RSI: ako ho čítať bez omylov

Za 20 sekúnd

Definícia

Relative Strength Index porovnáva priemer rastov s priemerom poklesov za 14 sviečok na stupnici od 0 do 100.

Výpočet

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + priemer rastov ÷ priemer poklesov).

Zóny

Nad 70: prekúpenosť. Pod 30: prepredanosť. Sú to konvencie čítania.

Čo hovorí

Rýchlosť nedávneho pohybu. Vysoké RSI hovorí, že cena rástla rýchlo, nie že bude klesať.

Pasca

Predávať, lebo RSI prekročil 70. Na piatich rokoch Bitcoinu cena častejšie ďalej rástla.

RSI je indikátor, ktorý si pod graf pridáš ako prvý. Je to jedna čiara od 0 do 100 a dve hranice: 70 hore, 30 dole. Výklad, ktorý sa učí všade, je jednoduchý. Nad 70 trh vyrástol priveľa a príde korekcia. Pod 30 klesol priveľa a odrazí sa.

Na piatich rokoch Bitcoinu polovica tohto výkladu neplatí. Druhá polovica platí len ledva.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Obchodovanie nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Čo RSI meria

RSI, teda Relative Strength Index (index relatívnej sily), navrhol J. Welles Wilder v roku 1978. Porovnáva dva priemery za posledných 14 sviečok: priemer rastov z jednej uzatváracej ceny na ďalšiu a priemer poklesov.

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), kde RS je priemer rastov vydelený priemerom poklesov.

Príklad: na 14 sviečkach sú rasty v priemere 2 a poklesy 1. RS je 2 a RSI je 100 − 100 ÷ 3, teda 66,7. Ak poklesy zmiznú, RSI sa blíži k 100; ak zmiznú rasty, blíži sa k 0. Oba priemery sa vyhladzujú Wilderovou metódou: každá nová sviečka v nich má váhu jednej štrnástiny.

RSI teda meria rýchlosť a pravidelnosť nedávneho pohybu. O jeho konci nehovorí nič.

1. Cena.
2. RSI vykreslený pod grafom, od 0 do 100.
3. Zóna nad 70, takzvaná prekúpenosť.
4. Zóna pod 30, takzvaná prepredanosť.
5. Prekúpenosť, ktorá trvá: RSI zostáva nad 70, kým cena ďalej rastie.

Nastavenia sa líšia: predvolene 14 sviečok, niekedy 9 alebo 21; hranice 70 a 30, niekedy 80 a 20. Pri každom čítaní používaj tie isté.

Čo hovorí 5 rokov Bitcoinu

Spočítal som každý vstup RSI do jeho zón a potom sa pozrel na cenu o šesť a dvanásť sviečok neskôr. Smer podľa klasického výkladu: vyššia cena po prepredanosti, nižšia po prekúpenosti. Každá skupina sa porovnáva so svojou referenciou, braná v rovnakej situácii.

Metóda: BTC/USDT, 4-hodinové sviečky, verejné dáta z Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, spolu 10 956 sviečok. RSI na 14 sviečkach, Wilderovo vyhladzovanie. Prípad je prekročenie hranice, nie každá sviečka v zóne. Pokles: uzatváracia cena pod priemerom posledných 20 uzatváracích cien a pod priemerom spred 10 sviečok; rast: naopak. Hranica náhody na úrovni 95 %: približne 7,5 bodu pri prekročeniach, 1,5 pri referenciách. Minulé dáta: nepredurčujú budúcnosť.

Prepredanosť dala malú výhodu, na hranici náhody. Po poklese pod 30 bola cena o šesť sviečok vyššie v 61,5 % prípadov, oproti 54,1 % pri akejkoľvek sviečke v poklese. Rozdiel 7,4 bodu sa práve dotýka hranice. Po dvanástich sviečkach klesne na päť bodov, pod hranicu. Čakať, kým RSI zo zóny vyjde, teda často odporúčané „potvrdenie“, dopadlo horšie.

Prekúpenosť neohlásila pokles. Po prekročení 70 bola cena o šesť sviečok vyššie v 54,1 % prípadov. Pri 811 sviečkach uzavretých s RSI nad 70 bola cena o dvanásť sviečok vyššie v 58,6 % prípadov, oproti 51,5 % pri akejkoľvek sviečke. Tieto sviečky často idú za sebou, takže rozdiel je o niečo menej spoľahlivý, než by naznačovala jeho hranica 3,4 bodu. V tomto období vysoké RSI opisovalo skôr silný trh než vyčerpaný.

Jedna výhrada: Bitcoin medzi týmito dvoma dátumami takmer strojnásobil cenu, z 29 278 na 87 648 dolárov. Trh v dlhodobom raste posúva čísla týmto smerom. Na inom trhu alebo v inom období môže byť výsledok iný. Je to náznak, nie pravidlo.

Čítaj ho s metódou

1. Najprv čítaj cenu. RSI sa z nej počíta: neobsahuje žiadnu informáciu, ktorú graf nemá.
2. Zasaď RSI do trendu. V silnom raste môže zostať nad 70 celé dni. Predávať len z tohto dôvodu znamená postaviť sa pohybu do cesty.
3. Ber prepredanosť ako kontext, nie ako vstup. Cena, ktorá veľa klesla, môže klesať ďalej.
4. Rozhoduj podľa úrovne. Vstup, stop a cieľ umiestňuješ na grafe: dno, vrchol, support alebo rezistencia.
5. Vypočítaj pomer a veľkosť pozície ešte pred vstupom: pomer rizika a výnosu, potom pravidlo 1 %.

Divergencia v skratke

O divergencii hovoríme, keď cena urobí nové dno a RSI urobí plytšie dno. Hore je to naopak. Pohyb pokračuje, ale pomalšie. Mnohí obchodníci v tom vidia blížiaci sa obrat.

Tu som ju nemeral. Jej rozpoznanie závisí od nastavení: odkedy sa dno počíta, koľko sviečok je medzi dvoma dnami. Výsledok, ktorý sa mení s nastaveniami, nič nedokazuje. Zapamätaj si, že pohyb, ktorý spomaľuje, nie je pohyb, ktorý sa zastavuje.

Časté chyby

• Predávať, lebo RSI prekročil 70. Na piatich rokoch Bitcoinu cena častejšie ďalej rástla.
• Kupovať, lebo RSI klesol pod 30, bez stopu a bez úrovne. Nameraná výhoda je malá a silný pokles drží RSI nízko dlho.
• Vrstviť indikátory, ktoré hovoria to isté. RSI, stochastický oscilátor aj ďalšie oscilátory vychádzajú z tých istých cien.
• Meniť nastavenie, kým nenájdeš to, ktoré na minulom grafe „fungovalo“.

Trénuj čítanie ceny

TradaZen RSI nezobrazuje. Lekcie vykreslia najviac dva priemery alebo dve úrovne a potom ich odstránia: učíš sa čítať holú cenu, veľkosť sviečok, ich rýchlosť, vzdialenosť od posledného dna. Presne to RSI zhŕňa do jednej čiary. O priemeroch si prečítaj návod o kĺzavých priemeroch.

V tréningu čítaš skutočný graf v skutočný dátum, pokračovanie je skryté. Zvolíš Long, Short alebo „Zostať bokom“, aplikácia nastaví stop a cieľ a potom trh ukáže, čo urobil, na simulovanom zostatku. Viac sa dozvieš na stránke o tréningových cvičeniach.

Často kladené otázky

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.