Pravilo 1 % u tradingu: izračun veličine pozicije

U 20 sekundi

Definicija: Najviše 1 % računa u igri po tradeu, određeno prije ulaska.
Izračun: Veličina pozicije = iznos koji riskiraš ÷ udaljenost stopa.
Primjer: Račun od 10.000 €, stop 2 % ispod ulaza: 100 € ÷ 2 %, dakle pozicija od 5.000 €.
Zašto: Deset uzastopnih gubitaka po 1 % ostavlja 90,4 % računa; uz 10 % po tradeu ostaje 34,9 %.
Zamka: Nagli cjenovni jaz može donijeti veći gubitak od planiranog.

Pravilo 1 % unaprijed određuje koliko te jedan trade smije koštati, tako da nijedan niz gubitaka ne isprazni račun. Na svakom tradeu, ako ti stop bude pogođen, gubiš najviše 1 % stanja. Sve ostalo, uključujući veličinu pozicije, proizlazi iz tog broja.

Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trading nosi visok rizik gubitka kapitala.

Izračun u dva retka

Iznos koji riskiraš = stanje × 1 %. Na računu od 10.000 € to je 100 €.
Veličina pozicije = iznos koji riskiraš ÷ udaljenost stopa, izražena u postotku ulazne cijene.

Primjer: račun od 10.000 €, stop 2 % ispod ulaza. 100 € ÷ 2 % = 5.000 €. Tvoja pozicija iznosi 5.000 €. Ako stop bude pogođen, 2 % od 5.000 € je točno 100 €.

Isti račun, stop na 0,5 %: 100 € ÷ 0,5 % = 20.000 €, dvostruko više od računa. Uski stop omogućuje veliku poziciju uz isti rizik. Tu na scenu stupa financijska poluga: ona omogućuje takvu veličinu, ali ne mijenja ono što riskiraš ako se stop poštuje.

Možeš računati i u jedinicama. Kupuješ imovinu po 60.000 sa stopom na 58.800, dakle razlika od 1.200. 100 € ÷ 1.200 = 0,083 jedinice. Ako stop bude pogođen, gubiš 0,083 × 1.200, odnosno 100 €.

Redoslijed je važan. Prvo postavljaš stop, ondje gdje tvoja ideja postaje pogrešna. Veličina dolazi nakon toga. Ako radiš obrnuto, prvo okrugla veličina pa stop „gdje stane”, stop ti postavlja račun, a ne tržište.

Zašto 1 %, a ne 10 %

Nizovi gubitaka dolaze, čak i s ispravnom metodom. Tablica pokazuje koliko računa ostaje nakon uzastopnih gubitaka, ovisno o riziku po tradeu:

Uzastopni gubici	Rizik 1 %	2 %	5 %	10 %
5	95,1 % računa	90,4 %	77,4 %	59 %
10	90,4 %	81,7 %	59,9 %	34,9 %
20	81,8 %	66,8 %	35,8 %	12,2 %

Niz od deset gubitaka nije ekstreman scenarij. S 40 % dobitnih tradeova, na 200 tradeova, najdulji niz gubitaka u tri od četiri slučaja doseže osam ili više. Njegova medijalna vrijednost je devet. Taj podatak dolazi iz simulacije 20.000 nizova od 200 tradeova.

Oporavak je skuplji od pada:

Gubitak računa	Rast potreban za povratak
10 %	11,1 %
20 %	25 %
35 %	53,8 %
50 %	100 %

Uz 1 % po tradeu, deset uzastopnih gubitaka boli, ali se može nadoknaditi. Uz 10 %, ostavljaju račun koji se mora gotovo utrostručiti da bi se vratio na početnu razinu.

Gornja granica, a ne čarobni broj

1 % je uobičajena gornja granica. Neki traderi riskiraju 0,5 %, drugi 2 %. Pravilo drži uz tri uvjeta:

Broj određuješ hladne glave, prije sesije, i ne mijenjaš ga tijekom nje.
Računaš ga na stvarnom stanju, a ne na stanju koje si imao prije zadnjeg gubitka.
Uz njega ide dnevno ograničenje. Na primjer, tri gubitka i zatvaraš. Bez tog ograničenja, deset tradeova po 1 % u lošem danu daje 10 %.

Što pravilo ne radi

Ne jamči maksimalni gubitak. Nagli cjenovni jaz, objava vijesti, nalog izvršen dalje nego što si planirao: gubitak može premašiti 1 %. S polugom može premašiti čak i uloženi iznos.
Ne čini metodu dobitnom. Ako tvoja metoda u prosjeku gubi, pravilo 1 % usporava pad, ali ga ne preokreće.
Ne sprječava tilt. Pravilo koje prestaneš poštovati nakon tri gubitka ništa ne štiti. Tilt u tradingu često počinje povećanjem veličine „da se vratiš na nulu”.

Metoda, korak po korak

Odredi svoj postotak rizika jednom zauvijek, hladne glave.
Postavi stop ondje gdje tvoja ideja postaje pogrešna.
Izmjeri udaljenost između ulaza i stopa.
Izračunaj veličinu: iznos koji riskiraš ÷ udaljenost stopa.
Provjeri omjer. Ako ti cilj ne vrijedi barem dvostruko više od rizika, preskoči trade. Vodič o omjeru rizika i dobiti detaljno objašnjava izračun.
Zapiši rezultat u R u svoj trading dnevnik: 1 R je taj iznos koji riskiraš.

Česte pogreške

Brkanje 1 % računa i 1 % kretanja cijene: pravilo se odnosi na mogući gubitak, ne na udaljenost stopa.
Biranje veličine prije stopa, pa guranje stopa gdje stane. Tada pada u šum i biva izbačen.
Povećavanje veličine nakon gubitka: o riziku se odlučuje prije emocije, ne tijekom nje.
Zaboravljanje troškova: kod uskog stopa mogu činiti velik dio rizika.

Svijeće s dugim sjenama, poput čekića ili obuhvata, udaljavaju stop. Pravilo 1 % tada nameće manju poziciju.

Vježbaj izračun

U TradaZenu te cjelina „Veličina pozicije” uči izračunati veličinu koja stavlja točno 1 % računa na kocku, uključujući stop. Pitanja su konkretna: račun, rizik u postotku, stop na određenoj udaljenosti, a ti biraš pravu veličinu. Druga ti pokazuju koliko ostaje nakon nekoliko uzastopnih gubitaka.

U izborniku aplikacije nalazi se i alat „Veličina pozicije” koji izračunava tvoju veličinu za 1 R. A u Treningu odlučuješ na stvarnim prošlim grafovima uz stanje demo računa: ako pogriješiš veličinu, to te ništa ne košta. Za više informacija pročitaj stranicu o trading simulatoru.

Česta pitanja

Kako izračunati veličinu pozicije?

Uzmi iznos koji si spreman izgubiti, na primjer 1 % računa, i podijeli ga s udaljenošću između ulaza i stopa, izraženom u postotku. Račun od 10.000 €, rizik od 100 €, stop na 2 %: pozicija iznosi 5.000 €.

Treba li riskirati 1 % ili 2 % po tradeu?

Oboje se koristi. Uz 2 %, deset uzastopnih gubitaka ostavlja 81,7 % računa, naspram 90,4 % uz 1 %. Pravi broj je onaj koji možeš držati bez mijenjanja nakon niza gubitaka. Ako si u nedoumici, manji broj više prašta.

Vrijedi li pravilo 1 % i za mali račun?

Da, izračun je isti. Na računu od 500 €, 1 % znači 5 € rizika po tradeu. Čini se malo, i upravo je to cilj: učiti a da ti niz gubitaka ne izbriše račun.

1 % računa ili 1 % cijene?

1 % računa. Pravilo određuje koliko možeš izgubiti ako ti stop bude pogođen. Udaljenost stopa može biti 0,5 % ili 5 % cijene: veličina pozicije se prilagođava tako da gubitak ostane na 1 % računa.

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.

Pravilo 1 %: kako izračunati veličinu pozicije