Fibonacci-⁠visszakövetés (retracement): rajzold meg, aztán ellenőrizd

20 másodpercben

Meghatározás

Egy határozott mozgás mélypontja és csúcsa közé rajzolt szintek, a magasság 23,6, 38,2, 50, 61,8 és 78,6%-ánál.

Eredet

A 0,382 és 0,618 arány a Fibonacci-⁠sorozatból származik. Az 50% nem onnan jön: megszokásból került be.

Rajzolás

Emelkedésben lévő korrekciónál a mélyponttól a csúcsig, esésben lévő visszapattanásnál a csúcstól a mélypontig.

Amit mértem

Öt év Bitcoin-⁠adatán az árfolyam reakciói nem voltak gyakoribbak a három szint közelében, mint mellettük.

Csapda

Utólag kiválasztani a mozgást, amíg egy szint pontosan a mélypontra nem esik.

A Fibonacci-⁠visszakövetés az egyik legelterjedtebb rajzeszköz. Kiválasztasz egy határozott mozgást, az eszközt a mélypontból a csúcsig húzod, és a grafikont vonalak lepik el: 38,2%, 50%, 61,8%. Az elképzelés az, hogy egy korrekció gyakran ezek egyikén áll meg.

Azt vizsgáltam, hogy az árfolyam gyakrabban reagál-⁠e ezeken a szinteken, mint a szomszédos árakon. Öt év Bitcoin-⁠adatán a válasz: nem. A módszernek vannak korlátai, ezeket a számokkal együtt közlöm.

Ez a leírás egy gyakorlási módszert mutat be, nem befektetési tanácsot. A kereskedés a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.

Honnan származnak a szintek

A Fibonacci-⁠sorozat 0-val és 1-gyel kezdődik, utána minden szám az előző kettő összege: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Minél tovább haladsz, két szomszédos szám aránya annál jobban közelít a 0,618-hoz: 55 ÷ 89 = 0,618. Ha egy számot a két hellyel utána következővel osztasz el, 0,382-t kapsz: 34 ÷ 89 = 0,382. A 23,6% három hely ugrásából jön: 21 ÷ 89 = 0,236.

Az 50% nem a sorozatból származik. Azért került be, mert egy mozgás felét visszaadó korrekció mindenkinek mond valamit. A 78,6% a 0,618 négyzetgyöke.

Ezeknek az arányoknak matematikai eredetük van, ami semmit nem árul el a piacon elhelyezett megbízásokról. Ha a szintek számítanak, az azért van, mert sok kereskedő figyeli őket, és oda teszi a megbízásait. Ez a feltevés tesztelhető.

Hogyan rajzolj visszakövetést

1. A mélypont, a határozott mozgás kezdete.
2. A csúcs, a mozgás vége.
3. A 38,2%-os szint: a korrekció az emelkedés 38,2%-át törli el.
4. Az 50%-os szint.
5. A 61,8%-os szint.
6. A reakció: a korrekció megáll, és az árfolyam újra elindul.

A rajzolás lépései:

1. Válassz egy határozott mozgást: egyértelmű emelkedést vagy esést, olyan mélyponttal és csúccsal, amelyet bárki észrevenne.
2. Húzd az eszközt a mozgás elejétől a végéig: emelkedésnél a mélyponttól a csúcsig, esésnél a csúcstól a mélypontig. Használhatod a kanócokat vagy a záróárakat, de mindig ugyanazt.
3. Olvasd le a szinteket: 38,2% enyhe korrekciónál, 50% közepesnél, 61,8% mélynél.
4. Nézd meg, mi esik egybe velük: egy korábbi támasz vagy ellenállás, egy kerek szám, egy trendvonal.

Példa: az árfolyam 100-ról 150-re emelkedik. A mozgás 50 egység. A 38,2%-os szint 150 − 19,1, azaz 130,9; az 50%-os 125-nél van; a 61,8%-os 150 − 30,9, azaz 119,1.

Mit mutat 5 év Bitcoin

Egy korrekció mindig valahol véget ér, és ha három szint van a grafikonon, jó eséllyel valamelyik közelében. Ahhoz, hogy kiderüljön, számítanak-⁠e ezek a szintek, a mellettük lévő árakkal kell összevetni őket.

Egy program megkeres minden határozott mozgást, majd minden reakciót az azt követő korrekció során: egy új mélypontot, amelyet legalább 1,5%-os visszapattanás követ. Minden reakciónál kiszámítja, a mozgás mekkora részét törölte már el a korrekció. Minden szint köré két-⁠két százalékpontos sávot húz mindkét irányban, például a 61,8%-nál 59,8 és 63,8% között, valamint két ugyanilyen széles szomszédos sávot közvetlenül felette és alatta. Ha a szint nem számít jobban a szomszédainál, a sávja nagyjából a három sáv reakcióinak egyharmadát kapja.

Módszer: BTC/USDT, 4 órás gyertyák, a Binance nyilvános adatai, 2021. január 1. és 2025. december 31. között, összesen 10 956 gyertya. Határozott mozgás: legalább 8%-os (vagy 12%-os) emelkedés vagy esés ugyanekkora korrekció nélkül, a csúcsokon és mélypontokon azonosítva. Korrekció: a következő mozgás, annak szélső pontjáig. A visszapattanást a mélypont utáni gyertyákon olvassuk le, hogy ne kelljen találgatni az árak sorrendjét egy gyertyán belül. Számolt reakciók: amelyek a kilenc sáv valamelyikébe esnek, a beállítástól függően összesen 1 203, 709, 888 és 540 reakcióból. Ha a szinteknek nincs hatása, a középső sáv 33,3%-ot kap. A véletlen hibahatára 95%-os szinten: soronként 4 és 6 százalékpont között. Múltbeli adatok: nem jelzik előre a jövőt.

A szintek nem vonzottak több reakciót, mint a szomszédaik. 8%-os mozgásoknál és 1,5%-os visszapattanásoknál a szintek sávja a reakciók 33,2%-át kapta, a várt egyharmaddal szemben. A négy beállítás 33,2 és 36,2% között marad, mindegyik a hibahatáron belül. Két százalékpont helyett egy pont széles sávokkal az arányok 29,8 és 34,5% közé esnek, szintén a hibahatáron belül. Három, 25 és 75% között véletlenszerűen kiválasztott szint ugyanígy számolva átlagosan ugyanennyit ér el.

A korrekciók végéről nem tudok következtetést levonni. Az a pont, ahol a korrekció végleg megáll, a legfontosabb egy kereskedő számára. 8%-os mozgásokkal öt év alatt csak 148 ilyen van, 12%-os mozgásokkal 63. Ha a szintek körüli sávokra szűkítjük őket, túl kevés marad: a hibahatár meghaladja a 10 százalékpontot, és az eredmény beállításról beállításra irányt vált. Ezeket a számokat nem közlöm.

Ennek a mérésnek megvannak a korlátai. A program rögzített szabállyal választja ki a mozgásokat, te viszont azokat, amelyeket látsz, és nem nézi, hogy egy szint egybeesik-⁠e egy korábbi támasszal. Az eredmény csak azt mutatja, hogy öt év Bitcoin-⁠adatán, rendszerszerűen megrajzolva, a Fibonacci-⁠szintek nem különböznek a mellettük lévő áraktól. Ez árulkodó jel, nem szabály.

Akkor mire jó az eszköz

Közös mércét ad egy korrekció leírásához. „Az árfolyam az emelkedés felét törölte el” többet mond, mint az, hogy „sokat esett”. Az a korrekció, amely a mozgás negyedét törli el, szinte érintetlenül hagyja az emelkedést; amelyik majdnem az egészet eltörli, az már nem hasonlít szünetre.

A döntéshez térj vissza a megszokott viszonyítási pontokhoz. A stopod a korrekció mélypontja mögé kerül, vagy a mozgás kezdete mögé, ha nagyobb kockázatot vállalsz. A célárad az előző csúcs elé kerül. Ezután a kockázat/hozam arány megmondja, megéri-⁠e a trade a kockázatát, az 1%-os szabály pedig megadja a pozícióméretet.

Gyakori hibák

• Utólag kiválasztani a mozgást, addig, amíg egy szint pontosan a mélypontra nem esik. Egy kész grafikonon mindig akad olyan mozgás, amely „működik”.
• Halmozni a szinteket: 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, aztán a 100% feletti kiterjesztések. Hét vonallal az árfolyam szinte mindig érint egyet.
• Stop nélkül vásárolni a szinten, a visszapattanásra számítva. Egy szint önmagában semmit nem állít meg.
• Váltogatni a végpontokat egyik elemzésről a másikra: egyik nap a kanócokat, másnap a záróárakat.
• Egy szintet pontos árként kezelni. Még annak is, aki hisz benne, ez egy zóna, és a stopodnak hagynia kell helyet a kanócoknak.

Gyakorold a korrekciók olvasását

A TradaZen nem rajzol Fibonacci-⁠szinteket. „A korrekció” egység ugyanarra a pillanatra edz, az árfolyam visszatérésére egy trenden belül: az első leckékben a 20-as mozgóátlag szolgál viszonyítási pontként, aztán eltűnik. A döntés közben húzhatsz egy vízszintes vonalat egy általad kiszámolt szintre vagy a korrekció mélypontjára.

Választhatsz Long, Short vagy „Kimaradok” között. Az app elhelyezi a stopot és a célárat, aztán a piac megmutatja, mit csinált, szimulált egyenlegen. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a kereskedési gyakorlatokról szóló oldalt.

Gyakori kérdések

Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.

A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.