Glidende gjennomsnitt: slik beregner og leser du dem

På 20 sekunder

Definisjon

Gjennomsnittet av de N siste sluttkursene, beregnet på nytt for hvert nytt lys. Det tegner en utglattet kurve på grafen.

Beregning

Enkelt: summen av N sluttkurser delt på N. Eksponentielt: mer vekt på de siste sluttkursene.

Hva det forteller

Prisens nylige retning, med forsinkelse. Jo større N er, desto glattere blir kurven og desto senere reagerer den.

Kryss

Det raske gjennomsnittet krysser over det langsomme, eller under det. Over fem år med Bitcoin på 4-timersgrafen gjorde det det ikke bedre enn tilfeldigheter.

Felle

Å ta en beskrivelse av fortiden for en prognose.

Et glidende gjennomsnitt forutsier ingenting. Det oppsummerer. For hvert lys regner det ut gjennomsnittet av de siste sluttkursene på nytt, og kurven som kommer ut viser hvor prisen ligger, uten støyen fra hvert enkelt lys.

Det er den mest utbredte indikatoren, og den enkleste å beregne. Den tillegges mye: «gylne» kryss, støtter som følger prisen, bekreftede trender. Jeg har målt over fem år med Bitcoin hva som holder av alt dette.

Denne veiledningen beskriver en treningsmetode, ikke investeringsrådgivning. Trading innebærer høy risiko for å tape kapital.

Slik beregner du det

Det enkle glidende gjennomsnittet legger sammen de N siste sluttkursene og deler på N. Med fem sluttkurser på 100, 102, 101, 104 og 103 blir det 510 ÷ 5 = 102. Ved neste lys faller den eldste sluttkursen ut, den nye kommer inn, og du regner på nytt.

Det eksponentielle glidende gjennomsnittet gir mer vekt til de siste sluttkursene. For hvert lys flytter det seg en brøkdel av avstanden mellom den nye sluttkursen og sin forrige verdi. Denne brøkdelen er 2 ÷ (N + 1), litt under en tiendedel for et gjennomsnitt over 20 lys. Det reagerer raskere enn det enkle, og følger også mer av støyen.

De skrives ofte SMA20 eller SMA50, og EMA for det eksponentielle. De mest fulgte innstillingene er 20, 50, 100 og 200 lys. Ingen er bedre enn de andre: den riktige innstillingen er den du beholder fra én graf til den neste.

Slik leser du det

1. Det raske gjennomsnittet, over få lys: det ligger tett på prisen.
2. Det langsomme gjennomsnittet, over flere lys: det glatter mer og reagerer senere.
3. Krysset: det raske krysser over det langsomme.
4. Prisen over begge gjennomsnittene: man snakker om en opptrend.
5. Tilbaketrekningen: prisen kommer tilbake og berører det raske gjennomsnittet.

Tre tolkninger går igjen i lærebøkene. Først prisens posisjon: over gjennomsnittene har den steget en stund; under har den falt; mellom dem nøler den. Deretter krysset: når det raske krysser over det langsomme, er det et stigende kryss, kalt «gyllent kryss» for gjennomsnittene 50 og 200 på dagsgrafen, og «dødskors» i motsatt retning. Til slutt helningen: et stigende gjennomsnitt beskriver en oppgang, et flatt gjennomsnitt et marked uten retning.

Hva 5 år med Bitcoin viser

Jeg tok de to eksponentielle gjennomsnittene som TradaZen tegner, over 20 og 50 lys. Etter hvert kryss, hver prisposisjon og hver tilbaketrekning: gikk prisen i den varslede retningen seks og tolv lys senere? Varslet retning: høyere etter et stigende tilfelle, lavere etter et fallende.

Metode: BTC/USDT, 4-timerslys, offentlige data fra Binance, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025. Eksponentielle gjennomsnitt over 20 og 50 sluttkurser, beregnet som i appen. Tilbaketrekning i oppgang: 20-gjennomsnittet ligger over 50-gjennomsnittet, prisen lukker over 50-gjennomsnittet, vekken berører 20-gjennomsnittet og sluttkursen ender over det; lyset før berørte det ikke. Tilbaketrekning i nedgang: speilbildet. Hvert lys over eller under begge gjennomsnittene teller som ett tilfelle. Feilmargin for tilfeldigheter ved 95 %: omtrent 10 prosentpoeng for kryssene, 6 for tilbaketrekningene, 1,5 for prisposisjonene, 1 for referansene. Historiske data: de sier ingenting sikkert om fremtiden.

Gjennomsnittene varslet ikke fortsettelsen. Kryssene stiller likt med et hvilket som helst lys, innenfor feilmarginen, og avviket deres skifter fortegn mellom seks og tolv lys. Tilbaketrekningen til 20-gjennomsnittet i oppgang gjør det to til tre prosentpoeng bedre enn referansen, godt under feilmarginen. Brudd på 50-gjennomsnittet med en sluttkurs gjorde det ikke bedre: 47,1 % i varslet retning etter seks lys oppover, 46,6 % nedover, på 410 tilfeller hver.

Ett resultat går til og med mot den vanlige oppfatningen. Når prisen lukket under begge gjennomsnittene, var den høyere seks lys senere i 54,2 % av tilfellene, oftere enn etter et hvilket som helst lys. Disse lysene følger etter hverandre og ligner hverandre, så avviket er litt mindre sikkert enn feilmarginen tilsier. I denne perioden varslet det å ligge under gjennomsnittene ikke en videre nedgang.

Forklaringen ligger i beregningen. Et gjennomsnitt er laget av tidligere priser: når det krysser, har bevegelsen det oppsummerer allerede skjedd.

Gylne kryss på de enkle gjennomsnittene 50 og 200 på dagsgrafen er for sjeldne til å telles: fem på fem år, og seks dødskors. Ingen prosent basert på så få tilfeller ville bety noe. Det er et hint, ikke en regel.

Hva et gjennomsnitt gjør godt

Det forteller deg hvilket landskap du går inn i. Å kjøpe et marked som har ligget under gjennomsnittene sine i uker, er å kjøpe mot den nylige bevegelsen. Ingenting forbyr det, så lenge du vet det. Det viser deg også når prisen har fjernet seg langt fra gjennomsnittet sitt. Bevegelsen er da kommet langt, og stoppen din, hvis den skal under siste bunn, blir langt unna.

Resten er din beslutning: et nivå der ideen din blir feil, et mål, et risk/reward-⁠forhold som er verdt det, en posisjonsstørrelse beregnet ut fra stoppen.

Les det med metode

1. Velg innstillingene dine én gang og behold dem. Å bytte gjennomsnitt til du finner ett som «fungerer» på den gamle grafen, er å tilpasse seg fortiden.
2. Sett navn på situasjonen: pris over begge gjennomsnittene, under, eller mellom dem.
3. Se etter et nivå der ideen din blir feil: en bunn, en topp, en støtte eller motstand.
4. Sett stoppen bak dette nivået, ikke bak gjennomsnittet, som flytter seg for hvert lys.
5. Sjekk forholdet og størrelsen, med 1 %-regelen.
6. Skriv beslutningen i dagboken din, med situasjonen navngitt.

Vanlige feil

• Å kjøpe et kryss uten å se hvor den logiske stoppen ligger. Når gjennomsnittene krysser, har prisen ofte allerede steget godt.
• Å stable gjennomsnitt. Fire eller fem kurver ender med å motsi hverandre, og én av dem gir deg alltid rett.
• Å behandle gjennomsnittet som en vegg. Prisen krysser det hele tiden, særlig når markedet mangler retning.
• Å glemme forsinkelsen. På dagsgrafen reagerer et gjennomsnitt over 200 lys med uker i etterslep.

Tren på å lese gjennomsnitt

I TradaZen tegner enheten «Følg trenden» gjennomsnittene 20 og 50 på ekte grafer. I de to første leksjonene navngir appen dem og gir tolkningen: «Prisen over begge gjennomsnittene: trenden stiger. Under: den faller.» I den tredje står bare kurvene igjen. I den fjerde ingenting. Enheten «Tilbaketrekningen» gjør det samme med returen til 20-gjennomsnittet.

Gjennomsnittene brukes der til å navngi situasjonen, og forsvinner så. Spørsmålet står igjen: «Hvor går markedet?» Du velger Long, Short eller «Jeg står over», appen setter Stop og Mål, og markedet viser fortsettelsen, med en simulert saldo. Vil du vite mer, kan du lese siden om tradingsimulatoren.

Ofte stilte spørsmål

Mehdi Azizi laget TradaZen og publiserte den på App Store med studioet sitt, Devoria. Scenarioene i appen er ekte historiske grafer, aldri oppdiktede data.

TradaZen er et treningsverktøy: rundene spilles på historiske markedsdata, med en simulert saldo. Det er verken en megler eller investeringsrådgivning. Ekte trading innebærer risiko for tap av kapital.