TradaZen
U 20 sekundi
- Definicija
- Relative Strength Index uspoređuje prosjek rasta s prosjekom pada na 14 svijeća, na ljestvici od 0 do 100.
- Izračun
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + prosjek rasta ÷ prosjek pada).
- Zone
- Iznad 70: prekupljenost. Ispod 30: preprodanost. To su konvencije čitanja.
- Što govori
- Brzinu nedavnog kretanja. Visok RSI kaže da je cijena brzo rasla, ne da će pasti.
- Zamka
- Prodavati jer RSI prelazi 70. Tijekom pet godina Bitcoina cijena je češće nastavila rasti.
RSI je indikator koji se prvi dodaje ispod grafikona. Svodi se na jednu liniju od 0 do 100 i dva praga: 70 gore, 30 dolje. Tumačenje koje se svugdje uči je jednostavno. Iznad 70 tržište je previše naraslo i slijedi korekcija. Ispod 30 previše je palo i slijedi odbijanje prema gore.
Tijekom pet godina Bitcoina polovica tog tumačenja ne drži. Druga polovica jedva drži.
Ovaj vodič opisuje metodu treninga, a ne investicijski savjet. Trgovanje nosi visok rizik gubitka kapitala.
Što RSI mjeri
RSI, kratica za Relative Strength Index, predložio je J. Welles Wilder 1978. godine. Uspoređuje dva prosjeka na zadnjih 14 svijeća: prosjek rasta od jednog zatvaranja do drugog i prosjek pada.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), gdje je RS prosjek rasta podijeljen s prosjekom pada.
Primjer: na 14 svijeća rast u prosjeku iznosi 2, a pad 1. RS je 2, a RSI 100 − 100 ÷ 3, odnosno 66,7. Ako padovi nestanu, RSI teži prema 100; ako nestanu rastovi, prema 0. Oba prosjeka izglađuju se po Wilderovoj metodi: svaka nova svijeća u njima vrijedi jednu četrnaestinu.
RSI dakle mjeri brzinu i ujednačenost nedavnog kretanja. O njegovom kraju ne govori ništa.
- Cijena.
- RSI, ucrtan ispod grafikona, između 0 i 100.
- Zona iznad 70, tzv. prekupljenost.
- Zona ispod 30, tzv. preprodanost.
- Prekupljenost koja traje: RSI ostaje iznad 70 dok cijena nastavlja rasti.
Postavke se razlikuju: zadano 14 svijeća, ponekad 9 ili 21; pragovi na 70 i 30, ponekad na 80 i 20. Zadrži iste od jednog čitanja do drugog.
Što kaže 5 godina Bitcoina
Prebrojao sam svaki ulazak RSI-ja u njegove zone, a zatim pogledao cijenu šest i dvanaest svijeća kasnije. Smjer klasičnog tumačenja: viša cijena nakon preprodanosti, niža nakon prekupljenosti. Svaka se skupina uspoređuje sa svojom referencom, uzetom u istoj situaciji.
| Nakon… | Slučajevi | Klasični smjer nakon 6 svijeća | Klasični smjer nakon 12 svijeća |
|---|---|---|---|
| pada RSI-ja ispod 30 | 169 | 61,5 % | 58 % |
| povratka RSI-ja iznad 30 | 169 | 56,2 % | 49,7 % |
| bilo koje svijeće u padu (referenca, viša cijena) | 4.468 | 54,1 % | 53,1 % |
| rasta RSI-ja iznad 70 | 172 | 45,9 % | 49,4 % |
| povratka RSI-ja ispod 70 | 172 | 50 % | 48,3 % |
| bilo koje svijeće u rastu (referenca, niža cijena) | 4.760 | 51,9 % | 49,5 % |
Metoda: BTC/USDT, svijeće od 4 sata, javni podaci Binancea, od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2025., ukupno 10.956 svijeća. RSI na 14 svijeća, Wilderovo izglađivanje. Jedan slučaj je prijelaz praga, a ne svaka svijeća u zoni. Pad: zatvaranje ispod prosjeka zadnjih 20 zatvaranja i ispod onog od prije 10 svijeća; rast: obrnuto. Granica slučajnosti uz 95 % pouzdanosti: oko 7,5 bodova za prijelaze, 1,5 za reference. Prošli podaci: ne govore ništa o budućnosti.
Preprodanost je dala blagu prednost, na granici slučajnosti. Nakon pada ispod 30 cijena je šest svijeća kasnije bila viša u 61,5 % slučajeva, naspram 54,1 % za bilo koju svijeću u padu. Razlika od 7,4 boda jedva dotiče granicu. Nakon dvanaest svijeća pada na pet bodova, ispod granice. Čekanje da RSI izađe iz zone, često preporučena „potvrda”, dalo je slabiji rezultat.
Prekupljenost nije najavila pad. Nakon rasta iznad 70 cijena je šest svijeća kasnije bila viša u 54,1 % slučajeva. Od 811 svijeća zatvorenih s RSI-jem iznad 70, cijena je dvanaest svijeća kasnije bila viša u 58,6 % slučajeva, naspram 51,5 % za bilo koju svijeću. Te svijeće često slijede jedna drugu, pa je razlika nešto manje čvrsta nego što sugerira njezina granica od 3,4 boda. U tom razdoblju visok RSI prije je opisivao snažno tržište nego iscrpljeno.
Jedna ograda: Bitcoin se između ta dva datuma gotovo utrostručio, s 29.278 na 87.648 dolara. Tržište u dugoročnom rastu gura brojke u tom smjeru. Na drugom tržištu ili u drugom razdoblju rezultat se može promijeniti. To je naznaka, ne pravilo.
Kako ga čitati metodično
- Najprije čitaj cijenu. RSI se računa iz nje: ne sadrži nijednu informaciju koju grafikon nema.
- Smjesti RSI u trend. U snažnom rastu može danima ostati iznad 70. Prodavati samo zbog toga znači stati pred kretanje.
- Preprodanost shvati kao kontekst, a ne kao ulaz. Cijena koja je mnogo pala može pasti još.
- Odlučuj prema razini. Tvoj ulaz, stop i cilj postavljaju se na grafikonu: dno, vrh, podrška ili otpor.
- Izračunaj omjer i veličinu prije ulaska: omjer rizika i povrata, zatim pravilo 1 %.
Divergencija, ukratko
O divergenciji govorimo kada cijena napravi novo dno, a RSI plitko dno od prethodnog. Na vrhu je obrnuto. Kretanje se nastavlja, ali sporije. Mnogi traderi u tome vide približavanje preokreta.
Ovdje je nisam mjerio. Njezino prepoznavanje ovisi o postavkama: od kada se dno računa, koliko svijeća između dva dna. Rezultat koji se mijenja s postavkama ništa ne dokazuje. Zapamti da kretanje koje usporava nije kretanje koje staje.
Česte pogreške
- Prodavati jer RSI prelazi 70. Tijekom pet godina Bitcoina cijena je češće nastavila rasti.
- Kupovati jer RSI pada ispod 30, bez stopa i bez razine. Izmjerena prednost je tanka, a snažan pad dugo drži RSI nisko.
- Gomilati indikatore koji govore isto. RSI, stohastik i drugi oscilatori svi su izvedeni iz istih cijena.
- Mijenjati postavke dok ne nađeš onu koja je „radila” na prošlom grafikonu.
Treniraj čitanje cijene
TradaZen ne prikazuje RSI. Lekcije ucrtaju najviše dva prosjeka ili dvije razine, a zatim ih uklone: učiš čitati golu cijenu, veličinu svijeća, njihovu brzinu, udaljenost od zadnjeg dna. Upravo to RSI sažima u jednu liniju. Za prosjeke pogledaj vodič o pomičnim prosjecima.
U Treningu čitaš stvarni grafikon na stvarni datum, a nastavak je skriven. Biraš Long, Short ili „Ostajem vani”, aplikacija postavlja stop i cilj, a zatim tržište otkriva što je napravilo, na stanju demo računa. Više saznaj na stranici o vježbama trgovanja.
Česta pitanja
Kako čitati RSI?
RSI ide od 0 do 100. Iznad 70 cijena je brzo rasla tijekom zadnjih 14 svijeća; ispod 30 brzo je padala. Te zone opisuju kretanje, ne kažu da će se ono preokrenuti. Čitaj ga zajedno s trendom i razinama na grafikonu.
Koju postavku odabrati za RSI?
Izvorna postavka, na 14 svijeća, ujedno je i najčešće korištena. Kraća postavka čini RSI nervoznijim i češće ga uvodi u zone; dulja ga izglađuje. Dobra postavka je ona koju zadržiš.
Znači li RSI iznad 70 da treba prodati?
Ne. Tijekom pet godina Bitcoina na svijećama od 4 sata, nakon rasta RSI-ja iznad 70 cijena je šest svijeća kasnije češće bila viša nego niža. Visok RSI opisuje tržište koje brzo raste.
Što je RSI divergencija?
Cijena napravi novi vrh, a RSI vrh niži od prethodnog, ili cijena novo dno, a RSI više dno. Ona pokazuje da kretanje usporava. Usporiti ne znači stati.
Mehdi Azizi je napravio TradaZen i objavio ga na App Storeu sa svojim studijem Devoria. Scenariji u aplikaciji su stvarni grafikoni iz prošlosti, nikad izmišljeni podaci.
TradaZen je alat za trening: igra se na prošlim tržišnim podacima, uz stanje demo računa. Nije broker ni investicijski savjet. Stvarni trading nosi rizik gubitka kapitala.
