Pravilo 3-5-7 u tradingu: što kaže i gdje su mu granice

U 20 sekundi

Definicija

Najviše 3 % rizika po tradeu, najviše 5 % na sve otvorene pozicije i broj 7 koji se razlikuje od izvora do izvora.

Izračun

Račun od 10 000 €: najviše 300 € gubitka po tradeu, najviše 500 € ako se aktiviraju svi otvoreni stopovi.

Primjer

Dva otvorena tradea po 3 % daju 6 %: pravilo traži da jedan smanjiš na 2 %.

Zamka

Uz 3 % po tradeu, nakon deset gubitaka zaredom ostaje 73,7 % računa, a uz 1 % ostaje 90,4 %.

Pravilo 3-5-7 često se spominje na blogovima o tradingu. Daje tri broja koja se lako pamte i služe za ograničavanje rizika. Ipak ima dvije mane: nitko ne zna tko ga je napisao, a treći broj ne znači isto na svim stranicama.

Ovaj vodič opisuje metodu vježbanja, a ne savjet o ulaganju. Trading nosi visok rizik gubitka kapitala.

Što pravilo kaže

• Broj 3: na jedan trade ne riskiraš više od 3 % računa. Ako cijena dotakne stop, gubiš najviše 3 %.
• Broj 5: zbroj rizika svih tvojih otvorenih tradeova ne prelazi 5 % računa. Ako se svi stopovi aktiviraju istodobno, gubiš najviše 5 %.
• Broj 7: tu se izvori razilaze. Prema najčešćem tumačenju, tvoj prosječni dobitak mora biti barem 7 % veći od prosječnog gubitka. Drugi u broju 7 vide gornju granicu ukupnog rizika, a broj 5 tada postaje granica po tržištu. Treći ga tumače kao najveći dopušteni gubitak računa, nakon kojeg prestaješ tradati.

Nijedno regulatorno tijelo nije ga definiralo i nema poznatog autora. Nalazi se na blogovima brokera i platformi, koji ga ne opisuju svi na isti način. Shvati ga kao primjer pravila za upravljanje rizikom, a ne kao normu.

Broj 3: koliko teži 3 % po tradeu

3 % je tri puta više od pravila 1 %. Razlika se vidi u nizovima gubitaka, koji se događaju i s ispravnom metodom:

Izračun: preostali račun = (1 − rizik) na potenciju broja gubitaka. Nakon deset gubitaka po 3 %, 0,97 pomnožen sam sa sobom deset puta daje 0,737.

Niz od deset gubitaka nije ništa neobično. Uz 40 % dobitnih tradeova, na 200 tradeova najdulji niz gubitaka u tri od četiri slučaja dosegne osam ili više, prema simulaciji opisanoj u vodiču o pravilu 1 %.

Broj 3 je gornja granica. Ništa te ne obvezuje da je dosegneš, a manji rizik usporava pad tijekom loših nizova.

Broj 5: zbrajanje otvorenog rizika

Broj 5 rješava problem koji broj 3 ne vidi: više istodobno otvorenih tradeova može gubiti zajedno.

Primjer: račun od 10 000 €. Prvi trade riskira 300 €, odnosno 3 %. Drugi, otvoren uz njega, također bi riskirao 300 €, pa bi ukupno bilo 6 %. Pravilo traži da ga smanjiš na 200 €, tako da otvoreni rizik iznosi 500 €.

Zamka je korelacija. Kupnja Bitcoina i kupnja Ethera gotovo su ista oklada, jer oba često rastu i padaju zajedno. Kad zbrajaš rizik, računaj ih kao jedan trade.

Kad se trade pomaknuo u tvoju korist i stop si podigao na ulaznu cijenu, on gotovo više ništa ne riskira, osim ako cijena ne preskoči stop. Tada ga izostavljaš iz izračuna.

Broj 7: tri tumačenja, jedan izračun

Uzmi najčešće tumačenje: prosječni dobitak barem 7 % veći od prosječnog gubitka. U R, jedinici rizika jednog tradea, to je prosječni dobitak od najmanje 1,07 R uz prosječni gubitak od 1 R.

Točka pokrića računa se kao u vodiču o omjeru rizika i nagrade: 1 ÷ (1 + 1,07), odnosno 48,3 %. Kad su dobitci tek nešto veći od gubitaka, moraš biti u pravu gotovo u svakom drugom tradeu, bez troškova, da ne bi gubio.

U ovom tumačenju broj 7 je slab uvjet. Ne govori ništa o tome koliko često dolaze tvoji dobitci. Dnevnik koji vodiš u R reći će ti više od bilo kojeg pravila: pokazuje tvoj stvarni prosječni dobitak, prosječni gubitak i postotak uspješnosti.

Što pravilo ne radi

• Ne postavlja ti stop. 3 % računa je iznos, a ne cijena. Stop postavljaš ondje gdje tvoja ideja prestaje vrijediti, a veličinu pozicije računaš nakon toga. Vodič o stop lossu pokazuje gdje ga postaviti.
• Ne popravlja metodu koja gubi. Ako tvoja metoda u prosjeku gubi, pravilo usporava pad, ali ga ne preokreće.
• Zanemaruje troškove i skokove cijene. Stop se može izvršiti iza svoje razine, pa gubitak može premašiti 3 %.

Primjena, korak po korak

1. Odaberi rizik po tradeu, prema pravilu najviše 3 %. Ništa te ne obvezuje da uzmeš gornju granicu.
2. Postavi stop ondje gdje tvoja ideja prestaje vrijediti.
3. Izračunaj veličinu pozicije: iznos rizika ÷ udaljenost do stopa.
4. Zbroji rizik otvorenih tradeova, a one koji se kreću zajedno računaj kao jedan. Iznad 5 % smanji poziciju ili pričekaj.
5. Svaki rezultat zapiši u R u dnevnik, a zatim usporedi prosječni dobitak s prosječnim gubitkom.

Vježbaj mjerenje rizika

U TradaZenu te cjelina „Veličina pozicije“ uči izračunati veličinu koja stavlja na kocku točno 1 % računa, uključujući stop. Cjelina „Nizovi i očekivanje“ uči te kako podnijeti niz gubitaka i izračunati očekivanu vrijednost metode.

U Treningu biraš Long ili Short na stvarnom grafikonu čiji je nastavak skriven. Aplikacija postavlja Stop i Cilj, prikazuje koliko riskiraš i što dobivaš ako cijena dosegne cilj, a zatim tržište otkriva nastavak, na stanju demo računa. Više saznaj na stranici o simulatoru tradinga.

Česta pitanja

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.