TradaZen
In 20 seconden
- Definitie
- De daling van de rekening vanaf de piek, als percentage van die piek.
- Maximale drawdown
- De grootste van die dalingen binnen een periode: van de piek tot het dal dat erop volgt.
- Het herstel
- Na een daling van 20% is een stijging van 25% nodig om terug te komen; na een daling van 50% een stijging van 100%.
- Bitcoin, 2021-2025
- 77% daling tussen november 2021 en november 2022, pas in maart 2024 weggewerkt.
- De positiegrootte
- Tien verliezen op rij geven 9,6% drawdown bij 1% risico per trade, 40,1% bij 5%.
De drawdown meet hoeveel je rekening heeft verloren sinds het hoogste niveau. Je zag hem stijgen tot € 10.000, nu staat hij op € 8.500: je drawdown is 15%. De maximale drawdown is het diepste van die dalen binnen een periode. Dat getal laat zien of je het had volgehouden, veel meer dan het eindresultaat.
Deze uitleg beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Trading brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.
Aflezen op een curve
- De piek: het hoogste niveau dat de rekening bereikte.
- Het dal: het laagste punt daarna, vóór een nieuwe piek.
- De drawdown: van piek tot dal, hier de helft van de rekening.
- Het herstel: dezelfde afstand, maar deze keer een stijging van 100%, want die meet je vanaf het dal.
- De terugkeer naar de piek, waarmee de drawdown eindigt. De rode zone toont de tijd onder de oude piek.
De berekening past op één regel:
drawdown = (piek − huidige waarde) ÷ piek
Voorbeeld: piek op € 10.000, rekening op € 8.500. (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%. Je meet de drawdown altijd vanaf de piek, niet vanaf je eerste storting. Een rekening die van € 10.000 naar € 14.000 ging en daarna terugviel naar € 11.000, staat nog boven de storting, maar zit in een drawdown van 21,4%.
De wiskunde van het herstel
De daling meet je vanaf de piek, de stijging die haar uitwist vanaf het lagere dal. Je hebt dus altijd meer stijging nodig dan er daling was:
| Drawdown | Stijging om terug te komen |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
De berekening: benodigde stijging = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Tot 10% is het verschil klein. Boven 30% loopt het snel op.
De grootste drawdowns van Bitcoin, 2021-2025
De vijf grootste dalingen van Bitcoin vanaf een piek:
| Van de piek | Tot het dal | Daling | Terug op de piek |
|---|---|---|---|
| 9 nov. 2021 | 21 nov. 2022 | 77% | 8 maart 2024 |
| 14 apr. 2021 | 20 juli 2021 | 54,1% | 20 okt. 2021 |
| 6 okt. 2025 | 21 nov. 2025 | 34,4% | niet op 31 dec. 2025 |
| 20 jan. 2025 | 9 apr. 2025 | 30,6% | 21 mei 2025 |
| 13 maart 2024 | 5 aug. 2024 | 30% | 6 nov. 2024 |
Methode: BTC/USDT, slotkoersen van 4-uurscandles, openbare gegevens van Binance, van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, in totaal 10.956 candles. Een episode loopt van een hoogste slotkoers tot de eerste slotkoers die daarboven uitkomt; met de wicks zouden de dalingen iets dieper zijn. Het gaat om vaststellingen op één enkele koersreeks, zonder foutmarge voor toeval. Resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
De grootste daling duurde een jaar, van 68.490 naar 15.723. Om terug te komen op de piek was een stijging van 335,6% nodig, en nog 473 dagen na het dal. Van piek tot herstel verstreken 850 dagen.
Over vijf jaar stond Bitcoin 60,2% van de tijd meer dan 20% onder de laatste piek, en 30% van de tijd meer dan 50% eronder. Op deze markt was ver onder de piek staan de meest voorkomende toestand.
Wat je positiegrootte verandert
Op je eigen rekening komt de drawdown vooral uit reeksen verliezen. Hoe diep hij wordt, hangt af van wat je per trade riskeert. Dit is de drawdown na een reeks opeenvolgende verliezen:
| Verliezen op rij | Risico van 1% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
Een reeks van tien is helemaal niet extreem. Met 40% winnende trades heeft de langste verliesreeks over 200 trades een mediaan van negen.
Ik heb ook 20.000 reeksen van 200 trades gesimuleerd met een denkbeeldige methode met een verwachtingswaarde van nul: één op drie kans om een target van 2 R te raken, twee op drie kans om 1 R te verliezen, met een vast risico als percentage van het saldo. De maximale drawdowns, per risiconiveau:
| Risico per trade | Mediane max. drawdown | 1 op 20 keer overschreden | Reeksen op 50% of meer |
|---|---|---|---|
| 1% | 20,1% | 35,7% | minder dan 0,1% |
| 2% | 37,1% | 59,7% | 17,7% |
| 5% | 72,6% | 91,6% | 92,5% |
Zelfs een methode die gemiddeld niets verliest, holt de rekening uit als je 5% per trade riskeert. Op dat niveau verliest 92,5% van de reeksen de helft van de rekening. Bij 1% zakt de mediane maximale drawdown naar 20,1% en blijft hij in 19 van de 20 reeksen onder 35,7%: alleen de grootte verandert. Risico als percentage trekt het saldo bovendien omlaag. Bij 5% geven een winst van 2 R en daarna twee verliezen van 1 R samen nul in R, maar staat de rekening daarna op 99,3%.
Je drawdown beperken
Verliesreeksen kun je niet vermijden, maar je kunt wel beperken wat ze kosten.
- Leg je risico per trade vast met een koel hoofd, en bereken je positiegrootte vanuit de stop, zoals bij de 1%-regel.
- Tel het risico van je openstaande trades op. Drie posities die samen bewegen, vormen één groot risico. De 3-5-7-regel stelt een totaal plafond voor.
- Schrijf een drawdowngrens in je tradingplan. Bijvoorbeeld: op 10% onder de piek halveer je je risico; op 20% stop je en lees je je dagboek terug. Kies je eigen cijfers, maar schrijf ze vooraf op.
- Volg je drawdown in R in je tradingdagboek, naast de euro's. Acht R onder de piek zegt meer dan "een slechte periode".
- Vergroot nooit je positie om verlies terug te halen. Zo maak je een drawdown het snelst dieper, en het is een van de signalen van tilt.
Veelgemaakte fouten
- Meten vanaf de storting in plaats van vanaf de piek. Een rekening boven de storting kan in een diepe drawdown zitten.
- Denken in euro's. € 500 verliezen weegt anders op € 2.000 dan op € 20.000.
- Een methode beoordelen op een periode zonder drawdown. Drie goede weken zeggen niets over de verliesreeks die nog komt.
- De duur vergeten. Een drawdown tel je ook in dagen onder de piek: 850 voor Bitcoin na november 2021.
- Denken dat een stijging van 30% een daling van 30% uitwist. Daar is 42,9% voor nodig.
Oefenen met het opvangen van een reeks
In TradaZen leert de unit "Reeksen en verwachtingswaarde" je een verliesreeks op te vangen en de verwachtingswaarde van een methode te berekenen. De unit "Positiegrootte" laat zien wat er van de rekening overblijft na meerdere verliezen op rij.
In de Training beslis je op echte grafieken uit het verleden, en je gesimuleerd saldo groeit en krimpt met je analyses. Je statistieken volgen je Precisie, je Gem. R en je reeksen: je maakt verliesreeksen mee zonder dat ze iets kosten. Meer weten? Lees de pagina over de tradingsimulator.
Een simulator heeft zijn grenzen. Hij bootst de emotie van echt geld niet helemaal na, en een goede analyse van een grafiek uit het verleden zegt niets over een toekomstig resultaat. TradaZen plaatst geen orders, beheert je geld niet en geeft geen beleggingsadvies.
Veelgestelde vragen
Wat is drawdown in trading?
De daling van een rekening vanaf de laatste piek, als percentage van die piek. Een rekening die steeg tot € 10.000 en daarna terugzakte naar € 8.500, zit in een drawdown van 15%. De maximale drawdown is de grootste van die dalingen binnen een periode.
Hoe bereken je een drawdown?
Trek de huidige waarde af van de piek en deel door de piek: (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%.
Welke maximale drawdown accepteer je?
Er is geen getal dat voor iedereen geldt. Leg het met een koel hoofd vast in je plan, samen met wat je doet als je het bereikt. In de simulatie op deze pagina verloor een methode met een verwachtingswaarde van nul de helft van de rekening in 92,5% van de reeksen bij 5% risico per trade, tegenover minder dan 0,1% bij 1%.
Welke stijging heb je nodig om een verlies van 50% goed te maken?
Een stijging van 100%. Na een daling van 50% is de rekening de helft van de piek waard: hij moet verdubbelen om terug te komen. Na een daling van 20% heb je 25% nodig; na 75% heb je 300% nodig.
Wat is het verschil tussen een drawdown en een verlies?
Een verlies meet je per trade. De drawdown meet je op de rekening, vanaf de piek, en telt meerdere verliezen op, soms ook teruggegeven winst. Je kunt geen enkele zware verliestrade hebben en toch een diepe drawdown, als kleine verliezen elkaar opvolgen.
Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.
TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.
