TradaZen
În 20 de secunde
- Definiție
- Cel mult 3% risc pe trade, cel mult 5% pe toate pozițiile deschise și un 7 care variază după sursă.
- Calcul
- Cont de 10.000 €: cel mult 300 € pierdere pe trade, cel mult 500 € dacă toate stopurile deschise sunt atinse.
- Exemplu
- Două tradeuri deschise la câte 3% fac 6%: regula îți cere să reduci unul la 2%.
- Capcană
- La 3% pe trade, zece pierderi la rând lasă 73,7% din cont, față de 90,4% la 1%.
Regula 3-5-7 circulă mult pe blogurile de trading. Îți dă trei cifre ușor de reținut ca să-ți încadrezi riscul. Are totuși două defecte: nimeni nu știe cine a scris-o, iar a treia cifră nu are același sens de la un site la altul.
Acest ghid descrie o metodă de antrenament, nu o recomandare de investiții. Tradingul implică un risc ridicat de pierdere a capitalului.
Ce spune regula
- 3: nu riști mai mult de 3% din cont pe un singur trade. Dacă stopul este atins, pierzi cel mult 3%.
- 5: suma riscurilor tuturor tradeurilor deschise nu depășește 5% din cont. Dacă toate stopurile sunt atinse în același timp, pierzi cel mult 5%.
- 7: aici sursele diferă. Interpretarea cea mai răspândită spune că profitul mediu trebuie să depășească pierderea medie cu cel puțin 7%. Altele fac din 7 un plafon de risc total, iar 5 devine un plafon pe piață. Altele îl văd ca pierdere maximă a contului, peste care te oprești din tranzacționat.
Nicio autoritate de piață nu a definit-o și nu are un autor cunoscut. O găsești pe bloguri ale brokerilor și ale platformelor, care nu o descriu toate la fel. Ia-o ca pe un exemplu de regulă de risc, nu ca pe o normă.
3: cât cântărește 3% pe trade
3% înseamnă de trei ori regula de 1%. Diferența se vede în seriile de pierderi, care apar chiar și cu o metodă corectă:
| Pierderi la rând | Risc de 1% | Risc de 3% |
|---|---|---|
| 5 | 95,1% din cont | 85,9% din cont |
| 10 | 90,4% | 73,7% |
| 20 | 81,8% | 54,4% |
Calculul: contul rămas = (1 − risc) la puterea numărului de pierderi. După zece pierderi la 3%, 0,97 înmulțit cu el însuși de zece ori dă 0,737.
O serie de zece pierderi nu are nimic excepțional. Cu 40% tradeuri câștigătoare, pe 200 de tradeuri, cea mai lungă serie de pierderi ajunge la opt sau mai mult de trei ori din patru, conform simulării detaliate în ghidul despre regula de 1%.
3 este un plafon. Nimic nu te obligă să-l atingi, iar un risc mai mic încetinește scăderea în seriile proaste.
5: numără riscul deschis
5 răspunde unei probleme pe care 3 nu o vede: mai multe tradeuri deschise în același timp pot pierde împreună.
Exemplu: cont de 10.000 €. Un prim trade riscă 300 €, adică 3%. Un al doilea, deschis în paralel, ar risca tot 300 €, iar totalul ar fi 6%. Regula îți cere să-l reduci la 200 €, pentru un risc deschis de 500 €.
Capcana este corelația. O cumpărare pe Bitcoin și o cumpărare pe Ether sunt aproape același pariu, pentru că cele două urcă și coboară adesea împreună. Numără-le ca un singur trade când îți aduni riscul.
Când un trade a avansat și stopul lui a fost mutat la prețul de intrare, nu mai riscă aproape nimic, în afară de un salt de preț dincolo de stop. Iese din calcul.
7: trei interpretări, un calcul
Ia interpretarea cea mai răspândită: un profit mediu cu cel puțin 7% mai mare decât pierderea medie. În R, unitatea de risc a unui trade, asta înseamnă un profit mediu de cel puțin 1,07 R pentru o pierdere medie de 1 R.
Pragul de echilibru se calculează ca în ghidul despre raportul risc/randament: 1 ÷ (1 + 1,07), adică 48,3%. Cu profituri abia mai mari decât pierderile, trebuie să ai dreptate aproape o dată din două, fără comisioane, ca să nu pierzi.
| Profit mediu, în R | Rată minimă de reușită pentru echilibru |
|---|---|
| 1,07 R (7 din regulă) | 48,3% |
| 1,5 R | 40% |
| 2 R | 33,3% |
În această interpretare, 7 este o condiție slabă. Nu spune nimic despre cât de des vin câștigurile. Un jurnal ținut în R te informează mai bine decât o regulă: îți arată profitul mediu, pierderea medie și rata de reușită reale.
Ce nu face regula
- Nu îți plasează stopul. 3% din cont este o sumă, nu un preț. Stopul se pune acolo unde ideea ta devine greșită, iar mărimea se calculează după. Ghidul despre stop loss îți arată unde să-l pui.
- Nu corectează o metodă care pierde. Dacă metoda ta pierde în medie, regula încetinește scăderea, nu o inversează.
- Ignoră comisioanele și salturile de preț. Un stop poate fi executat dincolo de nivelul lui, iar pierderea poate depăși 3%.
Cum o aplici, pas cu pas
- Alege riscul pe trade, cel mult 3% conform regulii. Nimic nu te obligă să iei plafonul.
- Pune stopul acolo unde ideea ta devine greșită.
- Calculează mărimea poziției: suma riscată ÷ distanța până la stop.
- Adună riscul tradeurilor deschise, grupându-le pe cele care se mișcă împreună. Peste 5%, reduci sau aștepți.
- Notează fiecare rezultat în R în jurnal, apoi compară profitul mediu cu pierderea medie.
Exersează măsurarea riscului
În TradaZen, unitatea „Mărimea poziției” te învață să calculezi mărimea care pune în joc exact 1% din cont, cu stopul inclus. Unitatea „Serii și speranță matematică” te învață să suporți o serie de pierderi și să calculezi speranța matematică a unei metode.
În Antrenament, alegi Long sau Short pe un grafic real al cărui continuare e ascunsă. Aplicația pune Stop și Țintă, îți arată ce pui în joc și ce obții dacă ținta e atinsă, apoi piața dezvăluie continuarea, pe un Sold demo. Ca să afli mai multe, citește pagina despre simulatorul de trading.
Întrebări frecvente
Ce este regula 3-5-7 în trading?
O regulă empirică de gestionare a riscului: cel mult 3% din cont riscat pe trade, cel mult 5% pe toate tradeurile deschise și un profit mediu cu cel puțin 7% mai mare decât pierderea medie. 7 variază după sursă: unele îl fac plafon de risc total, altele pierdere maximă a contului.
Trebuie să riști 3% pe trade?
Regula îl face plafon, nu obiectiv. La 3% pe trade, zece pierderi la rând lasă 73,7% din cont; la 1%, 90,4%. Cu cât riscul pe trade e mai mic, cu atât reziști mai mult într-o serie proastă.
Ce înseamnă 7 în regula 3-5-7?
Nu are un sens unic. Conform interpretării celei mai răspândite, profitul mediu trebuie să depășească pierderea medie cu cel puțin 7%. Cu profituri medii de 1,07 R pentru pierderi de 1 R, trebuie să ai dreptate în 48,3% din tradeuri ca să fii pe echilibru, fără comisioane.
Regula 3-5-7 sau regula de 1%?
Ambele fixează un risc pe trade, 3% sau 1%. Regula de 1% e mai prudentă și mai simplă. Regula 3-5-7 adaugă o limită utilă, plafonul de risc pe toate pozițiile deschise, pe care îl poți păstra cu un risc pe trade mai mic.
Mehdi Azizi a creat TradaZen și a publicat-o în App Store împreună cu studioul său Devoria. Scenariile din aplicație sunt grafice reale din trecut, niciodată date inventate.
TradaZen este un instrument de antrenament: rundele se joacă pe date de piață din trecut, cu un sold demo. Nu este un broker și nici consultanță de investiții. Tradingul real implică riscul de pierdere a capitalului.
