TradaZen
20 sekunnissa
- Määritelmä
- Tilin lasku huipustaan, prosentteina tuosta huipusta.
- Suurin drawdown
- Pahin tällainen lasku tietyllä jaksolla: huipusta sitä seuraavaan pohjaan.
- Toipuminen
- 20 %:n lasku vaatii 25 %:n nousun takaisin pääsemiseen; 50 %:n lasku 100 %:n nousun.
- Bitcoin vuodesta 2021 vuoteen 2025
- 77 %:n lasku marraskuusta 2021 marraskuuhun 2022, kurottu umpeen vasta maaliskuussa 2024.
- Positiokoko
- Kymmenen peräkkäistä tappiota tekee 9,6 %:n drawdownin 1 %:n riskillä kauppaa kohden, 40,1 %:n 5 %:n riskillä.
Drawdown mittaa, paljonko tilisi on menettänyt parhaasta tasostaan. Näit sen nousevan 10 000 euroon, nyt se on 8 500 eurossa: drawdownisi on 15 %. Suurin drawdown on pahin tällainen notkahdus tietyllä jaksolla. Juuri tämä luku kertoo, olisitko kestänyt, paljon paremmin kuin lopputulos.
Tämä opas kuvaa harjoittelumenetelmää, ei sijoitusneuvontaa. Kaupankäyntiin liittyy suuri riski menettää pääomaa.
Näin luet sen käyrältä
- Huippu: korkein taso, jonka tili on saavuttanut.
- Pohja: sitä seuraava alin taso ennen uutta huippua.
- Drawdown: huipusta pohjaan, tässä puolet tilistä.
- Toipuminen: sama matka, joka tällä kertaa on 100 %:n nousu, koska se mitataan pohjasta.
- Paluu huipulle, joka päättää drawdownin. Punainen alue näyttää ajan, jonka tili vietti vanhan huipun alapuolella.
Laskutoimitus mahtuu yhdelle riville:
drawdown = (huippu − nykyinen arvo) ÷ huippu
Esimerkki: huippu 10 000 €, tili 8 500 €. (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15 %. Drawdown mitataan aina huipusta, ei alkuperäisestä talletuksestasi. Tili, joka nousi 10 000 eurosta 14 000 euroon ja putosi sitten 11 000 euroon, on yhä talletuksen yläpuolella, mutta 21,4 %:n drawdownissa.
Toipumisen matematiikka
Lasku mitataan huipusta, sen kumoava nousu alempaa pohjasta. Siksi nousua tarvitaan aina enemmän kuin laskua oli:
| Drawdown | Tarvittava nousu |
|---|---|
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25 % |
| 30 % | 42,9 % |
| 50 % | 100 % |
| 75 % | 300 % |
Laskukaava: tarvittava nousu = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Kymmeneen prosenttiin asti ero on pieni. Yli 30 %:ssa se kasvaa nopeasti.
Bitcoinin suurimmat drawdownit vuodesta 2021 vuoteen 2025
Bitcoinin viisi suurinta laskua huipusta:
| Huipusta | Pohjaan | Lasku | Paluu huipulle |
|---|---|---|---|
| 9.11.2021 | 21.11.2022 | 77 % | 8.3.2024 |
| 14.4.2021 | 20.7.2021 | 54,1 % | 20.10.2021 |
| 6.10.2025 | 21.11.2025 | 34,4 % | ei vielä 31.12.2025 |
| 20.1.2025 | 9.4.2025 | 30,6 % | 21.5.2025 |
| 13.3.2024 | 5.8.2024 | 30 % | 6.11.2024 |
Menetelmä: BTC/USDT, 4 tunnin kynttilöiden päätöskurssit, Binancen julkiset tiedot 1.1.2021 alkaen 31.12.2025 asti, yhteensä 10 956 kynttilää. Jakso alkaa päätöskurssin huipusta ja päättyy ensimmäiseen sen ylittävään päätöskurssiin; varjot antaisivat hieman syvempiä laskuja. Kyse on havainnoista yhdestä hintasarjasta, joten sattuman marginaalia ei ole laskettavana. Menneet tiedot eivät ennusta tulevaa.
Suurin lasku kesti vuoden, 68 490:stä 15 723:een. Huipulle palaaminen vaati 335,6 %:n nousun ja vielä 473 päivää pohjan jälkeen. Huipusta paluuseen kului 850 päivää.
Viiden vuoden aikana Bitcoin vietti 60,2 % ajasta yli 20 % viimeisimmän huippunsa alapuolella ja 30 % ajasta yli 50 % sen alapuolella. Tällä markkinalla kaukana huipusta oleminen oli tavallisin tila.
Mitä positiokokosi muuttaa
Omalla tililläsi drawdown syntyy lähinnä tappioputkista. Sen syvyys riippuu siitä, mitä riskeeraat kauppaa kohden. Tässä peräkkäisten tappioiden putken jättämä drawdown:
| Tappioita peräkkäin | Riski 1 % | 2 % | 5 % |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9 % | 9,6 % | 22,6 % |
| 10 | 9,6 % | 18,3 % | 40,1 % |
| 20 | 18,2 % | 33,2 % | 64,2 % |
Kymmenen tappion putki ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Jos 40 % kaupoista on voitollisia, 200 kaupan aikana pisimmän tappioputken mediaani on yhdeksän.
Simuloin myös 20 000 kuvitteellisen, odotusarvoltaan nollan menetelmän 200 kaupan sarjaa: yksi mahdollisuus kolmesta osua 2 R:n tavoitteeseen, kaksi kolmesta menettää 1 R, kiinteällä riskillä prosentteina saldosta. Sen suurimmat drawdownit riskin mukaan:
| Riski kauppaa kohden | Suurimman drawdownin mediaani | Ylittyy kerran 20:stä | Sarjat, joissa 50 % tai enemmän |
|---|---|---|---|
| 1 % | 20,1 % | 35,7 % | alle 0,1 % |
| 2 % | 37,1 % | 59,7 % | 17,7 % |
| 5 % | 72,6 % | 91,6 % | 92,5 % |
Jopa menetelmä, joka ei keskimäärin häviä mitään, kaivaa tilin syvälle, kun riskeeraat 5 % kauppaa kohden. Tällä tasolla 92,5 % sarjoista menettää puolet tilistä. Yhden prosentin riskillä suurimman drawdownin mediaani putoaa 20,1 %:iin ja pysyy alle 35,7 %:n 19 sarjassa 20:stä: vain koko muuttuu. Prosenttiriski vetää lisäksi saldoa alaspäin. Viiden prosentin riskillä 2 R:n voitto ja sen jälkeen kaksi 1 R:n tappiota tekevät nolla R, mutta jättävät tilin 99,3 %:iin.
Rajaa drawdowniasi
Tappioputkia et voi välttää, mutta voit rajata, paljonko ne maksavat.
- Päätä riskisi kauppaa kohden rauhassa ja laske positiokokosi stopin perusteella, kuten 1 %:n säännössä.
- Laske yhteen avointen kauppojesi riski. Kolme yhdessä liikkuvaa positiota on yksi iso riski. 3-5-7-sääntö ehdottaa kokonaiskattoa.
- Kirjoita drawdownin raja kaupankäyntisuunnitelmaasi. Esimerkiksi: kun olet 10 % huipun alla, puolitat riskisi; 20 %:ssa lopetat ja luet päiväkirjasi läpi. Valitse omat lukusi, mutta kirjoita ne etukäteen.
- Seuraa drawdowniasi R:nä kaupankäyntipäiväkirjassasi eurojen lisäksi. Kahdeksan R huipun alla kertoo enemmän kuin "huono jakso".
- Älä koskaan kasvata kokoa saadaksesi tappiot takaisin. Se on nopein tapa syventää drawdownia ja yksi tiltin merkeistä.
Yleiset virheet
- Mittaaminen talletuksesta eikä huipusta. Talletuksen yläpuolella oleva tili voi olla syvässä drawdownissa.
- Ajattelu euroina. 500 euron tappio ei paina samaa 2 000 euron ja 20 000 euron tilillä.
- Menetelmän arviointi jaksolla ilman drawdownia. Kolme hyvää viikkoa ei kerro mitään tulevasta tappioputkesta.
- Keston unohtaminen. Drawdown lasketaan myös päivinä huipun alla: Bitcoinilla 850 marraskuun 2021 jälkeen.
- Usko siihen, että 30 %:n nousu kumoaa 30 %:n laskun. Tarvitaan 42,9 %.
Harjoittele putken kestämistä
TradaZenissa yksikkö "Putket ja odotusarvo" opettaa sinua kestämään tappioputken ja laskemaan menetelmän odotusarvon. Yksikkö "Positiokoko" näyttää, mitä tilistä on jäljellä useiden peräkkäisten tappioiden jälkeen.
Harjoittelussa teet päätöksiä oikeilla menneillä kaavioilla, ja simuloitu saldosi kasvaa ja sulaa tulkintojesi mukana. Tilastosi seuraavat tarkkuuttasi, keskim. R:ääsi ja putkiasi: käyt tappioputkia läpi ilman, että ne maksavat mitään. Lue lisää kaupankäyntisimulaattorin sivulta.
Simulaattorilla on rajansa. Se ei täysin toista oikean rahan tunteita, eikä hyvä tulkinta menneellä kaaviolla kerro mitään tulevasta tuloksesta. TradaZen ei tee toimeksiantoja, ei hallinnoi rahojasi eikä anna sijoitusneuvontaa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on drawdown kaupankäynnissä?
Tilin lasku viimeisimmästä huipusta, prosentteina tuosta huipusta. Tili, joka nousi 10 000 euroon ja laski sitten 8 500 euroon, on 15 %:n drawdownissa. Suurin drawdown on pahin tällainen lasku tietyllä jaksolla.
Miten drawdown lasketaan?
Vähennä nykyinen arvo huipusta ja jaa tulos huipulla: (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 = 15 %.
Kuinka suuren drawdownin voi hyväksyä?
Mikään luku ei sovi kaikille. Päätä se rauhassa suunnitelmassasi ja kirjaa, mitä teet, jos se saavutetaan. Tämän sivun simulaatiossa odotusarvoltaan nollan menetelmä menetti puolet tilistä 92,5 %:ssa sarjoista 5 %:n riskillä kauppaa kohden, mutta alle 0,1 %:ssa 1 %:n riskillä.
Kuinka suuri nousu tarvitaan 50 %:n tappion kuromiseen?
100 %:n nousu. 50 %:n laskun jälkeen tili on puolet huipustaan: sen on kaksinkertaistuttava palatakseen sinne. 20 %:n laskun jälkeen tarvitaan 25 %, 75 %:n jälkeen 300 %.
Mitä eroa on drawdownilla ja tappiolla?
Tappio mitataan yhdestä kaupasta. Drawdown mitataan tilistä sen huipusta, ja se kerää useita tappioita, jopa takaisin menetettyjä voittoja. Sinulla voi olla syvä drawdown ilman yhtään isoa tappiokauppaa, jos pienet tappiot seuraavat toisiaan.
Mehdi Azizi loi TradaZenin ja julkaisi sen App Storessa studionsa Devoria kanssa. Sovelluksen skenaariot ovat todellisia menneitä kaavioita, eivät koskaan keksittyä dataa.
TradaZen on harjoitustyökalu: pelit pelataan menneellä markkinadatalla ja simuloidulla saldolla. Se ei ole välittäjä eikä sijoitusneuvontaa. Oikeaan tradingiin liittyy pääoman menetyksen riski.
