Plan de trading : un modèle simple à recopier

En 20 secondes

Définition

Les règles de tes trades, écrites à froid, avant la séance.

Contenu

Marchés, unité de temps, conditions d’entrée, stop, cible, taille, règles d’arrêt, revue.

Exemple

1 % de risque par trade, une cible à 2 R au moins, arrêt après trois pertes dans la journée.

Avec le journal

Le plan dit ce que tu feras, le journal note ce que tu as fait. La revue compare les deux.

Piège

Le modifier pendant la séance, juste après une perte.

Un plan de trading tient sur une page. Il dit quoi trader, quand entrer, où sortir, combien risquer et quand t’arrêter. Tu l’écris à froid, avant la séance, pour ne pas décider ces choses au moment où le prix bouge.

Son rôle est de rendre ta méthode mesurable. Si chaque trade suit les mêmes règles, ton journal peut dire si ces règles tiennent. Sans plan, tu ne sais pas si tes pertes viennent de la méthode ou des fois où tu l’as quittée. Il ne rend pas pour autant une méthode gagnante.

Cette fiche décrit une méthode d’entraînement, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.

Ce qu’un plan fixe d’avance

1. La condition d’entrée, écrite d’avance : ici, un rejet dans une zone de support.
2. L’entrée.
3. Le stop, sous la zone, là où l’idée devient fausse.
4. La cible, avant la résistance suivante, à deux fois la distance du stop.
5. La règle d’arrêt : après trois pertes de suite, la séance s’arrête, même si d’autres occasions se présentent.

Les quatre premiers repères décrivent un trade. Le cinquième décrit la séance. Un plan qui ne parle que des trades oublie le moment où tu es le plus mauvais juge : la fin d’une série de pertes.

Le modèle à recopier

Un carnet, une note sur ton téléphone ou un tableur suffisent. Remplis chaque ligne avant la séance, et ne la change pas pendant.

• Marché et unité de temps. Un seul marché au départ, une seule unité de temps de décision. Tu reconnais mieux ce que tu vois souvent.
• Condition d’entrée. Une phrase qu’un autre pourrait vérifier sur le graphique. « Quand ça a l’air de monter » ne se vérifie pas. « Une bougie qui rejette le support et clôture au-⁠dessus, en tendance haussière » se vérifie.
• Pas de trade si. La liste des cas où tu restes dehors. Le plus utile : quand tu ne trouves pas d’endroit net où ton idée deviendrait fausse.
• Stop et cible. Le stop se pose là où l’idée devient fausse, la cible là où le marché a une raison de buter. La fiche sur le stop loss détaille le placement.
• Ratio minimal. Si la cible ne vaut pas deux fois le risque, pas de trade. Le calcul est dans la fiche sur le ratio risque/rendement.
• Risque par trade. Un pourcentage du compte, d’où se déduit la taille de position. Le calcul est dans la règle des 1 %.
• Arrêts. Un nombre de pertes ou un montant par jour, puis par semaine. Atteint, tu fermes, sans négocier.
• Revue. Un rendez-⁠vous fixe pour relire ton journal et décider s’il faut changer une règle.

Les chiffres du modèle sont un exemple, pas une recommandation. Choisis les tiens, écris-⁠les avant la séance, et n’y touche plus pendant.

Les chiffres derrière chaque ligne

Chaque règle du modèle répond à un chiffre mesuré ou publié.

• Le risque par trade. À 1 % par trade, dix pertes de suite laissent 90,4 % du compte. À 5 %, il en reste 59,9 %.
• Les séries de pertes. Avec 40 % de trades gagnants, sur 200 trades, la plus longue série de pertes atteint huit ou plus trois fois sur quatre. Sa valeur médiane est de neuf, d’après une simulation de 20 000 séries de 200 trades. La règle d’arrêt ne raccourcit pas ces séries. Elle t’empêche d’y ajouter des trades pris sous le coup de l’émotion.
• Le stop. Sur cinq ans de Bitcoin en bougies de 4 heures, un stop posé à une demi-⁠bougie de l’entrée a été touché dans 72,3 % des cas en 24 heures, sur 10 844 entrées prises sans aucune lecture. Marge du hasard à 95 % : moins d’un point. Données passées : elles ne préjugent pas de l’avenir. La règle « sous le creux, plus une marge » éloigne le stop de ce bruit.
• Le ratio. Avec une cible à 2 R, il faut avoir raison plus d’une fois sur trois pour être à l’équilibre, frais non compris.
• Le nombre de trades. Dans l’étude de l’AMF publiée en 2014, les clients qui avaient passé au moins 250 ordres en quatre ans ont perdu en moyenne 18 741 €. Au-⁠delà de 5 000 ordres, la perte moyenne atteint 75 394 €. Une condition d’entrée stricte et une limite par jour réduisent le nombre d’ordres. La fiche pourquoi les traders perdent détaille l’étude.

Le relier au journal et à la revue

Le plan dit ce que tu feras. Le journal de trading note ce que tu as fait, et sa première question porte sur le plan : « étais-⁠tu dans ton plan ? »

1. Avant la séance, relis ton plan. Une minute suffit.
2. Pendant, ne prends que les trades qu’il autorise. Le doute vaut un « non ».
3. Après chaque trade, note dans ton journal si tu étais dans le plan, ta raison d’entrer en une phrase, et le résultat en R.
4. Chaque semaine, compare le résultat des trades dans le plan avec celui des trades hors plan.
5. Change une seule règle à la fois, puis observe plusieurs semaines avant d’en changer une autre.

Une semaine ne suffit pas pour juger une règle : huit ou neuf pertes de suite arrivent avec une méthode correcte. Juge sur plusieurs dizaines de trades notés en R.

Les erreurs fréquentes

• Un plan de trois pages. Tu ne le relis pas, donc tu ne le suis pas. Une page, des phrases courtes.
• Des conditions floues, qu’on peut tordre pour justifier n’importe quelle entrée.
• Changer le plan pendant la séance, en général juste après une perte. C’est un des signes du tilt.
• Oublier la règle « pas de trade ». Rester dehors fait partie du plan, au même titre qu’entrer.
• Copier le plan d’un autre. Ses marchés, ses horaires et sa tolérance aux pertes ne sont pas les tiens.
• Juger le plan sur le résultat d’une semaine au lieu de vérifier si tu l’as suivi.

T’entraîner à suivre un plan

Dans TradaZen, l’unité « Le plan et le journal » rappelle qu’un trade dont le stop n’est pas décidé avant l’entrée est un pari, et qu’il ne se prend pas. L’unité « La taille de position » t’apprend à calculer la taille qui met exactement 1 % du compte en jeu, stop compris.

Dans l’entraînement, tu lis un graphique réel à une vraie date, la suite cachée. Tu choisis Long, Short, ou « Je reste dehors », l’app pose le stop et la cible, puis le marché révèle ce qu’il a fait, sur un solde fictif. C’est un bon terrain pour tester une condition d’entrée écrite : tu l’appliques, ou tu restes dehors. Le journal de l’app te fait noter tes vrais trades en quelques secondes, et tu peux les exporter en CSV pour ta revue. Pour en savoir plus, lis la page sur le simulateur de trading.

Un simulateur a ses limites. Il ne reproduit pas tout à fait l’émotion de l’argent réel, et une bonne lecture sur un graphique passé ne dit rien d’un résultat futur. TradaZen ne passe aucun ordre, ne gère pas ton argent et ne donne aucun conseil en investissement.

Questions fréquentes

Mehdi Azizi a créé TradaZen et l’a publiée sur l’App Store avec son studio Devoria. Les scénarios de l’app sont de vrais graphiques passés, jamais des données inventées.

TradaZen est un outil d’entraînement : les parties se jouent sur des données de marché passées, avec un solde fictif. Ce n’est ni un courtier ni un conseil en investissement. Le trading réel comporte un risque de perte en capital.