Indikator RSI: cara membacanya tanpa tersilap

Dalam 20 saat

Definisi

Relative Strength Index membandingkan purata kenaikan dengan purata penurunan dalam 14 candle, pada skala 0 hingga 100.

Pengiraan

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + purata kenaikan ÷ purata penurunan).

Zon

Di atas 70: overbought. Di bawah 30: oversold. Ini hanya konvensyen bacaan.

Apa yang ditunjukkan

Kelajuan pergerakan terkini. RSI yang tinggi bermakna harga naik dengan pantas, bukan bahawa ia akan jatuh.

Perangkap

Menjual kerana RSI melepasi 70. Dalam lima tahun data Bitcoin, harga lebih kerap terus naik.

RSI ialah indikator pertama yang biasanya ditambah di bawah carta. Ia hanya satu garis dari 0 hingga 100, dengan dua paras: 70 di atas, 30 di bawah. Bacaan yang diajar di mana-⁠mana sangat mudah. Di atas 70, pasaran sudah naik terlalu banyak dan akan membuat pembetulan. Di bawah 30, ia sudah jatuh terlalu banyak dan akan melantun.

Dalam lima tahun data Bitcoin, separuh daripada bacaan ini tidak terbukti. Separuh lagi hampir tidak terbukti.

Panduan ini menerangkan kaedah latihan, bukan nasihat pelaburan. Trading membawa risiko tinggi kehilangan modal.

Apa yang diukur oleh RSI

RSI, singkatan Relative Strength Index, dicadangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978. Ia membandingkan dua purata bagi 14 candle terakhir: purata kenaikan dari satu harga tutup ke harga tutup seterusnya, dan purata penurunan.

RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), dengan RS ialah purata kenaikan dibahagi purata penurunan.

Contoh: dalam 14 candle, purata kenaikan ialah 2 dan purata penurunan 1. RS bernilai 2, dan RSI ialah 100 − 100 ÷ 3, iaitu 66.7. Jika penurunan hilang, RSI menghampiri 100; jika kenaikan hilang, ia menghampiri 0. Kedua-⁠dua purata dilicinkan mengikut kaedah Wilder: setiap candle baharu dikira sebanyak satu per empat belas.

Jadi RSI mengukur kelajuan dan konsistensi pergerakan terkini. Ia tidak memberitahu apa-⁠apa tentang bila pergerakan itu berakhir.

1. Harga.
2. RSI, dilukis di bawah carta, antara 0 dan 100.
3. Zon di atas 70, dipanggil overbought.
4. Zon di bawah 30, dipanggil oversold.
5. Overbought yang berpanjangan: RSI kekal di atas 70 sementara harga terus naik.

Tetapan berbeza-⁠beza: 14 candle secara lalai, kadangkala 9 atau 21; paras 70 dan 30, kadangkala 80 dan 20. Gunakan tetapan yang sama dari satu bacaan ke bacaan yang lain.

Apa kata 5 tahun data Bitcoin

Saya mengira setiap kali RSI masuk ke zonnya, kemudian melihat harga enam dan dua belas candle selepas itu. Arah bacaan klasik: harga lebih tinggi selepas oversold, lebih rendah selepas overbought. Setiap kumpulan dibandingkan dengan rujukannya, yang diambil dalam situasi yang sama.

Kaedah: BTC/USDT, candle 4 jam, data awam Binance, dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025, iaitu 10,956 candle. RSI 14 candle, pelicinan Wilder. Satu kes ialah satu lintasan paras, bukan setiap candle dalam zon. Penurunan: harga tutup di bawah purata 20 harga tutup terakhir dan di bawah purata 10 candle sebelumnya; kenaikan: sebaliknya. Margin rawak pada 95%: kira-⁠kira 7.5 mata bagi lintasan, 1.5 bagi rujukan. Data lampau: ia tidak menjamin masa depan.

Oversold memberi sedikit kelebihan, di sempadan faktor rawak. Selepas RSI turun ke bawah 30, harga lebih tinggi enam candle kemudian dalam 61.5% kes, berbanding 54.1% bagi mana-⁠mana candle dalam penurunan. Jurangnya, 7.4 mata, baru sahaja menyentuh margin. Selepas dua belas candle, ia jatuh ke lima mata, di bawah margin. Menunggu RSI keluar dari zon, "pengesahan" yang sering disarankan, memberi hasil lebih lemah.

Overbought tidak meramalkan penurunan. Selepas RSI naik ke atas 70, harga lebih tinggi enam candle kemudian dalam 54.1% kes. Daripada 811 candle yang ditutup dengan RSI di atas 70, harga lebih tinggi dua belas candle kemudian dalam 58.6% kes, berbanding 51.5% bagi mana-⁠mana candle. Candle ini sering berturut-⁠turut, jadi jurang itu kurang kukuh sedikit daripada yang ditunjukkan oleh marginnya sebanyak 3.4 mata. Dalam tempoh ini, RSI yang tinggi lebih menggambarkan pasaran yang kuat berbanding pasaran yang sudah keletihan.

Satu kaveat: Bitcoin hampir naik tiga kali ganda antara kedua-⁠dua tarikh ini, dari 29,278 ke 87,648 dolar. Pasaran dalam aliran menaik jangka panjang menolak angka ke arah ini. Di pasaran lain atau tempoh lain, hasilnya mungkin berubah. Ini petunjuk, bukan peraturan.

Membacanya dengan kaedah

1. Baca harga dahulu. RSI dikira daripada harga: ia tidak mengandungi sebarang maklumat yang tiada pada carta.
2. Letakkan RSI dalam konteks trend. Dalam kenaikan yang kuat, ia boleh kekal di atas 70 selama berhari-⁠hari. Menjual atas sebab itu sahaja bermakna kamu berdiri di hadapan pergerakan.
3. Anggap oversold sebagai konteks, bukan isyarat masuk. Harga yang sudah jatuh banyak boleh jatuh lagi.
4. Buat keputusan berdasarkan paras. Kemasukan, stop dan sasaran kamu diletakkan pada carta: satu lembah, satu puncak, satu sokongan atau rintangan.
5. Kira nisbah dan saiz sebelum masuk: nisbah risiko/ganjaran, kemudian peraturan 1%.

Divergence, secara ringkas

Divergence berlaku apabila harga membuat paras terendah baharu tetapi RSI membuat paras terendah yang kurang dalam. Di atas, sebaliknya. Pergerakan berterusan, tetapi lebih perlahan. Ramai trader melihatnya sebagai tanda pembalikan semakin hampir.

Saya tidak mengukurnya di sini. Pengesanannya bergantung pada tetapan: bila sesuatu lembah dikira, berapa candle antara dua lembah. Hasil yang berubah mengikut tetapan tidak membuktikan apa-⁠apa. Ingat bahawa pergerakan yang perlahan bukan pergerakan yang berhenti.

Kesilapan biasa

• Menjual kerana RSI melepasi 70. Dalam lima tahun data Bitcoin, harga lebih kerap terus naik.
• Membeli kerana RSI turun ke bawah 30, tanpa stop atau paras. Kelebihan yang diukur sangat kecil, dan penurunan yang kuat boleh mengekalkan RSI rendah untuk masa yang lama.
• Menimbun indikator yang mengatakan perkara yang sama. RSI, stokastik dan osilator lain semuanya diambil daripada harga yang sama.
• Menukar tetapan sehingga jumpa yang "berkesan" pada carta lampau.

Berlatih membaca harga

TradaZen tidak memaparkan RSI. Pelajaran melukis paling banyak dua purata atau dua paras, kemudian membuangnya: kamu belajar membaca harga tanpa indikator, saiz candle, kelajuannya, jarak ke lembah terakhir. Itulah yang diringkaskan oleh RSI dalam satu garis. Untuk purata, lihat panduan tentang purata bergerak.

Dalam Latihan, kamu membaca carta sebenar pada tarikh sebenar, dengan kesinambungannya disembunyikan. Kamu pilih Long, Short, atau "Saya kekal di luar", app meletakkan stop dan sasaran, kemudian pasaran mendedahkan apa yang berlaku, menggunakan baki simulasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca halaman tentang latihan trading.

Soalan lazim

Mehdi Azizi mencipta TradaZen dan menerbitkannya di App Store bersama studionya, Devoria. Senario dalam aplikasi ialah graf sebenar dari masa lalu, bukan data rekaan.

TradaZen ialah alat latihan: setiap pusingan dimainkan pada data pasaran lampau, dengan baki simulasi. Ia bukan broker dan bukan nasihat pelaburan. Trading sebenar membawa risiko kerugian modal.