Fibonacciho retracement: nakresli ho a potom over

Za 20 sekúnd

Definícia

Úrovne nakreslené medzi dnom a vrcholom výrazného pohybu, na 23,6, 38,2, 50, 61,8 a 78,6 % jeho výšky.

Pôvod

Pomery 0,382 a 0,618 pochádzajú z Fibonacciho postupnosti. Úroveň 50 % nie: pridala sa zo zvyku.

Kreslenie

Od dna k vrcholu pre pullback v raste, od vrcholu k dnu pre odraz v poklese.

Čo som meral

Za päť rokov Bitcoinu neboli reakcie ceny pri troch úrovniach častejšie než vedľa nich.

Pasca

Vyberať pohyb dodatočne, kým nejaká úroveň nepadne presne na dno.

Fibonacciho retracement patrí medzi najrozšírenejšie kresliace nástroje. Vyberieš výrazný pohyb, potiahneš nástroj od dna k vrcholu a graf sa zaplní čiarami: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Myšlienka je, že pullback sa často zastaví na jednej z nich.

Zisťoval som, či cena na týchto úrovniach reaguje častejšie než na susedných cenách. Za päť rokov Bitcoinu je odpoveď nie. Metóda má svoje limity a uvádzam ich spolu s číslami.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Odkiaľ úrovne pochádzajú

Fibonacciho postupnosť začína číslami 0 a 1, potom je každé číslo súčtom dvoch predchádzajúcich: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Čím ďalej postupuješ, tým viac sa pomer dvoch susedných čísel blíži k 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Číslo vydelené číslom o dve pozície ďalej dáva 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Úroveň 23,6 % vzniká skokom o tri pozície: 21 ÷ 89 = 0,236.

Úroveň 50 % z postupnosti nepochádza. Pridala sa, pretože pullback o polovicu pohybu je zrozumiteľný každému. Úroveň 78,6 % je druhá odmocnina z 0,618.

Tieto pomery majú matematický pôvod, ktorý nič nehovorí o objednávkach zadaných na trhu. Ak úrovne niečo znamenajú, tak preto, že ich sleduje veľa traderov a zadávajú na nich objednávky. Túto hypotézu sa dá otestovať.

Ako nakresliť retracement

1. Dno, začiatok výrazného pohybu.
2. Vrchol, jeho koniec.
3. Úroveň 38,2 %: pullback zmaže 38,2 % rastu.
4. Úroveň 50 %.
5. Úroveň 61,8 %.
6. Reakcia: pullback sa zastaví a cena sa znova pohne.

Ako ho nakresliť:

1. Vyber výrazný pohyb: jasný rast alebo pokles s dnom a vrcholom, ktoré by videl každý.
2. Potiahni nástroj od začiatku po koniec pohybu: od dna k vrcholu pri raste, od vrcholu k dnu pri poklese. Ber knoty alebo uzávery, ale vždy to isté.
3. Prečítaj úrovne: 38,2 % pre plytký pullback, 50 % pre stredný, 61,8 % pre hlboký.
4. Pozri, čo sa prekrýva: starší support alebo rezistencia, okrúhle číslo, trendová čiara.

Príklad: cena stúpne zo 100 na 150. Pohyb má 50. Úroveň 38,2 % je na 150 − 19,1, teda 130,9; úroveň 50 % na 125; úroveň 61,8 % na 150 − 30,9, teda 119,1.

Čo ukazuje 5 rokov Bitcoinu

Pullback vždy niekde skončí a s tromi úrovňami na grafe má dobrú šancu skončiť blízko jednej z nich. Aby si zistil, či tieto úrovne niečo znamenajú, musíš ich porovnať s cenami vedľa nich.

Program nájde každý výrazný pohyb a potom každú reakciu počas nasledujúceho pullbacku: nové minimum, po ktorom príde odraz aspoň o 1,5 %. Pri každej reakcii vypočíta, akú časť pohybu už pullback zmazal. Okolo každej úrovne vytvorí pásmo dvoch bodov na každú stranu, napríklad od 59,8 do 63,8 % pre úroveň 61,8 %, a dve susedné pásma rovnakej šírky, tesne nad ním a tesne pod ním. Ak úroveň neznamená viac než jej susedia, jej pásmo dostane približne tretinu reakcií z týchto troch pásiem.

Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta z Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, spolu 10 956 sviečok. Výrazný pohyb: rast alebo pokles aspoň o 8 % (alebo 12 %) bez pullbacku rovnakej veľkosti, určený podľa maxím a miním. Pullback: nasledujúci pohyb až po jeho krajný bod. Odraz sa číta zo sviečok, ktoré nasledujú po minime, aby sa nemuselo hádať poradie cien vnútri sviečky. Započítané reakcie: tie, ktoré padnú do jedného z deviatich pásiem, z celkovo 1 203, 709, 888 a 540 reakcií podľa nastavenia. Bez vplyvu úrovní dostane stredné pásmo 33,3 %. Rozpätie náhody na 95 %: 4 až 6 bodov podľa riadku. Minulé dáta nepredurčujú budúcnosť.

Úrovne nepritiahli viac reakcií než ich susedia. Pri pohyboch o 8 % a odrazoch o 1,5 % dostalo pásmo úrovní 33,2 % reakcií, pri očakávanej tretine. Všetky štyri nastavenia sa držia medzi 33,2 a 36,2 %, zakaždým v rámci rozpätia. S pásmami širokými jeden bod namiesto dvoch sa podiely pohybujú od 29,8 do 34,5 %, stále v rámci rozpätia. Tri náhodne zvolené úrovne medzi 25 a 75 %, započítané rovnakým spôsobom, dosahujú v priemere rovnako.

O koncoch pullbackov nedokážem nič uzavrieť. Bod, kde sa pullback definitívne zastaví, je pre tradera najdôležitejší. Za päť rokov je ich len 148 pri pohyboch o 8 % a 63 pri pohyboch o 12 %. Po zúžení na pásma okolo úrovní ich zostane príliš málo: rozpätie presahuje 10 bodov a výsledok mení smer z jedného nastavenia na druhé. Tieto čísla nezverejňujem.

Toto meranie má svoje limity. Program vyberá pohyby pevným spôsobom, kým ty vyberáš tie, ktoré vidíš, a nesleduje, či úroveň padne na starší support. Výsledok len ukazuje, že pri systematickom kreslení za päť rokov Bitcoinu sa Fibonacciho úrovne nelíšia od cien vedľa nich. Je to indícia, nie pravidlo.

Na čo je teda nástroj dobrý

Dáva spoločnú mieru na opis pullbacku. „Cena zmazala polovicu rastu“ povie viac než „veľmi klesla“. Pullback, ktorý zmaže štvrtinu pohybu, nechá rast takmer nedotknutý; pullback, ktorý zmaže takmer všetko, už nepripomína pauzu.

Pri rozhodovaní sa vráť k bežným orientačným bodom. Tvoj stop patrí za dno pullbacku, alebo za začiatok pohybu, ak prijmeš širšie riziko. Cieľ umiestni pred predchádzajúci vrchol. Pomer rizika a výnosu potom ukáže, či obchod stojí za svoje riziko, a pravidlo 1 % určí veľkosť pozície.

Časté chyby

• Vyberať pohyb dodatočne, kým nejaká úroveň nepadne presne na dno. Na hotovom grafe sa vždy nájde pohyb, ktorý „funguje“.
• Pridávať ďalšie úrovne: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, potom extenzie nad 100 %. So siedmimi čiarami sa cena takmer vždy niektorej dotkne.
• Kupovať na úrovni bez stopu a spoliehať sa na odraz. Úroveň sama o sebe nič nezastaví.
• Meniť krajné body z jedného čítania na druhé: jeden deň knoty, ďalší deň uzávery.
• Brať úroveň ako presnú cenu. Aj pre toho, kto jej verí, je to zóna a tvoj stop musí nechať priestor pre knoty.

Trénuj čítanie pullbacku

TradaZen nekreslí Fibonacciho úrovne. Jednotka „Pullback“ ťa trénuje na ten istý moment, návrat ceny v rámci trendu: 20-periódový priemer slúži ako orientačný bod v prvých lekciách, potom zmizne. Počas rozhodovania si môžeš nakresliť vodorovnú čiaru na úroveň, ktorú si sám vypočítaš, alebo na dno pullbacku.

Zvolíš Long, Short alebo „Zostať bokom“. Aplikácia nastaví stop a cieľ, potom trh odhalí, čo urobil, na simulovanom zostatku. Viac sa dozvieš na stránke o tradingových cvičeniach.

Často kladené otázky

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.