De 3-5-7-regel in trading: wat hij zegt en waar hij tekortschiet

In 20 seconden

Definitie

Hooguit 3% risico per trade, hooguit 5% op alle open posities samen, en een 7 die per bron verschilt.

Berekening

Rekening van € 10.000: hooguit € 300 verlies per trade, hooguit € 500 als alle open stops worden geraakt.

Voorbeeld

Twee open trades van elk 3% maken samen 6%: de regel vraagt je er één terug te brengen naar 2%.

Valkuil

Bij 3% per trade houd je na tien verliezen op rij 73,7% van de rekening over, tegenover 90,4% bij 1%.

De 3-5-7-regel duikt vaak op in tradingblogs. Hij geeft drie getallen die makkelijk te onthouden zijn om je risico te begrenzen. Toch heeft hij twee zwakke punten: niemand weet wie hem heeft opgesteld, en het derde getal betekent niet op elke site hetzelfde.

Deze gids beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Trading brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.

Wat de regel zegt

• De 3: je riskeert niet meer dan 3% van je rekening op één trade. Wordt de stop geraakt, dan verlies je hooguit 3%.
• De 5: het totale risico van al je open trades blijft onder 5% van de rekening. Worden alle stops tegelijk geraakt, dan verlies je hooguit 5%.
• De 7: hier lopen de bronnen uiteen. De meest gangbare lezing is dat je gemiddelde winst minstens 7% groter moet zijn dan je gemiddelde verlies. Andere bronnen maken van de 7 een plafond voor het totale risico, waarbij de 5 dan een plafond per markt wordt. Weer andere zien de 7 als maximaal verlies op de rekening, waarna je stopt met traden.

Geen enkele marktautoriteit heeft de regel vastgelegd, en er is geen bekende auteur. Je vindt hem op blogs van brokers en platforms, die hem niet allemaal op dezelfde manier beschrijven. Zie hem als een voorbeeld van een risicoregel, niet als een norm.

De 3: wat 3% per trade betekent

3% is drie keer de 1%-regel. Het verschil zie je in verliesreeksen, die ook bij een degelijke methode voorkomen:

De berekening: resterende rekening = (1 − risico) tot de macht van het aantal verliezen. Na tien verliezen van 3% geeft 0,97 tien keer met zichzelf vermenigvuldigd 0,737.

Een reeks van tien verliezen is niets uitzonderlijks. Met 40% winnende trades loopt de langste verliesreeks over 200 trades in drie van de vier gevallen op tot acht of meer, volgens de simulatie in de gids over de 1%-regel.

De 3 is een plafond. Niets dwingt je om het te halen, en minder riskeren remt de daling tijdens slechte reeksen af.

De 5: je open risico optellen

De 5 lost een probleem op dat de 3 niet ziet: meerdere open trades kunnen tegelijk verliezen.

Voorbeeld: een rekening van € 10.000. Een eerste trade riskeert € 300, ofwel 3%. Een tweede trade daarnaast zou ook € 300 riskeren, wat samen 6% maakt. De regel vraagt je die terug te brengen naar € 200, voor een open risico van € 500.

De valkuil is correlatie. Een aankoop van Bitcoin en een aankoop van Ether zijn bijna dezelfde gok, omdat beide vaak samen stijgen en dalen. Tel ze als één trade wanneer je je risico optelt.

Is een trade opgeschoten en staat de stop op de instapprijs, dan riskeert hij bijna niets meer, afgezien van een koerssprong voorbij de stop. Hij valt dan buiten de berekening.

De 7: drie lezingen, één berekening

Neem de meest gangbare lezing: een gemiddelde winst die minstens 7% groter is dan het gemiddelde verlies. In R, de risico-⁠eenheid van een trade, is dat een gemiddelde winst van minstens 1,07 R tegenover een gemiddeld verlies van 1 R.

Het break-⁠evenpunt bereken je zoals in de gids over de risk-⁠rewardratio: 1 ÷ (1 + 1,07), ofwel 48,3%. Met winsten die nauwelijks groter zijn dan de verliezen moet je bijna één keer op twee gelijk hebben, kosten niet meegerekend, om niet te verliezen.

In deze lezing is de 7 een zwakke voorwaarde. Hij zegt niets over hoe vaak je winsten binnenkomen. Een tradingjournal bijgehouden in R vertelt je meer dan een regel: het toont je werkelijke gemiddelde winst, gemiddelde verlies en winrate.

Wat de regel niet doet

• Hij plaatst je stop niet. 3% van de rekening is een bedrag, geen prijs. De stop zet je waar je idee niet meer klopt, en daarna bereken je de positiegrootte. De gids over de stop loss laat zien waar je hem plaatst.
• Hij repareert geen verliezende methode. Verliest je methode gemiddeld, dan remt de regel de daling af, maar keert hem niet om.
• Hij negeert kosten en koerssprongen. Een stop kan voorbij zijn niveau worden uitgevoerd, en het verlies kan dan boven 3% uitkomen.

Toepassen, stap voor stap

1. Kies je risico per trade, volgens de regel hooguit 3%. Niets dwingt je het plafond te nemen.
2. Plaats je stop waar je idee niet meer klopt.
3. Bereken je positiegrootte: geriskeerd bedrag ÷ afstand tot de stop.
4. Tel het risico van je open trades op, en voeg trades die samen bewegen bij elkaar. Boven 5%: verklein of wacht.
5. Noteer elk resultaat in R in je journal en vergelijk je gemiddelde winst met je gemiddelde verlies.

Oefenen met het meten van je risico

In TradaZen leert de eenheid "Positiegrootte" je de grootte te berekenen die precies 1% van de rekening op het spel zet, stop inbegrepen. De eenheid "Reeksen en verwachtingswaarde" leert je een verliesreeks op te vangen en de verwachtingswaarde van een methode te berekenen.

In de Training kies je Long of Short op een echte grafiek waarvan het vervolg verborgen is. De app plaatst de Stop en de Target, toont wat je op het spel zet en wat je krijgt als de Target wordt geraakt, en daarna laat de markt zien wat er gebeurde, op een Gesimuleerd saldo. Meer weten? Lees de pagina over de tradingsimulator.

Veelgestelde vragen

Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.

TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.