TradaZen
Za 20 sekúnd
- Definícia
- Pokles účtu od jeho maxima, v percentách tohto maxima.
- Maximálny drawdown
- Najhorší z týchto poklesov za dané obdobie: od maxima po minimum, ktoré po ňom nasleduje.
- Návrat
- Pokles o 20 % si na návrat vyžaduje rast o 25 %; pokles o 50 % rast o 100 %.
- Bitcoin, 2021-2025
- Pokles o 77 % medzi novembrom 2021 a novembrom 2022, zmazaný až v marci 2024.
- Veľkosť pozície
- Desať strát za sebou znamená drawdown 9,6 % pri riziku 1 % na obchod a 40,1 % pri 5 %.
Drawdown meria, o koľko tvoj účet prišiel od svojej najlepšej úrovne. Videl si ho vystúpiť na 10 000 €, teraz je na 8 500 €: tvoj drawdown je 15 %. Maximálny drawdown je najhlbší z týchto prepadov za dané obdobie. Práve toto číslo ukáže, či by si to vydržal, oveľa viac než konečný výsledok.
Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Trading so sebou nesie vysoké riziko straty kapitálu.
Ako ho čítať na krivke
- Vrchol: najvyššia hodnota, ktorú účet dosiahol.
- Dno: najnižšia hodnota, ktorá nasleduje pred akýmkoľvek novým vrcholom.
- Drawdown: od vrcholu po dno, tu polovica účtu.
- Návrat: rovnaká vzdialenosť, ktorá tentoraz predstavuje rast o 100 %, lebo sa meria od dna.
- Návrat na vrchol, ktorým drawdown končí. Červená zóna ukazuje čas strávený pod starým maximom.
Výpočet sa zmestí do jedného riadku:
drawdown = (maximum − aktuálna hodnota) ÷ maximum
Príklad: maximum 10 000 €, účet na 8 500 €. (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15 %. Drawdown sa vždy meria od maxima, nie od tvojho počiatočného vkladu. Účet, ktorý vzrástol z 10 000 na 14 000 € a potom klesol na 11 000 €, je stále nad vkladom, ale v drawdowne 21,4 %.
Matematika návratu
Pokles sa meria od vrcholu, rast, ktorý ho zmaže, od dna, ktoré je nižšie. Preto treba vždy viac rastu než poklesu:
| Drawdown | Rast potrebný na návrat |
|---|---|
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25 % |
| 30 % | 42,9 % |
| 50 % | 100 % |
| 75 % | 300 % |
Výpočet: potrebný rast = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Do 10 % je rozdiel malý. Nad 30 % sa prudko zväčšuje.
Najväčšie drawdowny bitcoinu, 2021-2025
Päť najväčších poklesov bitcoinu od vrcholu:
| Od vrcholu | Po dno | Pokles | Návrat na vrchol |
|---|---|---|---|
| 9. nov. 2021 | 21. nov. 2022 | 77 % | 8. mar. 2024 |
| 14. apr. 2021 | 20. júl. 2021 | 54,1 % | 20. okt. 2021 |
| 6. okt. 2025 | 21. nov. 2025 | 34,4 % | k 31. dec. 2025 nie |
| 20. jan. 2025 | 9. apr. 2025 | 30,6 % | 21. máj. 2025 |
| 13. mar. 2024 | 5. aug. 2024 | 30 % | 6. nov. 2024 |
Metóda: BTC/USDT, uzatváracie ceny 4-hodinových sviečok, verejné dáta Binance, od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, teda 10 956 sviečok. Jedna epizóda trvá od maxima na uzatváracej cene po prvú uzatváraciu cenu, ktorá ho prekoná; knôty by dali o niečo hlbšie poklesy. Ide o zistenia na jedinom cenovom rade, bez štatistickej chyby, ktorú by bolo treba počítať. Minulé dáta: nič nehovoria o budúcnosti.
Najväčší pokles trval rok, z 68 490 na 15 723. Na návrat na vrchol bol potrebný rast o 335,6 % a ďalších 473 dní po dne. Od vrcholu po návrat ubehlo 850 dní.
Za päť rokov strávil bitcoin 60,2 % času viac než 20 % pod svojím posledným vrcholom a 30 % času viac než 50 % pod ním. Na tomto trhu bol odstup od vrcholu najbežnejším stavom.
Čo mení veľkosť tvojej pozície
Na tvojom účte vzniká drawdown najmä zo sérií strát. Jeho hĺbka závisí od toho, koľko riskuješ na jeden obchod. Takýto drawdown zanechá séria strát za sebou:
| Strát za sebou | Riziko 1 % | 2 % | 5 % |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9 % | 9,6 % | 22,6 % |
| 10 | 9,6 % | 18,3 % | 40,1 % |
| 20 | 18,2 % | 33,2 % | 64,2 % |
Séria desiatich strát nie je nič extrémne. Pri 40 % ziskových obchodov má na 200 obchodoch najdlhšia séria strát mediánovú hodnotu deväť.
Nasimuloval som aj 20 000 sérií po 200 obchodov pri vymyslenej metóde s nulovou očakávanou hodnotou: jedna šanca z troch na zasiahnutie cieľa pri 2 R, dve z troch na stratu 1 R, s pevným rizikom v percentách zostatku. Jej maximálne drawdowny podľa rizika:
| Riziko na obchod | Mediánový max. drawdown | Prekročený 1-krát z 20 | Série s 50 % a viac |
|---|---|---|---|
| 1 % | 20,1 % | 35,7 % | menej než 0,1 % |
| 2 % | 37,1 % | 59,7 % | 17,7 % |
| 5 % | 72,6 % | 91,6 % | 92,5 % |
Aj metóda, ktorá v priemere nič nestráca, vyhĺbi účet, keď riskuješ 5 % na obchod. Na tejto úrovni prichádza 92,5 % sérií o polovicu účtu. Pri 1 % klesne mediánový maximálny drawdown na 20,1 % a v 19 sériách z 20 zostane pod 35,7 %: mení sa len veľkosť. Riziko v percentách navyše ťahá zostatok nadol. Pri 5 % dá zisk 2 R a potom dve straty po 1 R v R nulu, ale účet zostane na 99,3 %.
Ako obmedziť svoj drawdown
Sériám strát sa nevyhneš, ale môžeš obmedziť, koľko ťa budú stáť.
- Stanov si riziko na obchod s chladnou hlavou a veľkosť pozície počítaj od stopu, ako v pravidle 1 %.
- Sčítaj riziko svojich otvorených obchodov. Tri pozície, ktoré sa hýbu spolu, tvoria jedno veľké riziko. Pravidlo 3-5-7 navrhuje celkový strop.
- Zapíš si hranicu drawdownu do svojho obchodného plánu. Napríklad: pri 10 % pod maximom znížiš riziko na polovicu; pri 20 % prestaneš a prečítaš si svoj denník. Zvoľ si vlastné čísla, ale zapíš si ich vopred.
- Sleduj svoj drawdown v R vo svojom obchodnom denníku, popri eurách. Osem R pod maximom povie viac než „zlé obdobie“.
- Nikdy nezväčšuj pozíciu, aby si sa vyhral späť. Je to najrýchlejší spôsob, ako drawdown prehĺbiť, a jeden zo znakov tiltu.
Časté chyby
- Merať od vkladu namiesto od maxima. Účet nad vkladom môže byť v hlbokom drawdowne.
- Uvažovať v eurách. Strata 500 € neváži rovnako pri 2 000 € a pri 20 000 €.
- Posudzovať metódu podľa obdobia bez drawdownu. Tri dobré týždne nič nepovedia o sérii strát, ktorá príde.
- Zabúdať na trvanie. Drawdown sa počíta aj v dňoch pod maximom: pri bitcoine po novembri 2021 ich bolo 850.
- Veriť, že rast o 30 % zmaže pokles o 30 %. Treba 42,9 %.
Tréning, ako ustáť sériu
V TradaZen ťa časť „Série a očakávaná hodnota“ naučí ustáť sériu strát a vypočítať očakávanú hodnotu metódy. Časť „Veľkosť pozície“ ti ukáže, čo z účtu zostane po niekoľkých stratách za sebou.
V Tréningu sa rozhoduješ na skutočných minulých grafoch a tvoj Simulovaný zostatok rastie a topí sa podľa tvojho čítania trhu. Tvoje štatistiky sledujú Presnosť, Priemerné R a Série: prejdeš sériami strát bez toho, aby ťa čokoľvek stáli. Viac sa dozvieš na stránke o obchodnom simulátore.
Simulátor má svoje hranice. Celkom nenapodobní emócie skutočných peňazí a dobré čítanie minulého grafu nič nehovorí o budúcom výsledku. TradaZen nezadáva žiadne príkazy, nespravuje tvoje peniaze a neposkytuje investičné poradenstvo.
Často kladené otázky
Čo je drawdown v tradingu?
Pokles účtu od jeho posledného maxima, v percentách tohto maxima. Účet, ktorý vystúpil na 10 000 € a potom klesol na 8 500 €, je v drawdowne 15 %. Maximálny drawdown je najhorší z týchto poklesov za dané obdobie.
Ako vypočítať drawdown?
Odpočítaj aktuálnu hodnotu od maxima a vydeľ maximom: (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15 %.
Aký maximálny drawdown akceptovať?
Žiadne číslo neplatí pre každého. Stanov si ho s chladnou hlavou vo svojom pláne spolu s tým, čo urobíš, keď ho dosiahneš. V simulácii na tejto stránke prišla metóda s nulovou očakávanou hodnotou o polovicu účtu v 92,5 % sérií pri riziku 5 % na obchod, oproti menej než 0,1 % pri 1 %.
Aký rast treba na dobehnutie straty 50 %?
Rast o 100 %. Po poklese o 50 % má účet polovicu svojho maxima: musí sa zdvojnásobiť, aby sa naň vrátil. Po poklese o 20 % treba 25 %; po 75 % treba 300 %.
Aký je rozdiel medzi drawdownom a stratou?
Strata sa meria na jednom obchode. Drawdown sa meria na účte, od jeho maxima, a sčítava viacero strát, prípadne aj zisky, ktoré trh vzal späť. Môžeš nemať žiadny veľmi stratový obchod, a predsa hlboký drawdown, ak sa malé straty radia jedna za druhou.
Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.
TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.
