TradaZen
Za 20 sekúnd
- Definícia
- Jednoduchý kĺzavý priemer za 20 sviečok, obklopený dvoma pásmami vo vzdialenosti dvoch smerodajných odchýlok nad ním a pod ním.
- Čo hovoria
- Nedávny rozptyl ceny. Keď sú široké, cena sa hýbe veľa; keď sú úzke, hýbe sa málo. O smere nehovoria nič.
- Dotyk pásma
- Uzávierka mimo pásiem. Na piatich rokoch Bitcoinu po nej nenasledoval návrat k priemeru častejšie ako pri náhode.
- Zúženie
- Pásma sa približujú, keď sa trh upokojí. Potom sa rozšírili bez toho, aby sa cena pohla viac než obvykle.
- Pasca
- Kupovať každú uzávierku pod dolným pásmom a čakať na odraz.
Bollingerove pásma kreslia okolo ceny koridor. Rozširuje sa, keď je trh nepokojný, a zužuje sa, keď sa upokojí. Kolujú dve interpretácie: cena, ktorá z koridoru vystúpi, sa doň vráti, a úzky koridor ohlasuje veľký pohyb.
Obe som zmeral na piatich rokoch Bitcoinu. Prvá neobstojí. Druhá obstojí len napoly: po zúžení sa pásma naozaj rozšíria, ale cena sa nepohne viac než obvykle.
Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Trading so sebou nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Ako sa pásma počítajú
John Bollinger ich predstavil začiatkom 80. rokov. Tvoria ich tri krivky, prepočítané pri každej sviečke.
- Stredné pásmo: jednoduchý kĺzavý priemer posledných 20 uzávierok.
- Horné pásmo: stred plus dve smerodajné odchýlky týchto 20 uzávierok.
- Dolné pásmo: stred mínus dve smerodajné odchýlky.
Smerodajná odchýlka meria rozptyl uzávierok okolo ich priemeru. Dvadsať uzávierok rozložených medzi 99 a 101 má smerodajnú odchýlku približne 0,6: pásma sa držia 1,2 na každú stranu od priemeru. Dvadsať uzávierok rozložených medzi 90 a 110 dáva pásma desaťkrát širšie. Šírka teda sleduje nepokoj ceny, nie jej smer.
Často sa píše, že 95 % uzávierok zostáva vnútri pásiem. Toto číslo pochádza z normálneho rozdelenia, ktorým sa ceny neriadia. Na piatich rokoch Bitcoinu na 4-hodinovom grafe skončilo mimo pásiem 13,5 % uzávierok, takmer trikrát viac než predpokladaných 5 %.
Ako ich čítať
- Horné pásmo.
- Stredné pásmo.
- Dolné pásmo.
- Uzávierka pod dolným pásmom po prudkom páde.
- Zúženie: cena sa upokojí, pásma sa priblížia.
- Prieraz: uzávierka nad horným pásmom pri výstupe zo zúženia.
Opakujú sa tri interpretácie. Podľa prvej je výstup z pásma prehnaný pohyb: pod dolným pásmom by bola cena „príliš nízko“ a vrátila by sa k stredu. Podľa druhej ide o silu: cena, ktorá ide pozdĺž horného pásma, rastie pravidelne. Sám Bollinger pripomínal, že dotyk pásma nie je signál. Tretia číha na zúženie, ktoré by skončilo prudkým pohybom, a prvá uzávierka mimo koridoru by určila jeho smer.
Čo hovorí 5 rokov Bitcoinu
Každú z týchto interpretácií som otestoval: pozrel som sa na cenu o šesť a o dvanásť sviečok neskôr. Pri výstupe z pásma je očakávaným smerom návrat k priemeru.
| Pod dolným pásmom | Prípady | Vyššie o 6 sviečok | Vyššie o 12 sviečok |
|---|---|---|---|
| uzávierka pod pásmom | 330 | 54,5 % | 52,7 % |
| klesajúca sviečka (referencia) | 4 468 | 54,1 % | 53,1 % |
| Nad horným pásmom | Prípady | Nižšie o 6 sviečok | Nižšie o 12 sviečok |
|---|---|---|---|
| uzávierka nad pásmom | 327 | 45,6 % | 47,1 % |
| rastúca sviečka (referencia) | 4 760 | 51,9 % | 49,5 % |
Pri zúžení sú dve otázky: rozšírili sa pásma a urobila cena veľký pohyb?
| Po zúžení | Prípady | O 6 sviečok | O 12 sviečok |
|---|---|---|---|
| širšie pásma | 88 | 63,6 % | 85,2 % |
| referencia: všetky | 10 844 | 48 % | 48,2 % |
| veľký pohyb | 88 | 50 % | 45,5 % |
| referencia: všetky | 10 844 | 50 % | 50 % |
Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, teda 10 956 sviečok. Pásma na 20 uzávierkach a dvoch smerodajných odchýlkach. Prípad výstupu je prvá uzávierka mimo pásma, pričom predchádzajúca bola vnútri. Pokles: uzávierka pod priemerom posledných 20 uzávierok a pod uzávierkou spred 10 sviečok; rast: naopak. Zúženie: šírka pásiem je najmenšia za posledných 120 sviečok (20 dní), s aspoň 12 sviečkami medzi dvoma prípadmi. Veľký pohyb: rozdiel od uzávierky k uzávierke, jedným či druhým smerom, väčší ako medián všetkých sviečok (1,38 % pri šiestich sviečkach, 2,06 % pri dvanástich). Rozpätie náhody na 95 %: približne 5,5 bodu pri výstupoch z pásma, 7 až 10 pri zúženiach, 1,5 pri referenciách. Minulé dáta: nepredurčujú budúcnosť.
Výstup smerom dole neohlásil odraz. Po uzávierke pod dolným pásmom bola cena o šesť sviečok neskôr vyššie v 54,5 % prípadov, oproti 54,1 % pri akejkoľvek klesajúcej sviečke. Rozdiel je menší ako pol bodu.
Výstup smerom hore skôr predchádzal pokračovaniu rastu. Po uzávierke nad horným pásmom bola cena o šesť sviečok neskôr vyššie v 54,4 % prípadov, oproti 48,1 % pri akejkoľvek rastúcej sviečke. Rozdiel 6,3 bodu len tesne prekračuje rozpätie a pri dvanástich sviečkach sa scvrkne na 2,4 bodu. V tomto období bola cena, ktorá vystúpila hore, častejšie silná cena než cena na konci síl.
Zúženie splnilo polovicu svojho sľubu. O dvanásť sviečok neskôr sa pásma rozšírili v 85,2 % prípadov, oproti 48,2 % pri akejkoľvek sviečke: nezvyčajný pokoj netrvá. Cena sa však nepohla viac než obvykle, s 45,5 % veľkých pohybov pri dvanástich sviečkach oproti očakávaným 50 %. Pri zúžení definovanom na 10 dní namiesto 20, teda 155 prípadov, zostáva záver rovnaký: 76,8 % rozšírených pásiem, 52,3 % veľkých pohybov.
Prieraz po zúžení zostáva mimo dosahu: 36 prierazov hore a 48 dole za päť rokov. Rozpätie prekračuje 14 bodov, príliš veľa na záver. Výhrada ku všetkým týmto číslam: Bitcoin za toto obdobie takmer strojnásobil svoju cenu, čo ich ťahá smerom k rastu. Je to indícia, nie pravidlo.
Ako ich používať s metódou
Pásma ukážu nepokoj trhu na prvý pohľad a od neho závisí tvoj plán. Keď sú úzke, stop pod posledným dnom zostáva blízko. Keď sú široké, ten istý stop je ďaleko a tvoja pozícia musí byť menšia pri rovnakom riziku.
- Pomenuj situáciu: cena idúca pozdĺž pásma, cena kolísajúca okolo stredu, alebo cena stagnujúca v úzkych pásmach.
- Nehraj na návrat k priemeru z princípu. Na piatich rokoch Bitcoinu nebol častejší ako náhoda.
- Umiestni stop za cenovú úroveň: dno, vrchol, support alebo rezistenciu. Pásmo sa hýbe s každou sviečkou a je zlým orientačným bodom.
- Vypočítaj veľkosť pozície z tohto stopu pomocou pravidla 1 %, potom over pomer rizika a výnosu.
Časté chyby
- Kupovať každú uzávierku pod dolným pásmom. Na piatich rokoch Bitcoinu nebol odraz častejší ako po akejkoľvek klesajúcej sviečke.
- Predávať, pretože cena sa dotkla horného pásma. Cena, ktorá ide pozdĺž horného pásma, rastie, často už nejaký čas.
- Čakať od zúženia veľký pohyb. Pásma sa potom rozšíria, ale cena sa nepohla viac než obvykle.
- Vrstviť pásma, RSI a MACD. Všetky sa počítajú z tých istých uzávierok.
Ako trénovať čítanie koridoru
TradaZen Bollingerove pásma nezobrazuje. Jednotka „Range“ rieši tú istú otázku na čistej cene: trh, ktorý sa pohybuje tam a späť medzi dvoma hranicami. Aplikácia v prvých lekciách zakreslí support a rezistenciu, potom ich odstráni. Jednotka „Prieraz“ ťa naučí rozlíšiť skutočný výstup z range od falošného štartu, teda otázku, ktorú kladie aj výstup zo zúženia.
Počas rozhodovania môžeš nakresliť horizontálnu čiaru alebo obdĺžnik. Zvolíš Long, Short alebo „Zostať bokom“, aplikácia umiestni stop a cieľ, potom trh odhalí pokračovanie, na simulovanom zostatku. Viac sa dozvieš na stránke o obchodnom simulátore.
Často kladené otázky
Ako čítať Bollingerove pásma?
Najprv sa pozri na ich šírku: keď sú široké, cena je nepokojná; keď sú úzke, upokojuje sa. Potom sa pozri, kde sa cena drží: pri pásme alebo v strede. Tieto interpretácie opisujú nedávny pohyb, nie jeho pokračovanie.
Aké nastavenie zvoliť pre Bollingerove pásma?
Pôvodné nastavenie, 20 sviečok a dve smerodajné odchýlky, zostáva najpoužívanejšie. Stretneš sa aj s 10 sviečkami a 1,5 smerodajnej odchýlky, alebo s 50 a 2,5. Krátke nastavenie robí pásma nervózne, dlhé ich vyhladzuje: drž sa rovnakého pri každom čítaní.
Čo robiť, keď cena vystúpi pod dolné pásmo?
Nič zvláštne. Na piatich rokoch Bitcoinu sa cena po uzávierke pod dolným pásmom neodrazila častejšie ako po akejkoľvek klesajúcej sviečke. Rozhoduj sa podľa úrovne, stopu a pomeru.
Čo je zúženie Bollingerových pásiem?
Moment, keď sú pásma bližšie pri sebe než za dlhý čas, pretože sa cena hýbe málo. Nazýva sa aj „squeeze“. Na piatich rokoch Bitcoinu sa pásma potom rozšírili vo viac ako ôsmich prípadoch z desiatich, ale cena neurobila väčšie pohyby než obvykle.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
