TradaZen
20 másodpercben
- Meghatározás
- Az utolsó N záróár átlaga, minden új gyertyánál újraszámolva. Kisimított görbét rajzol a grafikonra.
- Számítás
- Egyszerű: az N záróár összege osztva N-nel. Exponenciális: nagyobb súly a legutóbbi záróáraknak.
- Mit mond el
- Az ár közelmúltbeli irányát, késéssel. Minél nagyobb az N, annál simább a görbe, és annál később reagál.
- Keresztezés
- A gyors átlag a lassú fölé vagy alá kerül. Öt év Bitcoin-adatán, 4 órás gyertyákon nem teljesített jobban a véletlennél.
- Csapda
- A múlt leírását előrejelzésnek venni.
A mozgóátlag semmit sem jelez előre. Összefoglal. Minden gyertyánál újra kiszámolja az utolsó záróárak átlagát, és az így kapott görbe megmutatja, hol tart az ár, az egyes gyertyák zaja nélkül.
Ez a legelterjedtebb indikátor, és a legegyszerűbb kiszámolni. Sokat tulajdonítanak neki: „arany” keresztezéseket, az árat követő támaszokat, megerősített trendeket. Öt év Bitcoin-adatán megmértem, mi áll meg ezekből.
Ez a leírás egy gyakorlási módszert mutat be, nem befektetési tanácsot. A trading a tőkevesztés magas kockázatával jár.
A számítás
Az egyszerű mozgóátlag (SMA) összeadja az utolsó N záróárat, és elosztja N-nel. Öt záróárból (100, 102, 101, 104 és 103) az értéke 510 ÷ 5 = 102. A következő gyertyánál a legrégebbi záróár kiesik, az új bekerül, és újraszámolod.
Az exponenciális mozgóátlag nagyobb súlyt ad a legutóbbi záróáraknak. Minden gyertyánál az új záróár és az előző értéke közötti különbség egy hányadával mozdul el. Ez a hányad 2 ÷ (N + 1), egy 20 gyertyás átlagnál valamivel kevesebb, mint egytized. Gyorsabban reagál, mint az egyszerű, és a zajt is jobban követi.
Gyakran MA20 vagy MA50 néven jelölik, az exponenciálisat pedig EMA-ként. A legtöbbet figyelt beállítások a 20, 50, 100 és 200 gyertya. Egyik sem jobb a többinél: az a jó beállítás, amelyet grafikonról grafikonra megtartasz.
Az olvasás
- A gyors átlag, kevés gyertyára: szorosan követi az árat.
- A lassú átlag, több gyertyára: jobban simít, és később reagál.
- A keresztezés: a gyors a lassú fölé kerül.
- Az ár mindkét átlag fölött: ezt nevezik emelkedő trendnek.
- A visszahúzódás: az ár visszatér a gyors átlaghoz.
A tankönyvekben három olvasat ismétlődik. Először az ár helyzete: az átlagai fölött már egy ideje emelkedik; alattuk csökken; a kettő között bizonytalan. Aztán a keresztezés: ha a gyors a lassú fölé kerül, az emelkedő keresztezés, napi grafikonon az 50-es és 200-as átlagnál „aranykereszt”, az ellenkező irányban „halálkereszt”. Végül a meredekség: az emelkedő átlag emelkedést ír le, a lapos átlag irány nélküli piacot.
Mit mutat 5 év Bitcoin
A TradaZen által rajzolt két exponenciális átlagot vettem, 20 és 50 gyertyára. Minden keresztezés, minden árhelyzet és minden visszahúzódás után a jelzett irányba ment-e az ár hat és tizenkét gyertyával később? Jelzett irány: emelkedő esetnél magasabban, csökkenő esetnél alacsonyabban.
| Mi után… | Esetek | Jelzett irány 6 gyertyánál | Jelzett irány 12 gyertyánál |
|---|---|---|---|
| emelkedő keresztezés (20 az 50 fölött) | 102 | 45,1% | 55,9% |
| csökkenő keresztezés | 103 | 44,7% | 49,5% |
| ár mindkét átlag fölött | 4 840 | 49,3% | 50,9% |
| ár mindkét átlag alatt | 4 575 | 45,8% | 46,6% |
| visszahúzódás a 20-as átlagra, emelkedésben | 272 | 53,7% | 54% |
| visszahúzódás a 20-as átlagra, csökkenésben | 247 | 49,4% | 46,2% |
| bármely gyertya, magasabb ár (viszonyítás) | 10 844 | 51,1% | 51,5% |
| bármely gyertya, alacsonyabb ár (viszonyítás) | 10 844 | 48,9% | 48,5% |
Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1. és 2025. december 31. között. Exponenciális átlagok 20 és 50 záróárra, ugyanúgy számolva, mint az appban. Visszahúzódás emelkedésben: a 20-as átlag az 50-es fölött van, az ár az 50-es fölött zár, a kanóc érinti a 20-as átlagot, és a záróár fölötte van; az előző gyertya nem érintette. Visszahúzódás csökkenésben: a tükörképe. Minden gyertya a két átlag fölött vagy alatt egy esetnek számít. A véletlen hibahatára 95%-os szinten: kb. 10 pont a keresztezéseknél, 6 a visszahúzódásoknál, 1,5 az árhelyzeteknél, 1 a viszonyításoknál. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.
Az átlagok nem jelezték előre a folytatást. A keresztezések hibahatáron belül egy szinten vannak egy tetszőleges gyertyával, és az eltérésük előjelet vált hat és tizenkét gyertya között. Az emelkedésben a 20-as átlagra történő visszahúzódás két-három ponttal jobb a viszonyításnál, jóval a hibahatár alatt. Az 50-es átlag záróárral történő áttörése sem teljesített jobban: hat gyertyánál 47,1% a jelzett irányban felfelé, 46,6% lefelé, mindkettő 410 esetből.
Egy eredmény még a közhiedelemmel is szembemegy. Amikor az ár mindkét átlaga alatt zárt, hat gyertyával később az esetek 54,2%-ában magasabban volt, gyakrabban, mint egy tetszőleges gyertya után. Ezek a gyertyák egymást követik és hasonlítanak egymásra, ezért az eltérés kicsit kevésbé biztos, mint amit a hibahatár mutat. Ebben az időszakban az átlagok alatt maradás nem jelzett előre csökkenő folytatást.
A magyarázat a számításban rejlik. Az átlag múltbeli árakból áll: mire keresztez, az általa összefoglalt mozgás már lezajlott.
Az 50-es és 200-as egyszerű átlagok aranykeresztjei napi grafikonon túl ritkák ahhoz, hogy számolni lehessen velük: öt volt öt év alatt, és hat halálkereszt. Ilyen kevés esetből egyetlen százalék sem jelentene semmit. Ez egy támpont, nem szabály.
Amiben az átlag jó
Megmondja, milyen környezetbe lépsz be. Egy hetek óta az átlagai alatt maradó piacot venni azt jelenti, hogy a közelmúltbeli mozgással szemben veszel. Ezt semmi nem tiltja, ha tudsz róla. Azt is megmutatja, ha az ár nagyon eltávolodott az átlagától. A mozgás ilyenkor már előrehaladott, és a stopod, ha az utolsó mélypont alá kell tenned, messze lesz.
A többi a te döntésed: egy szint, ahol az elképzelésed megdől, egy célár, egy kockázat/hozam arány, amely megéri, és a stopból kiszámolt pozícióméret.
Módszeres olvasás
- Egyszer válaszd ki a beállításaidat, és tartsd meg őket. Addig cserélgetni az átlagot, amíg egy „működik” a múltbeli grafikonon, a múlthoz igazítás.
- Nevezd meg a helyzetet: az ár mindkét átlag fölött, alatt, vagy a kettő között.
- Keress egy szintet, ahol az elképzelésed megdől: egy mélypontot, egy csúcsot, egy támaszt vagy ellenállást.
- A stopot e szint mögé tedd, ne az átlag mögé, amely minden gyertyánál mozog.
- Ellenőrizd az arányt és a méretet az 1%-os szabállyal.
- Jegyezd fel a döntést a naplódba, a megnevezett helyzettel együtt.
Gyakori hibák
- Keresztezésre venni anélkül, hogy megnéznéd, hol van a logikus stop. Mire az átlagok kereszteznek, az ár gyakran már jócskán emelkedett.
- Halmozni az átlagokat. Négy-öt görbe végül ellentmond egymásnak, és valamelyik mindig igazat ad.
- Falként kezelni az átlagot. Az ár folyton átlépi, főleg ha a piacnak nincs iránya.
- Elfelejteni a késést. Napi grafikonon egy 200 gyertyás átlag heteket késve reagál.
Gyakorold a mozgóátlagok olvasását
A TradaZenben a „Kövesd a trendet” egység valódi grafikonokon rajzolja meg a 20-as és 50-es átlagot. Az első két leckében az app megnevezi őket, és megadja az olvasatot: „Az ár mindkét átlag fölött: a trend emelkedik. Alattuk: csökken.” A harmadikban már csak a görbéket hagyja meg. A negyedikben semmit. „A visszahúzódás” egység ugyanígy tesz a 20-as átlagra való visszatéréssel.
Az átlagok itt a helyzet megnevezésére szolgálnak, aztán eltűnnek. A kérdés marad: „Merre megy a piac?” Választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”, az app beállítja a stopot és a célárat, a piac pedig megmutatja a folytatást, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a tradingszimulátorról szóló oldalt.
Gyakori kérdések
Melyik mozgóátlagot használjam a tradingben?
A legtöbbet figyeltek 20, 50, 100 és 200 gyertyára számolnak. Önmagában egyik sem jobb: a rövid átlag szorosan követi az árat, a hosszú az alapmozgást írja le. Válassz egyet vagy kettőt, és tartsd meg őket, hogy az olvasataid összehasonlíthatók maradjanak.
Mi a különbség az egyszerű és az exponenciális mozgóátlag között?
Az egyszerű az időszak minden záróárának azonos súlyt ad. Az exponenciális a legutóbbiakat súlyozza jobban: gyorsabban reagál a változásokra, és a zajt is jobban követi. Azonos beállításnál a kettő közötti eltérés kicsi marad.
Mit jelent a mozgóátlagok keresztezése?
A gyors átlag a lassú fölé kerül (emelkedő keresztezés) vagy alá (csökkenő keresztezés). Azt mondja, hogy a legutóbbi árak magasabbak vagy alacsonyabbak a régebbieknél. Öt év Bitcoin-adatán, 4 órás gyertyákon, a 20-as és 50-es átlaggal az ár nem ment gyakrabban a keresztezés irányába, mint a véletlen alapján.
Mi az aranykereszt?
Az 50-es átlag átlépése a 200-as fölé napi grafikonon; a fordítottját halálkeresztnek hívják. A Bitcoinon 2021 és 2025 között öt aranykereszt és hat halálkereszt volt. Ez túl kevés ahhoz, hogy bármit is mérni lehessen.
Előre tudja jelezni az árat egy mozgóátlag?
Nem. Múltbeli árakból áll, és a felépítéséből adódóan késik. Segít leírni a helyzetet, de a következő gyertyát nem találja ki.
Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.
A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.
