TradaZen
In 20 seconden
- Definitie
- Het gemiddelde van de laatste N slotkoersen, bij elke nieuwe candle opnieuw berekend. Het tekent een gladgestreken lijn op de grafiek.
- Berekening
- Enkelvoudig: de som van N slotkoersen gedeeld door N. Exponentieel: meer gewicht voor de laatste slotkoersen.
- Wat het vertelt
- De recente richting van de koers, met vertraging. Hoe groter N, hoe gladder de lijn en hoe later die reageert.
- Kruising
- Het snelle gemiddelde gaat boven of onder het trage. Over vijf jaar Bitcoin op 4 uur deed het niet beter dan toeval.
- Valkuil
- Een beschrijving van het verleden aanzien voor een voorspelling.
Een voortschrijdend gemiddelde voorspelt niets. Het vat samen. Bij elke candle berekent het opnieuw het gemiddelde van de laatste slotkoersen, en de lijn die daaruit ontstaat laat zien waar de koers zich ophoudt, zonder de ruis van elke afzonderlijke candle.
Het is de meest gebruikte indicator, en de eenvoudigste om te berekenen. Er wordt veel aan toegeschreven: 'gouden' kruisingen, steunniveaus die met de koers meebewegen, bevestigde trends. Ik heb over vijf jaar Bitcoin gemeten wat daarvan overeind blijft.
Deze gids beschrijft een trainingsmethode, geen beleggingsadvies. Trading brengt een hoog risico op kapitaalverlies met zich mee.
Berekenen
Het enkelvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA) telt de laatste N slotkoersen op en deelt door N. Bij vijf slotkoersen van 100, 102, 101, 104 en 103 is het 510 ÷ 5 = 102. Bij de volgende candle valt de oudste slotkoers af, komt de nieuwe erbij, en reken je opnieuw.
Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde geeft meer gewicht aan de laatste slotkoersen. Bij elke candle schuift het een fractie op van het verschil tussen de nieuwe slotkoers en zijn vorige waarde. Die fractie is 2 ÷ (N + 1), iets minder dan een tiende voor een gemiddelde over 20 candles. Het reageert sneller dan het enkelvoudige, en volgt ook meer van de ruis.
Je ziet ze vaak genoteerd als MA20 of MA50, en EMA voor het exponentiële. De meest gevolgde instellingen zijn 20, 50, 100 en 200 candles. Geen enkele is beter dan de andere: de juiste instelling is de instelling die je van grafiek tot grafiek aanhoudt.
Lezen
- Het snelle gemiddelde, over weinig candles: het blijft dicht bij de koers.
- Het trage gemiddelde, over meer candles: het strijkt meer glad en reageert later.
- De kruising: het snelle gemiddelde gaat boven het trage.
- De koers boven beide gemiddelden: dan spreekt men van een opwaartse trend.
- De pullback: de koers komt terug en raakt het snelle gemiddelde.
Drie lezingen komen in de handboeken steeds terug. Eerst de positie van de koers: boven zijn gemiddelden stijgt hij al een tijdje; eronder daalt hij; ertussen twijfelt hij. Dan de kruising: het snelle gemiddelde dat boven het trage gaat, is een bullish kruising, 'golden cross' genoemd voor de gemiddelden 50 en 200 op daggrafiek, en 'death cross' in de andere richting. Tot slot de helling: een stijgend gemiddelde beschrijft een stijging, een vlak gemiddelde een markt zonder richting.
Wat 5 jaar Bitcoin laat zien
Ik nam de twee exponentiële gemiddelden die TradaZen tekent, over 20 en 50 candles. Ging de koers na elke kruising, elke koerspositie en elke pullback zes en twaalf candles later in de aangekondigde richting? Aangekondigde richting: hoger na een bullish geval, lager na een bearish geval.
| Na… | Gevallen | Aangekondigde richting na 6 candles | Aangekondigde richting na 12 candles |
|---|---|---|---|
| bullish kruising (20 boven 50) | 102 | 45,1% | 55,9% |
| bearish kruising | 103 | 44,7% | 49,5% |
| koers boven beide gemiddelden | 4.840 | 49,3% | 50,9% |
| koers onder beide gemiddelden | 4.575 | 45,8% | 46,6% |
| pullback naar het 20-gemiddelde, stijgend | 272 | 53,7% | 54% |
| pullback naar het 20-gemiddelde, dalend | 247 | 49,4% | 46,2% |
| willekeurige candle, koers hoger (referentie) | 10.844 | 51,1% | 51,5% |
| willekeurige candle, koers lager (referentie) | 10.844 | 48,9% | 48,5% |
Methode: BTC/USDT, candles van 4 uur, openbare data van Binance, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Exponentiële gemiddelden over 20 en 50 slotkoersen, berekend zoals in de app. Stijgende pullback: het 20-gemiddelde ligt boven het 50-gemiddelde, de koers sluit boven het 50-gemiddelde, de lont raakt het 20-gemiddelde en de candle sluit erboven; de candle ervoor raakte het niet. Dalende pullback: het spiegelbeeld. Elke candle boven of onder beide gemiddelden telt als één geval. Toevalsmarge bij 95%: ongeveer 10 punten bij de kruisingen, 6 bij de pullbacks, 1,5 bij de koersposities, 1 bij de referenties. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
De gemiddelden voorspelden het vervolg niet. De kruisingen doen het, binnen de marge, even goed als een willekeurige candle, en hun afwijking wisselt van teken tussen zes en twaalf candles. De stijgende pullback naar het 20-gemiddelde scoort twee tot drie punten beter dan de referentie, ruim binnen de marge. Een doorbraak van het 50-gemiddelde door een slotkoers deed het niet beter: 47,1% in de aangekondigde richting na zes candles naar boven, 46,6% naar beneden, over telkens 410 gevallen.
Eén resultaat gaat zelfs tegen de gangbare opvatting in. Als de koers onder zijn beide gemiddelden sloot, stond hij zes candles later in 54,2% van de gevallen hoger, vaker dan na een willekeurige candle. Die candles volgen elkaar op en lijken op elkaar, dus de afwijking is iets minder zeker dan de marge suggereert. In deze periode kondigde onder de gemiddelden blijven geen verdere daling aan.
De verklaring zit in de berekening. Een gemiddelde bestaat uit koersen uit het verleden: als het kruist, heeft de beweging die het samenvat al plaatsgevonden.
Golden crosses op de enkelvoudige gemiddelden 50 en 200 op daggrafiek zijn te zeldzaam om te tellen: vijf in vijf jaar, en zes death crosses. Geen enkel percentage over zo weinig gevallen zou iets betekenen. Het is een aanwijzing, geen regel.
Waar een gemiddelde goed in is
Het vertelt je in welk decor je instapt. Een markt kopen die al weken onder zijn gemiddelden blijft, is kopen tegen de recente beweging in. Niets verbiedt dat, zolang je het weet. Het laat je ook zien wanneer de koers ver van zijn gemiddelde is weggelopen. De beweging is dan al ver gevorderd, en je stop ligt ver weg als die onder de laatste bodem moet.
Voor de rest ligt de beslissing bij jou: een niveau waarop je idee onjuist blijkt, een target, een risk/reward-ratio die de moeite waard is, een positiegrootte berekend vanuit de stop.
Methodisch lezen
- Kies je instellingen één keer en houd ze aan. Van gemiddelde wisselen tot je er een vindt die 'werkt' op de oude grafiek, is het verleden passend maken.
- Benoem de situatie: koers boven beide gemiddelden, eronder, of ertussen.
- Zoek een niveau waarop je idee onjuist blijkt: een bodem, een top, een steun of weerstand.
- Zet je stop achter dat niveau, niet achter het gemiddelde, dat bij elke candle verschuift.
- Controleer de ratio en de positiegrootte, met de 1%-regel.
- Noteer de beslissing in je dagboek, met de benoemde situatie.
Veelgemaakte fouten
- Een kruising kopen zonder te kijken waar de logische stop ligt. Als de gemiddelden kruisen, is de koers vaak al flink gestegen.
- Gemiddelden opstapelen. Vier of vijf lijnen gaan elkaar uiteindelijk tegenspreken, en een ervan geeft je altijd gelijk.
- Het gemiddelde als een muur behandelen. De koers gaat er voortdurend doorheen, vooral als de markt geen richting heeft.
- De vertraging vergeten. Op daggrafiek reageert een gemiddelde over 200 candles met weken vertraging.
Oefenen met het lezen van gemiddelden
In TradaZen tekent de unit 'De trend volgen' de gemiddelden 20 en 50 op echte grafieken. In de eerste twee lessen benoemt de app ze en geeft de lezing: 'De koers boven beide gemiddelden: de trend stijgt. Eronder: hij daalt.' In de derde laat de app alleen de lijnen staan. In de vierde niets meer. De unit 'De pullback' doet hetzelfde met de terugkeer naar het 20-gemiddelde.
De gemiddelden dienen daar om de situatie te benoemen, en verdwijnen dan. De vraag blijft: 'Waar gaat de markt heen?' Je kiest Long, Short of 'Ik blijf erbuiten', de app zet de stop en de target, en de markt laat zien wat er gebeurde, met een gesimuleerd saldo. Lees voor meer informatie de pagina over de tradingsimulator.
Veelgestelde vragen
Welk voortschrijdend gemiddelde gebruik je bij trading?
De meest gevolgde gaan over 20, 50, 100 en 200 candles. Geen enkele is op zich beter: een kort gemiddelde volgt de koers op de voet, een lang gemiddelde beschrijft de onderliggende beweging. Kies er een of twee en houd ze aan, zodat je lezingen vergelijkbaar blijven.
Wat is het verschil tussen een enkelvoudig en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde?
Het enkelvoudige geeft elke slotkoers in de periode hetzelfde gewicht. Het exponentiële weegt de laatste zwaarder: het reageert sneller op veranderingen, en volgt ook meer van de ruis. Bij dezelfde instelling blijft het verschil tussen beide klein.
Wat betekent een kruising van voortschrijdende gemiddelden?
Het snelle gemiddelde gaat boven het trage (bullish kruising) of eronder (bearish kruising). Het zegt dat de laatste koersen hoger, of lager, liggen dan de oudere. Over vijf jaar Bitcoin op 4 uur, met de gemiddelden 20 en 50, ging de koers niet vaker in de richting van de kruising dan op basis van toeval.
Wat is een golden cross?
Het moment waarop het 50-gemiddelde boven het 200-gemiddelde gaat, op daggrafiek; het omgekeerde heet een death cross. Bij Bitcoin waren er van 2021 tot en met 2025 vijf golden crosses en zes death crosses. Dat is te weinig om iets te meten.
Kan een voortschrijdend gemiddelde de koers voorspellen?
Nee. Het bestaat uit koersen uit het verleden en loopt per definitie achter. Het helpt de situatie te beschrijven, niet de volgende candle te raden.
Mehdi Azizi maakte TradaZen en bracht de app uit in de App Store met zijn studio Devoria. De scenario's in de app zijn echte grafieken uit het verleden, nooit verzonnen data.
TradaZen is een trainingstool: je speelt op marktdata uit het verleden, met een gesimuleerd saldo. Het is geen broker en geen beleggingsadvies. Echte trading brengt een risico op kapitaalverlies mee.
