekroczenie progu, a nie każda świeca w strefie. Spadek: zamknięcie poniżej średniej z 20 ostatnich zamknięć i poniżej tej sprzed 10 świec; wzrost: odwrotnie. Margines przypadku przy 95%: około 7,5 punktu dla przekroczeń, 1,5 dla punktów odniesienia. Dane historyczne: nie przesądzają o przyszłości.
Wyprzedanie dało niewielką przewagę, na granicy przypadku. Po zejściu poniżej 30 cena sześć świec później była wyższa w 61,5% przypadków, wobec 54,1% dla dowolnej świecy w spadku. Różnica, 7,4 punktu, ledwo dotyka marginesu. Po dwunastu świecach spada do pięciu punktów, poniżej marginesu. Czekanie, aż RSI wyjdzie ze strefy, czyli często zalecane „potwierdzenie”, wypadło gorzej.
Wykupienie nie zapowiadało spadku. Po wejściu powyżej 70 cena sześć świec później była wyższa w 54,1% przypadków. Spośród 811 świec zamkniętych z RSI powyżej 70 cena dwanaście świec później była wyższa w 58,6% przypadków, wobec 51,5% dla dowolnej świecy. Te świece często następują po sobie, więc różnica jest nieco mniej solidna, niż sugeruje jej margines 3,4 punktu. W tym okresie wysoki RSI opisywał raczej silny rynek niż rynek u kresu sił.
Jedno zastrzeżenie: Bitcoin między tymi datami niemal się potroił, z 29 278 do 87 648 dolarów. Rynek w długoterminowym trendzie wzrostowym przesuwa wyniki w tę stronę. Na innym rynku lub w innym okresie wynik może być inny. To wskazówka, nie reguła.
Jak czytać go metodycznie
- Najpierw czytaj cenę. RSI jest z niej liczony: nie zawiera żadnej informacji, której nie ma na wykresie.
- Umieść RSI w kontekście trendu. W silnym wzroście może utrzymywać się powyżej 70 przez wiele dni. Sprzedawać tylko z tego powodu to stawać naprzeciw ruchu.
- Traktuj wyprzedanie jako kontekst, a nie sygnał wejścia. Cena, która mocno spadła, może spadać dalej.
- Decyduj na podstawie poziomu. Wejście, stop i cel wyznaczasz na wykresie: dołek, szczyt, wsparcie lub opór.
- Policz stosunek i wielkość pozycji przed wejściem: stosunek ryzyka do zysku, a potem zasadę 1%.
Dywergencja w skrócie
O dywergencji mówi się, gdy cena robi nowy dołek, a RSI dołek płytszy. Na szczytach jest odwrotnie. Ruch trwa, ale wolniej. Wielu traderów widzi w tym zapowiedź odwrócenia.
Nie mierzyłem jej tutaj. Jej wykrywanie zależy od ustawień: od kiedy dołek się liczy, ile świec dzieli dwa dołki. Wynik, który zmienia się wraz z ustawieniami, niczego nie dowodzi. Zapamiętaj, że ruch, który zwalnia, to nie ruch, który się zatrzymuje.
Częste błędy
- Sprzedaż, bo RSI przekracza 70. Na pięciu latach danych Bitcoina cena częściej rosła dalej.
- Kupno, bo RSI schodzi poniżej 30, bez stopu i bez poziomu. Zmierzona przewaga jest niewielka, a silny spadek długo utrzymuje RSI nisko.
- Mnożenie wskaźników, które mówią to samo. RSI, oscylator stochastyczny i inne oscylatory są liczone z tych samych cen.
- Zmienianie ustawień, aż znajdziesz te, które „działały” na historycznym wykresie.
Ćwicz czytanie ceny
TradaZen nie wyświetla RSI. Lekcje rysują co najwyżej dwie średnie lub dwa poziomy, a potem je usuwają: uczysz się czytać samą cenę, wielkość świec, ich tempo, odległość od ostatniego dołka. To właśnie RSI streszcza w jednej linii. O średnich przeczytasz w poradniku o średnich kroczących.
Podczas Treningu czytasz prawdziwy wykres z prawdziwej daty, z ukrytym dalszym przebiegiem. Wybierasz Long, Short albo „Nie wchodzę”, aplikacja ustawia stop i cel, a potem rynek pokazuje, co zrobił, na saldzie demo. Więcej dowiesz się ze strony o ćwiczeniach z tradingu.
Najczęściej zadawane pytania
Jak czytać RSI?
RSI przyjmuje wartości od 0 do 100. Powyżej 70 cena szybko rosła przez ostatnie 14 świec; poniżej 30 szybko spadała. Te strefy opisują ruch, nie mówią, że się odwróci. Czytaj go razem z trendem i poziomami na wykresie.
Jakie ustawienie RSI wybrać?
Ustawienie oryginalne, 14 świec, jest też najczęściej używane. Krótsze ustawienie sprawia, że RSI jest bardziej nerwowy i częściej wchodzi w strefy; dłuższe go wygładza. Dobre ustawienie to takie, którego się trzymasz.
Czy RSI powyżej 70 oznacza, że trzeba sprzedawać?
Nie. Na pięciu latach danych Bitcoina na świecach 4-godzinnych, po wejściu RSI powyżej 70 cena sześć świec później była częściej wyższa niż niższa. Wysoki RSI opisuje rynek, który szybko rośnie.
Czym jest dywergencja RSI?
Cena robi nowy szczyt, a RSI szczyt niższy od poprzedniego, albo cena robi nowy dołek, a RSI dołek wyższy. Pokazuje ona, że ruch zwalnia. Zwolnić nie znaczy zatrzymać się.
Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.
TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
