Fibonacci retracement: ucrtaj ga, a zatim ga provjeri

U 20 sekundi

Definicija

Razine ucrtane između dna i vrha jasnog pomaka, na 23,6, 38,2, 50, 61,8 i 78,6 % njegove visine.

Podrijetlo

Omjeri 0,382 i 0,618 dolaze iz Fibonaccijeva niza. Razina 50 % ne dolazi odatle: dodana je iz navike.

Crtanje

Od dna do vrha za povlačenje u rastu, od vrha do dna za odbijanje u padu.

Što sam izmjerio

Na pet godina Bitcoina reakcije cijene nisu bile češće blizu triju razina nego pokraj njih.

Zamka

Naknadno biranje pomaka, dok neka razina ne padne točno na dno.

Fibonacci retracement jedan je od najraširenijih alata za crtanje. Odabereš jasan pomak, povučeš alat od dna do vrha i grafikon se prekrije linijama: 38,2 %, 50 %, 61,8 %. Ideja je da se povlačenje često zaustavi na jednoj od njih.

Provjerio sam reagira li cijena češće na tim razinama nego na susjednim cijenama. Na pet godina Bitcoina odgovor je ne. Metoda ima ograničenja i navodim ih zajedno s brojkama.

Ovaj vodič opisuje metodu vježbanja, a ne investicijski savjet. Trgovanje nosi visok rizik gubitka kapitala.

Odakle dolaze razine

Fibonaccijev niz počinje s 0 i 1, a svaki sljedeći broj zbroj je prethodna dva: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Što dalje ideš, omjer dvaju susjednih brojeva sve je bliži 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Broj podijeljen s brojem dva mjesta dalje daje 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Razina 23,6 % dolazi od skoka za tri mjesta: 21 ÷ 89 = 0,236.

Razina 50 % ne dolazi iz niza. Dodana je zato što povlačenje za pola pomaka svima nešto znači. Razina 78,6 % je drugi korijen iz 0,618.

Ti omjeri imaju matematičko podrijetlo, koje ništa ne govori o nalozima postavljenima na tržištu. Ako razine nešto znače, to je zato što ih mnogi traderi gledaju i na njih postavljaju naloge. Tu se pretpostavku može testirati.

Kako ucrtati retracement

1. Dno, početak jasnog pomaka.
2. Vrh, njegov kraj.
3. Razina 38,2 %: povlačenje briše 38,2 % rasta.
4. Razina 50 %.
5. Razina 61,8 %.
6. Reakcija: povlačenje se zaustavlja i cijena kreće dalje.

Kako ga ucrtati:

1. Odaberi jasan pomak: snažan rast ili pad, s dnom i vrhom koje bi svatko vidio.
2. Povuci alat od početka do kraja pomaka: od dna do vrha za rast, od vrha do dna za pad. Uzmi sjene ili zatvaranja, ali uvijek isto.
3. Očitaj razine: 38,2 % za blago povlačenje, 50 % za srednje, 61,8 % za duboko.
4. Pogledaj što se poklapa: stara podrška ili otpor, okrugli broj, linija trenda.

Primjer: cijena raste od 100 do 150. Pomak iznosi 50. Razina 38,2 % je na 150 − 19,1, dakle 130,9; razina 50 % na 125; razina 61,8 % na 150 − 30,9, dakle 119,1.

Što kaže 5 godina Bitcoina

Povlačenje uvijek negdje završi, a s tri razine na grafikonu ima dobre šanse završiti blizu jedne od njih. Da bi znao znače li te razine nešto, moraš ih usporediti s cijenama pokraj njih.

Program pronalazi svaki jasan pomak, a zatim svaku reakciju tijekom povlačenja koje slijedi: novi najniži dio, nakon kojeg slijedi odbijanje od najmanje 1,5 %. Za svaku reakciju računa koliki je dio pomaka već izbrisan. Oko svake razine postavlja pojas od dva postotna boda sa svake strane, na primjer od 59,8 do 63,8 % za razinu 61,8 %, te dva susjedna pojasa iste širine, odmah iznad i odmah ispod. Ako razina ne znači više od susjednih, njezin pojas dobiva otprilike trećinu reakcija iz ta tri pojasa.

Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10 956 svijeća. Jasan pomak: rast ili pad od najmanje 8 % (ili 12 %) bez povlačenja iste veličine, određen prema najvišim i najnižim cijenama. Povlačenje: sljedeći pomak, do njegove krajnje točke. Odbijanje se očitava na svijećama nakon najniže točke, kako se ne bi nagađao redoslijed cijena unutar jedne svijeće. Izbrojene reakcije: one koje padaju u jedan od devet pojasa, od ukupno 1 203, 709, 888 i 540 reakcija, ovisno o postavci. Bez učinka razina središnji pojas dobiva 33,3 %. Granica slučajnosti uz 95 %: od 4 do 6 postotnih bodova, ovisno o retku. Povijesni podaci: ne jamče ništa za budućnost.

Razine nisu privukle više reakcija od susjednih cijena. S pomacima od 8 % i odbijanjima od 1,5 % pojas razina dobio je 33,2 % reakcija, uz očekivanu trećinu. Sve četiri postavke ostaju između 33,2 i 36,2 %, svaki put unutar granice. S pojasevima od jednog boda umjesto dva udjeli idu od 29,8 do 34,5 %, opet unutar granice. Tri nasumično odabrane razine između 25 i 75 %, izbrojene na isti način, u prosjeku daju isto.

Za kraj povlačenja ne mogu donijeti zaključak. Točka na kojoj se povlačenje konačno zaustavlja traderu je najvažnija. U pet godina ima ih samo 148 uz pomake od 8 % i 63 uz pomake od 12 %. Kad se svedu na pojaseve oko razina, ostane ih premalo: granica prelazi 10 bodova, a rezultat mijenja smjer od jedne postavke do druge. Te brojke ne objavljujem.

Ovo mjerenje ima ograničenja. Program bira pomake po fiksnom pravilu, dok ti biraš one koje vidiš, i ne provjerava pada li razina na staru podršku. Rezultat pokazuje samo da se Fibonaccijeve razine, ucrtane sustavno na pet godina Bitcoina, ne razlikuju od cijena pokraj njih. To je pokazatelj, a ne pravilo.

Čemu onda služi alat

Daje zajedničku mjeru za opis povlačenja. „Cijena je izbrisala pola rasta” govori više od „jako je pala”. Povlačenje koje izbriše četvrtinu pomaka ostavlja rast gotovo netaknutim; povlačenje koje izbriše gotovo sve više ne izgleda kao pauza.

Za odluku se vrati uobičajenim orijentirima. Tvoj stop ide iza dna povlačenja ili iza početka pomaka ako prihvaćaš širi rizik. Cilj postavljaš prije prethodnog vrha. Omjer rizika i nagrade tada pokazuje vrijedi li trade svog rizika, a pravilo 1 % određuje veličinu pozicije.

Česte pogreške

• Biranje pomaka naknadno, dok neka razina ne padne točno na dno. Na završenom grafikonu uvijek postoji pomak koji „radi”.
• Gomilanje razina: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, pa ekstenzije iznad 100 %. Sa sedam linija cijena gotovo uvijek dotakne neku.
• Kupnja na razini bez stopa, u nadi da će doći odbijanje. Razina sama po sebi ništa ne zaustavlja.
• Mijenjanje krajnjih točaka od jednog očitanja do drugog: jednog dana sjene, drugog zatvaranja.
• Shvaćanje razine kao točne cijene. Čak i za one koji u nju vjeruju, to je zona, a tvoj stop mora ostaviti mjesta za sjene.

Vježbaj čitanje povlačenja

TradaZen ne crta Fibonaccijeve razine. Cjelina „Povlačenje” vježba isti trenutak, povratak cijene unutar trenda: pomični prosjek 20 služi kao orijentir u prvim lekcijama, a zatim nestaje. Tijekom odluke možeš ucrtati vodoravnu liniju na razinu koju si sam izračunao ili na dno povlačenja.

Biraš Long, Short ili „Ostajem vani”. Aplikacija postavlja stop i cilj, a zatim tržište otkriva što je napravilo, na stanju demo računa. Više saznaj na stranici o vježbama trgovanja.

Česta pitanja

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.