La règle 3-5-7 en trading : ce qu’elle dit, et ses limites

En 20 secondes

Définition

3 % de risque au plus par trade, 5 % au plus sur toutes les positions ouvertes, et un 7 qui varie selon les sources.

Calcul

Compte de 10 000 € : 300 € de perte au plus par trade, 500 € au plus si tous les stops ouverts sont touchés.

Exemple

Deux trades ouverts à 3 % chacun font 6 % : la règle demande d’en ramener un à 2 %.

Piège

À 3 % par trade, dix pertes de suite laissent 73,7 % du compte, contre 90,4 % à 1 %.

La règle 3-5-7 circule beaucoup sur les blogs de trading. Elle donne trois chiffres faciles à retenir pour encadrer le risque. Elle a pourtant deux défauts : personne ne sait qui l’a écrite, et son troisième chiffre n’a pas le même sens d’un site à l’autre.

Cette fiche décrit une méthode d’entraînement, pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital.

Ce que dit la règle

• Le 3 : tu ne risques pas plus de 3 % de ton compte sur un seul trade. Si le stop est touché, tu perds au plus 3 %.
• Le 5 : la somme des risques de tous tes trades ouverts ne dépasse pas 5 % du compte. Si tous les stops sautent en même temps, tu perds au plus 5 %.
• Le 7 : ici, les sources divergent. La lecture la plus répandue veut que ton gain moyen dépasse ta perte moyenne d’au moins 7 %. D’autres font du 7 un plafond de risque total, le 5 devenant un plafond par marché. D’autres encore en font une perte maximale du compte, au-⁠delà de laquelle on arrête de trader.

Aucune autorité de marché ne l’a définie, et elle n’a pas d’auteur connu. On la trouve sur des blogs de courtiers et de plateformes, qui ne la décrivent pas tous de la même façon. Prends-⁠la comme un exemple de règle de risque, pas comme une norme.

Le 3 : ce que pèse 3 % par trade

3 %, c’est trois fois la règle des 1 %. L’écart se voit dans les séries de pertes, qui arrivent même avec une méthode correcte :

Le calcul : compte restant = (1 − risque) à la puissance du nombre de pertes. Après dix pertes à 3 %, 0,97 multiplié dix fois par lui-⁠même donne 0,737.

Une série de dix pertes n’a rien d’exceptionnel. Avec 40 % de trades gagnants, sur 200 trades, la plus longue série de pertes atteint huit ou plus trois fois sur quatre, selon la simulation détaillée dans la fiche sur la règle des 1 %.

Le 3 est un plafond. Rien n’oblige à l’atteindre, et risquer moins ralentit la baisse pendant les mauvaises séries.

Le 5 : compter le risque ouvert

Le 5 répond à un problème que le 3 ne voit pas : plusieurs trades ouverts en même temps peuvent perdre ensemble.

Exemple : compte de 10 000 €. Un premier trade risque 300 €, soit 3 %. Un second, ouvert à côté, risquerait aussi 300 €, et le total ferait 6 %. La règle demande de le ramener à 200 €, pour un risque ouvert de 500 €.

Le piège est la corrélation. Un achat sur le Bitcoin et un achat sur l’Ether forment presque le même pari, parce que les deux montent et baissent souvent ensemble. Compte-⁠les comme un seul trade quand tu additionnes ton risque.

Quand un trade a avancé et que son stop est remonté au prix d’entrée, il ne risque presque plus rien, hors saut de prix au-⁠delà du stop. Il sort du calcul.

Le 7 : trois lectures, un calcul

Prends la lecture la plus répandue : un gain moyen au moins 7 % plus grand que la perte moyenne. En R, l’unité de risque d’un trade, cela fait un gain moyen d’au moins 1,07 R pour une perte moyenne de 1 R.

Le seuil d’équilibre se calcule comme dans la fiche sur le ratio risque/rendement : 1 ÷ (1 + 1,07), soit 48,3 %. Avec des gains à peine plus grands que les pertes, il faut avoir raison presque une fois sur deux, frais non compris, pour ne pas perdre.

Dans cette lecture, le 7 est une condition faible. Il ne dit rien de la fréquence à laquelle tes gains arrivent. Un journal tenu en R te renseigne mieux qu’une règle : il montre ton gain moyen, ta perte moyenne et ton taux de réussite réels.

Ce que la règle ne fait pas

• Elle ne place pas ton stop. 3 % du compte est un montant, pas un prix. Le stop se pose là où ton idée devient fausse, et la taille se calcule ensuite. La fiche sur le stop loss montre où le poser.
• Elle ne corrige pas une méthode perdante. Si ta méthode perd en moyenne, la règle ralentit la baisse, elle ne l’inverse pas.
• Elle ignore les frais et les sauts de prix. Un stop peut être exécuté au-⁠delà de son seuil, et la perte dépasser 3 %.

L’appliquer, étape par étape

1. Choisis ton risque par trade, 3 % au plus selon la règle. Rien n’oblige à prendre le plafond.
2. Pose ton stop là où ton idée devient fausse.
3. Calcule ta taille : montant risqué ÷ distance du stop.
4. Additionne le risque de tes trades ouverts, en regroupant ceux qui évoluent ensemble. Au-⁠delà de 5 %, réduis ou attends.
5. Note chaque résultat en R dans ton journal, puis compare ton gain moyen à ta perte moyenne.

T’entraîner à mesurer ton risque

Dans TradaZen, l’unité « La taille de position » t’apprend à calculer la taille qui met exactement 1 % du compte en jeu, stop compris. L’unité « Séries et espérance » t’apprend à encaisser une série de pertes et à calculer l’espérance d’une méthode.

Dans l’entraînement, tu choisis Long ou Short sur un graphique réel dont la suite est cachée. L’app pose le stop et la cible, affiche ce que tu mets en jeu et ce que tu obtiens si la cible est touchée, puis le marché révèle la suite, sur un solde fictif. Pour en savoir plus, lis la page sur le simulateur de trading.

Questions fréquentes

Mehdi Azizi a créé TradaZen et l’a publiée sur l’App Store avec son studio Devoria. Les scénarios de l’app sont de vrais graphiques passés, jamais des données inventées.

TradaZen est un outil d’entraînement : les parties se jouent sur des données de marché passées, avec un solde fictif. Ce n’est ni un courtier ni un conseil en investissement. Le trading réel comporte un risque de perte en capital.