Fibonacci retracement: σχεδίασέ το και μετά έλεγξέ το

Σε 20 δευτερόλεπτα

Ορισμός

Επίπεδα που σχεδιάζονται ανάμεσα στον πάτο και την κορυφή μιας καθαρής κίνησης, στο 23,6, 38,2, 50, 61,8 και 78,6% του ύψους της.

Προέλευση

Οι λόγοι 0,382 και 0,618 προέρχονται από την ακολουθία Fibonacci. Το 50% όχι: προστέθηκε από συνήθεια.

Σχεδίαση

Από τον πάτο στην κορυφή για διόρθωση σε άνοδο, από την κορυφή στον πάτο για αναπήδηση σε πτώση.

Τι μέτρησα

Σε πέντε χρόνια Bitcoin, οι αντιδράσεις της τιμής δεν ήταν περισσότερες κοντά στα τρία επίπεδα απ' ό,τι δίπλα τους.

Παγίδα

Να διαλέγεις την κίνηση εκ των υστέρων, ώσπου ένα επίπεδο να πέσει ακριβώς πάνω στον πάτο.

Το Fibonacci retracement είναι από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία σχεδίασης. Διαλέγεις μια καθαρή κίνηση, τραβάς το εργαλείο από τον πάτο στην κορυφή, και το γράφημα γεμίζει γραμμές: 38,2%, 50%, 61,8%. Η ιδέα είναι ότι μια διόρθωση συχνά σταματά σε μία από αυτές.

Έψαξα αν η τιμή αντιδρά σε αυτά τα επίπεδα πιο συχνά απ' ό,τι στις γειτονικές τιμές. Σε πέντε χρόνια Bitcoin, η απάντηση είναι όχι. Η μέθοδος έχει όρια, και τα παρουσιάζω μαζί με τα νούμερα.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει μια μέθοδο προπόνησης, όχι επενδυτική συμβουλή. Το trading ενέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

Από πού προέρχονται τα επίπεδα

Η ακολουθία Fibonacci ξεκινά με 0 και 1, και κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Όσο προχωράς, τόσο ο λόγος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς πλησιάζει το 0,618: 55 ÷ 89 = 0,618. Ένας αριθμός διαιρεμένος με αυτόν που βρίσκεται δύο θέσεις μετά δίνει 0,382: 34 ÷ 89 = 0,382. Το 23,6% προκύπτει από άλμα τριών θέσεων: 21 ÷ 89 = 0,236.

Το 50% δεν προέρχεται από την ακολουθία. Προστέθηκε επειδή μια διόρθωση στο μισό μιας κίνησης είναι κάτι που όλοι καταλαβαίνουν. Το 78,6% είναι η τετραγωνική ρίζα του 0,618.

Αυτοί οι λόγοι έχουν μαθηματική προέλευση, που δεν λέει τίποτα για τις εντολές που μπαίνουν σε μια αγορά. Αν τα επίπεδα μετράνε, είναι επειδή πολλοί traders τα κοιτάζουν και βάζουν εκεί τις εντολές τους. Αυτή η υπόθεση μπορεί να ελεγχθεί.

Πώς σχεδιάζεις ένα retracement

1. Ο πάτος, η αρχή της καθαρής κίνησης.
2. Η κορυφή, το τέλος της.
3. Το επίπεδο 38,2%: η διόρθωση σβήνει το 38,2% της ανόδου.
4. Το επίπεδο 50%.
5. Το επίπεδο 61,8%.
6. Η αντίδραση: η διόρθωση σταματά και η τιμή ξαναφεύγει.

Για να το σχεδιάσεις:

1. Διάλεξε μια καθαρή κίνηση: μια ξεκάθαρη άνοδο ή πτώση, με πάτο και κορυφή που θα έβλεπε ο καθένας.
2. Τράβηξε το εργαλείο από την αρχή ως το τέλος της κίνησης: από τον πάτο στην κορυφή για μια άνοδο, από την κορυφή στον πάτο για μια πτώση. Πάρε τις σκιές ή τα κλεισίματα, αλλά πάντα το ίδιο.
3. Διάβασε τα επίπεδα: 38,2% για ρηχή διόρθωση, 50% για μέτρια, 61,8% για βαθιά.
4. Κοίτα τι συμπίπτει: μια παλιά στήριξη ή αντίσταση, ένας στρογγυλός αριθμός, μια γραμμή τάσης.

Παράδειγμα: η τιμή ανεβαίνει από 100 σε 150. Η κίνηση είναι 50. Το επίπεδο 38,2% βρίσκεται στο 150 − 19,1, δηλαδή 130,9· το 50% στο 125· το 61,8% στο 150 − 30,9, δηλαδή 119,1.

Τι λένε 5 χρόνια Bitcoin

Μια διόρθωση πάντα τελειώνει κάπου, και με τρία επίπεδα στο γράφημα, έχει καλές πιθανότητες να τελειώσει κοντά σε ένα από αυτά. Για να μάθεις αν τα επίπεδα μετράνε, πρέπει να τα συγκρίνεις με τις τιμές δίπλα τους.

Ένα πρόγραμμα εντοπίζει κάθε καθαρή κίνηση και μετά κάθε αντίδραση κατά τη διόρθωση που ακολουθεί: ένα νέο χαμηλό, που ακολουθείται από αναπήδηση τουλάχιστον 1,5%. Για κάθε αντίδραση, υπολογίζει το ποσοστό της κίνησης που έχει ήδη σβηστεί. Γύρω από κάθε επίπεδο σχεδιάζει μια ζώνη δύο μονάδων από κάθε πλευρά, για παράδειγμα από 59,8 ως 63,8% για το 61,8%, και δύο γειτονικές ζώνες ίδιου πλάτους, ακριβώς από πάνω και ακριβώς από κάτω. Αν το επίπεδο δεν μετράει περισσότερο από τους γείτονές του, η ζώνη του παίρνει περίπου το ένα τρίτο των αντιδράσεων αυτών των τριών ζωνών.

Μέθοδος: BTC/USDT, κεριά 4 ωρών, δημόσια δεδομένα της Binance, από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή 10.956 κεριά. Καθαρή κίνηση: άνοδος ή πτώση τουλάχιστον 8% (ή 12%) χωρίς διόρθωση ίδιου μεγέθους, εντοπισμένη στα υψηλά και στα χαμηλά. Διόρθωση: η επόμενη κίνηση, ως το άκρο της. Η αναπήδηση διαβάζεται στα κεριά που ακολουθούν το χαμηλό, ώστε να μη μαντεύουμε τη σειρά των τιμών μέσα σε ένα κερί. Αντιδράσεις που μετρήθηκαν: όσες πέφτουν σε μία από τις εννέα ζώνες, από 1.203, 709, 888 και 540 αντιδράσεις συνολικά ανάλογα με τη ρύθμιση. Χωρίς επίδραση των επιπέδων, η κεντρική ζώνη παίρνει το 33,3%. Περιθώριο τύχης στο 95%: από 4 έως 6 μονάδες ανάλογα με τη γραμμή. Παρελθοντικά δεδομένα: δεν προδικάζουν το μέλλον.

Τα επίπεδα δεν προσέλκυσαν περισσότερες αντιδράσεις από τους γείτονές τους. Με κινήσεις 8% και αναπηδήσεις 1,5%, η ζώνη των επιπέδων πήρε το 33,2% των αντιδράσεων, ενώ το αναμενόμενο ήταν ένα τρίτο. Οι τέσσερις ρυθμίσεις μένουν μεταξύ 33,2 και 36,2%, κάθε φορά μέσα στο περιθώριο. Με ζώνες μίας μονάδας αντί για δύο, τα ποσοστά κυμαίνονται από 29,8 έως 34,5%, πάντα μέσα στο περιθώριο. Τρία επίπεδα επιλεγμένα τυχαία μεταξύ 25 και 75%, μετρημένα με τον ίδιο τρόπο, δίνουν κατά μέσο όρο τα ίδια.

Για το τέλος των διορθώσεων, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Το σημείο όπου η διόρθωση σταματά οριστικά είναι αυτό που μετράει περισσότερο για έναν trader. Υπάρχουν μόνο 148 σε πέντε χρόνια με κινήσεις 8%, και 63 με κινήσεις 12%. Όταν περιοριστούν στις ζώνες γύρω από τα επίπεδα, μένουν πολύ λίγα: το περιθώριο ξεπερνά τις 10 μονάδες, και το αποτέλεσμα αλλάζει κατεύθυνση από ρύθμιση σε ρύθμιση. Δεν δημοσιεύω αυτά τα νούμερα.

Αυτή η μέτρηση έχει τα όριά της. Το πρόγραμμα επιλέγει τις κινήσεις με σταθερό τρόπο, ενώ εσύ επιλέγεις αυτές που βλέπεις, και δεν ελέγχει αν ένα επίπεδο συμπίπτει με μια παλιά στήριξη. Το αποτέλεσμα δείχνει μόνο ότι, σχεδιασμένα συστηματικά σε πέντε χρόνια Bitcoin, τα επίπεδα Fibonacci δεν ξεχωρίζουν από τις τιμές δίπλα τους. Είναι ένδειξη, όχι κανόνας.

Σε τι χρησιμεύει τότε το εργαλείο

Δίνει ένα κοινό μέτρο για να περιγράψεις μια διόρθωση. «Η τιμή έσβησε τη μισή άνοδο» λέει περισσότερα από το «έπεσε πολύ». Μια διόρθωση που σβήνει το ένα τέταρτο της κίνησης αφήνει την άνοδο σχεδόν ανέπαφη· μια διόρθωση που τη σβήνει σχεδόν ολόκληρη δεν μοιάζει πια με παύση.

Για να αποφασίσεις, γύρνα στα συνηθισμένα σημεία αναφοράς. Το Stop σου μπαίνει πίσω από τον πάτο της διόρθωσης, ή πίσω από την αρχή της κίνησης αν δέχεσαι μεγαλύτερο ρίσκο. Ο Στόχος σου μπαίνει πριν από την προηγούμενη κορυφή. Ο λόγος ρίσκου/απόδοσης σου λέει τότε αν το trade αξίζει το ρίσκο του, και ο κανόνας του 1% δίνει το μέγεθος.

Τα συχνά λάθη

• Επιλέγεις την κίνηση εκ των υστέρων, ώσπου ένα επίπεδο να πέσει ακριβώς πάνω στον πάτο. Σε ένα ολοκληρωμένο γράφημα, υπάρχει πάντα μια κίνηση που «δουλεύει».
• Πολλαπλασιάζεις τα επίπεδα: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, και μετά τις επεκτάσεις πέρα από το 100%. Με επτά γραμμές, η τιμή αγγίζει σχεδόν πάντα μία.
• Αγοράζεις στο επίπεδο χωρίς Stop, βασιζόμενος στην αναπήδηση. Ένα επίπεδο δεν σταματά τίποτα από μόνο του.
• Αλλάζεις άκρα από ανάγνωση σε ανάγνωση: τις σκιές τη μία μέρα, τα κλεισίματα την επόμενη.
• Αντιμετωπίζεις ένα επίπεδο ως ακριβή τιμή. Ακόμη και για όποιον το πιστεύει, είναι ζώνη, και το Stop σου πρέπει να αφήνει χώρο για τις σκιές.

Προπονήσου να διαβάζεις μια διόρθωση

Το TradaZen δεν σχεδιάζει επίπεδα Fibonacci. Η ενότητα «Η διόρθωση» σε προπονεί στην ίδια στιγμή, την επιστροφή της τιμής μέσα σε μια τάση: ο κινητός μέσος 20 χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς στα πρώτα μαθήματα και μετά εξαφανίζεται. Κατά την απόφαση, μπορείς να σχεδιάσεις μια οριζόντια γραμμή σε ένα επίπεδο που υπολόγισες μόνος σου, ή στον πάτο της διόρθωσης.

Επιλέγεις Long, Short ή «Μένω εκτός». Η εφαρμογή βάζει το Stop και τον Στόχο, και μετά η αγορά αποκαλύπτει τι έκανε, με demo υπόλοιπο. Για περισσότερα, διάβασε τη σελίδα για τις ασκήσεις trading.

Συχνές ερωτήσεις

Ο Mehdi Azizi δημιούργησε το TradaZen και το δημοσίευσε στο App Store με το στούντιό του, Devoria. Τα σενάρια της εφαρμογής είναι πραγματικά γραφήματα του παρελθόντος, ποτέ επινοημένα δεδομένα.

Το TradaZen είναι εργαλείο προπόνησης: οι παρτίδες παίζονται σε παλιά δεδομένα αγοράς, με demo υπόλοιπο. Δεν είναι ούτε χρηματιστής ούτε επενδυτική συμβουλή. Το πραγματικό trading ενέχει κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.