Quy tắc 1% trong trading: cách tính khối lượng lệnh

Tóm tắt 20 giây

Định nghĩa: Tối đa 1% tài khoản chịu rủi ro mỗi lệnh, quyết định trước khi vào lệnh.
Cách tính: Khối lượng vị thế = số tiền chịu rủi ro ÷ khoảng cách cắt lỗ.
Ví dụ: Tài khoản 10.000 €, cắt lỗ cách điểm vào 2%: 100 € ÷ 2%, tức vị thế 5.000 €.
Lý do: Mười lệnh thua liên tiếp ở mức 1% còn lại 90,4% tài khoản; ở mức 10% mỗi lệnh, chỉ còn 34,9%.
Cạm bẫy: Giá nhảy đột ngột có thể khiến bạn mất nhiều hơn dự kiến.

Quy tắc 1% ấn định trước một lệnh có thể khiến bạn mất bao nhiêu, để không chuỗi thua nào có thể làm cạn tài khoản. Với mỗi lệnh, nếu điểm cắt lỗ bị chạm, bạn mất tối đa 1% số dư. Mọi thứ còn lại, kể cả khối lượng vị thế, đều xuất phát từ con số này.

Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Trading có rủi ro cao mất vốn.

Công thức trong hai dòng

Số tiền chịu rủi ro = số dư × 1%. Với tài khoản 10.000 €, đó là 100 €.
Khối lượng vị thế = số tiền chịu rủi ro ÷ khoảng cách cắt lỗ, tính theo phần trăm của giá vào lệnh.

Ví dụ: tài khoản 10.000 €, cắt lỗ cách điểm vào 2%. 100 € ÷ 2% = 5.000 €. Vị thế của bạn là 5.000 €. Nếu điểm cắt lỗ bị chạm, 2% của 5.000 € đúng bằng 100 €.

Cùng tài khoản, cắt lỗ ở 0,5%: 100 € ÷ 0,5% = 20.000 €, gấp đôi tài khoản. Điểm cắt lỗ hẹp cho phép vị thế lớn với cùng mức rủi ro. Đây là lúc đòn bẩy xuất hiện: nó giúp khối lượng đó khả thi, nhưng không thay đổi số tiền bạn chịu rủi ro nếu điểm cắt lỗ được tôn trọng.

Bạn cũng có thể tính theo đơn vị. Bạn mua một tài sản ở giá 60.000 với điểm cắt lỗ ở 58.800, tức chênh lệch 1.200. 100 € ÷ 1.200 = 0,083 đơn vị. Nếu điểm cắt lỗ bị chạm, bạn mất 0,083 × 1.200, tức 100 €.

Thứ tự rất quan trọng. Đặt điểm cắt lỗ trước, tại nơi ý tưởng của bạn trở nên sai. Khối lượng tính sau. Nếu làm ngược lại, chọn một khối lượng tròn rồi đặt cắt lỗ “ở chỗ vừa vặn”, thì chính tài khoản của bạn đặt điểm cắt lỗ, không phải thị trường.

Vì sao là 1% chứ không phải 10%

Chuỗi thua sẽ đến, kể cả với một phương pháp đúng đắn. Bảng dưới cho thấy tài khoản còn lại bao nhiêu sau các lệnh thua liên tiếp, tùy theo mức rủi ro mỗi lệnh:

Số lệnh thua liên tiếp	Rủi ro 1%	2%	5%	10%
5	95,1% tài khoản	90,4%	77,4%	59%
10	90,4%	81,7%	59,9%	34,9%
20	81,8%	66,8%	35,8%	12,2%

Chuỗi mười lệnh thua không phải là tình huống cực đoan. Với 40% lệnh thắng, trên 200 lệnh, chuỗi thua dài nhất đạt từ tám trở lên trong ba trên bốn trường hợp. Giá trị trung vị của nó là chín. Con số này đến từ một mô phỏng 20.000 chuỗi gồm 200 lệnh.

Gỡ lại tốn kém hơn mất đi:

Mức sụt giảm tài khoản	Mức tăng cần thiết để quay lại
10%	11,1%
20%	25%
35%	53,8%
50%	100%

Ở mức 1% mỗi lệnh, mười lệnh thua liên tiếp gây đau nhưng có thể gỡ lại. Ở mức 10%, chúng để lại một tài khoản phải tăng gần gấp ba mới về được điểm xuất phát.

Một mức trần, không phải con số thần kỳ

1% là một mức trần phổ biến. Có trader chịu rủi ro 0,5%, có người 2%. Ba điều kiện giúp quy tắc đứng vững:

Con số được ấn định khi bình tĩnh, trước phiên giao dịch, và không thay đổi trong phiên.
Nó được tính trên số dư thực tế, không phải số dư bạn có trước lệnh thua gần nhất.
Nó đi kèm một giới hạn theo ngày. Ví dụ, thua ba lệnh là bạn dừng. Không có giới hạn này, mười lệnh ở mức 1% trong một ngày tệ là 10%.

Những gì quy tắc không làm được

Nó không đảm bảo mức lỗ tối đa. Giá nhảy đột ngột, một tin tức, một lệnh khớp xa hơn dự kiến: khoản lỗ có thể vượt 1%. Với đòn bẩy, nó thậm chí có thể vượt cả số tiền đặt cược.
Nó không biến một phương pháp thành phương pháp thắng. Nếu phương pháp của bạn trung bình là thua, quy tắc 1% làm chậm đà sụt giảm, chứ không đảo ngược nó.
Nó không ngăn được tilt. Một quy tắc bị bỏ qua sau ba lệnh thua thì không bảo vệ được gì. Tilt trong trading thường bắt đầu bằng việc tăng khối lượng “để gỡ lại”.

Phương pháp, từng bước một

Ấn định tỷ lệ rủi ro một lần cho mãi mãi, khi bình tĩnh.
Đặt điểm cắt lỗ tại nơi ý tưởng của bạn trở nên sai.
Đo khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ.
Tính khối lượng: số tiền chịu rủi ro ÷ khoảng cách cắt lỗ.
Kiểm tra tỷ lệ. Nếu mục tiêu của bạn không đạt ít nhất gấp đôi rủi ro, hãy bỏ qua. Bài về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trình bày chi tiết cách tính.
Ghi kết quả theo R vào nhật ký giao dịch: 1 R chính là số tiền chịu rủi ro này.

Những sai lầm thường gặp

Nhầm 1% tài khoản với 1% biến động giá: quy tắc áp dụng cho khoản lỗ có thể xảy ra, không phải khoảng cách cắt lỗ.
Chọn khối lượng trước điểm cắt lỗ, rồi nhét điểm cắt lỗ vào chỗ vừa vặn. Khi đó nó nằm trong vùng nhiễu và bị quét.
Tăng khối lượng sau một lệnh thua: rủi ro được quyết định trước cảm xúc, không phải trong lúc cảm xúc.
Quên phí giao dịch: với điểm cắt lỗ hẹp, phí có thể chiếm một phần đáng kể của rủi ro.

Các mẫu nến có râu dài, như nến búa hay nến nhấn chìm, đẩy điểm cắt lỗ ra xa hơn. Khi đó quy tắc 1% buộc bạn dùng vị thế nhỏ hơn.

Luyện tập cách tính

Trong TradaZen, phần “Khối lượng vị thế” dạy bạn tính khối lượng sao cho đúng 1% tài khoản chịu rủi ro, đã tính đến điểm cắt lỗ. Các câu hỏi rất cụ thể: một tài khoản, một tỷ lệ rủi ro, một điểm cắt lỗ ở khoảng cách nhất định, và bạn chọn khối lượng đúng. Những câu khác cho bạn thấy tài khoản còn lại bao nhiêu sau nhiều lệnh thua liên tiếp.

Menu của ứng dụng cũng có công cụ “Khối lượng vị thế” giúp tính khối lượng cho 1 R. Và trong phần Luyện tập, bạn ra quyết định trên các biểu đồ thật trong quá khứ với Số dư mô phỏng: nếu chọn sai khối lượng, bạn không mất gì. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc trang về phần mềm giả lập trading.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tính khối lượng vị thế?

Lấy số tiền bạn chấp nhận mất, ví dụ 1% tài khoản, rồi chia cho khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ, tính theo phần trăm. Tài khoản 10.000 €, rủi ro 100 €, cắt lỗ ở 2%: vị thế là 5.000 €.

Nên chịu rủi ro 1% hay 2% mỗi lệnh?

Cả hai đều được áp dụng. Ở mức 2%, mười lệnh thua liên tiếp còn lại 81,7% tài khoản, so với 90,4% ở mức 1%. Con số đúng là con số bạn giữ được mà không thay đổi sau một chuỗi thua. Khi phân vân, con số nhỏ hơn dễ tha thứ hơn.

Quy tắc 1% có áp dụng cho tài khoản nhỏ không?

Có, cách tính vẫn vậy. Với tài khoản 500 €, 1% là 5 € rủi ro mỗi lệnh. Nghe có vẻ ít, và đó chính là mục đích: học mà không để một chuỗi thua xóa sạch tài khoản.

1% tài khoản hay 1% giá?

1% tài khoản. Quy tắc ấn định số tiền bạn có thể mất nếu điểm cắt lỗ bị chạm. Còn khoảng cách cắt lỗ có thể là 0,5% hay 5% giá: chính khối lượng vị thế sẽ điều chỉnh để khoản lỗ vẫn ở mức 1% tài khoản.

Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.

TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.

Quy tắc 1%: cách tính khối lượng vị thế