Plano de trading: um modelo simples para copiar

Em 20 segundos

Definição

As regras dos seus trades, escritas com a cabeça fria, antes do pregão.

Conteúdo

Mercados, tempo gráfico, condições de entrada, stop, alvo, tamanho, regras de parada, revisão.

Exemplo

1% de risco por trade, um alvo de pelo menos 2 R, parada depois de três perdas no dia.

Com o diário

O plano diz o que você vai fazer, o diário registra o que você fez. A revisão compara os dois.

Armadilha

Mudar o plano durante o pregão, logo depois de uma perda.

Um plano de trading cabe em uma página. Ele diz o que operar, quando entrar, onde sair, quanto arriscar e quando parar. Você o escreve com a cabeça fria, antes do pregão, para não decidir essas coisas no momento em que o preço se mexe.

O papel dele é tornar o seu método mensurável. Se cada trade segue as mesmas regras, o seu diário consegue dizer se essas regras se sustentam. Sem plano, você não sabe se suas perdas vêm do método ou das vezes em que você o abandonou. Isso não torna um método vencedor.

Este guia descreve um método de treino, não uma recomendação de investimento. O trading envolve risco elevado de perda de capital.

O que um plano define com antecedência

1. A condição de entrada, escrita com antecedência: aqui, uma rejeição em uma zona de suporte.
2. A entrada.
3. O stop, abaixo da zona, onde a ideia deixa de valer.
4. O alvo, antes da próxima resistência, a duas vezes a distância do stop.
5. A regra de parada: depois de três perdas seguidas, o pregão acaba, mesmo que apareçam outras oportunidades.

Os quatro primeiros pontos descrevem um trade. O quinto descreve o pregão. Um plano que só fala dos trades esquece o momento em que você é o pior juiz: o fim de uma sequência de perdas.

O modelo para copiar

Um caderno, uma nota no celular ou uma planilha bastam. Preencha cada linha antes do pregão e não a altere durante.

• Mercado e tempo gráfico. Um único mercado no começo, um único tempo gráfico de decisão. Você reconhece melhor o que vê com frequência.
• Condição de entrada. Uma frase que outra pessoa poderia verificar no gráfico. “Quando parece que vai subir” não se verifica. “Um candle que rejeita o suporte e fecha acima dele, em tendência de alta” se verifica.
• Sem trade se. A lista dos casos em que você fica de fora. O mais útil: quando você não encontra um ponto claro onde a sua ideia deixaria de valer.
• Stop e alvo. O stop vai onde a ideia deixa de valer, o alvo onde o mercado tem motivo para travar. O guia sobre stop loss detalha o posicionamento.
• Relação mínima. Se o alvo não vale duas vezes o risco, não há trade. O cálculo está no guia sobre relação risco/retorno.
• Risco por trade. Uma porcentagem da conta, da qual se deduz o tamanho da posição. O cálculo está na regra do 1%.
• Paradas. Um número de perdas ou um valor por dia, depois por semana. Atingido o limite, você encerra, sem negociar.
• Revisão. Um compromisso fixo para reler o seu diário e decidir se é preciso mudar alguma regra.

Os números do modelo são um exemplo, não uma recomendação. Escolha os seus, escreva-⁠os antes do pregão e não mexa mais neles durante.

Os números por trás de cada linha

Cada regra do modelo responde a um número medido ou publicado.

• O risco por trade. Com 1% por trade, dez perdas seguidas deixam 90,4% da conta. Com 5%, sobram 59,9%.
• As sequências de perdas. Com 40% de trades vencedores, em 200 trades, a sequência de perdas mais longa chega a oito ou mais em três de cada quatro vezes. O valor mediano é nove, segundo uma simulação de 20.000 séries de 200 trades. A regra de parada não encurta essas sequências. Ela impede que você acrescente a elas trades feitos no calor da emoção.
• O stop. Em cinco anos de Bitcoin em candles de 4 horas, um stop posicionado a meio candle da entrada foi atingido em 72,3% dos casos em 24 horas, em 10.844 entradas feitas sem nenhuma leitura. Margem de acaso a 95%: menos de um ponto. Dados passados: não antecipam o futuro. A regra “abaixo do fundo, mais uma margem” afasta o stop desse ruído.
• A relação. Com um alvo a 2 R, é preciso acertar mais de uma vez em cada três para ficar no zero a zero, sem contar os custos.
• O número de trades. No estudo da AMF (Autorité des marchés financiers, o órgão regulador do mercado financeiro francês) publicado em 2014, os clientes que haviam enviado pelo menos 250 ordens em quatro anos perderam em média 18.741 euros. Acima de 5.000 ordens, a perda média chega a 75.394 euros. Uma condição de entrada rigorosa e um limite diário reduzem o número de ordens. O guia por que os traders perdem detalha o estudo.

Ligar o plano ao diário e à revisão

O plano diz o que você vai fazer. O diário de trading registra o que você fez, e a primeira pergunta dele é sobre o plano: “você estava dentro do seu plano?”

1. Antes do pregão, releia o seu plano. Um minuto basta.
2. Durante, faça só os trades que ele permite. Na dúvida, a resposta é “não”.
3. Depois de cada trade, anote no diário se você estava dentro do plano, o motivo da entrada em uma frase e o resultado em R.
4. Toda semana, compare o resultado dos trades dentro do plano com o dos trades fora do plano.
5. Mude uma regra por vez, depois observe por várias semanas antes de mudar outra.

Uma semana não basta para julgar uma regra: oito ou nove perdas seguidas acontecem com um método correto. Julgue com base em várias dezenas de trades anotados em R.

Os erros mais comuns

• Um plano de três páginas. Você não o relê, então não o segue. Uma página, frases curtas.
• Condições vagas, que dá para torcer para justificar qualquer entrada.
• Mudar o plano durante o pregão, geralmente logo depois de uma perda. É um dos sinais de tilt.
• Esquecer a regra “sem trade”. Ficar de fora faz parte do plano, tanto quanto entrar.
• Copiar o plano de outra pessoa. Os mercados, os horários e a tolerância a perdas dela não são os seus.
• Julgar o plano pelo resultado de uma semana em vez de verificar se você o seguiu.

Treinar para seguir um plano

No TradaZen, a unidade “O plano e o diário” lembra que um trade cujo stop não foi decidido antes da entrada é uma aposta, e que ele não deve ser feito. A unidade “O tamanho da posição” ensina a calcular o tamanho que coloca exatamente 1% da conta em jogo, considerando o stop.

No Treino, você lê um gráfico real em uma data real, com a continuação escondida. Você escolhe Long, Short ou “Fico de fora”, o app posiciona o stop e o alvo, e depois o mercado revela o que fez, com um saldo simulado. É um bom terreno para testar uma condição de entrada escrita: você a aplica ou fica de fora. O diário do app permite anotar seus trades reais em poucos segundos, e você pode exportá-⁠los em CSV para a sua revisão. Para saber mais, leia a página sobre o simulador de trading.

Um simulador tem limites. Ele não reproduz totalmente a emoção do dinheiro real, e uma boa leitura em um gráfico passado não diz nada sobre um resultado futuro. O TradaZen não envia nenhuma ordem, não administra o seu dinheiro e não dá nenhuma recomendação de investimento.

Perguntas frequentes

Mehdi Azizi criou o TradaZen e o publicou na App Store com seu estúdio Devoria. Os cenários do app são gráficos reais do passado, nunca dados inventados.

O TradaZen é uma ferramenta de treino: as partidas usam dados de mercado do passado, com um saldo simulado. Não é uma corretora nem uma recomendação de investimento. O trading real envolve risco de perda de capital.