Pomični prosjeci: kako ih izračunati i čitati

U 20 sekundi

Definicija

Prosjek posljednjih N cijena zatvaranja, ponovno izračunat na svakoj novoj svijeći. Na grafikonu crta izglađenu krivulju.

Izračun

Jednostavni: zbroj N zatvaranja podijeljen s N. Eksponencijalni: veća težina posljednjim zatvaranjima.

Što govori

Nedavni smjer cijene, sa zakašnjenjem. Što je N veći, krivulja je glađa i kasnije reagira.

Križanje

Brzi prosjek prelazi iznad sporog ili ispod njega. Na pet godina Bitcoina na 4 sata nije bio bolji od slučajnosti.

Zamka

Smatrati opis prošlosti prognozom.

Pomični prosjek ne predviđa ništa. On sažima. Na svakoj svijeći ponovno računa prosjek posljednjih cijena zatvaranja, a dobivena krivulja pokazuje gdje se cijena drži, bez šuma pojedine svijeće.

To je najrašireniji indikator i najjednostavniji za izračun. Pripisuje mu se mnogo: „zlatna“ križanja, podrške koje prate cijenu, potvrđeni trendovi. Na pet godina Bitcoina izmjerio sam što od svega toga stoji.

Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trgovanje nosi visok rizik gubitka kapitala.

Kako ga izračunati

Jednostavni pomični prosjek zbraja posljednjih N cijena zatvaranja i dijeli s N. Za pet zatvaranja od 100, 102, 101, 104 i 103 iznosi 510 ÷ 5 = 102. Na sljedećoj svijeći najstarije zatvaranje izlazi, novo ulazi i računa se ponovno.

Eksponencijalni pomični prosjek daje veću težinu posljednjim zatvaranjima. Na svakoj svijeći pomakne se za dio razlike između novog zatvaranja i svoje prethodne vrijednosti. Taj dio iznosi 2 ÷ (N + 1), nešto manje od desetine za prosjek od 20 svijeća. Reagira brže od jednostavnog, ali i više prati šum.

Često se označavaju kao MA20 ili MA50, a eksponencijalni kao EMA. Najpraćenije postavke su 20, 50, 100 i 200 svijeća. Nijedna nije bolja od ostalih: dobra postavka je ona koju zadržiš od grafikona do grafikona.

Kako ga čitati

1. Brzi prosjek, na malo svijeća: priljubljen je uz cijenu.
2. Spori prosjek, na više svijeća: više izglađuje i kasnije reagira.
3. Križanje: brzi prelazi iznad sporog.
4. Cijena iznad oba prosjeka: govori se o uzlaznom trendu.
5. Povlačenje: cijena se vraća dotaknuti brzi prosjek.

U priručnicima se ponavljaju tri čitanja. Prvo položaj cijene: iznad svojih prosjeka raste već neko vrijeme; ispod njih pada; između njih okleva. Zatim križanje: brzi koji prelazi iznad sporog čini uzlazno križanje, koje se za prosjeke 50 i 200 na dnevnom grafikonu zove „zlatni križ“, a u suprotnom smjeru „križ smrti“. Na kraju nagib: prosjek koji raste opisuje rast, a ravan prosjek tržište bez smjera.

Što kaže 5 godina Bitcoina

Uzeo sam dva eksponencijalna prosjeka koja crta TradaZen, na 20 i 50 svijeća. Je li nakon svakog križanja, svakog položaja cijene i svakog povlačenja cijena otišla u najavljenom smjeru šest i dvanaest svijeća kasnije? Najavljeni smjer: više nakon uzlaznog slučaja, niže nakon silaznog.

Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025. Eksponencijalni prosjeci na 20 i 50 zatvaranja, izračunati kao u aplikaciji. Povlačenje u rastu: prosjek 20 je iznad prosjeka 50, cijena se zatvara iznad prosjeka 50, sjena dodiruje prosjek 20, a zatvaranje završava iznad njega; prethodna svijeća ga nije dodirivala. Povlačenje u padu: zrcalno. Svaka svijeća iznad ili ispod oba prosjeka računa se kao jedan slučaj. Granica slučajnosti uz 95 %: oko 10 bodova za križanja, 6 za povlačenja, 1,5 za položaje cijene, 1 za reference. Prošli podaci: ne jamče ništa za budućnost.

Prosjeci nisu najavili nastavak. Križanja su u ravnoteži s bilo kojom svijećom, unutar granice, a njihova razlika mijenja predznak između šest i dvanaest svijeća. Povlačenje na prosjek 20 u rastu je dva do tri boda bolje od reference, daleko ispod granice. Proboj prosjeka 50 zatvaranjem nije bio bolji: 47,1 % u najavljenom smjeru nakon šest svijeća prema gore, 46,6 % prema dolje, na po 410 slučajeva.

Jedan rezultat čak ide protiv uvriježenog mišljenja. Kad se cijena zatvarala ispod oba svoja prosjeka, šest svijeća kasnije bila je viša u 54,2 % slučajeva, češće nego nakon bilo koje svijeće. Te svijeće slijede jedna drugu i nalikuju jedna drugoj, pa je razlika nešto manje pouzdana nego što njezina granica kaže. U tom razdoblju ostanak ispod prosjeka nije najavio nastavak pada.

Objašnjenje je u samom izračunu. Prosjek je sastavljen od prošlih cijena: kad se križa, kretanje koje sažima već se dogodilo.

Zlatni križevi na jednostavnim prosjecima 50 i 200 na dnevnom grafikonu prerijetki su da bi se brojali: pet u pet godina, i šest križeva smrti. Nijedan postotak na tako malo slučajeva ne bi ništa značio. To je naznaka, a ne pravilo.

Što prosjek radi dobro

Kaže ti u kakav kontekst ulaziš. Kupiti tržište koje tjednima ostaje ispod svojih prosjeka znači kupiti protiv nedavnog kretanja. Ništa to ne zabranjuje, pod uvjetom da to znaš. Pokazuje ti i kad se cijena jako udaljila od svog prosjeka. Kretanje je tada odmaklo, a tvoj stop, ako mora ići ispod posljednjeg dna, bit će daleko.

Za ostalo odluka je tvoja: razina na kojoj tvoja ideja postaje pogrešna, cilj, omjer rizika i nagrade koji se isplati, veličina pozicije izračunata iz stopa.

Kako ga čitati s metodom

1. Odaberi postavke jednom i zadrži ih. Mijenjati prosjeke dok ne nađeš onaj koji „radi“ na prošlom grafikonu znači prilagođavati prošlost.
2. Imenuj situaciju: cijena iznad oba prosjeka, ispod njih ili između.
3. Potraži razinu na kojoj tvoja ideja postaje pogrešna: dno, vrh, podršku ili otpor.
4. Postavi stop iza te razine, a ne iza prosjeka, koji se pomiče na svakoj svijeći.
5. Provjeri omjer i veličinu, uz pravilo 1 %.
6. Zapiši odluku u svoj dnevnik, s imenovanom situacijom.

Česte pogreške

• Kupiti križanje bez gledanja gdje je logičan stop. Kad se prosjeci križaju, cijena je često već dobro narasla.
• Gomilati prosjeke. Četiri ili pet krivulja na kraju si proturječe, a jedna od njih uvijek ti da za pravo.
• Tretirati prosjek kao zid. Cijena ga stalno probija, osobito kad tržište nema smjer.
• Zaboraviti kašnjenje. Na dnevnom grafikonu prosjek na 200 svijeća reagira s tjednima zakašnjenja.

Treniraj čitanje prosjeka

U TradaZenu jedinica „Prati trend“ crta prosjeke 20 i 50 na stvarnim grafikonima. U prve dvije lekcije aplikacija ih imenuje i daje čitanje: „Cijena iznad oba prosjeka: trend raste. Ispod: pada.“ U trećoj ostavlja samo krivulje. U četvrtoj ništa. Jedinica „Povlačenje“ čini isto s povratkom na prosjek 20.

Prosjeci tu služe da imenuješ situaciju, a zatim nestaju. Pitanje ostaje: „Kamo ide tržište?“ Biraš Long, Short ili „Ostajem vani“, aplikacija postavlja Stop i Cilj, a tržište otkriva nastavak, na stanju demo računa. Za više informacija pročitaj stranicu o simulatoru tradinga.

Česta pitanja

Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.

TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.