Pravidlo 3-5-7 v tradingu: vysvetlenie a výpočty

Za 20 sekúnd

Definícia: Najviac 3 % rizika na obchod, najviac 5 % na všetky otvorené pozície a číslo 7, ktoré sa podľa zdrojov líši.
Výpočet: Účet 10 000 €: najviac 300 € straty na obchod, najviac 500 €, ak sa trafia všetky otvorené stopy.
Príklad: Dva otvorené obchody po 3 % dávajú 6 %: pravidlo žiada jeden z nich znížiť na 2 %.
Pasca: Pri 3 % na obchod ti po desiatich stratách za sebou zostane 73,7 % účtu, pri 1 % 90,4 %.

Pravidlo 3-5-7 sa často objavuje na blogoch o tradingu. Ponúka tri ľahko zapamätateľné čísla, ktoré majú ohraničiť riziko. Má však dve slabiny: nikto nevie, kto ho napísal, a jeho tretie číslo má na každej stránke iný význam.

Tento návod opisuje tréningovú metódu, nie investičné poradenstvo. Trading so sebou nesie vysoké riziko straty kapitálu.

Čo pravidlo hovorí

Číslo 3: na jeden obchod neriskuješ viac ako 3 % účtu. Ak sa trafí stop, stratíš najviac 3 %.
Číslo 5: súčet rizík všetkých tvojich otvorených obchodov nepresiahne 5 % účtu. Ak sa všetky stopy trafia naraz, stratíš najviac 5 %.
Číslo 7: tu sa zdroje rozchádzajú. Najrozšírenejší výklad hovorí, že tvoj priemerný zisk má prevyšovať priemernú stratu aspoň o 7 %. Iní z čísla 7 robia strop celkového rizika a číslo 5 sa potom stáva stropom na jeden trh. Ďalší ho chápu ako maximálnu stratu účtu, po ktorej s tradingom prestaneš.

Žiadny regulátor trhu ho nedefinoval a nemá známeho autora. Nájdeš ho na blogoch brokerov a platforiem, ktoré ho neopisujú všetky rovnako. Ber ho ako príklad pravidla riadenia rizika, nie ako normu.

Číslo 3: čo znamená 3 % na obchod

3 % je trojnásobok pravidla 1 %. Rozdiel sa ukáže pri sériách strát, ktoré prichádzajú aj pri správnej metóde:

Straty za sebou	Riziko 1 %	Riziko 3 %
5	95,1 % účtu	85,9 % účtu
10	90,4 %	73,7 %
20	81,8 %	54,4 %

Výpočet: zostávajúci účet = (1 − riziko) umocnené na počet strát. Po desiatich stratách s rizikom 3 % dá 0,97 vynásobené desaťkrát samo sebou 0,737.

Séria desiatich strát nie je ničím výnimočným. Pri 40 % ziskových obchodov dosiahne na 200 obchodoch najdlhšia séria strát osem alebo viac v troch prípadoch zo štyroch, podľa simulácie opísanej v návode k pravidlu 1 %.

Číslo 3 je strop. Nič ťa nenúti ho dosiahnuť a nižšie riziko spomaľuje pokles počas zlých sérií.

Číslo 5: počítaj otvorené riziko

Číslo 5 rieši problém, ktorý číslo 3 nevidí: viacero obchodov otvorených naraz môže prehrať spoločne.

Príklad: účet 10 000 €. Prvý obchod riskuje 300 €, teda 3 %. Druhý, otvorený popri ňom, by riskoval tiež 300 € a spolu by to bolo 6 %. Pravidlo žiada znížiť ho na 200 €, aby otvorené riziko bolo 500 €.

Pascou je korelácia. Nákup Bitcoinu a nákup Etheru sú takmer tá istá stávka, pretože oba často rastú a klesajú spolu. Keď sčítavaš riziko, počítaj ich ako jeden obchod.

Keď sa obchod pohol v tvoj prospech a jeho stop si posunul na vstupnú cenu, už takmer nič neriskuje, okrem cenového skoku cez stop. Z výpočtu vypadáva.

Číslo 7: tri výklady, jeden výpočet

Vezmi najrozšírenejší výklad: priemerný zisk aspoň o 7 % väčší ako priemerná strata. V R, jednotke rizika obchodu, to znamená priemerný zisk aspoň 1,07 R pri priemernej strate 1 R.

Bod vyrovnania sa počíta ako v návode o pomere rizika a výnosu: 1 ÷ (1 + 1,07), teda 48,3 %. Pri ziskoch len o málo väčších ako straty musíš mať pravdu takmer v každom druhom obchode, bez poplatkov, aby si nestrácal.

Priemerný zisk v R	Minimálna úspešnosť na vyrovnanie
1,07 R (číslo 7 z pravidla)	48,3 %
1,5 R	40 %
2 R	33,3 %

V tomto výklade je číslo 7 slabá podmienka. Nehovorí nič o tom, ako často tvoje zisky prichádzajú. Denník vedený v R ti povie viac ako pravidlo: ukáže tvoj skutočný priemerný zisk, priemernú stratu a úspešnosť.

Čo pravidlo nerobí

Neumiestni ti stop. 3 % účtu je suma, nie cena. Stop patrí tam, kde sa tvoja myšlienka ukáže ako mylná, a veľkosť pozície sa počíta až potom. Návod o stop lossе ukazuje, kam ho dať.
Neopraví stratovú metódu. Ak tvoja metóda v priemere stráca, pravidlo pokles spomalí, ale neotočí ho.
Ignoruje poplatky a cenové skoky. Stop sa môže vykonať za svojou úrovňou a strata môže presiahnuť 3 %.

Ako ho použiť, krok za krokom

Zvoľ si riziko na obchod, podľa pravidla najviac 3 %. Nič ťa nenúti brať strop.
Umiestni stop tam, kde sa tvoja myšlienka ukáže ako mylná.
Vypočítaj veľkosť pozície: riskovaná suma ÷ vzdialenosť stopu.
Sčítaj riziko otvorených obchodov a tie, ktoré sa hýbu spolu, zlúč. Nad 5 % zníž pozíciu alebo počkaj.
Zapisuj každý výsledok v R do denníka a potom porovnaj priemerný zisk s priemernou stratou.

Trénuj meranie rizika

V TradaZen ťa jednotka „Veľkosť pozície“ naučí vypočítať veľkosť, pri ktorej je v hre presne 1 % účtu vrátane stopu. Jednotka „Série a očakávaná hodnota“ ťa naučí ustáť sériu strát a vypočítať očakávanú hodnotu metódy.

V Tréningu volíš Long alebo Short na skutočnom grafe, ktorého pokračovanie je skryté. Aplikácia umiestni Stop a Cieľ, ukáže, čo dávaš v stávke a čo získaš, ak sa trafí Cieľ, a potom trh odhalí pokračovanie, na simulovanom zostatku. Viac sa dozvieš na stránke o trading simulátore.

Často kladené otázky

Čo je pravidlo 3-5-7 v tradingu?

Empirické pravidlo riadenia rizika: najviac 3 % účtu riskovaných na obchod, najviac 5 % na všetky otvorené obchody spolu a priemerný zisk aspoň o 7 % väčší ako priemerná strata. Číslo 7 sa podľa zdrojov líši: niektoré z neho robia strop celkového rizika, iné maximálnu stratu účtu.

Treba riskovať 3 % na obchod?

Pravidlo z toho robí strop, nie cieľ. Pri 3 % na obchod ti po desiatich stratách za sebou zostane 73,7 % účtu, pri 1 % 90,4 %. Čím nižšie riziko na obchod, tým dlhšie vydržíš počas zlej série.

Čo znamená číslo 7 v pravidle 3-5-7?

Nemá jediný význam. Podľa najrozšírenejšieho výkladu má tvoj priemerný zisk prevyšovať priemernú stratu aspoň o 7 %. Pri priemerných ziskoch 1,07 R a stratách 1 R musíš mať pravdu v 48,3 % obchodov, aby si bol na nule, bez poplatkov.

Pravidlo 3-5-7 alebo pravidlo 1 %?

Obe stanovujú riziko na obchod, 3 % alebo 1 %. Pravidlo 1 % je opatrnejšie a jednoduchšie. Pravidlo 3-5-7 pridáva užitočný limit, strop rizika na všetky otvorené pozície spolu, ktorý si môžeš ponechať aj pri nižšom riziku na obchod.

Mehdi Azizi vytvoril TradaZen a so svojím štúdiom Devoria ju vydal v App Store. Scenáre v aplikácii sú skutočné grafy z minulosti, nikdy nie vymyslené dáta.

TradaZen je nástroj na tréning: hry prebiehajú na minulých trhových dátach so simulovaným zostatkom. Nie je to broker ani investičné poradenstvo. Skutočný trading so sebou nesie riziko straty kapitálu.

Pravidlo 3-5-7 v tradingu: čo hovorí a kde sú jeho limity