TradaZen
In 20 Sekunden
- Definition
- Der Mittelwert der letzten N Schlusskurse, neu berechnet mit jeder neuen Kerze. Er zeichnet eine geglättete Linie in den Chart.
- Berechnung
- Einfach: die Summe der N Schlusskurse geteilt durch N. Exponentiell: mehr Gewicht auf den letzten Schlusskursen.
- Was er zeigt
- Die jüngste Richtung des Kurses, mit Verzögerung. Je größer N, desto glatter die Linie und desto später reagiert sie.
- Kreuzung
- Der schnelle Durchschnitt kreuzt den langsamen nach oben oder nach unten. Über fünf Jahre Bitcoin im 4-Stunden-Chart war sie nicht besser als der Zufall.
- Falle
- Eine Beschreibung der Vergangenheit für eine Prognose halten.
Ein gleitender Durchschnitt sagt nichts voraus. Er fasst zusammen. Mit jeder Kerze bildet er neu den Mittelwert der letzten Schlusskurse, und die entstehende Linie zeigt, wo der Kurs steht, ohne das Rauschen der einzelnen Kerzen.
Er ist der verbreitetste Indikator und der am einfachsten zu berechnende. Man schreibt ihm viel zu: „goldene“ Kreuzungen, Unterstützungen, die dem Kurs folgen, bestätigte Trends. Ich habe über fünf Jahre Bitcoin gemessen, was davon standhält.
Dieser Leitfaden beschreibt eine Trainingsmethode, keine Anlageberatung. Trading ist mit einem hohen Risiko von Kapitalverlusten verbunden.
Ihn berechnen
Der einfache gleitende Durchschnitt addiert die letzten N Schlusskurse und teilt durch N. Bei fünf Schlusskursen von 100, 102, 101, 104 und 103 ergibt er 510 ÷ 5 = 102. Mit der nächsten Kerze fällt der älteste Schlusskurs heraus, der neue kommt hinzu, und es wird neu gerechnet.
Der exponentielle gleitende Durchschnitt gewichtet die letzten Schlusskurse stärker. Mit jeder Kerze rückt er um einen Bruchteil des Abstands zwischen dem neuen Schlusskurs und seinem vorherigen Wert vor. Dieser Bruchteil beträgt 2 ÷ (N + 1), also knapp ein Zehntel bei einem Durchschnitt über 20 Kerzen. Er reagiert schneller als der einfache und folgt auch stärker dem Rauschen.
Man schreibt sie oft SMA20 oder SMA50, und EMA für den exponentiellen. Die meistbeachteten Einstellungen sind 20, 50, 100 und 200 Kerzen. Keine ist besser als die anderen: Die richtige Einstellung ist die, die du von Chart zu Chart beibehältst.
Ihn lesen
- Der schnelle Durchschnitt, über wenige Kerzen: Er klebt am Kurs.
- Der langsame Durchschnitt, über mehr Kerzen: Er glättet stärker und reagiert später.
- Die Kreuzung: Der schnelle kreuzt den langsamen nach oben.
- Der Kurs über beiden Durchschnitten: Man spricht von einem Aufwärtstrend.
- Der Rücksetzer: Der Kurs kehrt zurück und berührt den schnellen Durchschnitt.
Drei Lesarten tauchen in den Lehrbüchern immer wieder auf. Zuerst die Lage des Kurses: Über seinen Durchschnitten steigt er schon eine Weile; darunter fällt er; dazwischen zögert er. Dann die Kreuzung: Kreuzt der schnelle den langsamen nach oben, ist das eine bullische Kreuzung, bei den Durchschnitten 50 und 200 im Tageschart „Golden Cross“ genannt, in umgekehrter Richtung „Death Cross“. Schließlich die Steigung: Ein steigender Durchschnitt beschreibt einen Anstieg, ein flacher einen Markt ohne Richtung.
Was 5 Jahre Bitcoin zeigen
Ich habe die beiden exponentiellen Durchschnitte genommen, die TradaZen einzeichnet, über 20 und 50 Kerzen. Ist der Kurs nach jeder Kreuzung, jeder Kurslage und jedem Rücksetzer sechs und zwölf Kerzen später in die angekündigte Richtung gelaufen? Angekündigte Richtung: höher nach einem bullischen Fall, tiefer nach einem bärischen.
| Nach … | Fälle | Angekündigte Richtung nach 6 Kerzen | Angekündigte Richtung nach 12 Kerzen |
|---|---|---|---|
| bullischer Kreuzung (20 über 50) | 102 | 45,1 % | 55,9 % |
| bärischer Kreuzung | 103 | 44,7 % | 49,5 % |
| Kurs über beiden Durchschnitten | 4.840 | 49,3 % | 50,9 % |
| Kurs unter beiden Durchschnitten | 4.575 | 45,8 % | 46,6 % |
| Rücksetzer auf den 20er, im Aufwärtstrend | 272 | 53,7 % | 54 % |
| Rücksetzer auf den 20er, im Abwärtstrend | 247 | 49,4 % | 46,2 % |
| beliebiger Kerze, Kurs höher (Referenz) | 10.844 | 51,1 % | 51,5 % |
| beliebiger Kerze, Kurs tiefer (Referenz) | 10.844 | 48,9 % | 48,5 % |
Methode: BTC/USDT, 4-Stunden-Kerzen, öffentliche Daten von Binance, vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025. Exponentielle Durchschnitte über 20 und 50 Schlusskurse, berechnet wie in der App. Rücksetzer im Aufwärtstrend: Der 20er liegt über dem 50er, der Kurs schließt über dem 50er, der Docht berührt den 20er und der Schlusskurs liegt darüber; die Kerze davor berührte ihn nicht. Rücksetzer im Abwärtstrend: spiegelbildlich. Jede Kerze über oder unter beiden Durchschnitten zählt als ein Fall. Zufallsspanne bei 95 %: etwa 10 Punkte bei den Kreuzungen, 6 bei den Rücksetzern, 1,5 bei den Kurslagen, 1 bei den Referenzen. Vergangene Daten: Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu.
Die Durchschnitte haben den weiteren Verlauf nicht angekündigt. Die Kreuzungen liegen innerhalb der Spanne gleichauf mit einer beliebigen Kerze, und ihre Abweichung wechselt zwischen sechs und zwölf Kerzen das Vorzeichen. Der Rücksetzer auf den 20er im Aufwärtstrend liegt zwei bis drei Punkte über der Referenz, deutlich unterhalb der Spanne. Der Durchbruch des 50er-Durchschnitts per Schlusskurs schnitt nicht besser ab: 47,1 % in angekündigter Richtung nach sechs Kerzen nach oben, 46,6 % nach unten, bei jeweils 410 Fällen.
Ein Ergebnis widerspricht sogar der gängigen Vorstellung. Schloss der Kurs unter seinen beiden Durchschnitten, lag er sechs Kerzen später in 54,2 % der Fälle höher, öfter als nach einer beliebigen Kerze. Diese Kerzen folgen aufeinander und ähneln sich, daher ist die Abweichung etwas weniger sicher, als ihre Spanne angibt. In diesem Zeitraum hat ein Verbleib unter den Durchschnitten keinen weiteren Rückgang angekündigt.
Die Erklärung liegt in der Berechnung. Ein Durchschnitt besteht aus vergangenen Kursen: Wenn er kreuzt, hat die Bewegung, die er zusammenfasst, bereits stattgefunden.
Golden Crosses der einfachen Durchschnitte 50 und 200 im Tageschart sind zu selten, um sie auszuzählen: fünf in fünf Jahren, dazu sechs Death Crosses. Kein Prozentwert auf so wenigen Fällen hätte eine Aussagekraft. Das ist ein Hinweis, keine Regel.
Was ein Durchschnitt gut kann
Er zeigt dir, in welches Umfeld du einsteigst. Einen Markt zu kaufen, der seit Wochen unter seinen Durchschnitten bleibt, heißt gegen die jüngste Bewegung zu kaufen. Das ist nicht verboten, solange du es weißt. Er zeigt dir auch, wann sich der Kurs weit von seinem Durchschnitt entfernt hat. Die Bewegung ist dann fortgeschritten, und dein Stop, falls er unter das letzte Tief gehört, liegt weit entfernt.
Alles andere ist deine Entscheidung: ein Niveau, an dem deine Idee falsch wird, ein Ziel, ein Chance-Risiko-Verhältnis, das sich lohnt, eine Positionsgröße, die aus dem Stop berechnet ist.
Ihn methodisch lesen
- Wähle deine Einstellungen einmal und bleib dabei. Den Durchschnitt so lange zu wechseln, bis einer auf dem vergangenen Chart „funktioniert“, heißt, die Vergangenheit zurechtzubiegen.
- Benenne die Situation: Kurs über beiden Durchschnitten, darunter oder dazwischen.
- Such ein Niveau, an dem deine Idee falsch wird: ein Tief, ein Hoch, eine Unterstützung oder ein Widerstand.
- Setz deinen Stop hinter dieses Niveau, nicht hinter den Durchschnitt, der sich mit jeder Kerze bewegt.
- Prüf Verhältnis und Größe, mit der 1-%-Regel.
- Halte die Entscheidung in deinem Journal fest, mit der benannten Situation.
Häufige Fehler
- Eine Kreuzung kaufen, ohne zu schauen, wo der logische Stop liegt. Wenn die Durchschnitte kreuzen, ist der Kurs oft schon deutlich gestiegen.
- Durchschnitte stapeln. Vier oder fünf Linien widersprechen sich irgendwann, und eine davon gibt dir immer recht.
- Den Durchschnitt wie eine Mauer behandeln. Der Kurs durchquert ihn ständig, vor allem, wenn der Markt keine Richtung hat.
- Die Verzögerung vergessen. Im Tageschart reagiert ein Durchschnitt über 200 Kerzen mit Wochen Verspätung.
Gleitende Durchschnitte lesen üben
In TradaZen zeichnet die Einheit „Dem Trend folgen“ die Durchschnitte 20 und 50 auf echte Charts. In den ersten beiden Lektionen benennt die App sie und gibt die Lesart vor: „Der Kurs über beiden Durchschnitten: Der Trend steigt. Darunter: Er fällt.“ In der dritten bleiben nur die Linien. In der vierten gar nichts mehr. Die Einheit „Der Rücksetzer“ macht dasselbe mit der Rückkehr zum 20er-Durchschnitt.
Die Durchschnitte dienen dort dazu, die Situation zu benennen, und verschwinden dann. Die Frage bleibt: „Wohin geht der Markt?“ Du wählst Long, Short oder „Ich bleibe draußen“, die App setzt Stop und Ziel, und der Markt zeigt, was danach geschah, auf einem simulierten Kontostand. Mehr dazu auf der Seite zum Trading-Simulator.
Häufige Fragen
Welchen gleitenden Durchschnitt sollte man im Trading verwenden?
Am meisten beachtet werden 20, 50, 100 und 200 Kerzen. Keiner ist an sich besser: Ein kurzer Durchschnitt folgt dem Kurs eng, ein langer beschreibt die grundlegende Bewegung. Wähl einen oder zwei aus und bleib dabei, damit deine Lesarten vergleichbar bleiben.
Was ist der Unterschied zwischen einfachem und exponentiellem gleitenden Durchschnitt?
Der einfache gibt jedem Schlusskurs des Zeitraums das gleiche Gewicht. Der exponentielle gewichtet die letzten stärker: Er reagiert schneller auf Veränderungen und folgt auch stärker dem Rauschen. Bei gleicher Einstellung bleibt der Unterschied zwischen beiden gering.
Was bedeutet eine Kreuzung gleitender Durchschnitte?
Der schnelle Durchschnitt kreuzt den langsamen nach oben (bullische Kreuzung) oder nach unten (bärische Kreuzung). Sie sagt, dass die letzten Kurse höher oder tiefer liegen als die älteren. Über fünf Jahre Bitcoin im 4-Stunden-Chart, mit den Durchschnitten 20 und 50, ist der Kurs nicht häufiger in Richtung der Kreuzung gelaufen als der Zufall.
Was ist ein Golden Cross?
Das Kreuzen des 50er-Durchschnitts über den 200er im Tageschart; das Gegenteil heißt Death Cross. Beim Bitcoin gab es von 2021 bis 2025 fünf Golden Crosses und sechs Death Crosses. Das ist zu wenig, um irgendetwas zu messen.
Kann ein gleitender Durchschnitt den Kurs vorhersagen?
Nein. Er besteht aus vergangenen Kursen und kommt konstruktionsbedingt zu spät. Er hilft, die Situation zu beschreiben, nicht, die nächste Kerze zu erraten.
Mehdi Azizi hat TradaZen entwickelt und mit seinem Studio Devoria im App Store veröffentlicht. Die Szenarien der App sind echte vergangene Charts, nie erfundene Daten.
TradaZen ist ein Trainingswerkzeug: Gespielt wird auf vergangenen Marktdaten, mit einem simulierten Kontostand. Es ist weder ein Broker noch eine Anlageberatung. Echtes Trading birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
