TradaZen
Dalam 20 saat
- Definisi
- Purata N harga tutup terakhir, dikira semula pada setiap lilin baharu. Ia melukis lengkung yang licin pada carta.
- Kiraan
- Ringkas: jumlah N harga tutup dibahagi dengan N. Eksponen: lebih pemberat kepada harga tutup terakhir.
- Apa yang ia ceritakan
- Arah terkini harga, dengan kelewatan. Lebih besar N, lebih licin lengkungnya dan lebih lambat ia bertindak balas.
- Persilangan
- Purata pantas naik melintasi purata perlahan, atau turun di bawahnya. Dalam lima tahun data Bitcoin pada carta 4 jam, ia tidak lebih baik daripada kebetulan.
- Perangkap
- Menyangka gambaran masa lalu sebagai ramalan.
Purata bergerak tidak meramal apa-apa. Ia meringkaskan. Pada setiap lilin, ia mengira semula purata harga tutup terakhir, dan lengkung yang terhasil menunjukkan di mana harga berada, tanpa hingar setiap lilin.
Ia penunjuk yang paling meluas digunakan, dan yang paling mudah dikira. Banyak yang dikaitkan dengannya: persilangan "emas", sokongan yang mengikut harga, trend yang disahkan. Saya telah mengukur dalam data Bitcoin selama lima tahun apa yang benar-benar bertahan daripada semua itu.
Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.
Cara mengiranya
Purata bergerak ringkas (SMA) menjumlahkan N harga tutup terakhir dan membahagikannya dengan N. Untuk lima harga tutup 100, 102, 101, 104 dan 103, nilainya ialah 510 ÷ 5 = 102. Pada lilin seterusnya, harga tutup paling lama dikeluarkan, yang baharu dimasukkan, dan kiraan dibuat semula.
Purata bergerak eksponen memberi lebih banyak pemberat kepada harga tutup terakhir. Pada setiap lilin, ia bergerak sebahagian daripada jarak antara harga tutup baharu dengan nilainya sebelum itu. Pecahan ini ialah 2 ÷ (N + 1), sedikit kurang daripada satu persepuluh untuk purata 20 lilin. Ia bertindak balas lebih cepat daripada purata ringkas, dan juga lebih banyak mengikut hingar.
Ia sering ditulis sebagai MA20 atau MA50, dan EMA untuk purata eksponen. Tetapan yang paling banyak diikuti ialah 20, 50, 100 dan 200 lilin. Tiada satu pun yang lebih baik daripada yang lain: tetapan yang betul ialah tetapan yang kamu kekalkan dari satu carta ke carta yang lain.
Cara membacanya
- Purata pantas, atas sedikit lilin: ia melekat pada harga.
- Purata perlahan, atas lebih banyak lilin: ia lebih licin dan bertindak balas lebih lambat.
- Persilangan: purata pantas naik melintasi purata perlahan.
- Harga di atas kedua-dua purata: ini dipanggil trend menaik.
- Pullback: harga kembali menyentuh purata pantas.
Tiga cara membaca sering muncul dalam buku teks. Pertama, kedudukan harga: di atas puratanya, harga sudah naik sejak beberapa ketika; di bawahnya, harga turun; di antara kedua-duanya, harga teragak-agak. Kedua, persilangan: purata pantas yang naik melintasi purata perlahan membentuk persilangan menaik, dipanggil "golden cross" untuk purata 50 dan 200 pada carta harian, dan "death cross" untuk arah sebaliknya. Ketiga, kecerunan: purata yang naik menggambarkan kenaikan, purata yang mendatar menggambarkan pasaran tanpa arah.
Apa kata 5 tahun data Bitcoin
Saya mengambil dua purata eksponen yang dilukis oleh TradaZen, atas 20 dan 50 lilin. Selepas setiap persilangan, setiap kedudukan harga dan setiap pullback, adakah harga bergerak mengikut arah yang dijangka enam dan dua belas lilin kemudian? Arah yang dijangka: lebih tinggi selepas kes menaik, lebih rendah selepas kes menurun.
| Selepas… | Kes | Arah dijangka pada 6 lilin | Arah dijangka pada 12 lilin |
|---|---|---|---|
| persilangan menaik (20 di atas 50) | 102 | 45.1% | 55.9% |
| persilangan menurun | 103 | 44.7% | 49.5% |
| harga di atas kedua-dua purata | 4,840 | 49.3% | 50.9% |
| harga di bawah kedua-dua purata | 4,575 | 45.8% | 46.6% |
| pullback ke purata 20, dalam trend menaik | 272 | 53.7% | 54% |
| pullback ke purata 20, dalam trend menurun | 247 | 49.4% | 46.2% |
| mana-mana lilin, harga lebih tinggi (rujukan) | 10,844 | 51.1% | 51.5% |
| mana-mana lilin, harga lebih rendah (rujukan) | 10,844 | 48.9% | 48.5% |
Kaedah: BTC/USDT, lilin 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Purata eksponen atas 20 dan 50 harga tutup, dikira seperti dalam aplikasi. Pullback menaik: purata 20 berada di atas purata 50, harga ditutup di atas purata 50, sumbu lilin menyentuh purata 20 dan harga tutup berakhir di atasnya; lilin sebelumnya tidak menyentuhnya. Pullback menurun: cerminannya. Setiap lilin di atas atau di bawah kedua-dua purata dikira sebagai satu kes. Margin kebetulan pada 95%: kira-kira 10 mata untuk persilangan, 6 untuk pullback, 1.5 untuk kedudukan harga, 1 untuk rujukan. Data lalu: ia tidak menjamin apa yang akan berlaku pada masa hadapan.
Purata bergerak tidak meramal pergerakan seterusnya. Persilangan setara dengan mana-mana lilin biasa, dalam lingkungan margin, dan perbezaannya bertukar tanda antara enam dan dua belas lilin. Pullback ke purata 20 dalam trend menaik lebih baik dua hingga tiga mata daripada rujukan, jauh di bawah margin. Penembusan purata 50 oleh harga tutup juga tidak lebih baik: 47.1% mengikut arah dijangka pada enam lilin ke atas, 46.6% ke bawah, atas 410 kes setiap satu.
Satu keputusan malah bercanggah dengan kepercayaan umum. Apabila harga ditutup di bawah kedua-dua puratanya, harga lebih tinggi enam lilin kemudian dalam 54.2% kes, lebih kerap daripada selepas mana-mana lilin biasa. Lilin-lilin ini berturutan dan serupa antara satu sama lain, jadi perbezaan itu sedikit kurang pasti daripada yang ditunjukkan oleh marginnya. Dalam tempoh ini, kekal di bawah purata tidak meramal pergerakan menurun.
Penjelasannya terletak pada cara kiraan. Purata dibina daripada harga lalu: apabila ia bersilang, pergerakan yang diringkaskannya sudah pun berlaku.
Golden cross pada purata ringkas 50 dan 200 dalam carta harian terlalu jarang untuk dikira: lima dalam lima tahun, dan enam death cross. Tiada peratusan atas jumlah kes sekecil itu yang bermakna. Ia petunjuk, bukan peraturan.
Apa yang purata bergerak buat dengan baik
Ia memberitahu kamu dalam keadaan apa kamu masuk. Membeli pasaran yang kekal di bawah puratanya selama berminggu-minggu bermakna membeli melawan pergerakan terkini. Tiada apa yang melarangnya, asalkan kamu sedar. Ia juga menunjukkan apabila harga sudah jauh daripada puratanya. Pergerakan itu sudah lanjut, dan stop kamu, jika perlu diletakkan di bawah lembah terakhir, akan jauh.
Selebihnya, keputusan di tangan kamu: satu paras di mana idea kamu menjadi salah, satu sasaran, nisbah risiko/ganjaran yang berbaloi, saiz yang dikira berdasarkan stop.
Membacanya dengan kaedah
- Pilih tetapan kamu sekali dan kekalkan. Menukar purata sehingga menjumpai satu yang "berkesan" pada carta lalu bermakna menyesuaikan masa lalu.
- Namakan situasi: harga di atas kedua-dua purata, di bawahnya, atau di antara keduanya.
- Cari satu paras di mana idea kamu menjadi salah: lembah, puncak, sokongan atau rintangan.
- Letakkan stop kamu di sebalik paras itu, bukan di sebalik purata, yang bergerak pada setiap lilin.
- Semak nisbah dan saiz, dengan peraturan 1%.
- Catat keputusan dalam jurnal kamu, bersama situasi yang dinamakan.
Kesilapan biasa
- Membeli persilangan tanpa melihat di mana stop yang logik. Apabila purata bersilang, harga selalunya sudah naik dengan banyak.
- Menimbun purata. Empat atau lima lengkung akhirnya bercanggah, dan salah satunya sentiasa membenarkan kamu.
- Menganggap purata sebagai dinding. Harga melintasinya tanpa henti, terutamanya apabila pasaran tiada arah.
- Melupakan kelewatan. Dalam carta harian, purata 200 lilin bertindak balas dengan kelewatan berminggu-minggu.
Berlatih membaca purata bergerak
Dalam TradaZen, unit "Ikut trend" melukis purata 20 dan 50 pada carta sebenar. Dalam dua pelajaran pertama, aplikasi menamakannya dan memberikan bacaannya: "Harga di atas kedua-dua purata: trend menaik. Di bawahnya: trend menurun." Dalam pelajaran ketiga, ia hanya meninggalkan lengkung. Dalam pelajaran keempat, tiada apa-apa lagi. Unit "Pullback" melakukan perkara yang sama dengan pergerakan kembali ke purata 20.
Purata di sana digunakan untuk menamakan situasi, kemudian hilang. Soalannya kekal: "Ke mana pasaran akan pergi?" Kamu memilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar", aplikasi meletakkan stop dan sasaran, dan pasaran mendedahkan apa yang berlaku seterusnya, dengan baki simulasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang simulator trading.
Soalan lazim
Purata bergerak mana yang patut digunakan dalam trading?
Yang paling banyak diikuti ialah atas 20, 50, 100 dan 200 lilin. Tiada satu pun yang lebih baik dengan sendirinya: purata pendek mengikut harga dengan rapat, purata panjang menggambarkan pergerakan asas. Pilih satu atau dua dan kekalkan, supaya bacaan kamu kekal boleh dibandingkan.
Apakah perbezaan antara purata bergerak ringkas dan eksponen?
Purata ringkas memberi pemberat yang sama kepada setiap harga tutup dalam tempoh itu. Purata eksponen memberi lebih pemberat kepada yang terakhir: ia bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan, dan juga lebih banyak mengikut hingar. Dengan tetapan yang sama, perbezaan antara keduanya kekal kecil.
Apakah maksud persilangan purata bergerak?
Purata pantas naik melintasi purata perlahan (persilangan menaik) atau turun di bawahnya (persilangan menurun). Ia menunjukkan bahawa harga terkini lebih tinggi, atau lebih rendah, daripada harga yang lebih lama. Dalam data Bitcoin selama lima tahun pada carta 4 jam, dengan purata 20 dan 50, harga tidak bergerak mengikut arah persilangan lebih kerap daripada kebetulan.
Apakah itu golden cross?
Purata 50 naik melintasi purata 200, pada carta harian; sebaliknya dipanggil death cross. Pada Bitcoin, dari 2021 hingga 2025, terdapat lima golden cross dan enam death cross. Itu terlalu sedikit untuk mengukur apa-apa.
Bolehkah purata bergerak meramal harga?
Tidak. Ia dibina daripada harga lalu dan sentiasa lewat mengikut reka bentuknya. Ia membantu menggambarkan situasi, bukan meneka lilin seterusnya.
Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.
TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.
