La regla 3-5-7 en trading: qué dice y cuáles son sus límites

En 20 segundos

Definición

Un 3 % de riesgo como máximo por operación, un 5 % como máximo en todas las posiciones abiertas, y un 7 que varía según la fuente.

Cálculo

Cuenta de 10 000 €: 300 € de pérdida como máximo por operación, 500 € como máximo si se tocan todos los stops abiertos.

Ejemplo

Dos operaciones abiertas al 3 % cada una suman un 6 %: la regla pide bajar una al 2 %.

Trampa

Con un 3 % por operación, diez pérdidas seguidas dejan el 73,7 % de la cuenta, frente al 90,4 % con un 1 %.

La regla 3-5-7 circula mucho en los blogs de trading. Da tres cifras fáciles de recordar para acotar el riesgo. Sin embargo, tiene dos defectos: nadie sabe quién la escribió, y su tercera cifra no significa lo mismo de un sitio a otro.

Esta guía describe un método de entrenamiento, no un consejo de inversión. El trading conlleva un riesgo elevado de pérdida de capital.

Qué dice la regla

• El 3: no arriesgas más del 3 % de tu cuenta en una sola operación. Si se toca el stop, pierdes como máximo un 3 %.
• El 5: la suma de los riesgos de todas tus operaciones abiertas no supera el 5 % de la cuenta. Si todos los stops saltan a la vez, pierdes como máximo un 5 %.
• El 7: aquí las fuentes no coinciden. La lectura más extendida dice que tu ganancia media debe superar tu pérdida media en al menos un 7 %. Otras hacen del 7 un tope de riesgo total, y el 5 pasa a ser un tope por mercado. Otras más lo convierten en una pérdida máxima de la cuenta, a partir de la cual se deja de operar.

Ninguna autoridad de mercado la ha definido, y no tiene autor conocido. Aparece en blogs de brókers y de plataformas, que no la describen todos de la misma manera. Tómala como un ejemplo de regla de riesgo, no como una norma.

El 3: lo que pesa un 3 % por operación

Un 3 % es tres veces la regla del 1 %. La diferencia se nota en las rachas de pérdidas, que llegan incluso con un método correcto:

El cálculo: cuenta restante = (1 − riesgo) elevado al número de pérdidas. Tras diez pérdidas al 3 %, 0,97 multiplicado diez veces por sí mismo da 0,737.

Una racha de diez pérdidas no tiene nada de excepcional. Con un 40 % de operaciones ganadoras, en 200 operaciones, la racha de pérdidas más larga llega a ocho o más tres de cada cuatro veces, según la simulación detallada en la guía sobre la regla del 1 %.

El 3 es un tope. Nada obliga a alcanzarlo, y arriesgar menos frena la caída durante las malas rachas.

El 5: contar el riesgo abierto

El 5 responde a un problema que el 3 no ve: varias operaciones abiertas al mismo tiempo pueden perder juntas.

Ejemplo: cuenta de 10 000 €. Una primera operación arriesga 300 €, es decir, un 3 %. Una segunda, abierta en paralelo, arriesgaría también 300 €, y el total sería un 6 %. La regla pide reducirla a 200 €, para un riesgo abierto de 500 €.

La trampa es la correlación. Una compra de Bitcoin y una compra de Ether son casi la misma apuesta, porque los dos suelen subir y bajar juntos. Cuéntalas como una sola operación cuando sumes tu riesgo.

Cuando una operación ha avanzado y su stop se ha subido al precio de entrada, ya casi no arriesga nada, salvo un salto de precio más allá del stop. Sale del cálculo.

El 7: tres lecturas, un cálculo

Toma la lectura más extendida: una ganancia media al menos un 7 % mayor que la pérdida media. En R, la unidad de riesgo de una operación, eso equivale a una ganancia media de al menos 1,07 R para una pérdida media de 1 R.

El punto de equilibrio se calcula como en la guía sobre la relación riesgo/beneficio: 1 ÷ (1 + 1,07), es decir, 48,3 %. Con ganancias apenas mayores que las pérdidas, tienes que acertar casi una de cada dos veces, sin contar comisiones, para no perder.

En esta lectura, el 7 es una condición débil. No dice nada de la frecuencia con la que llegan tus ganancias. Un diario llevado en R te informa mejor que una regla: muestra tu ganancia media, tu pérdida media y tu tasa de acierto reales.

Lo que la regla no hace

• No coloca tu stop. El 3 % de la cuenta es un monto, no un precio. El stop se pone donde tu idea deja de ser válida, y el tamaño se calcula después. La guía sobre el stop loss muestra dónde ponerlo.
• No corrige un método perdedor. Si tu método pierde en promedio, la regla frena la caída, no la invierte.
• Ignora las comisiones y los saltos de precio. Un stop puede ejecutarse más allá de su nivel, y la pérdida superar el 3 %.

Aplicarla, paso a paso

1. Elige tu riesgo por operación, un 3 % como máximo según la regla. Nada obliga a usar el tope.
2. Pon tu stop donde tu idea deja de ser válida.
3. Calcula tu tamaño: monto arriesgado ÷ distancia al stop.
4. Suma el riesgo de tus operaciones abiertas, agrupando las que se mueven juntas. Por encima del 5 %, reduce o espera.
5. Anota cada resultado en R en tu diario y luego compara tu ganancia media con tu pérdida media.

Entrenar la medición de tu riesgo

En TradaZen, la unidad «El tamaño de la posición» te enseña a calcular el tamaño que pone en juego exactamente el 1 % de la cuenta, stop incluido. La unidad «Rachas y esperanza» te enseña a encajar una racha de pérdidas y a calcular la esperanza de un método.

En el entrenamiento, eliges Largo o Corto sobre un gráfico real cuya continuación está oculta. La app coloca el stop y el objetivo, muestra lo que pones en juego y lo que obtienes si se alcanza el objetivo, y luego el mercado revela lo que pasó, con un saldo simulado. Para saber más, lee la página sobre el simulador de trading.

Preguntas frecuentes

Mehdi Azizi creó TradaZen y la publicó en el App Store con su estudio Devoria. Los escenarios de la app son gráficos reales del pasado, nunca datos inventados.

TradaZen es una herramienta de entrenamiento: las partidas se juegan con datos de mercado pasados y un saldo simulado. No es un bróker ni una asesoría de inversión. El trading real conlleva un riesgo de pérdida de capital.