Bollinger Bands: cara mengira dan membacanya

Dalam 20 saat

Definisi

Purata bergerak ringkas 20 candle, diapit dua band yang diletakkan dua sisihan piawai di atas dan di bawahnya.

Apa yang ditunjukkan

Serakan harga baru-⁠baru ini. Jika lebar, harga banyak bergerak; jika sempit, harga sedikit bergerak. Ia tidak memberitahu apa-⁠apa tentang arah.

Sentuhan band

Penutupan di luar band. Dalam data Bitcoin lima tahun, ia tidak diikuti dengan kembali ke purata lebih kerap daripada kebetulan.

Penyempitan

Band merapat apabila pasaran tenang. Selepas itu band melebar, tetapi harga tidak bergerak lebih daripada biasa.

Perangkap

Membeli setiap penutupan di bawah band bawah sambil menunggu lantunan.

Bollinger Bands melukis satu koridor di sekeliling harga. Koridor ini melebar apabila pasaran bergolak dan menyempit apabila pasaran tenang. Ada dua tafsiran yang popular: harga yang keluar dari koridor akan kembali ke dalamnya, dan koridor yang sempit menandakan pergerakan besar akan berlaku.

Saya menguji kedua-⁠duanya pada data Bitcoin selama lima tahun. Tafsiran pertama tidak terbukti. Tafsiran kedua hanya separuh betul: selepas penyempitan, band memang melebar, tetapi harga tidak bergerak lebih daripada biasa.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Cara band dikira

John Bollinger memperkenalkannya pada awal 1980-an. Ia terdiri daripada tiga garisan yang dikira semula pada setiap candle.

1. Band tengah: purata bergerak ringkas bagi 20 harga penutupan terakhir.
2. Band atas: band tengah, tambah dua sisihan piawai bagi 20 harga penutupan itu.
3. Band bawah: band tengah, tolak dua sisihan piawai.

Sisihan piawai mengukur serakan harga penutupan di sekeliling puratanya. Dua puluh harga penutupan yang tersebar antara 99 dan 101 mempunyai sisihan piawai kira-⁠kira 0.6: band berada 1.2 di atas dan di bawah purata. Dua puluh harga penutupan yang tersebar antara 90 dan 110 menghasilkan band sepuluh kali lebih lebar. Jadi, kelebaran band mengikut pergolakan harga, bukan arahnya.

Kamu sering membaca bahawa 95% harga penutupan kekal di dalam band. Angka ini datang daripada taburan normal, sedangkan harga tidak mengikut taburan itu. Dalam data Bitcoin 4 jam selama lima tahun, 13.5% harga penutupan berakhir di luar band, hampir tiga kali ganda daripada 5% yang diandaikan.

Cara membacanya

1. Band atas.
2. Band tengah.
3. Band bawah.
4. Penutupan di bawah band bawah, selepas kejatuhan mendadak.
5. Penyempitan: harga menjadi tenang, band merapat.
6. Breakout: penutupan di atas band atas, ketika keluar dari penyempitan.

Tiga tafsiran sering muncul. Yang pertama melihat harga keluar dari band sebagai keterlaluan: di bawah band bawah, harga dianggap "terlalu rendah" dan akan kembali ke tengah. Yang kedua melihatnya sebagai kekuatan: harga yang menyusuri band atas sedang naik dengan konsisten. Bollinger sendiri mengingatkan bahawa sentuhan pada band bukan isyarat. Yang ketiga menunggu penyempitan, yang dikatakan akan berakhir dengan pergerakan mendadak, dan penutupan pertama di luar koridor dianggap menunjukkan arahnya.

Apa kata data Bitcoin 5 tahun

Saya menguji setiap tafsiran ini dengan melihat harga enam dan dua belas candle kemudian. Bagi harga yang keluar dari band, arah yang dijangka ialah kembali ke purata.

Bagi penyempitan, ada dua soalan: adakah band melebar, dan adakah harga membuat pergerakan besar?

Kaedah: BTC/USDT, candle 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 candle. Band dikira pada 20 harga penutupan dan dua sisihan piawai. Satu kes keluar band ialah penutupan pertama di luar band, dengan penutupan sebelumnya berada di dalam. Aliran menurun: penutupan di bawah purata 20 penutupan terakhir dan di bawah purata 10 candle sebelumnya; aliran menaik: sebaliknya. Penyempitan: kelebaran band paling kecil dalam 120 candle terakhir (20 hari), dengan sekurang-⁠kurangnya 12 candle antara dua kes. Pergerakan besar: perbezaan dari penutupan ke penutupan, ke mana-⁠mana arah, yang lebih besar daripada median semua candle (1.38% pada enam candle, 2.06% pada dua belas). Margin kebetulan pada 95%: kira-⁠kira 5.5 mata bagi keluar band, 7 hingga 10 bagi penyempitan, 1.5 bagi rujukan. Data lepas: ia tidak menjamin apa yang akan berlaku.

Keluar ikut bawah tidak meramalkan lantunan. Selepas penutupan di bawah band bawah, harga lebih tinggi enam candle kemudian dalam 54.5% kes, berbanding 54.1% bagi mana-⁠mana candle aliran menurun. Bezanya kurang daripada setengah mata.

Keluar ikut atas lebih kerap diikuti kenaikan lanjut. Selepas penutupan di atas band atas, harga lebih tinggi enam candle kemudian dalam 54.4% kes, berbanding 48.1% bagi mana-⁠mana candle aliran menaik. Bezanya, 6.3 mata, hanya sedikit melebihi margin, dan susut kepada 2.4 mata pada dua belas candle. Dalam tempoh ini, harga yang keluar ikut atas lebih kerap merupakan harga yang kuat berbanding harga yang sudah kehabisan tenaga.

Penyempitan hanya menunaikan separuh janjinya. Dua belas candle kemudian, band telah melebar dalam 85.2% kes, berbanding 48.2% bagi mana-⁠mana candle: ketenangan luar biasa tidak bertahan lama. Harga pula tidak bergerak lebih daripada biasa, dengan 45.5% pergerakan besar pada dua belas candle berbanding 50% yang dijangka. Jika penyempitan ditakrifkan pada 10 hari dan bukan 20, iaitu 155 kes, dapatannya tetap sama: 76.8% band melebar, 52.3% pergerakan besar.

Breakout selepas penyempitan masih tidak dapat dinilai: 36 breakout ke atas dan 48 ke bawah dalam lima tahun. Margin melebihi 14 mata, terlalu besar untuk membuat kesimpulan. Satu kaveat bagi semua angka ini: Bitcoin hampir naik tiga kali ganda dalam tempoh tersebut, dan ini menolak angka-⁠angka itu ke arah kenaikan. Ia satu petunjuk, bukan peraturan.

Gunakannya dengan kaedah

Band menunjukkan pergolakan pasaran sekali pandang, dan pelan kamu bergantung padanya. Apabila band sempit, stop di bawah lembah terakhir kekal dekat. Apabila band lebar, stop yang sama berada jauh, dan saiz posisi kamu perlu lebih kecil untuk risiko yang sama.

1. Namakan situasinya: harga yang menyusuri satu band, yang berayun di sekitar band tengah, atau yang mendatar dalam band yang sempit.
2. Jangan bertaruh pada kembali ke purata semata-⁠mata kerana prinsip. Dalam data Bitcoin lima tahun, ia tidak berlaku lebih kerap daripada kebetulan.
3. Letakkan stop kamu di sebalik paras harga: lembah, puncak, sokongan atau rintangan. Band bergerak pada setiap candle dan bukan rujukan yang baik.
4. Kira saiz posisi berdasarkan stop itu, dengan peraturan 1%, kemudian semak nisbah risiko/ganjaran.

Kesilapan biasa

• Membeli setiap penutupan di bawah band bawah. Dalam data Bitcoin lima tahun, lantunan tidak berlaku lebih kerap berbanding selepas mana-⁠mana candle aliran menurun.
• Menjual kerana harga menyentuh band atas. Harga yang menyusuri band atas sedang naik, selalunya sudah lama.
• Mengharapkan pergerakan besar selepas penyempitan. Band memang melebar selepas itu, tetapi harga tidak bergerak lebih daripada biasa.
• Menimbun band, RSI dan MACD. Semuanya dikira daripada harga penutupan yang sama.

Berlatih membaca koridor

TradaZen tidak memaparkan Bollinger Bands. Unit "Range" melatih soalan yang sama pada harga semata-⁠mata: pasaran yang bergerak ulang-⁠alik antara dua sempadan. Aplikasi melukis sokongan dan rintangan pada pelajaran awal, kemudian membuangnya. Unit "Breakout" mengajar kamu membezakan breakout range yang sebenar daripada breakout palsu, soalan yang sama ditimbulkan oleh harga yang keluar dari penyempitan.

Semasa membuat keputusan, kamu boleh melukis garisan mendatar atau segi empat tepat. Kamu pilih Long, Short atau "Saya kekal di luar", aplikasi meletakkan Stop dan Sasaran, kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku seterusnya, pada baki simulasi. Untuk maklumat lanjut, baca halaman tentang simulator trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.