TradaZen
U 20 sekundi
- Definicija
- Pad računa od njegovog vrha, izražen u postotku tog vrha.
- Maksimalni drawdown
- Najveći takav pad u nekom razdoblju: od vrha do dna koje slijedi.
- Povratak
- Pad od 20 % traži rast od 25 % za povratak; pad od 50 %, rast od 100 %.
- Bitcoin, 2021. do 2025.
- Pad od 77 % između studenog 2021. i studenog 2022., izbrisan tek u ožujku 2024.
- Veličina
- Deset gubitaka zaredom daje drawdown od 9,6 % uz rizik od 1 % po tradeu, a 40,1 % uz 5 %.
Drawdown mjeri koliko je tvoj račun izgubio od svoje najbolje razine. Vidio si ga na 10.000 €, a sada je na 8.500 €: tvoj drawdown iznosi 15 %. Maksimalni drawdown najdublja je takva udolina u nekom razdoblju. Ta brojka puno bolje od konačnog rezultata pokazuje bi li izdržao.
Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trading nosi visok rizik gubitka kapitala.
Kako ga očitati na krivulji
- Vrh: najviša razina koju je račun dosegnuo.
- Dno: najniža razina koja slijedi, prije bilo kojeg novog vrha.
- Drawdown: od vrha do dna, ovdje polovica računa.
- Oporavak: ista udaljenost, koja ovaj put predstavlja rast od 100 %, jer se mjeri od dna.
- Povratak na vrh, kojim drawdown završava. Crvena zona pokazuje vrijeme provedeno ispod starog vrha.
Izračun stane u jedan redak:
drawdown = (vrh − trenutna vrijednost) ÷ vrh
Primjer: vrh na 10.000 €, račun na 8.500 €. (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15 %. Drawdown se uvijek mjeri od vrha, a ne od tvog početnog uloga. Račun koji je s 10.000 € narastao na 14.000 €, a zatim pao na 11.000 €, još je iznad uloga, ali je u drawdownu od 21,4 %.
Matematika povratka
Pad se mjeri od vrha, a rast koji ga briše od dna, koje je niže. Zato uvijek treba više rasta nego što je bilo pada:
| Drawdown | Rast potreban za povratak |
|---|---|
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25 % |
| 30 % | 42,9 % |
| 50 % | 100 % |
| 75 % | 300 % |
Izračun: potreban rast = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Do 10 % razlika je mala. Iznad 30 % naglo raste.
Najveći drawdownovi Bitcoina, 2021. do 2025.
Pet najvećih padova Bitcoina od vrha:
| Od vrha | Do dna | Pad | Povratak na vrh |
|---|---|---|---|
| 9. 11. 2021. | 21. 11. 2022. | 77 % | 8. 3. 2024. |
| 14. 4. 2021. | 20. 7. 2021. | 54,1 % | 20. 10. 2021. |
| 6. 10. 2025. | 21. 11. 2025. | 34,4 % | ne do 31. 12. 2025. |
| 20. 1. 2025. | 9. 4. 2025. | 30,6 % | 21. 5. 2025. |
| 13. 3. 2024. | 5. 8. 2024. | 30 % | 6. 11. 2024. |
Metoda: BTC/USDT, zatvaranja svijeća od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10.956 svijeća. Jedna epizoda traje od najvišeg zatvaranja do prvog zatvaranja koje ga premaši; s fitiljima bi padovi bili nešto dublji. Ovo su činjenice o jednom nizu cijena, bez margine slučajnosti koju treba izračunati. Prošli podaci: ne govore ništa o budućnosti.
Najveći pad trajao je godinu dana, od 68.490 do 15.723. Za povratak na vrh bio je potreban rast od 335,6 %, i još 473 dana nakon dna. Od vrha do povratka prošlo je 850 dana.
Kroz pet godina Bitcoin je 60,2 % vremena proveo više od 20 % ispod svog posljednjeg vrha, a 30 % vremena više od 50 % ispod njega. Na ovom tržištu biti daleko od vrha bilo je najčešće stanje.
Što mijenja veličina tvoje pozicije
Na tvom računu drawdown najviše dolazi od nizova gubitaka. Njegova dubina ovisi o tome koliko riskiraš po tradeu. Ovo je drawdown koji ostavlja niz uzastopnih gubitaka:
| Gubitaka zaredom | Rizik od 1 % | 2 % | 5 % |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9 % | 9,6 % | 22,6 % |
| 10 | 9,6 % | 18,3 % | 40,1 % |
| 20 | 18,2 % | 33,2 % | 64,2 % |
Niz od deset gubitaka nije ništa ekstremno. Uz 40 % dobitnih tradeova, na 200 tradeova medijan najdužeg niza gubitaka iznosi devet.
Simulirao sam i 20.000 nizova od 200 tradeova izmišljene metode s nultim očekivanjem: jedna šansa od tri da pogodi cilj na 2 R, dvije od tri da izgubi 1 R, uz fiksni rizik u postotku stanja. Njeni maksimalni drawdownovi, ovisno o riziku:
| Rizik po tradeu | Medijan maks. drawdowna | Premašen 1 put od 20 | Nizovi s 50 % ili više |
|---|---|---|---|
| 1 % | 20,1 % | 35,7 % | manje od 0,1 % |
| 2 % | 37,1 % | 59,7 % | 17,7 % |
| 5 % | 72,6 % | 91,6 % | 92,5 % |
Čak i metoda koja u prosjeku ništa ne gubi prazni račun kad riskiraš 5 % po tradeu. Na toj razini 92,5 % nizova izgubi polovicu računa. Uz 1 % medijan maksimalnog drawdowna pada na 20,1 % i ostaje ispod 35,7 % u 19 nizova od 20: mijenja se samo veličina. Rizik u postotku k tome vuče stanje prema dolje. Uz 5 %, dobitak od 2 R pa dva gubitka od 1 R daju nulu u R, ali ostavljaju račun na 99,3 %.
Kako ograničiti svoj drawdown
Nizove gubitaka ne možeš izbjeći, ali možeš ograničiti koliko te koštaju.
- Odredi rizik po tradeu hladne glave i izračunaj veličinu pozicije iz stopa, kao u pravilu 1 %.
- Zbroji rizik svojih otvorenih tradeova. Tri pozicije koje se kreću zajedno čine jedan veliki rizik. Pravilo 3-5-7 predlaže ukupnu gornju granicu.
- Upiši prag drawdowna u svoj trading plan. Na primjer: na 10 % ispod vrha prepoloviš rizik; na 20 % staneš i ponovno pročitaš svoj dnevnik. Odaberi vlastite brojke, ali ih zapiši unaprijed.
- Prati svoj drawdown u R u svom trading dnevniku, uz eure. Osam R ispod vrha govori više od „lošeg razdoblja”.
- Nikad ne povećavaj veličinu da bi se vratio u plus. To je najbrži način da produbiš drawdown i jedan od znakova tilta.
Česte pogreške
- Mjeriti od uloga umjesto od vrha. Račun iznad uloga može biti u dubokom drawdownu.
- Razmišljati u eurima. Gubitak od 500 € ne znači isto na 2.000 € i na 20.000 €.
- Suditi o metodi prema razdoblju bez drawdowna. Tri dobra tjedna ne govore ništa o nizu gubitaka koji će doći.
- Zaboraviti trajanje. Drawdown se mjeri i u danima ispod vrha: 850 za Bitcoin nakon studenog 2021.
- Vjerovati da rast od 30 % briše pad od 30 %. Potrebno je 42,9 %.
Vježbaj kako podnijeti niz gubitaka
U TradaZenu te cjelina „Nizovi i očekivanje” uči kako podnijeti niz gubitaka i izračunati očekivanje metode. Cjelina „Veličina pozicije” pokazuje ti što ostaje od računa nakon nekoliko gubitaka zaredom.
U Treningu odlučuješ na stvarnim prošlim grafovima, a stanje demo računa raste i topi se s tvojim čitanjima. Tvoja statistika prati Točnost, Prosj. R i Nizove: prolaziš kroz nizove gubitaka, a da te ništa ne koštaju. Za više informacija pročitaj stranicu o trading simulatoru.
Simulator ima svoja ograničenja. Ne prenosi u potpunosti emocije pravog novca, a dobro čitanje prošlog grafa ne govori ništa o budućem rezultatu. TradaZen ne izvršava naloge, ne upravlja tvojim novcem i ne daje investicijske savjete.
Česta pitanja
Što je drawdown u tradingu?
Pad računa od njegovog posljednjeg vrha, izražen u postotku tog vrha. Račun koji je narastao na 10.000 € pa pao na 8.500 € u drawdownu je od 15 %. Maksimalni drawdown najveći je takav pad u nekom razdoblju.
Kako izračunati drawdown?
Oduzmi trenutnu vrijednost od vrha, zatim podijeli s vrhom: (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15 %.
Koliki maksimalni drawdown prihvatiti?
Nijedna brojka ne vrijedi za sve. Odredi je hladne glave u svom planu, zajedno s onim što ćeš učiniti ako je dosegneš. U simulaciji s ove stranice metoda s nultim očekivanjem izgubila je polovicu računa u 92,5 % nizova uz rizik od 5 % po tradeu, a u manje od 0,1 % uz 1 %.
Koliki rast treba za nadoknadu gubitka od 50 %?
Rast od 100 %. Nakon pada od 50 % račun vrijedi pola svog vrha: mora se udvostručiti da bi se vratio. Nakon pada od 20 % treba 25 %; nakon 75 % treba 300 %.
Koja je razlika između drawdowna i gubitka?
Gubitak se mjeri na jednom tradeu. Drawdown se mjeri na računu, od njegovog vrha, i zbraja više gubitaka, pa i dobitke koji su izgubljeni. Možeš nemati nijedan jako gubitnički trade, a ipak imati dubok drawdown ako se mali gubici nižu jedan za drugim.
Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.
TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.
