TradaZen
Za 20 sekúnd
- Definícia
- Najviac 1 % účtu v hre na jeden obchod, určené pred vstupom.
- Výpočet
- Veľkosť pozície = riskovaná suma ÷ vzdialenosť stopu.
- Príklad
- Účet 10 000 €, stop 2 % pod vstupom: 100 € ÷ 2 %, teda pozícia 5 000 €.
- Prečo
- Desať strát za sebou po 1 % nechá 90,4 % účtu; pri 10 % na obchod zostane 34,9 %.
- Pasca
- Prudký cenový skok môže spôsobiť väčšiu stratu, než si plánoval.
Pravidlo 1 % vopred určuje, koľko ťa môže obchod stáť, aby žiadna séria strát nevyprázdnila účet. Ak sa pri ktoromkoľvek obchode zasiahne tvoj stop, prídeš najviac o 1 % zostatku. Všetko ostatné, vrátane veľkosti pozície, vyplýva z tohto čísla.
Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Trading je spojený s vysokým rizikom straty kapitálu.
Výpočet v dvoch riadkoch
- Riskovaná suma = zostatok × 1 %. Pri účte 10 000 € je to 100 €.
- Veľkosť pozície = riskovaná suma ÷ vzdialenosť stopu, v percentách vstupnej ceny.
Príklad: účet 10 000 €, stop 2 % pod tvojím vstupom. 100 € ÷ 2 % = 5 000 €. Tvoja pozícia má 5 000 €. Ak sa stop zasiahne, 2 % z 5 000 € je presne 100 €.
Rovnaký účet, stop vo vzdialenosti 0,5 %: 100 € ÷ 0,5 % = 20 000 €, teda dvojnásobok účtu. Tesný stop umožňuje veľkú pozíciu pri rovnakom riziku. Tu prichádza na rad finančná páka: umožní ti takúto veľkosť, ale nemení to, čo riskuješ, ak sa stop dodrží.
Počítať môžeš aj v jednotkách. Kupuješ aktívum za 60 000 so stopom na 58 800, teda rozdiel 1 200. 100 € ÷ 1 200 = 0,083 jednotky. Ak sa stop zasiahne, stratíš 0,083 × 1 200, teda 100 €.
Na poradí záleží. Najprv umiestniš stop, tam, kde tvoja myšlienka prestáva platiť. Veľkosť príde až potom. Ak to urobíš naopak, okrúhla veľkosť a potom stop „tam, kde sa zmestí“, stop ti umiestňuje účet, nie trh.
Prečo 1 % a nie 10 %
Série strát prichádzajú aj pri správnej metóde. Tabuľka ukazuje, čo zostane z účtu po stratách za sebou podľa rizika na obchod:
| Strát za sebou | Riziko 1 % | 2 % | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95,1 % účtu | 90,4 % | 77,4 % | 59 % |
| 10 | 90,4 % | 81,7 % | 59,9 % | 34,9 % |
| 20 | 81,8 % | 66,8 % | 35,8 % | 12,2 % |
Séria desiatich strát nie je extrémny scenár. Pri 40 % ziskových obchodov dosiahne na 200 obchodoch najdlhšia séria strát osem alebo viac v troch prípadoch zo štyroch. Jej medián je deväť. Toto číslo pochádza zo simulácie 20 000 sérií po 200 obchodoch.
Vrátiť sa hore stojí viac ako spadnúť dole:
| Strata účtu | Potrebný nárast na návrat |
|---|---|
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25 % |
| 35 % | 53,8 % |
| 50 % | 100 % |
Pri 1 % na obchod desať strát za sebou bolí, ale dá sa to dohnať. Pri 10 % ti zostane účet, ktorý sa musí takmer strojnásobiť, aby sa vrátil na začiatok.
Strop, nie magické číslo
1 % je bežný strop. Niektorí obchodníci riskujú 0,5 %, iní 2 %. Pravidlo funguje za troch podmienok:
- Číslo určíš s chladnou hlavou, pred seansou, a počas nej sa nemení.
- Počíta sa zo skutočného zostatku, nie zo zostatku, ktorý si mal pred poslednou stratou.
- Sprevádza ho denný limit. Napríklad tri straty a končíš. Bez tohto limitu urobí desať obchodov po 1 % v zlý deň 10 %.
Čo pravidlo nerobí
- Nezaručuje maximálnu stratu. Prudký cenový skok, správa, príkaz vykonaný ďalej, než si čakal: strata môže presiahnuť 1 %. S pákou môže presiahnuť dokonca aj vložený kapitál.
- Nerobí z metódy ziskovú. Ak tvoja metóda v priemere stráca, pravidlo 1 % pokles spomalí, ale neotočí ho.
- Nezabráni tiltu. Pravidlo, ktoré po troch stratách prestaneš dodržiavať, nič nechráni. Tilt v tradingu často začína veľkosťou, ktorú zvýšiš, „aby si sa vyrovnal“.
Metóda krok za krokom
- Urči si percento rizika raz a navždy, s chladnou hlavou.
- Umiestni stop tam, kde tvoja myšlienka prestáva platiť.
- Zmeraj vzdialenosť medzi vstupom a stopom.
- Vypočítaj veľkosť: riskovaná suma ÷ vzdialenosť stopu.
- Over si pomer. Ak tvoj cieľ nemá aspoň dvojnásobok tvojho rizika, vynechaj to. Návod o pomere rizika a výnosu rozoberá výpočet podrobne.
- Zapíš výsledok v R do svojho obchodného denníka: 1 R je táto riskovaná suma.
Časté chyby
- Zamieňať 1 % účtu a 1 % pohybu ceny: pravidlo sa týka možnej straty, nie vzdialenosti stopu.
- Zvoliť veľkosť pred stopom, a potom stop strčiť tam, kde sa zmestí. Skončí potom v šume a vyhodí ťa.
- Zvyšovať veľkosť po strate: o riziku sa rozhoduje pred emóciou, nie počas nej.
- Zabúdať na poplatky: pri tesnom stope môžu tvoriť významnú časť rizika.
Sviečkové formácie s dlhým knôtom, ako kladivo alebo pohltenie, posúvajú stop ďalej. Pravidlo 1 % si potom vyžaduje menšiu pozíciu.
Trénuj výpočet
V TradaZen ťa jednotka „Veľkosť pozície“ naučí vypočítať veľkosť, pri ktorej je v hre presne 1 % účtu, so započítaným stopom. Otázky sú konkrétne: účet, riziko v percentách, stop v určitej vzdialenosti, a ty vyberieš správnu veľkosť. Iné ti ukážu, čo zostane po niekoľkých stratách za sebou.
Menu aplikácie obsahuje aj nástroj „Veľkosť pozície“, ktorý vypočíta tvoju veľkosť pre 1 R. A v Tréningu sa rozhoduješ na skutočných minulých grafoch so simulovaným zostatkom: ak sa pomýliš vo veľkosti, nič to nestojí. Viac sa dozvieš na stránke o trading simulátore.
Často kladené otázky
Ako vypočítať veľkosť pozície?
Vezmi sumu, ktorú si ochotný stratiť, napríklad 1 % účtu, a vydeľ ju vzdialenosťou medzi vstupom a stopom vyjadrenou v percentách. Účet 10 000 €, riziko 100 €, stop 2 %: pozícia má 5 000 €.
Riskovať 1 % alebo 2 % na obchod?
Používa sa oboje. Pri 2 % zostane po desiatich stratách za sebou 81,7 % účtu, pri 1 % je to 90,4 %. Správne číslo je to, ktoré dokážeš dodržať bez toho, aby si ho po sérii strát zmenil. V prípade pochybností je menšie číslo zhovievavejšie.
Platí pravidlo 1 % aj pri malom účte?
Áno, výpočet je rovnaký. Pri účte 500 € je 1 % riziko 5 € na obchod. Vyzerá to málo, a práve o to ide: učiť sa bez toho, aby séria strát vymazala účet.
1 % účtu, alebo 1 % ceny?
1 % účtu. Pravidlo určuje, koľko môžeš stratiť, ak sa zasiahne tvoj stop. Vzdialenosť stopu môže byť 0,5 % alebo 5 % ceny: prispôsobuje sa veľkosť pozície, aby strata zostala na 1 % účtu.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
