TradaZen
Em 20 segundos
- Definição
- No máximo 3% de risco por trade, no máximo 5% em todas as posições abertas, e um 7 que varia conforme a fonte.
- Cálculo
- Conta de 10.000 euros: perda máxima de 300 euros por trade, e de 500 euros se todos os stops abertos forem atingidos.
- Exemplo
- Dois trades abertos a 3% cada somam 6%: a regra pede que você reduza um deles para 2%.
- Armadilha
- A 3% por trade, dez perdas seguidas deixam 73,7% da conta, contra 90,4% a 1%.
A regra 3-5-7 circula bastante em blogs de trading. Ela oferece três números fáceis de lembrar para controlar o risco. Mesmo assim, tem dois defeitos: ninguém sabe quem a escreveu, e o terceiro número não tem o mesmo sentido de um site para outro.
Este guia descreve um método de treino, não uma recomendação de investimento. O trading envolve um risco elevado de perda de capital.
O que a regra diz
- O 3: você não arrisca mais de 3% da sua conta em um único trade. Se o stop for atingido, você perde no máximo 3%.
- O 5: a soma dos riscos de todos os seus trades abertos não passa de 5% da conta. Se todos os stops forem atingidos ao mesmo tempo, você perde no máximo 5%.
- O 7: aqui as fontes divergem. A leitura mais comum diz que seu ganho médio deve superar sua perda média em pelo menos 7%. Outras fazem do 7 um teto de risco total, e o 5 passa a ser um teto por mercado. Outras ainda fazem dele uma perda máxima da conta, a partir da qual você para de operar.
Nenhuma autoridade de mercado a definiu, e ela não tem autor conhecido. Ela aparece em blogs de corretoras e plataformas, que nem sempre a descrevem do mesmo jeito. Encare-a como um exemplo de regra de risco, não como uma norma.
O 3: o peso de 3% por trade
3% é o triplo da regra do 1%. A diferença aparece nas sequências de perdas, que acontecem mesmo com um método correto:
| Perdas seguidas | Risco de 1% | Risco de 3% |
|---|---|---|
| 5 | 95,1% da conta | 85,9% da conta |
| 10 | 90,4% | 73,7% |
| 20 | 81,8% | 54,4% |
O cálculo: conta restante = (1 − risco) elevado ao número de perdas. Depois de dez perdas a 3%, 0,97 multiplicado dez vezes por ele mesmo dá 0,737.
Uma sequência de dez perdas não tem nada de excepcional. Com 40% de trades vencedores, em 200 trades, a maior sequência de perdas chega a oito ou mais em três de cada quatro casos, segundo a simulação detalhada no guia sobre a regra do 1%.
O 3 é um teto. Nada obriga você a chegar nele, e arriscar menos desacelera a queda durante as sequências ruins.
O 5: contar o risco em aberto
O 5 responde a um problema que o 3 não enxerga: vários trades abertos ao mesmo tempo podem perder juntos.
Exemplo: conta de 10.000 euros. Um primeiro trade arrisca 300 euros, ou seja, 3%. Um segundo, aberto ao lado, também arriscaria 300 euros, e o total chegaria a 6%. A regra pede que você reduza esse segundo para 200 euros, com um risco em aberto de 500 euros.
A armadilha é a correlação. Uma compra de Bitcoin e uma compra de Ether formam quase a mesma aposta, porque os dois costumam subir e cair juntos. Conte-os como um único trade ao somar seu risco.
Quando um trade avançou e o stop foi movido para o preço de entrada, ele quase não arrisca mais nada, salvo um salto de preço além do stop. Ele sai da conta.
O 7: três leituras, um cálculo
Pegue a leitura mais comum: um ganho médio pelo menos 7% maior que a perda médio. Em R, a unidade de risco de um trade, isso dá um ganho médio de pelo menos 1,07 R para uma perda média de 1 R.
O ponto de equilíbrio se calcula como no guia sobre a relação risco/retorno: 1 ÷ (1 + 1,07), ou seja, 48,3%. Com ganhos só um pouco maiores que as perdas, você precisa acertar quase uma vez em cada duas, sem contar custos, para não perder.
| Ganho médio, em R | Taxa de acerto mínima para o equilíbrio |
|---|---|
| 1,07 R (o 7 da regra) | 48,3% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
Nessa leitura, o 7 é uma condição fraca. Ele não diz nada sobre a frequência com que seus ganhos aparecem. Um diário registrado em R informa você melhor que uma regra: ele mostra seu ganho médio, sua perda média e sua taxa de acerto reais.
O que a regra não faz
- Ela não define onde fica o seu stop. 3% da conta é um valor, não um preço. O stop fica onde sua ideia deixa de valer, e o tamanho se calcula depois. O guia sobre stop loss mostra onde colocá-lo.
- Ela não corrige um método perdedor. Se o seu método perde em média, a regra desacelera a queda, mas não a inverte.
- Ela ignora custos e saltos de preço. Um stop pode ser executado além do seu nível, e a perda passar de 3%.
Como aplicar, passo a passo
- Escolha seu risco por trade, no máximo 3% segundo a regra. Nada obriga você a usar o teto.
- Coloque seu stop onde sua ideia deixa de valer.
- Calcule seu tamanho: valor em risco ÷ distância até o stop.
- Some o risco dos seus trades abertos, agrupando os que se movem juntos. Acima de 5%, reduza ou espere.
- Registre cada resultado em R no seu diário e depois compare seu ganho médio com sua perda média.
Treine a medir seu risco
No TradaZen, a unidade "O tamanho da posição" ensina você a calcular o tamanho que coloca exatamente 1% da conta em jogo, já considerando o stop. A unidade "Sequências e expectativa" ensina você a atravessar uma sequência de perdas e a calcular a expectativa de um método.
No Treino, você escolhe Long ou Short em um gráfico real cuja continuação está escondida. O app define o Stop e o Alvo, mostra o que você coloca em jogo e o que obtém se o Alvo for atingido, e então o mercado revela o que aconteceu, com um Saldo simulado. Para saber mais, leia a página sobre o simulador de trading.
Perguntas frequentes
O que é a regra 3-5-7 no trading?
Uma regra empírica de gestão de risco: no máximo 3% da conta em risco por trade, no máximo 5% somando todos os trades abertos, e um ganho médio pelo menos 7% maior que a perda média. O 7 varia conforme a fonte: algumas fazem dele um teto de risco total, outras uma perda máxima da conta.
Devo arriscar 3% por trade?
A regra trata isso como um teto, não como uma meta. A 3% por trade, dez perdas seguidas deixam 73,7% da conta; a 1%, deixam 90,4%. Quanto menor o risco por trade, mais tempo você aguenta durante uma sequência ruim.
O que significa o 7 na regra 3-5-7?
Ele não tem um sentido único. Segundo a leitura mais comum, seu ganho médio deve superar sua perda média em pelo menos 7%. Com ganhos médios de 1,07 R para perdas de 1 R, você precisa acertar 48,3% dos trades para ficar no equilíbrio, sem contar custos.
Regra 3-5-7 ou regra do 1%?
As duas definem um risco por trade, 3% ou 1%. A regra do 1% é mais prudente e mais simples. A 3-5-7 acrescenta um limite útil, o teto de risco sobre o conjunto das posições abertas, que você pode manter com um risco por trade menor.
Mehdi Azizi criou o TradaZen e o publicou na App Store com seu estúdio Devoria. Os cenários do app são gráficos reais do passado, nunca dados inventados.
O TradaZen é uma ferramenta de treino: as partidas usam dados de mercado do passado, com um saldo simulado. Não é uma corretora nem uma recomendação de investimento. O trading real envolve risco de perda de capital.
