TradaZen
În 20 de secunde
- Definiție
- Scăderea contului față de maximul său, ca procent din acel maxim.
- Drawdown maxim
- Cea mai mare dintre aceste scăderi într-o perioadă: de la maxim la minimul care îl urmează.
- Revenirea
- O scădere de 20% cere o creștere de 25% ca să revii; o scădere de 50%, o creștere de 100%.
- Bitcoin, 2021-2025
- Scădere de 77% între noiembrie 2021 și noiembrie 2022, ștearsă abia în martie 2024.
- Mărimea poziției
- Zece pierderi la rând dau un drawdown de 9,6% la un risc de 1% pe tranzacție și de 40,1% la 5%.
Drawdown-ul măsoară cât a pierdut contul tău față de cel mai bun nivel al său. L-ai văzut urcând la 10.000 €, acum e la 8.500 €: drawdown-ul tău este de 15%. Drawdown-ul maxim este cea mai adâncă dintre aceste scăderi într-o perioadă. Este cifra care îți spune dacă ai fi rezistat, mult mai mult decât rezultatul final.
Această fișă descrie o metodă de antrenament, nu un sfat de investiții. Tradingul implică un risc ridicat de pierdere a capitalului.
Cum îl citești pe o curbă
- Vârful: cel mai înalt nivel atins de cont.
- Minimul: cel mai jos nivel care urmează, înainte de orice nou vârf.
- Drawdown-ul: de la vârf la minim, aici jumătate din cont.
- Revenirea: aceeași distanță, care de data aceasta înseamnă o creștere de 100%, pentru că se măsoară de la minim.
- Revenirea la vârf, care încheie drawdown-ul. Zona roșie arată timpul petrecut sub vechiul maxim.
Calculul încape într-un rând:
drawdown = (maxim − valoarea actuală) ÷ maxim
Exemplu: maxim la 10.000 €, cont la 8.500 €. (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%. Drawdown-ul se măsoară mereu de la maxim, nu de la depunerea inițială. Un cont care a urcat de la 10.000 la 14.000 €, apoi a coborât la 11.000 €, e încă peste depunere, dar se află într-un drawdown de 21,4%.
Matematica revenirii
Scăderea se măsoară de la vârf, iar creșterea care o șterge, de la minim, mai jos. De aceea îți trebuie mereu mai multă creștere decât a fost scăderea:
| Drawdown | Creștere necesară pentru revenire |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42,9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
Calculul: creșterea necesară = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Până la 10%, diferența e mică. Peste 30%, explodează.
Cele mai mari drawdown-uri ale Bitcoin, 2021-2025
Cele mai mari cinci scăderi ale Bitcoin de la un vârf:
| De la vârf | La minim | Scădere | Revenire la vârf |
|---|---|---|---|
| 9 nov. 2021 | 21 nov. 2022 | 77% | 8 mar. 2024 |
| 14 apr. 2021 | 20 iul. 2021 | 54,1% | 20 oct. 2021 |
| 6 oct. 2025 | 21 nov. 2025 | 34,4% | nu până la 31 dec. 2025 |
| 20 ian. 2025 | 9 apr. 2025 | 30,6% | 21 mai 2025 |
| 13 mar. 2024 | 5 aug. 2024 | 30% | 6 nov. 2024 |
Metodă: BTC/USDT, închiderile lumânărilor de 4 ore, date publice Binance, de la 1 ianuarie 2021 la 31 decembrie 2025, adică 10.956 de lumânări. Un episod merge de la un maxim pe închidere până la prima închidere care îl depășește; fitilele ar da scăderi puțin mai adânci. Sunt constatări pe o singură serie de prețuri, fără marjă de hazard de calculat. Date din trecut: nu garantează nimic despre viitor.
Cea mai mare scădere a durat un an, de la 68.490 la 15.723. Ca să revină la vârf, a fost nevoie de o creștere de 335,6% și de încă 473 de zile după minim. De la vârf până la revenire au trecut 850 de zile.
În cinci ani, Bitcoin a petrecut 60,2% din timp la peste 20% sub ultimul vârf și 30% din timp la peste 50% sub el. Pe această piață, să fii departe de vârf a fost starea cea mai obișnuită.
Ce schimbă mărimea poziției tale
Pe contul tău, drawdown-ul vine mai ales din seriile de pierderi. Adâncimea lui depinde de cât riști pe fiecare tranzacție. Iată drawdown-ul lăsat de o serie de pierderi consecutive:
| Pierderi la rând | Risc de 1% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,9% | 9,6% | 22,6% |
| 10 | 9,6% | 18,3% | 40,1% |
| 20 | 18,2% | 33,2% | 64,2% |
O serie de zece nu are nimic extrem. Cu 40% tranzacții câștigătoare, pe 200 de tranzacții, cea mai lungă serie de pierderi are o valoare mediană de nouă.
Am simulat și 20.000 de serii de câte 200 de tranzacții ale unei metode imaginare cu speranță matematică zero: o șansă din trei să atingă o țintă la 2 R, două din trei să piardă 1 R, cu un risc fix ca procent din sold. Drawdown-urile ei maxime, în funcție de risc:
| Risc pe tranzacție | Drawdown maxim median | Depășit 1 dată din 20 | Serii cu 50% sau mai mult |
|---|---|---|---|
| 1% | 20,1% | 35,7% | sub 0,1% |
| 2% | 37,1% | 59,7% | 17,7% |
| 5% | 72,6% | 91,6% | 92,5% |
Chiar și o metodă care nu pierde nimic în medie golește contul când riști 5% pe tranzacție. La acest nivel, 92,5% dintre serii pierd jumătate din cont. La 1%, drawdown-ul maxim median scade la 20,1% și rămâne sub 35,7% în 19 serii din 20: se schimbă doar mărimea. În plus, riscul procentual trage soldul în jos. La 5%, un câștig de 2 R urmat de două pierderi de 1 R dau zero în R, dar lasă contul la 99,3%.
Cum îți limitezi drawdown-ul
Nu poți evita seriile de pierderi, dar poți limita cât te costă.
- Stabilește-ți riscul pe tranzacție la rece și calculează mărimea poziției pornind de la stop, ca în regula de 1%.
- Adună riscul tranzacțiilor deschise. Trei poziții care se mișcă împreună fac un singur risc mare. Regula 3-5-7 propune un plafon global.
- Scrie un prag de drawdown în planul de trading. De exemplu: la 10% sub maxim, îți înjumătățești riscul; la 20%, te oprești și îți recitești jurnalul. Alege-ți propriile cifre, dar scrie-le dinainte.
- Urmărește-ți drawdown-ul în R în jurnalul de trading, pe lângă euro. Opt R sub maxim spun mai mult decât „o perioadă proastă”.
- Nu mări niciodată poziția ca să-ți recuperezi pierderile. E cel mai rapid mod de a adânci un drawdown și unul dintre semnele de tilt.
Greșelile frecvente
- Să măsori de la depunere în loc de la maxim. Un cont peste depunere poate fi într-un drawdown adânc.
- Să judeci în euro. O pierdere de 500 € nu cântărește la fel la 2.000 € ca la 20.000 €.
- Să judeci o metodă pe o perioadă fără drawdown. Trei săptămâni bune nu spun nimic despre seria de pierderi care va veni.
- Să uiți durata. Un drawdown se măsoară și în zile sub maxim: 850 pentru Bitcoin după noiembrie 2021.
- Să crezi că o creștere de 30% șterge o scădere de 30%. Ai nevoie de 42,9%.
Antrenează-te să suporți o serie
În TradaZen, unitatea „Serii și speranță matematică” te învață să suporți o serie de pierderi și să calculezi speranța matematică a unei metode. Unitatea „Mărimea poziției” îți arată ce rămâne din cont după mai multe pierderi la rând.
În Antrenament, decizi pe grafice reale din trecut, iar Soldul demo crește și scade după cum citești piața. Statisticile tale îți urmăresc Precizia, R mediu și Seriile: treci prin serii de pierderi fără să te coste nimic. Ca să afli mai multe, citește pagina despre simulatorul de trading.
Un simulator are limitele lui. Nu reproduce întru totul emoția banilor reali, iar o citire bună pe un grafic din trecut nu spune nimic despre un rezultat viitor. TradaZen nu plasează niciun ordin, nu îți administrează banii și nu oferă niciun sfat de investiții.
Întrebări frecvente
Ce este drawdown-ul în trading?
Scăderea unui cont față de ultimul său maxim, ca procent din acel maxim. Un cont urcat la 10.000 € și apoi coborât la 8.500 € se află într-un drawdown de 15%. Drawdown-ul maxim este cea mai mare dintre aceste scăderi într-o perioadă.
Cum calculezi un drawdown?
Scazi valoarea actuală din maxim, apoi împarți la maxim: (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 = 15%.
Ce drawdown maxim să accepți?
Nicio cifră nu e valabilă pentru toată lumea. Stabilește-l la rece în plan, împreună cu ce vei face dacă îl atingi. În simularea de pe această pagină, o metodă cu speranță matematică zero a pierdut jumătate din cont în 92,5% dintre serii la un risc de 5% pe tranzacție, față de sub 0,1% la 1%.
Ce creștere îți trebuie ca să recuperezi o pierdere de 50%?
O creștere de 100%. După o scădere de 50%, contul valorează jumătate din maximul său: trebuie să se dubleze ca să revină acolo. După o scădere de 20%, îți trebuie 25%; după 75%, îți trebuie 300%.
Care e diferența dintre un drawdown și o pierdere?
O pierdere se măsoară pe o tranzacție. Drawdown-ul se măsoară pe cont, de la maximul lui, și cumulează mai multe pierderi, ba chiar și câștiguri pierdute din nou. Poți să nu ai nicio tranzacție cu o pierdere mare și totuși să ai un drawdown adânc, dacă pierderile mici vin una după alta.
Mehdi Azizi a creat TradaZen și a publicat-o în App Store împreună cu studioul său Devoria. Scenariile din aplicație sunt grafice reale din trecut, niciodată date inventate.
TradaZen este un instrument de antrenament: rundele se joacă pe date de piață din trecut, cu un sold demo. Nu este un broker și nici consultanță de investiții. Tradingul real implică riscul de pierdere a capitalului.
