1 %:n sääntö tradingissa: positiokoon laskeminen

20 sekunnissa

Määritelmä: Enintään 1 % tilistä pelissä kauppaa kohden, päätettynä ennen sisääntuloa.
Laskelma: Positiokoko = riskisumma ÷ stopin etäisyys.
Esimerkki: Tili 10 000 €, stop 2 % sisääntulon alapuolella: 100 € ÷ 2 %, eli 5 000 €:n positio.
Miksi: Kymmenen peräkkäistä 1 %:n tappiota jättää tilistä 90,4 %; 10 %:n riskillä jäljelle jää 34,9 %.
Ansa: Äkillinen hintahyppy voi aiheuttaa suunniteltua suuremman tappion.

1 %:n sääntö päättää etukäteen, paljonko yksi kauppa voi maksaa, jotta mikään tappioputki ei tyhjennä tiliä. Jos stop laukeaa, menetät jokaisessa kaupassa enintään 1 % saldostasi. Kaikki muu, myös positiokoko, seuraa tästä luvusta.

Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.

Laskelma kahdella rivillä

Riskisumma = saldo × 1 %. 10 000 €:n tilillä se on 100 €.
Positiokoko = riskisumma ÷ stopin etäisyys, prosentteina sisääntulohinnasta.

Esimerkki: tili 10 000 €, stop 2 % sisääntulon alapuolella. 100 € ÷ 2 % = 5 000 €. Positiosi on 5 000 €. Jos stop laukeaa, 2 % 5 000 eurosta on juuri 100 €.

Sama tili, stop 0,5 %: 100 € ÷ 0,5 % = 20 000 €, eli kaksi kertaa tilin koko. Tiukka stop sallii suuren position samalla riskillä. Tässä kohtaa vipu tulee mukaan: se tekee tämän koon mahdolliseksi, mutta ei muuta riskiäsi, jos stopia noudatetaan.

Voit laskea myös yksiköissä. Ostat kohdetta hintaan 60 000 ja stop on 58 800, eli etäisyys on 1 200. 100 € ÷ 1 200 = 0,083 yksikköä. Jos stop laukeaa, menetät 0,083 × 1 200 eli 100 €.

Järjestyksellä on väliä. Stop asetetaan ensin, siihen kohtaan, jossa ideasi osoittautuu vääräksi. Koko tulee vasta sen jälkeen. Jos teet toisin päin, eli valitset pyöreän koon ja sijoitat stopin "sinne minne se mahtuu", stopin asettaa tilisi eikä markkina.

Miksi 1 % eikä 10 %

Tappioputkia tulee, vaikka menetelmä olisi kunnossa. Taulukko näyttää, paljonko tilistä on jäljellä peräkkäisten tappioiden jälkeen kauppakohtaisen riskin mukaan:

Tappioita peräkkäin	Riski 1 %	2 %	5 %	10 %
5	95,1 % tilistä	90,4 %	77,4 %	59 %
10	90,4 %	81,7 %	59,9 %	34,9 %
20	81,8 %	66,8 %	35,8 %	12,2 %

Kymmenen tappion putki ei ole ääriskenaario. Kun voittavia kauppoja on 40 %, pisin tappioputki 200 kaupan aikana on kolmessa tapauksessa neljästä vähintään kahdeksan. Sen mediaani on yhdeksän. Luku perustuu simulaatioon, jossa ajettiin 20 000 kertaa 200 kaupan sarja.

Ylös nouseminen maksaa enemmän kuin alas putoaminen:

Tilin tappio	Nousu, jota tarvitaan takaisin
10 %	11,1 %
20 %	25 %
35 %	53,8 %
50 %	100 %

1 %:n riskillä kymmenen peräkkäistä tappiota sattuu, mutta niistä toipuu. 10 %:n riskillä tilin pitää lähes kolminkertaistua, jotta se palaa lähtöpisteeseen.

Yläraja, ei taikaluku

1 % on yleinen yläraja. Jotkut traderit riskeeraavat 0,5 %, toiset 2 %. Sääntö pitää, kun kolme ehtoa täyttyy:

Luku päätetään kylmästä, ennen sessiota, eikä se muutu sen aikana.
Se lasketaan todellisesta saldosta, ei siitä saldosta, joka sinulla oli ennen viimeisintä tappiota.
Sen rinnalla on päiväkohtainen raja. Esimerkiksi kolme tappiota ja lopetat. Ilman tätä rajaa kymmenen 1 %:n kauppaa huonona päivänä tekee 10 %.

Mitä sääntö ei tee

Se ei takaa enimmäistappiota. Äkillinen hintahyppy, uutinen tai suunniteltua kauempana toteutunut toimeksianto: tappio voi ylittää 1 %. Vivulla se voi ylittää jopa panoksen.
Se ei tee menetelmästä voittavaa. Jos menetelmäsi häviää keskimäärin, 1 %:n sääntö hidastaa laskua mutta ei käännä sitä.
Se ei estä tiltiä. Sääntö, jota ei enää noudateta kolmen tappion jälkeen, ei suojaa mitään. Tilt kaupankäynnissä alkaa usein koosta, jota kasvatetaan "jotta saisi tappiot takaisin".

Menetelmä vaihe vaiheelta

Päätä riskiprosenttisi kerralla ja kylmästä.
Aseta stop kohtaan, jossa ideasi osoittautuu vääräksi.
Mittaa etäisyys sisääntulon ja stopin välillä.
Laske koko: riskisumma ÷ stopin etäisyys.
Tarkista suhde. Jos tavoitteesi ei ole vähintään kaksinkertainen riskiisi nähden, jätä väliin. Opas riski-⁠tuottosuhteesta käy laskelman läpi.
Kirjaa tulos R:nä kaupankäyntipäiväkirjaasi: 1 R on tämä riskisumma.

Yleiset virheet

1 %:n tilistä ja 1 %:n hintaliikkeen sekoittaminen: sääntö koskee mahdollista tappiota, ei stopin etäisyyttä.
Koon valitseminen ennen stopia, minkä jälkeen stop tungetaan sinne, minne se mahtuu. Silloin se osuu markkinan kohinaan ja laukeaa.
Koon kasvattaminen tappion jälkeen: riskistä päätetään ennen tunnetta, ei sen aikana.
Kulujen unohtaminen: tiukalla stopilla ne voivat olla merkittävä osa riskistä.

Pitkävarjoiset kynttiläkuviot, kuten vasara tai nielevä kuvio, siirtävät stopin kauemmas. 1 %:n sääntö vaatii silloin pienemmän position.

Harjoittele laskemista

TradaZenin yksikkö "Positiokoko" opettaa laskemaan koon, jolla tilistä on pelissä tasan 1 %, stop mukaan lukien. Kysymykset ovat konkreettisia: tili, riskiprosentti, stop tietyllä etäisyydellä, ja sinä valitset oikean koon. Toiset kysymykset näyttävät, mitä on jäljellä useiden peräkkäisten tappioiden jälkeen.

Sovelluksen valikossa on myös "Positiokoko"-työkalu, joka laskee kokosi 1 R:lle. Harjoittelussa teet päätöksiä oikeilla menneillä kaavioilla simuloidulla saldolla: jos koko menee väärin, se ei maksa mitään. Lue lisää sivulta kaupankäyntisimulaattori.

Usein kysytyt kysymykset

Miten positiokoko lasketaan?

Ota summa, jonka hyväksyt menettäväsi, esimerkiksi 1 % tilistäsi, ja jaa se sisääntulon ja stopin välisellä etäisyydellä prosentteina. Tili 10 000 €, riski 100 €, stop 2 %: positio on 5 000 €.

Pitäisikö riskeerata 1 % vai 2 % kauppaa kohden?

Molempia käytetään. 2 %:n riskillä kymmenen peräkkäistä tappiota jättää tilistä 81,7 %, 1 %:n riskillä 90,4 %. Oikea luku on se, jossa pystyt pysymään muuttamatta sitä tappioputken jälkeen. Epävarmana valitse pienempi, se antaa enemmän anteeksi.

Toimiiko 1 %:n sääntö pienellä tilillä?

Kyllä, laskelma on sama. 500 €:n tilillä 1 % on 5 €:n riski kauppaa kohden. Se tuntuu vähältä, ja juuri se on tarkoitus: opit ilman, että tappioputki pyyhkii tilin.

1 % tilistä vai 1 % hinnasta?

1 % tilistä. Sääntö määrää, paljonko voit menettää, jos stop laukeaa. Stopin etäisyys taas voi olla 0,5 % tai 5 % hinnasta: positiokoko mukautuu niin, että tappio pysyy 1 %:ssa tilistä.

Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.

TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.

1 %:n sääntö: näin lasket positiokoon